Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Зачем так усложнять жизнь? Максимальный убыток можно задать в пунктах (хотя для формулы не совсем верно, но приемлемо).
    А оценку риска через VAR я уже давно отучился делать. Почему? Да потому что VAR напоминает мне о проблеме "черного лебедя", которую описал Нассим Талеб в книге "Одураченные случайностью". Кстати, тоже советую прочитать.

    Суть примерно такая - мы, допустим, наблюдаем за президентом США. Каждый день он встает каждый день, и мы делаем себе запись - он проснулся. Мы делаем такие записи 10000 дней (явно не случайная выборка), и приходим к выводу - президент США бессмертен, потому что он уже вот в течении 10000 дней не умирает. Хотя это не так, и однажды он умрет.
    Аналогично, от такого редкого события, умер фонд LTCM, о котором столько писали. От редких событий (читай - кризисов) постоянно кто-то разоряется, а это означает только то, что там не было должного управления капиталом, и все.

    Поэтому наша задача состоит в том, чтобы никакое одиночное редкое событие не повлияло на торговлю. Это задается только разумным стоп-лоссом и никак иначе.

    Что-то я сильно много писать стал.. Не ругать :)
  2. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Где то выше я спрашивал, какой использовать риск, если назрели сделки по коррелирующим инструментам...Это первое.
    Вобщем взял я и "соединил" сделки в экселе по ES и NQ ZG и ZI EUR , AUD и GBP...(тесты на истории ударных дней Ларри Вильямса)
    Потом отметил те сделки, которые совпадали по дате. Получилось что если на ES и NQ даты совпадают (т.е. на обоих активах пробитие у.д.) то эти сделки обе выигрышные. Правда за 2006-2007 всего 8 случаев таких, но все они выигрышные. На золоте&серебре не так всё радужно, но ни одного случая двух проигрышей в один день..тоже самое на мажорах...
    Т.е. получается что-то типа подтверждения пробития..
    Т.е. если назрели две сделки по коррелирующим инструментам, можем смело задействовать в каждой расчётный риск..
    НО!!!! Это в данном случае по данной тактике..В других случаях возможно будет другой расклад
  3. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теперь вторая часть марлезонского балета..Про здоровье президента..
    Не далее как на прошедшей неделе имел 2 проигрышные сделки по золоту и серебру в один день...
    Вот... за период 01/01/2005 и по сей день такого не было.. а тут.. на тебе!!!:D
  4. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    В общем согласен,лишь уточню.Проблема LTCM появилась из-за того,что он не был достаточно диверсифицирован.
    Кстати, не из-за этого. Прочитав книгу о фонде, плюс Талеба, пришел к выводу, что даже, если бы он был жутко диверсифицирован, результат был бы тем же.
    Факт в том, что применяя расчеты по VAR`у (чем баловался фонд LTCM в неимоверной степени), мы заранее себя уговариваем, что экономика развивается нормально, в привычном режиме и без отклонений.
    Если что-то идет в экономике не так (кризис, война, путчи и т.д.) VAR уже не работает. И точка. В периоды таких кризисов ликвидности (на недостаток чего ссылались LTCM) нет нигде, и диверсификация здесь не помогает, а даже ухудшает положение.
    Это как снежная лавина, которую нельзя остановить.

    И это главная причина. Напомню, что после фактически, спасения, фонда ФРС, и после восстановления ликвидности на мировых рынках, банки, которые приняли участие в спасении, получили даже неплохую прибыль, прежде чем закрыть фонд.
  5. 136
    Комментарии
    1
    Темы
    136
    Репутация Pro
    Аватар для denkir  
    В начале пути

    2 Медалей
    Коллеги, тут я упоминал то, чем пользуюсь в своём ММ. Хочу выложить некоторый результат активной торговли в коце 2007 - начале 2008 гг. Сами пож-ста оцените его. Я тестил свой индюк и систему... как только грубо нарушил ММ - пришёл слив... Счёт - демка... :rolleyes:
     
    Вложения Вложения
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Не раскисай! Счёт всё равно демка. Насчёт "грубо нарушил ММ" - держи альтернативный совет: напиши свой эксперт (не вздумай брать у кого-то), хоть это и требует усилий покопаться в MQL-е. Эксперт базируй на своих мыслях, но не вздумай его разгонять по прибыли, как у русских принято разгонять видеокарты. :) Просто опиши там свои мысли и после чего можно будет забыть, что такое торговать вне правил. И нервишки будут целы. Я за выходные изучил этот язык и уже написал программку (правда благодаря 15-летнему программистскому стажу). Вроде приручил дакс, так что вне забот от нервов и мыслей. Столько лет не лез в MQL, а вчера залез и уже завтра он будет пыхтеть. А так, до 180-й сделке на картинке, всё здорово у тебя вышло. Вот только дальше было видно, что кто-то пренебрегает стопами, а это всё. Приплыли. Советую не проектировать ТС без стопов, уже проверено - поезд далеко не уедет...
  7. 136
    Комментарии
    1
    Темы
    136
    Репутация Pro
    Аватар для denkir  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Не раскисай! Счёт всё равно демка. Насчёт "грубо нарушил ММ" - держи альтернативный совет: напиши свой эксперт (не вздумай брать у кого-то), хоть это и требует усилий покопаться в MQL-е. Эксперт базируй на своих мыслях, но не вздумай его разгонять по прибыли, как у русских принято разгонять видеокарты. :) Просто опиши там свои мысли и после чего можно будет забыть, что такое торговать вне правил. И нервишки будут целы. Я за выходные изучил этот язык и уже написал программку (правда благодаря 15-летнему программистскому стажу). Вроде приручил дакс, так что вне забот от нервов и мыслей. Столько лет не лез в MQL, а вчера залез и уже завтра он будет пыхтеть. А так, до 180-й сделке на картинке, всё здорово у тебя вышло. Вот только дальше было видно, что кто-то пренебрегает стопами, а это всё. Приплыли. Советую не проектировать ТС без стопов, уже проверено - поезд далеко не уедет...
    Тёмный Хром, а кто вам сказал, что я раскисаю? :rolleyes:
    Я и не думал... просто привёл пример торговли по правилам и без оных...
    Надеюсь, что кто-то увидел разницу.
    А так, спасибо за советы... поразмыслю на досуге...
    Лихо это вы даёте - за выходные изучили язык программирования... наверное опыт даёт своё :) Респект!!! :bow:
  8. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Без стопов низзя, и обязательно смотреть на средний размер профита и убытка...
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Аналогично, от такого редкого события, умер фонд LTCM, о котором столько писали. От редких событий (читай - кризисов) постоянно кто-то разоряется, а это означает только то, что там не было должного управления капиталом, и все.

    Поэтому наша задача состоит в том, чтобы никакое одиночное редкое событие не повлияло на торговлю. Это задается только разумным стоп-лоссом и никак иначе.
    Уточни пжалста для прояснения,я в своё время просто не стал читать книгу по LTCM.
    Думал,что этот прогорел из-за того что у него были слишком большие позы,которые он не смог закрыть.Потому и диверсификация по разным рынкам могла снизить эти объёмы-риск не закрытия,а не только риск по одной-двум странам.
  10. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    В то время (как раз после российского дефолта) отсутствовала ликвидность абсолютно везде, кроме, разве что американских долговых бумаг. Не просто в отдельных странах, а вообще везде, по всему миру, поэтому я и говорю, что тут диверсификация не помогла бы нисколько.
    Впрочем, если бы они не использовали плечо (насколько я помню, фактически получалось что-то около 1:4), то могли пересидеть кризис, и вылезти с прибылью. Что они и планировали. Только вот брокеры (а там были практически все инвест банки америки - Lehman, Morgan, Bear Stearn и т.д.) не могли так рисковать, поэтому ФРС с ними и провела спасательную операцию.

    Это, если бы наш какой нибудь ПИФ (ну или не наш :) ) с жалкими 200 млн провел диверсификацию, тогда бы это в какой то мере помогло. А вот с LTCM бесполезно - сильно жирная корова была.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать