Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Синтез"
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей

    ТС "Синтез"

    ТС "Синтез"


    Стартовое состояние счета 1500 USD
    Номер торгового счета: 565036
    Пароль инвестора: school092013
    Сервер: Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd

    1 этап (19.08-19.09.2013)стейтмент©Мониторинг на ONIX


    2 этап (21.09.2013)Мониторинг на ONIX



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    "Малая Энциклопедия Трейдера" - Эрик Найман
    Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи" - Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels"
    Главы из книги Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже"
    Книга Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле" (скачать в формате pdf)
    Технический анализ от А до Я. Стивен Акелис
    Энциклопедия технических индикаторов рынка. Роберт Колби
    и др..

    II. Таймфрейм ТС:
    Тайфреймы для сравнительного анализа и мониторинга тренда, – H1,H4, D1, W1, MN.
    Тайфреймы для открытия/закрытия сделок, - М1,-М15

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Универсальная система для всех инструментов. Приоритет Forex, как наиболее ликвидный рынок.

    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку –3% от депозита, или $45 от депозита $1500 USD.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита, или $300 от депозита $1500.
    Рассматриваемая стратегия - умеренная.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Если отложенными ордерами, - во время их выставления. Если в порядке оперативной работы, - по желанию инвестора.

    VII. Описание торговой стратегии
    Среднесрочная и долгосрочная торговля. Стратегия основана на синтезе двух фундаментальных методах анализа, и техническом анализе, носящим вспомогательную функцию, а именно:
    1 Метод. Геополитический анализ. Политическая ситуация в мире, военные конфликты, действия центробанков, правительственные акты, оценка инвестиционного климата по странам и регионам, глобальные тенденции в экономике.
    2 Метод. Фундаментальный анализ. Основан на анализе известных из регулярных новостей макроэкономических показателей, и их прогноза на основе первого метода.
    3 Метод, вспомогательный. Технический анализ. Простая система из трёх таймфреймов каждого инструмента. Технический анализ может быть задействован как основной в порядке исключения, когда чётко видна модель свингового движения внутри "конверта". Переключение на этот вид торговли всегда сопровождается обоснованием и оповещением, и не является основной.
    Исключением из основных методов, как рабочих на реальном счёте, являться счёт конкурсный. Обоснование исключения уважительное: конкурс ограничен во времени, что является серьезным и неоспоримым требованием совершать сделки, независимо от принципов торговой стратегии. Летом, и особенно в августе, отпускной сезон, рынок тонкий, и фундаментальные драйверы рынка не работают, или работают не достаточно сильно. К тому же уделять время на демосчёте анализу,- не благодарное дело. И поэтому, исключительно в рамках конкурсного счёта, стратегия допускает применение скальперской техники торговли внутри дня, довольствуясь техническим анализом: чтобы набрать проходной бал.

    Контроль над рисками. Технические методы риск-менеджмента.
    Автоматическое исполнение ограничения потерь,- Выставляются Stop-Loss приказы на каждую сделку, согласно условиям работы, - 3% или $300. Если в среднем 1 пункт = $10 стандартного лота, то максимальный объём сделки 0,5 лота,

    Уровень Stop-Loss
    Stop-Loss приказы устанавливается на уровне в 45 пунктов от точки входа с учётом возможных свопов (-5.64), а также комиссии брокера.
    Стоп-лосс может быть перенесен в безубыток при достижении пессимистичного уровня торговли, который определяется для каждой ценовой фигуры.

    Уровень Take-Profit
    Для каждой ценовой модели ТР выставляется в зависимости от волатильности рынка и паттерна. Основное преимущество средне и долгосрочной торговли,- взятие прибыли выставленным Take Profit автоматически, и как правило не менее "фигуры" дня - 80-150 пунктов.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    Как правило, чем проще система, тем она надёжней. Что имеет свои плюсы:
    Плюсы торговой стратегии.
    1. Не занимает много времени, т.к. не является скальперской, выставление ордеров учитывает в первую очередь данные от недели.
    2. Маленькие издержки за счёт редких сделок.
    3. Минимум ошибок, т.к. сделки редкие, и не подвержены влиянию психологического характера.

    Любая система имеет свои минусы, и эта не исключение.
    Минусы торговой стратегии.
    1.Кроме обработки фундаментальных данных и технического анализа.
    2 Сделки бывают не часто, и могут длиться годами. Это условие диктует минимальный депозит от 50,000.

    Варианты реализации преимущества универсальных систем в том, что они позволяют работать с одними и теми-же инструментами и диверсифицировать портфель, а значит придают стабильность.

    IX. Пример работы по стратегии
    Проанализировав из различных источников геополитическую обстановку, например военные действия США в районе восточных стран относительно реализации очередных планов по захвату нефтеносных стран, можно обнаружить сильную корреляцию ценовых графиков EURUSD. Причина в том, что такие действия влияют на ценовую политику стоимости нефти, которую покупают за доллары. Это задаёт движение основным и кросс-курсам валютных пар.

    Плановые макроэкономические показатели создают на этом фоне также свои драйверы, и если они не противоречат, можно переходить на определение точки входа в рынок на графиках технического анализа. Как видно по графику, эти геополитические и макроэкономические драйверы создают ярко выраженные фигуры, в данном случае пара EURUSD показывает достаточно отчётливые паттерны для свинговой долгосрочной торговли, где можно входить в рынок на минимум/максимум пиках, с поcледующим переворотом.


    Определив технический уровень поддержки/сопротивления недельного графика валютной пары на предмет очередного пика на геополитическом и макроэкономическом анализе, можно переходить к анализу меньших временных графиков этой валютной пары.

    Здесь применяются инструменты технического анализа, - индикаторы тренда, стохастики и осцилляторы, МА, МAСD и т.п. . Идеально показывают точку входа/выхода/разворота Стохастический осцилятор при пересечении периодом %D 3 %K 8 (замедление 3), трендовые классические индикаторы, такие как МА и параболики. Использование их имеет подтверждающее значение, и служит инструментом определения конкретной точки входа и выхода, выставления ордера в районе этой точки, с последующим выставлением точных уровней STOP LOSS и TAKE PROFIT, которые при достижении целей могут отодвигаться в зависимости от оперативной обстановки на значимых уровнях поддержки/сопротивления, или в связи с волатильностью рынка. Так на примере второго графика анализируется период от одного дня до 10-15 минут, и в зависимости от обстановки применяется "ручное управление" открытием, закрытием позиций по наименьшему графику, используя скальперскую технику.

    КОНКРЕТНО
    Первый таймфрейм - пересечение Moving Average (основным трендовым индикатором) быстрыми - более медленных, настройки периодов следующее:
    13
    20
    87
    120
    Второй таймфрейм:
    3
    7
    25
    120
    Третий таймфрейм
    8
    13
    58
    120

    Временные фреймы, настройки:
    1 для оценки тренда, - таймфрейм от одного дня до месяца.
    2 для подтверждения тренда, - таймфрейм от 1 часа до нескольких дней.
    3 для входа и выхода в рынок, - таймфрейм от 1 до 15 минут. Техника исполнения основана на технике скальпинга.

    Первый таймфрем рассматривается для оценки доминирующего тренда от месяца до дня. Если обнаруживается чёткий тренд, который согласуется с фундаментальными данными, принимается решение входа в рынок для новых позиций, или выхода из имеющихся.
    Второй таймфрейм даёт представление о времени, когда об открытии/закрытии позиции в масштабах от 1 часа до нескольких дней. На этом можно было бы закончить, выставив отложенный ордер который сработает при достижении рынком определённого прогнозируемого уровня. Иногда это делается, иногда нет, что зависит от времени суток и рабочей загрузки.
    Третий таймфрейм предназначен для точечного расчёта открытия/закрытия позиции, как альтернатива выставлению ордера по результатам анализа второго таймфрейма. Это в большинстве случаев даёт дополнительную прибыль т.к. не всегда ценовой уровень к определённому прогнозируемому времени открытия/закрытия остаётся в тех же условиях рынка, который был на момент принятия решения и выставлению ордера. Рынок переменчив, и в определённый момент времени. когда требуется высокая точность исполнения решения открытия/закрытия сделки, используется "скальпель".

    Форекс паттерны – устоявшиеся графические модели, классические фигуры технического анализа рынка.
    Скальпирование — это один из самых краткосрочных методов торговли.



    ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
    ОПИСАНИЕ.

    Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

    Данная система торговли с помощью Moving Average позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

    Все три графика используют эти сигналы, но в разных таймфреймов, что позволяет определить тенденцию на певом, найти подтверждающие сигналы на втором, и техникой скальпирования осуществить операцию на третьем таймфрейме.

    Все графики имеют подтверждающим сигналы. ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ
    Описанные ниже индикаторы и формируемые ими сигналы входят в стандартные шаблоны графиков Dinapoli и Momentum MT

    Описываемые индикаторы используются для подтверждения сигналов, генерируемых Moving Average - основным трендовым техническим индикатором, как основой технического анализа, являющейся 1/3 частью стратегии.
    (По условиях конкурса, я обязан их описать, т.е. они будут использоваться, хотя они и не являются основой стратегии, - чтобы избежать дисквалификации за их использование в графиках)

    Стохастический осциллятор.
    Стохастический осциллятор, - термин описывает математический процесс, который имеет бесконечную прогрессию случайных переменных. Стохастик измеряет, как рынок закрывает каждый ценовой бар относительно своего диапазона за какое-то время.
    Это является срочной информацией для всех типов трейдеров. Краткосрочные трейдеры используют его, чтобы видеть с каким темпом деньги проходят через их одноминутные графики. Долгосрочные трейдеры используют его, чтобы определить циклы, поскольку недельные Стохастики показывают равновесие сил на рынке. Но этот ценный инструмент не будет раскрывать свои секреты так просто и поэтому требует вдумчивой интерпретации.
    Параметры, которые вы задаете, не имеют значения, потому что Стохастики формируют действующие модели с любым набором входных данных. Различные установленные параметры произведут различные уровни "шума" в дальнейшем. Стохастики на графике показывают пересечения в ключевых поворотных моментах, что является подтверждающим сигналом для входа/выхода в/из рынка.

    MACD - Moving Average Convergence-Divergence
    Индикатор MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.
    основным сигналом macd является пересечение. сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. на большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении macd даст в результате частые дергания и значительные потери. вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. к счастью, существуют дополнительные интерпретации macd, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.
    Использование уровней перекупленности/перепроданности индикатора macd
    Метод macd может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. рассматривая более быструю из двух линий индикатора macd, аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса s&p на уровне +/-250 по шкале macd. для индекса nyse он рекомендует +/-120. когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий. в результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. помните, индикатор macd лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. сигналы, возникающие в средней области графика индикатора macd,следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.
    линии тренда индикатора macd.
    MACD очень полезен при определении точек разворота.

    Momentum Indicator
    Индикатор Momentum (индикатор темпа, Momentum Indicator) является одним из самых распространенных осцилляторов технического анализа рынка Форекс, хотя к истинным осцилляторам его можно отнести лишь условно. Индикатор Momentum примечателен также тем, что существует несколько алгоритмов его построения, и в разных торговых платформах можно встретить различные варианты его реализации.
    В классической форме индикатор Momentum вычисляется как разница в значении цены финансового инструмента за определенный интервал времени (обычно используется цена закрытия). Величина интервала определяется специальным коэффициентом индикатора и в большинстве программ технического анализа рынка Форекс принимается равной 14. На графике для слева это третий индикатор снизу.
    Среди множества причин популярности момента можно назвать его простоту, универсальность и тот факт, что он считается редким "опережающим индикатором". Кроме простого реагирования на направление движения цен, момент может изменить направление прежде, чем это сделают цены. Очень немногие технические индикаторы могут вооружить трейдера таким ценным опережающим индикатором.

    RSI индикатор
    RSI- Relative Strength Index, — Индекс Относительной Силы. Всеобщую признательность он приобрел из-за простоты применения.
    В основе его работы лежит математический расчет вероятности колебаний валютных курсов (по принципу всем известной теории вероятности). Создавался RSI индикатор, исходя из концепции, что движение, колебание в каком либо из направлений в тот или иной момент времени может закончиться, и тренд поменяет свое направление на противоположное.
    RSI индикатор применяется в качестве инструмента прогнозирования, который подает сигналы о возможном движении тренда, когда выявлены зоны «перекупленности» и «перепроданности». При работе с индикатором будет полезно также пользоваться техническим анализом. Если на протяжении длительного времени цена не «двигалась», а находилась в «состоянии покоя», значит, для входа на рынок момент неблагоприятный. В подобных ситуациях индикатор может давать противоречивые, либо вообще неверные сигналы. Мощные скачки цен также ограничивают эффективную работу этого инструмента, ведь заложенная формула не предусматривает такие колебания.
    При торговле на Форекс, RSI индикатор подает три типа сигналов:
    - сильные сигналы – это расхождение минимумов или пиков (особенно, когда второй минимум за пределы «центральной зоны»);
    - «прорыв линий» относятся к разряду сильных сигналов, в этот период не исключена возможность прорыва ценового графика;
    - слабые сигналы – это, когда кривая расположена за пределами нижней либо верхней боковой линии.
    Преимуществом использования Индекса Относительной Силы является подача сигналов с опережением цен, а также наряду с изменением цены.
    Среди недостатков можно отметить подачу ложных сигналов о перепроданности или перекупленности, а также редкое достижение боковых линий.

    Использование Moving Average, MACD, Стохастического осциллятора, Momentum Indicator, RSI совместно (ТС "Синтез"), означает несколько уровней взаимодействия и подтверждения в задаче определения тренда, точек входа и выхода, времени совершения операции. Каждый из этих индикаторов может быть заложен в основу отдельной торговой системы.

    Задача трейдера ТС "Синтез", - держать во внимании эти 5 индикаторов одновременно, искать и ждать те редкие показания индикаторов, когда они не противоречат друг-другу, что бывает очень редко. В этой связи большое значение имеет поиск таких показателей по всем торгуемым инструментам. что требует от трейдера постоянного поиска, концентрации внимания и сосредоточенности.
    ----------------------
    В развитых инвестиционных и компаниях по управлению активами разделяются обязанности аналитика фундаментального и технического. Технический аналитик как правило выполняет установку фундаментального, и является оператором-исполнителем. В ТС "Синтез" технический анализ также является вспомогательным. Однако в формат оповещения об открытии позиций будет основан на выводах технического анализа ( в случае обоснования фундаментальными показателями это будет походе на международное обозрение, что не входит в обязанности трейдера).

    Торговая система называется "Синтез", т.к. предполагает работу от фундаментального анализа к техническому, в их взаимодействии и синтезе.

    Дополнения к основной стратегии

    В условиях, максимально приближенными к реальности, на стратегию могут оказывать влияние различного рода неблагоприятные, а порой крайне агрессивные форс-мажорные обстоятельства. Необходимо иметь запасную стратегию, и план действий.
    Яркий пример. Сделав на втором этапе 19% за один день, можно, и нужно остановиться, зафиксировав прибыль (очень неплохую даже за месяц). Однако не тут-то было, если жена, наблюдающая за работой, требует продолжать, чтобы заработать денег (со второго этапа прибыль можно снять), и расплатиться с долгами. Вынужденно продолжил, что является нарушением стратегии...при этом, какие-то бешеные собаки набрасываются во дворе хаты (туалет на улице)и кусают его за задницу.... Каким будет результат, нетрудно догадаться.
    Более того, основная стратегия основана на макроэкономических данных, график которых налажен на спутниковом телевизоре (CNN; BLUMBERG, etc). Но как специально эта информационная система ломается. Трейдер остаётся без своевременной информации, пропускает пару важных драйверных показателей, начинает пипсовать, и уходит в минус, что и случилось со счётом второго этапа, и сейчас прибыль превратилась в просадку до максимально допустимых $1205.
    В этой связи допустимо использование технического анализа, временно. Чем сейчас и занимаюсь.
    А если более развёрнуто, то форс мажорные обстоятельства, с которыми приходится бороться намного сложней, о чём будет отдельная публикация. Их сложность и опасность состоит в том, что бороться с ними одному порой нет сил, т.к. они носят императивный (а точнее уголовно-государственный) характер, обусловленный социально политическими реалиями условия работы трейдера (и инвестора) в Украине. Баррикады от бешеных собак не спасут. А поскольку на кону репутация меня как управляющего трейдера, логичной выход - смена места осуществления деятельности, ввиду невозможности преодоления форс мажорных обстоятельств, препятствующих успеху и процветанию.

    X. Начало торговли
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 13,976
  2. 2,128
    Комментарии
    165
    Темы
    17417
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Открытие позиции. XAUUSD 0.01 лота

    Фундаментальные данные немного подтверждают среднесрочное ослабление доллара, что выражается в падении индексов DOW, S&P.


    Вместе с тем технические данные по XAUUSD в тоже время выросли.


    Эту корреляцию характерно наблюдать когда инвесторы покупают драг металлы вместо инвестирования в производство.
    Во временных рамках недели и дня драгметаллы показывают коррекцию вниз. Все индикаторы графика подтверждают этот разворот.

    XAGUSD более выразительно это показывает, но для чистого входа здесь момент упущен.
        
  4. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Аналогичная позиция открыта по XADUSD, - 0,01 лота.
  5. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Открыта позиция по DOW вверх, 0,01 лота. Корреляция описана выше. Закладываюсь перед открытием сессии в США.
    В рамках дня и недели прогнозирую рост доллара, соответственно движению основных индексов.
  6. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Япония. Импорт (Ежегодный) показал прирост 19,6%, что віше прогнозов и предыдущих показателей. Пропустил єтот момент роста USDJPY, и открыл на пике, - в расчёт на коррекцию. Неплохая синхронная корреляция и по CHFJPY. Отрыл соответственно две позиции sell по 0,01 лоту
  7. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    CADJPY sell 0.02 лота. Те-же основания, - ена корректируется после движения от данных по имморту.
  8. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Добавлена позиция по XAUUSD 0.03 лота, -SELL, те же основания.
  9. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Добавлена позиция по XAGUSD 0.03 лота, -SELL, те же основания.
  10. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Добавлена позиция USDJPY sell по 0,03 лота.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать