Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "7 уровней СП"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "7 уровней СП"

    ТС «7 уровней СП»

    Текущее состояние счета – 1330.94USD




    Profit/Loss по закрытым позициям - (-169.06)USD
    Absolute Drawdown –169.06USD =(11.27)%
    Maximal Drawdown: 196.08 USD (12.84%)

    Мониторинг на ONIX - http://www.onix-trade.net/?act=portf...=14296&lang=ru

    1 этап начало работы 31.07.2013
    2 этап
    3 этап

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Собственные разработки на основе зависимостей Фибоначчи. Исходя из этих же зависимостей добавляется индикатор "7 уровней" (собственная разработка) для облегчения анализа и принятия торговых решений.

    II. Тайм-фрейм ТС

    Строго закрытие часовой свечи в 21-00 МСК по средам и пятницам, анализ и открытие сделок только при отсутствии открытых сделок по инструменту (открытие не обязательно)

    III. Финансовые инструменты ТС:

    XAUUSD, GBPJPY

    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Для первого этапа размер контракта по XAUUSD 0.02, для GBPJPY 0.04
    Тестовый минимальный размер счета - 1500 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 564486
    Пароль инвестора - Bablorub2013

    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки

    В интервале +/- несколько минут от 21-00 МСК по средам и пятницам я буду определять — торгуем или не торгуем сегодня о чем буду оповещать в своей ветке. Если торгуем то покупаем или продаем. В следующем посте уже после открытия сделок я буду давать их параметры (уровни открытия и уровни стоп приказов, риск по сделкам (примерно) и ожидаемую прибыль (примерно). В этом же посте на графиках будут указаны плановые и фактические уровни открытия и стоп приказов. Сопровождение сделок не требуется, они торгуются до достижения уровня одного из стоп приказов.

    VII. Описание торговой стратегии

    Стратегия основана на идеях Фибоначчи в моей переработке. В частности я использую числовые ряды Фибоначчи. Числовой ряд Фибоначчи представляет собой последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих:
    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. Я использую ряд до третьего уровня (число 3). При работе со статистикой я нашел зависимости которые и буду применять в своей торговле. К ним относятся следующие.
    1. Вероятность наступления события (достижения цели по сделке) наиболее высока, если рассматривать последние колебания цены по XAUUSD в паттерне с границами +/-4200 пипсов от нулевого контрольного уровня которым является цена закрытия часовой свечи на графике в 21-00 МСК (или закрытие часовой свечи, открытой в 19-00 по терминальному времени) ежедневно. Уровень +/-4200 пипсов собственно и есть уровень 3, числового ряда Фибоначчи.
    2. Все предыдущие колебания цены относительно нулевого уровня (КУ0) фиксируются на трех симметричных относительно КУ0 уровнях, это уровни +/-1400п., +/-2800п. и +/-4200п. (+/-1,+/-2,+/-3 из числового ряда Фибоначчи). Итого в системе используется 7 уровней.
    3. Комбинации поведения цены с фиксацией достижения контрольных уровней формируют сигнал на покупку или продажу. (Покажу на графике в примере работы ТС)

    Тот же самый алгоритм применяется и для GBPJPY только для этого инструмента свои уровни, в частности +/-700п., +/-1400п., +/-2100п.

    Дополнительные правила открытия сделок

    Сигнал на открытие сделки формируется ежедневно в 21-00 МСК. В качестве планового уровня открытия сделки (КУ0) берется котировка закрытия часовой свечи, открытой в 19-00 по терминальному времени. Однако если к назначенному времени еще не закрылась текущая сделка или плановая сделка, то новая не открывается а используется только для анализа и статистики. Кроме того, статистика показывает, что именно в летние месяцы года, волатильность рынка как правило снижается и появляется много ложных сигналов приводящих к убыткам. В тоже время сигналы по средам и пятницам по той же статистике наиболее надежные в любое время года. Поэтому сигналами для открытия позиции будут сигналы по средам и пятницам. Если к моменту открытию сделки в среду или пятницу не отработает (не закроется) предыдущая сделка, то новая сделка открываться не будет.

    Уровень Stop Loss и уровень Take Profit

    Всегда одинаковые по плану и находятся на уровнях +/-1400п. от КУ0 для XAUUSD и на уровнях +/-700п. для GBPJPY. Например для XAUUSD КУ0 1350 и сделка на покупку, тогда s/l выставляется на уровне 1336 а t/p на уровне 1364. при сделке на продажу наоборот (с учетом спрэда разумеется)

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Как таковых дополнительных параметров нет. Может быть ситуация, когда я не успею или не смогу открыть плановую сделку по цене, близкой к КУ0, ввиду резкого изменения котировки в сторону цели, тогда я либо дождусь возврата цены к КУ0 и открою сделку с рынка, либо выставлю отложенный лимитный ордер. В случае с отложенным ордером, если цена не вернется к КУ0 и сделка не откроется по ордеру, при этом цена достигнет уровня цели по сделке, тогда ордер снимается и сделка по этому плану не торгуется. Выставление ордера не обязательное условие.


    Изменения в ТС

    С 11.08.2013 вступят в силу следующие изменения и дополнения в ТС.

    Для инструмента XAUUSD

    Рабочий лот на каждую сделку 0.03. Стоп приказы по всем сделкам остаются на прежних уровнях — это +/-1400п от КУ0. Плановый риск по сделке примерно 3%.
    Статистика показывает, что примерно в 12-15% всех сделок цена, пройдя половину пути к цели (уровень +/-700п.), разворачивается и устремляется к уровню стопа. Чаще всего такое происходит при выходе важных новостей. Поэтому в ТС по данному инструменту вводится переворот в безубытке. Как это работает? Как только цена по сделке, двигаясь в сторону цели, достигнет уровня +/-700п., стоп по сделке переносится на КУ0, и тут же выставляется стоповый отложенный ордер, по сути переворотный лотом 0.03 с уровнями стоп приказов +/-1400п. от КУ0. Риск для такой сделки будет также примерно на уровне 3.0%. Уровень +/-700п. - это контрольно разворотный уровень (далее по тексту КРУ)
    Работа с переворотными ордерами — необязательное условие в ТС, поскольку, как я уже писал выше, очень часто развороты происходят при выходе важных новостей, а на новостях произвести какие то изменения с открытыми позициями и выставлением ордеров не всегда возможно практически. В таком варианте развития событий я буду действовать по ситуации.

    Для инструмента GBPJPY

    Для кросса контрольные уровни для принятия решения остаются теми же что и были, неизменным также будет рабочий лот на сделку 0.04, а вот уровни стоп приказов изменятся, теперь это будет +/-1050п от КУ0. Бывшие уровни стоп приказов (+/-700п.) теперь становятся КРУ. Плановый риск по такой сделке примерно 3%. Как это работает с этим инструментом?
    Статистика показывает, что если цена изначально отклонилась от КУ0 до уровня КРУ, то при возврате к КУ0 она опять развернется в сторону уже достигнутого КРУ и как правило далее достигает уровня стоп приказа в этом направлении. Поэтому, если цена отклониться от КУ0 до КРУ -700п., то в варианте открытой сделки на продажу ничего не меняется, в случае возврата цены к КУ0, а в варианте сделки на покупку тейк по сделке переносится в безубыток (КУ0) и тут же выставляется лимитник на продажу, по сути переворотник. Аналогичная ситуация при отклонении цены к КРУ+700п., но здесь есть исключение. Если цена изначально отклонится к уровню -175п. (дополнительный КУ), затем достигнет КРУ+700п., то для сделки на продажу ничего не меняется, а вот для сделки на покупку это сигнал на разворот, поэтому при таком варианте развития событий, я буду стоп по сделке переносить в безубыток (КУ0) и тут же выставлять стоповый отложенный ордер на продажу, по сути переворотник. Уровни стоп приказов у этого ордера такие же +/-1050п. От КУ0, но эта сделка уже торгуется до достижения одного из стоп приказов, никаких разворотных сигналов уже не будет! Здесь также, как и в случае с золотом, работа с переворотами не обязательное условие в ТС!
    Для того, чтобы не загромождать описание ТС (первый пост), примеры работы с переворотами я приведу после последнего поста в ветке (3 страница)

    IX. Пример работы по стратегии

    Разберем ситуацию в предыдущую пятницу 26.07.2013.

    Комбинация уровней -4200, 1400, 1400(1,2,3) по системе давала сигнал на продажу. Из графика видно, что если бы я в это время торговал, то сделка уже закрылась бы убыток. Такая комбинация в других условиях давала бы противоположный сигнал, но я не преследую цель в этом проекте доказывать почему сигнал на покупку или на продажу. По умолчанию считаем что это данные анализа статистики системы (так оно и есть).

    Еще пример уже по GBPJPY. На графике видно, что индикатор нарисовал уже много уровней и казалось бы определение сигнала усложнено, однако даже без статистики видно, что цена уперлась в поддержку и практически так и не смогла ее преодолеть. По статистике сигнал на покупку и визуально видно, что цена вновь планирует отскочить от уровня -700п., точнее уже отскочила. Конечно на практике пробитие уровня поддержки не такая уж и редкость, однако я следую статистике и она дает сигнал на покупку в данном конкретном случае.

    Могут уже в этом проекте встретиться частные случаи. Это когда примерно одинаковое поведение цены на истории дает, допустим в среду сигнал на покупку, а в пятницу сигнал на продажу. Если такая ситуация встретиться, я об этом проинформирую.
      
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,138
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  3. 2,169
    Комментарии
    171
    Темы
    17808
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку времени до открытия сделок еще целые сутки, немного дополнительной информации по ТС. Почему собственно я торгую портфель а не пару XAUUSD, которая по доходности по статистике выглядит лучше, чем торговля по портфелю? Ну во первых не настолько уж и лучше, а во вторых обе пары прекрасно коррелируются по сигналам. Именно по сигналам, потому что из примерно 160 сессий, подвергнутых анализу, примерно 60, по которым был паритет, то есть если одна пара отрабатывала в профит, то вторая в убыток, при этом двойной убыток (когда обе пары отрабатывали в минус) встретился всего в 10% сессий. В результате такого взаимодействия получается неплохая картина по просадкам, которая при анализе не превышала 15% по отношению к стартовому депозиту. Иначе говоря, МИДД на уровне 15% дает хороший запас прочности ТС. Ниже приведен график баланса на истории, для случая, если бы торговля велась лотами, которые я буду торговать в данном проекте.
     
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    За оставшееся до контрольного время (21-00 МСК) уже точно сформировался сигнал на покупку по GBPJPY. Буду покупать!
    По XAUUSD в принципе тоже сигнал на покупку. Тоже буду покупать, однако если будет выброс цены вверх за оставшееся время, то сигнал может измениться на продажу. Если это произойдет, то я об этом сообщу. Сразу же после открытия сделок в течение получаса выложу их описание.
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Ниже ордера по факту, в следующем посте детали сделок.
     
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Плановые уровни открытия сделки по XAUUSD КУ0 1308.23, стоп приказы на уровнях +/-1400п. от КУ0. Параметры сделки.

    Ордер 377520 buy0.02 XAUUSD 1308.32, s/l 1294.23, t/p 1322.23

    Риск за сделку 1.88%, ожидаемая доходность 1.85%
     
  8. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Плановые уровни по GBPJPY, КУ0 149.200, уровни стоп приказов +/-700п. от КУ0. Параметры открытой сделки.

    Ордер 377519 GBPJPY, buy0.04 149.201, s/l 148.500, t/p 149.900

    Риск за сделку 1.87%, Ожидаемая доходность 1.86%
     
  9. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Сделка по золоту достигла цели.

    Баланс счета по закрытым позициям 1527.02$
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Куда то делся пост по сделке по фунт/йене? Ну может и к лучшему!

    Баланс счета по закрытым позициям 1497.65$ Паритет по портфелю.

    И так! Сделка по фунт/йене закрылась по стопу. Ниже привожу график по этой паре, где четко видно - "коротка кольчужка" оказалась, то самый обидный случай, когда плановый стоп не устоял, а цена развернулась и достигла уровня цели по сделке!
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать