Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Ну в общем я написал про стопы Ларри что знал, а про его стратегии я и сам толком не знаю и не тестировал, я и написал, что вычитал про эти стопы и эта идея мне понравилась и запомнилась. Да и Петрович, этож я шутя, мол недооцениваешь. Точно известно, что Ларри хороший трейдер, но стратегий до конца мы естественно не узнаем, тем более этой книжке, "Краткосрочные секреты..." уже много лет, она ессно уже устарела и брать те старые методы сегодня не факт что разумно.
  2. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
    ..... и брать те старые методы сегодня не факт что разумно.....
    Вот как раз, всё проверяется временем. Если по прошествии 10 лет "это" ещё работает, то нужно по крайней мере "это" взять на заметку.
    Для примера: акции , как выяснилось, уже не ходят за бондами, зато растут в 1ТДМ..Я лично покупаю S&P в 1ТДМ...
  3. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Я лично покупаю S&P в 1ТДМ...
    Петрович покупал? Я сегодня купил на открытии пита, чудьненько:D
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
    Петрович покупал? Я сегодня купил на открытии пита, чудьненько:D
    Погоди ещё. Может и вниз ещё рухнет. Надо дождаться открытия.
    Я обычно как встаю утром, так и покупаю. Не парюсь по поводу времени (хотя проверял по истории по открытию на ES, но вставать в 3 часа ночи чёт неохота, тем более движения обычно в это время нет, даже моя лень спасла меня 1августа2007, с утра ES успел пунктов на 17 упасть, купил, а так бы лося словил)
    Вообще непонятно, почему так...всмысле почему индексы растут в 1ТДМ.
    Но при тестировании даже в 2000-2002 годах (даунтренд) эта примитивная стратегия показывала прибыль...
    Мало того, можно было миллионы сделать из 10К..Только где усидчивости столько набраться? :D
    P.S. Правда обсчитался маняхо с выходными и насдак продал (подумал до 1 ТДМ ещё далеко)...
    Но опять таки...-2 вместо -32 тоже неплохо, не стал дожидаться пока до стопа сходит, закрыл шорт на открытии 1 ТДМ
  5. Коль ветка про манименеджмент и тут упоминалась optimal f, то может кому то будет интересно: у Ральфа Винса вышла новая книга в 2007 году!!

    The Handbook of Portfolio Mathematics. Formulas for optimal allocation & leverage.

    Как давний адепт optimal f, рекомендую:smartass:
  6. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Злой Даня Посмотреть сообщение
    Коль ветка про манименеджмент и тут упоминалась optimal f, то может кому то будет интересно: у Ральфа Винса вышла новая книга в 2007 году!!

    The Handbook of Portfolio Mathematics. Formulas for optimal allocation & leverage.

    Как давний адепт optimal f, рекомендую:smartass:
    Я пытался читать его старую книгу, ну очень трудное чтиво, так и не смог дочитать. Но из того, что прочел понял, что оптимальное F это "обоюдо острый меч". И потом эта F она должна под каждую отдельную сделку вычисляться. В общем отношение как ко всему неизведанному, не много с опаской:D
  7. Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Я пытался читать его старую книгу, ну очень трудное чтиво, так и не смог дочитать. Но из того, что прочел понял, что оптимальное F это "обоюдо острый меч". И потом эта F она должна под каждую отдельную сделку вычисляться. В общем отношение как ко всему неизведанному, не много с опаской:D
    То что обоюдо острый это конечно. Всегда так чем больше хотишь прибыль, тем больше приходится рисковать. (Обратное к сожалению не верно:cry:), однако самое интересное в его книжках в конце:smartass:

    Где он описывает, о том как применять f в условиях, когда действуют ограничения (например управляющим фондами, врядли клиентам фондов понравятся огромные просадки, которыми сопровождается торговля на оптимальных уровнях). Самое интересное то, что зависимость между риском и доходность не линейная, хотя и прямая - можно риск увеличить на 1% а доходность увеличится на 2.

    Хотя это конечно слишком теоритизированно, и с оптимальным f проблем не меньше, чем с любым другим методом управления капиталом. Но у автора есть много интересных идей на мой взгляд.

    P.S. Под каждую сделку вычмсляется не f, а то какую позицию открывать. А f можно пересчитывать и не так часто. К тому же, в теории, самое для нее можно построить параметрическую модель, и вообще потом не пересчитывать продолжительное время!
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Злой Даня Посмотреть сообщение
    То что обоюдо острый это конечно. Всегда так чем больше хотишь прибыль, тем больше приходится рисковать. (Обратное к сожалению не верно:cry:), однако самое интересное в его книжках в конце:smartass:

    Где он описывает, о том как применять f в условиях, когда действуют ограничения (например управляющим фондами, врядли клиентам фондов понравятся огромные просадки, которыми сопровождается торговля на оптимальных уровнях). Самое интересное то, что зависимость между риском и доходность не линейная, хотя и прямая - можно риск увеличить на 1% а доходность увеличится на 2.

    Хотя это конечно слишком теоритизированно, и с оптимальным f проблем не меньше, чем с любым другим методом управления капиталом. Но у автора есть много интересных идей на мой взгляд.

    P.S. Под каждую сделку вычмсляется не f, а то какую позицию открывать. А f можно пересчитывать и не так часто. К тому же, в теории, самое для нее можно построить параметрическую модель, и вообще потом не пересчитывать продолжительное время!
    Порылся в папках и нашел фаил EXEL "расчет оптимального F" смотрите, мож кому пригодится.
    Вложения Вложения
  9. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Еще есть, файлик для любителей Кейли. Правда мудрёный какой-то:unsure:
    Вложения Вложения
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Про оптимальную фракцию и результы её применения (ахтунг!):

    http://www.mymmk.com/general/pimpmyt...series_2/1.php

    p.s. Да и вообще сайт полезный. Строго по теме ветки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать