Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я тоже подобные таблички создавал и запихивал туда лоссы... Всё-равно получались миллионы. Тока на практике чёт никак..:unsure:
    По поводу макс просадки....Т.е. протестировал ТС на истории, на демо.. Рассчитал риск, максимум просадки при тестировании с заданными параметрами , например 10% за месяц. Допускаем на реале, при работе с теми же параметрами,просадку , скажем 20%. Таким образом, если получается больше 20%, то делаем вывод, что что-то не так, где-то просчитались или что-то упустили.. Садимся и думаем.. Так?
  2. 149
    Комментарии
    8
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для someBody  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    30-50% в год - ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ДАЙТЕ :D
    Держите даже больше:
    новость от 02-04-2007
    Доходность метода "Свинг-трейдинг на разворотах" равна + 44,8% .
    В марте доходность метода "Свинг-трейдинг на разворотах" составила 44.8%
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
    ... Риск на сделку 2% ...
    На одну. Если депо 100 000, риск на сделку 2 000. Если сделка всего одна, то получается, что 98 000 лежат мёртвым грузом. Для маржинального обеспечения одной сделки надо гораздо меньше.
    Отсюда вывод: депозит должен работать. Сделок может быть много, по разным инструментам. Диверсификация называется. :smartass: Риск в одной сделке должен быть небольшим. Но если сделок много, да по независимым инструментам, то убыточные сделки перекрываются прибыльными. При условии рабочей системы, конечно (нерабочие системы, думаю, никакое управление капиталом не спасёт). Как говорил Винни-Пух, "по-моему так". :)

    И ещё: если получилась неудачная сделка, почему месяц-то надо ждать? Холить и лелеять 98 000? Любая система может иметь серию неудачных сделок в неблагоприятный период. Вот если размер серии больше предусмотренного системой - тогда да, остановиться и проанализировать. А так зачем торговлю-то прекращать? Работать надо дальше, и всё.

    Всё исключительно моё личное мнение.
  4. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Так я тоже о серии убытков, а не одной сделке.
  5. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    На одну. Если депо 100 000, риск на сделку 2 000. Если сделка всего одна, то получается, что 98 000 лежат мёртвым грузом. Для маржинального обеспечения одной сделки надо гораздо меньше.
    Отсюда вывод: депозит должен работать. Сделок может быть много, по разным инструментам. Диверсификация называется. :smartass: Риск в одной сделке должен быть небольшим. Но если сделок много, ........
    А если сделок много, да каждая как принесёт убыток!!!! Потери не распределяются равномерно по времени...(как и выигрыши) и любая система может начать сбоить.
    Это мы проходили... на бумаге хорошо, а на реале при 5% риске на сделку умудрился за месяц депо в 2 раза просадить!!! Понаоткрывал позиций, а они кааак начали по стопам щелкать!!! Вот вам и деверсификация... Понятно, депозит должен работать, тока при большом риске может оказаться, что и работать то скоро нечему будет...
    Для депозита 100К-1М $ 2% на сделку немалый риск...
    Для примера. Л.Вильямс писал, что у него были проигрыши 17штук подряд...
    А таких трейдеров как он поискать! Представляете, если будете рисковать половиной депо в каждой сделке...
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от 100cks Посмотреть сообщение
    ИМХО самый лучшый метод мм это метод Р.Джонса.Если вдуматься и отбросить ненадолго всеобщие шаблоны (типа 2%от депо,1/10 в сделке и т.д и т.п)то получается логичный правильный обоснованный метод мм.Причем расхождение действительно как и говорил Райан в тысячи процентов.Пример: уже точно сейчас не вспомню цифры но тем не менее:Тестил систему сидуса(нмного измененную) вручную за 3.5 года по часовым барам.Кажется профит получался что то в районе 2000 пунктов в год (это при очень жестких условиях ни каких трейлингов,безубытков,стоп 20 п выход противоположен входу,вход по пересичению двух средних непомню каких) а при пересчете с применением метода Р джонса получалось около 200000$ в год с начального депо в 600$.Я пытался ломать этот результат как попало,увеличивал лосс+одновременно увеличивал серию проигрышей и все равно выходило около 60000-90000 в год.Вот так вот.Рекомендую всем почитать и задуматься.
    Все ИМХО.
    С уважением.
    кстати есть табличка в экселе (не моя непомню где брал)
    Ну и как оно в реале?
    Сделали за год 60000$ из 600$?
    Или только прочитали, потестили и задумались?
  7. 93
    Комментарии
    2
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Ну и как оно в реале?
    Сделали за год 60000$ из 600$?
    Или только прочитали, потестили и задумались?
    Дело в том что метод мм расчитан на мтс (четкие сигналы входа выхода,фиксированный лосс). А моя психология не позволяет мне торговать основываясь на сигналах каких то индикаторов.Я постоянно пытаюсь понять почему я должен совершать ту или иную сделку и простых сигналов средних мне не хватает.Если я вижу сигнал на вход по средним а сам думаю что рынок не пойдет в эту сторону я обязательно что нибудь вытворю.Я убежден что это будет работать при строгой системе,где можно статистически посчитать профит и лосс.
    Я думаю что за три с половиной года теста на часовых барах рынок побывал уже во всех состояниях и намного хуже в будущем не будет (вы видели боковик в 50п диапазоне длинною в пол года?думаю нет) поэтому статистика здесь может уже быть достаточно объективной.Все имхо.
  8. 376
    Комментарии
    5
    Темы
    377
    Репутация Pro
    Аватар для Вячеслав Лунёв  
    В начале пути

    3 Медалей
    Придерживаюсь ММ, но иногда масштабируюсь.:greedy:
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    А если сделок много, да каждая как принесёт убыток!!!! Потери не распределяются равномерно по времени...(как и выигрыши) и любая система может начать сбоить...
    А вот тогда и надо остановится и проанализировать. Это значит, что что-то в консерватории... эээ, в системе не так.
    И потом, много сделок не значит столько, чтобы прям на весь депозит. Разумный подход нужен везде. Тут вводится понятие "рисковый капитал", т.е. процент от депо, которым можно рисковать по всем сделкам сразу (это, кстати, не я придумал). Опять же запас маржи для сделок на доливку должен быть.
  10. 179
    Комментарии
    2
    Темы
    51
    Репутация Pro
    Аватар для Vlastimir  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от 100cks Посмотреть сообщение
    ИМХО самый лучшый метод мм это метод Р.Джонса.Если вдуматься и отбросить ненадолго всеобщие шаблоны (типа 2%от депо,1/10 в сделке и т.д и т.п)то получается логичный правильный обоснованный метод мм.Причем расхождение действительно как и говорил Райан в тысячи процентов.Пример: уже точно сейчас не вспомню цифры но тем не менее:Тестил систему сидуса(нмного измененную) вручную за 3.5 года по часовым барам.Кажется профит получался что то в районе 2000 пунктов в год (это при очень жестких условиях ни каких трейлингов,безубытков,стоп 20 п выход противоположен входу,вход по пересичению двух средних непомню каких) а при пересчете с применением метода Р джонса получалось около 200000$ в год с начального депо в 600$.Я пытался ломать этот результат как попало,увеличивал лосс+одновременно увеличивал серию проигрышей и все равно выходило около 60000-90000 в год.Вот так вот.Рекомендую всем почитать и задуматься.
    Все ИМХО.
    С уважением.
    кстати есть табличка в экселе (не моя непомню где брал)
    Привет! Сейчас тоже изучаю Р.Джонса.Очень интересный подход к ММ. не могу скачать таблицу . скинь пожалуйста в личку. Хотелось бы посмотреть результаты. Заранее спасибо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать