Форум трейдеров » Торговые стратегии » TC "Временные каналы"
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    TC "Временные каналы"

    Текущее состояние счета USD 1163.06

    Profit/Loss по закрытым позициям -22.46 %
    Absolute Drawdown – 22.46%

    1 этап 1.08.2013г
    2 этап
    3 этап
    Мониторинг на ONIX http://www.onix-trade.net/?act=portf...=14367&lang=ru

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Корнелиус Лука Торговля на мировой валютной бирже.
    П.Микула Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса
    Эрик Найман Малая энциклопедия трейдера
    Мерфи Межрыночный анализ.

    II.Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – W1.D1. H4.

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные иструменты Forex.

    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 1 500 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 564502
    Пароль инвестора - QLq94ce5Z7

    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Максимальный риск на портфель - не более 10%.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Поскольку ТС среднесрочная и я работаю портфелем отложенных ордеров, то схема описания в моем случае выглядит так: при формировании портфеля я описываю почему выбран именно такой портфель(выбор инструментов,цели,стоп-лосы.ММ на портфель). Затем идет каждодневное сопровождение портфеля.Опиывается любые изменения в портфеле(открытие ордеров/закрытие по стопу, переведение в б/у,исключение ордера из портфеля и тому подобное.).Каждые субботу-воскресенье производится анализ торгов за неделю,перспективы рынка на ближайшее время и текущее состояние портфеля.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,770
  2. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии
    Стратегия основана на изучении временных каналов,отношению участников рынка к ценовым уровням,выявление важных ценовых уровней для рынка по каждому инструменту. Далее выявляются и изучаются долговременные и среднесрочные тенденции по каждому инструменту(т.е. как пара отрабатывает временные каналы. Проведя данный анализ и учитывая фундаментальный фон можно приступать к формированию торгового портфеля.Лучше всего понять как это происходит можно проведя анализ рынка на текущий момент.
    Если говорить о фундаментальном фоне на текущий момент то основополагающим в нем можно выделить следующее: рынок продолжает ожидать дальнейших шагов ФРС по срокам сворачивания QЕ3 ввиду явного (по мнению ФРС) улучшению состояния экономики США.Это и является определяющим фактором торгов первую половину 2013г и остается определяющим и на данное время.
    Рассмотрим нед. график евродоллар и построим необходимые для анализа временные каналы. Сначала строится стратегический канал( от закрытия 2001г-закрытие2012г). Красные вертикальные отсечки- закрытия по годам.Красные горизонтальные линии- уровни закрытия по годам. Зеленые гориз.линии - уровни закрытия кварталов. Угловой трендовой проводится линия от закр. 2001г на закрытие 2012г. Получаем тенденцию за 11лет. Теперь берется инструмент канал Фибоначи с уровнем -0.5(этот уровень обозначает среднюю линию канала), Полученный канал(коричневые трендовые линии) паралельно тенденции за 11 лет накладываем поддержкой(в данном случае,поскольку тенденция восходящая и поддержка главная) на минимумы(находим те минимумы,которые хотя бы 2 ложаться на поддержку).Показаны красными стрелками внизу. Теперь Тянем сопротивление до тех пор пока не устанавливаем на максимумы(причем здесь очень важно чтобы на среднюю(в данном случае зеленая пунктирная линия) легли локальные максимумы и минимумы(показано рисованными красными стрелками). Совпадение в нескольких точках мне говорит, что канал построен верно.(поскольку основа теории о рынках говорит. что цена всегда стремится к средней и мы видим четкое разделение на торговлю в нижней части канала и в верхней). Канал построен и все каналы временные вне зависимости от периода строятся именно так.
    Точно также строится инвестиционный(черные трендовые с красной пунктирной средней)- это канал от закрытия 2010-по закр.2012г. ФРС принимает не только годовой бюджет но и трехгодичный бюджет развития,который учитывают в своих планах все участники рынка.Полугодовой(зеленые трендовые с коричневой пунктирной средней) и квартальный(от закр1кв-по закр.2 кв) синие трендовые линии с красной точечной средней. Таким образом мы имеем картину для анализа графика движения цены и выявления важных уровней для рынка.
     
  3. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Итак что мы имеем.Для этого рассмотрим график евродоллар Дн.
    Как видим весь 2 квартал евра торговалась в диапазоне 1.27500-1.33000(с ложным заходом на 1.34)- черные трендовые линии.Как видно это соответствует ширине кв. канала за 2 квартал.Если построить вилы Эндрюса на долговременную тенденцию(15.07.2012г)- красные трендовые, то мы ясно видим,что евра вылетела из этой тендеции 2.июля на уровне 1.30300 и не удержавшись на поддержке кв.канала(уровень 1.29200) устремились к минимумам 2 квартала 1.27500.Как видим из графика в этой области находится поддержка страт.канала и учитывая краткосрочную нисходящую тенденцию(вилы Эндрюса синие трендовые линии).А эта область очень сильный уровень. Фактически я понимаю что в этой области находится барьер опционных ордеров.Таким образом имеем торговую область на евродоллар 1.27500-1.33(со средней в районе уровня 1.30000),что позволяет планировать продажи от уровня сопротивления в районе 1.33 и покупки инструмента от уровня 1.27500(от линии поддержки(черная трендовая на дневке.) На настоящий момент я бы выставил отл. ордер на продажу 1.32500 с тейкпрофитом 1.30000(средняя линия тек.канала) и стопом 1.33500(на графике дн. красная стрелка). Дополнительно устанавливаем отл.ордер на продажу от 1.29000 с профитом в 1.27500(на случай прорыва уровня средней тек.канала.) На ближайшее время считаю что инструмент исходя из фунд. и техн. данных будет торговаться в пределах текущего диапазона.
     
  4. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок

    Уровень Stop Loss
    Поскольку моя торговля чаще всего идет от важных уровней рынка, то стоп лосс выставляется за значимым уровнем но не более 3% от депозита для одной сделки.

    Уровень Take Profit

    Тейк профит ставится как уровень или средней или границы тек.диапазона или реализации графической фигуры.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    .
    1.Позиции могут быть закрыты с рынка, если имеются признаки разворота краткосрочной тенденции.

    2.Добавление позиций к уже существующим возможно,если это вписывается в основное правило ТС по ММ, те. риск на портфель не более 10%. В противном случае необходимо дождаться установки открытого ордера в безубыток(а это производится когда ордер проходит не менее 1000пп рынка).

    3.Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.

    IX. Пример работы по стратегии

    Примеры работы по стратегии я описал в предыдущей главе описания ТС.
  5. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Х. Начало работы.
  6. 2,154
    Комментарии
    171
    Темы
    17682
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  7. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Формирование торгового портфеля.

    Учитывая общий анализ рынка,описанный выше в заявке и перспективы евродоллара считаю необходимым выставить на этом инструменте два отложенных ордера 1. eur/usd sell(1.32000)1.30000 st 1.32500 0.02лота
    2.eur|usd sell(1.29500)1.27500 st 1.30700 0.02лота,таким образом я имею возможность отторговать покупку доллара до поддержки текущего канала на дневке,раззделив ордера на прохождение ценой средней линии текущего канала.
     
  8. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Также в работу берется отл.ордер gbp|usd sell(1.51000)1.48500 st 1.52500 0.02лота(здесь риск на позицию максимальный 3%,но в допустимых рамках ТС и правилами ШУ.Фунтдоллар продаю до поддержки текущего канала на дневке.
    Взят в работу отл.ордер aud/usd sell(0.89000)0.85000 st/l 0.90100 0.02лота.Ауди потеряло поддержку на уровне 0.9. Это значимый сигнал для моей ТС о том,что высока вероятность отработки флага на дневке(обведен красным).
      
  9. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Также взят в работу отл.ордер gbp/jpy sell(149.500)143.500 st 150.700 0.02лота. В случае потери кроссом фунтйена поддержки на 150, высока веятность отработки флага на дневке.(обведен красным).
    Общий риск на портфель 100долл,что составляет 6.7% от депозита.
     
  10. 7,746
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт отл.ордер eur/usd sell(1.32000)1.30000 st 1.32500 0.02лота по цене 1.32000.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать