Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Ребят, Джонс предлагал всего лишь некий компромисс между возможными просадками и потенциальными прибылями.
    Единственно верной формулой максимизации прибыли явлется оптимальное F, хоть вы с этим согласитесь, хоть нет.
    Тут проблема не в просадках в 90 % от депозита, а в том, что это оптимальное F постоянно плавает.

    Для интереса я смоделировал сделки в Экселе (дискретное распределение по 200 сделкам с двумя исходами - прибыль, убыток) с разными процентными соотношениями риска на сделку.
    Факт - при одном и том же соотношении прибыльных/убыточных сделок скажем 40/60 при вознаграждении в прибыльной сделке в два раза больше, чем в убыточной кривая баланса все время меняется. Причем очень сильно. И если серия удачная (напомню, при одинаковом соотношении) - то разница будет существенной.
    Доходило до смешного - риск на сделку 2 %, конечный баланс - 70000 $ из 10000 $, при риске на сделку (оптимальное F) 18 % - конечный баланс уходит за 120 млрд. $. Причем сделки все одинаковые.

    Если кому интересно - можете сами смоделировать. Прикладываю файл.
    На первой странице - График баланса, на второй график нахождения оптимального F, и трехмерный график пространства рычагов (по Р.Винсу).
    На листах - 1 это прибыльная сделка, а 2 это убыточная сделка. Моделирование проводить через "Анализ данных" -> "Генерация случайных чисел" -> выбираем дискретное распределение -> число переменных 1 -> количество 200 и т.д.

    Можно заодно убедиться, что при отсутсвии положительного матожидания все попытки заработать будут сводиться только к случайным заработкам, а в длительной перспективе ожидается слив депозита с вероятностью, близкой к достоверной.
    Вложения Вложения
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Ну и сама книга, если у кого еще нет.
    Вложения Вложения
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    B@ss, посмотрел файл...

    Там 15% не от всего депозита, а от активной части. Это так и надо (я Винса не читал)? Просто обычно речь идёт о проценте от всего депозита. А если только от активной части, то реальный риск-то тогда значительно меньше, всего ~3%.
  4. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    B@ss, посмотрел файл...

    Там 15% не от всего депозита, а от активной части. Это так и надо (я Винса не читал)? Просто обычно речь идёт о проценте от всего депозита. А если только от активной части, то реальный риск-то тогда значительно меньше, всего ~3%.
    Да это понятно. Забыл поставить в активной части 100 %. Пассивная там сама считается...
    Суть не меняется. А пример я приводил из той ситуации, которая возникла еще до того, как я ввел в таблицу активную и пассивную части.

    А суть этого примера еще и в том, что если есть положительное матожидание, то можно и через 200 сделок получить убыток, но чем дольше будешь использовать стратегию, тем больше шансов сделать деньги. Это тоже легко проверяется в таблице, смоделировав примерно 10-20 серий по 200 сделок.

    Ну а в реальной жизни, конечно, необходимо пользоваться активной и пассивной частью. Хотя это тоже палка о двух концах - зачем держать на депозите пассивную часть? Лучше на депозит ее закинуть... а на конечном балансе это мало отразится.
    Короче, как ни крути, активная часть должна быть 100 % и использоваться оптимальное F, тогда будет максимальный прирост в дальней перспективе, иначе - мы будем где-то очень-очень далеко.

    Еще могу выложить часть кода на MQL, подсчитывает оптимальное F из истории сделок. Но - сделок должно быть по моему мнению, не меньше 50, чтобы верно оценить это значение. Формула использовалась из книги.

    double OptimalF_Count()
    {
    double TWR=1, HPR, tempHPR=1,maxLoss=-1, f, RetF;
    int i, cnt=HistoryTotal();

    if (cnt<2){TWR=0.01;return(TWR);}//если истории нет, то TWR=1%

    for (i=cnt-1;i>=0;i--)
    {
    OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
    if (OrderProfit()<0 && OrderProfit()<maxLoss) {maxLoss=OrderProfit();}
    }

    for (f=1;f<=100;f++)
    {
    for (i=cnt-1;i>=0;i--)
    {
    OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
    tempHPR=tempHPR*(1+f*(-OrderProfit()/maxLoss/100));
    }
    if (tempHPR>HPR){HPR=tempHPR;RetF=f/100;}
    }
    return (RetF);
    }


    RetF - это и есть оптимальная часть депозита для торговли с максимальным приростом. Там еще надо пересчитывать на контракты, и учитывать маржу, но это уже проще.
    На практике мне оказалось проще делать оптимизацию по процентам от депозита. Но - может кому пригодится.
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Если будут просьбы посчитать конкретное количество лотов на инструмент, используя вышеприведенную функцию - пишите в личку.
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    B@ss, речь всё время о максимальном приросте, и ни слова о максимальном убытке.
    Посмотрел Винса, самое начало... У него вообще 25%, правда, для монеток всяких. Три убыточные сделки подряд - и половины депо нету.

    Меня терзают смутные сомнения...
  7. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    B@ss, речь всё время о максимальном приросте, и ни слова о максимальном убытке.
    Посмотрел Винса, самое начало... У него вообще 25%, правда, для монеток всяких. Три убыточные сделки подряд - и половины депо нету.

    Меня терзают смутные сомнения...
    Меня тоже терзали... И, наверно, до сих пор терзают.

    Что касается макс. прироста - в формуле оптимального f (пост выше) учитывается максимальный убыток. Это буквально краеугольный камень оптимального f.
    Если смотреть на эту формулу:

    tempHPR=tempHPR*(1+f*(-OrderProfit()/maxLoss/100))

    ,то здесь как раз и можно увидеть, почему нужно использовать "золотое правило" - сокращать убытки и дать прибыли расти. Именно этим и определяется скорость прироста депо.

    Самая главная мысль, которую передают и Винс, и тот же Л.Вильямс - входы (и их точность) - ничто, выходы и ММ - это все. И я готов держать просадку и в 60-70 % от депо, если это даст мне максимальный прирост в дальнейшем.

    А что касается монетки - проблема та же, что я описывал в посте с экселевским файлом. Закон малых чисел никто не отменял. Если будем подбрасывать монетку 100 раз - мы можем получить конечный баланс и меньше начального (а может быть и четверть). Но если мы будем бросать монетку 1000 раз, или миллион, то чем больше количество попыток - тем явственнее будет видно, что наибольший прирост даст именно использование 25 % (а не 5 % или 40 %).

    Самое печальное в нашем случае - это то, что оптимальное f плавает (процесс нестационарный). А вот с монетками проще.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Сколько я не бился, а самые эффективные системы для работы на оптимальных уровнях те, которые показывают преимущество как в отношении среднего выигрыша к проигрышу, так и в процентах win/loss. Поэтому фраза "сокращать убытки и дать прибыли расти" - слишком общая в данном случае.
  9. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Мож я конечно не профессор, но ИМХО не 25% оптимальный риск...
    Я проверял вручную на истории несколько стратегий...Например 2 способа выхода - через 1 день и через 2 дня..
    Во втором случае прибыль получается выше, точность меньше (ну это понятно) Потом брал эти результаты и в экселе прогонял их так сказать по истории с фиксированным риском..Так вот при низком риске вторая система выигрывала, а при дальнейшем повышении, сначала конечный результат выравнивается, а потом первая система выходит вперёд.
    Причём риск при котором происходит этот переход, не однозначный и зависит от результатов конкретной торговой системы...
    25 % - оптимальное f при игре в монетку (когда выигрыш больше в два раза чем проигрыш). Речь шла об этом. А оптимальное f у каждой системы свое.
    В экселевском файле, который я выложил выше, можно наблюдать то же самое, причем для одной и той же торговой системы. В одном случае оптимальное f - 3 %, в другом - 21 % (при одной и той же стратегии и распределении прибыльных и убыточных сделок). Почему? Да потому что процесс торговли и сама система нестационарны. Прочитайте книгу раза три хотя бы, все встанет на свои места. Я уже пятый раз ее читаю, каждый раз нахожу для себя какие-то новые выводы.

    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Сколько я не бился, а самые эффективные системы для работы на оптимальных уровнях те, которые показывают преимущество как в отношении среднего выигрыша к проигрышу, так и в процентах win/loss. Поэтому фраза "сокращать убытки и дать прибыли расти" - слишком общая в данном случае.
    Да, согласен, слишком общая. Но - правильная. Способы же сокращать убытки и дать прибыли расти, могут быть совершенно разными.
    Просто на своем опыте могу сказать, что системы основанные на, скажем, процентах win/loss, очень зависят от текущего состояния рынка, и они не очень робастны. А вот соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу тоже не совсем верно отражает картину (вернее отражает картину средний выигрыш и максимальный проигрыш).
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Как ни крути, а максимальный исторический проигрыш величина достаточно случайная. Для оценки риска имхо лучше все же брать 3 (а лучше 4 или даже 5) сигмы от среднего проигрыша на сделку (в %). Здесь все зависит от функции распределения убытков.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать