Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
  1. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Мне вот что ещё непонятно.
    Допустим, мы используем в каждой сделке риск 5% от депо
    Работаем по отложенным ордерам (лимит или стоп, неважно)
    Пример1
    назревают две сделки, по кукурузе и нефти. Не вдаваясь в расчёты, используем по 5% на каждую сделку.
    Пример2 назрели две сделки по S&P и Nasdaq... это уже коррелирующие активы, и если получим лося по первой, то с очень большой вероятностью получим его и по второй. т.е. потеряем 10% депо. Получается надо рисковать по 2,5% ???
    Но, если в этом случае один отложенник не сработает, а второй принесёт прибыль, то эта прибыль будет в 2 раза меньшей...Но мы же не знали заранее, что второй ордер не сработает...
    Или , например, золото и серебро.....
    Как правильно поступить???
    Пример3 Индексы- это полбеды, а вот если модели например по разным маркам нефти?
    .....или по бондам и боблам каким нибудь???? Как в этом случае быть?
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ->Petrovich

    По кореллирующим инструментам одновременно торговать обычно не рекомендуется. Именно по причине возможного двойного убытка. Получается увеличение риска сверх возможного по ММ.
    А недополученная прибыль тут ни при чём. Недополученная прибыль - это когда вышел раньше, чем надо. Этак можно сказать: "вот вошёл бы я 10-ю лотами там, где только одним можно было, вот прибыль бы была..." :D Ещё б заранее знать, что будет именно прибыль...

    А вообще это каждый сам решает. Я, например, так не торгую.
  3. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По индексам наверное стОит разделить количество лотов на количество инструментов (индексов)...Это я сейчас соображать начинаю...
    Ордера на открытие ставлю стоповые, т.е. например:
    ES пробил какой то уровень, открыл наш бай-стоп и пошёл вверх , то почти наверняка и насдак с доу туда же рванут....и 99% что они так же отработают свой байстоп, если мы его туда поставили....
    Ну а если не откроют покупающий ордер, т.е. не пробьют какой то уровень, то очень большая вероятность, что и ES откатит вниз...
    Так вот, по моей логике, в случае например с двумя индексами и открытием позиции по стоп-ордеру получается:
    Если по одному индексу выигрыш, большая вероятность что по второму так же будет выигрыш. (скорее всего)
    Если по одному индексу проигрыш, остаётся шанс, что второй не дотянется до открывающего ордера...и убыток будет в 2 раза меньше...
    Так?
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Можно и так рассуждать. Индексы - они немного разные, но в глобальном плане ходят вместе. Так что можно один выбрать, можно и по нескольким, но тогда действительно лучше пропорционально уменьшить лоты.
  5. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Индексы я имею ввиду американские....NQ ES YM
    Конечно, я не беру какой нибудь футси и никкей...
    А вот например золото с серебром думается мне всё-таки нужно рассматривать как отдельные инструменты....:confused:
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Индексы я имею ввиду американские....NQ ES YM
    И я тоже ;)

    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    А вот например золото с серебром думается мне всё-таки нужно рассматривать как отдельные инструменты...
    Тут, думаю, надо смотреть конкретное время. Сейчас, скажем, они как раз вместе ходят. Я обычно по одному драгметаллу торгую. Но, опять таки, дело вкуса...
  7. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Kabanos Посмотреть сообщение
    У меня подход у управлению капиталом на основе подхода Райана Джонса, когда открывешь позицию на фиксированное число лотов, и увеличиваешь при увеличении капитала, уровень перехода на 1 лот больше расчитывается по формуле. Сделал табличку в екселе там уровень стопа, цена лота, капитал, джонсовская формула. И самое главное она мне уровень риска показывает в процентах и сумму под риском. Могу поделиться кому надо. Это важно так как торгую я среднесрочно, стопы не ставлю, уровень стопа расчётный чтобы размер позиции определить, подальше от маржин колла. дело не в том, именно 2 % риска или 3% а чтобы в принципе риск ьыл определен, у меня в среднем до 8% на может доходить, но среднесрочная торговля допускают большую просадку, и закрываю все равно с прибылью, но даже с таким ММ я ипотечный слив в газпроме пересидел, сейчас только продал. а вообще управление капиталом - это ключевой элемент торговли. можно разбиться об индикаторы и ситсемы, но не имея управдения риском торговля превращается в непонятно что вообще. только понял я это поздно. Еще ьрокер рекомендовал по этому вопросу статьи Дмитрия Толстоногова, но там уже посерьёзнее идет сравнительный анализ.
    Поделись пожалуйста табличкой. А то бьюсь с этим ММ. никак ничего не получается.
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от euroline Посмотреть сообщение
    Поделись пожалуйста табличкой. А то бьюсь с этим ММ. никак ничего не получается.
    Есть вот такой вариант таблицы по Р.Джонсу.
    Вложения Вложения
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Есть вот такой вариант таблицы по Р.Джонсу.
    R1nat, если не секрет: сделки в таблице - это реальная торговля?

    В любом случае результат впечатляет, но расчёт дельты идёт от максимальной потери системы в 30% от депозита - не многовато? Просто в данном случае начальный этап выдался прибыльным, а если бы пошли убытки в первых сделках? В таблице ведь нет расчёта для депо меньше 5000... :)
  10. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    R1nat, если не секрет: сделки в таблице - это реальная торговля?

    В любом случае результат впечатляет, но расчёт дельты идёт от максимальной потери системы в 30% от депозита - не многовато? Просто в данном случае начальный этап выдался прибыльным, а если бы пошли убытки в первых сделках? В таблице ведь нет расчёта для депо меньше 5000... :)
    Это не моя торговля, файл скачал с Паука, с реала или нет не знаю. Дельта, на самом деле очень маленькая, на старте можно "споткнуться". А, результат и вправду впечатляет. Точно не помню, по моемому в этой ветке на пауке автор файла говорил о том, что он взял сделки с реала и пересчитал их по Р.Джонсу.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать