Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Контракты на золото (апрель? май? июнь?), или не верь глазам своим.
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 323
    Комментарии
    20
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Контракты на золото (апрель? май? июнь?), или не верь глазам своим.

    Я уже писал, что очень плохо, когда котируется только ближайший контракт. Также плохо, когда контракты обозначаются не полностью (товар-срок), а сокращенно (товар). Это создает предпосылки для ошибок и вводит в заблуждение.
    Что имеем сегодня, 30.03.06?
    Вчера закончился мартовский фьючерс ZG.
    Сегодня, по идее, должен открыться апрельский контракт, обозначаемый WHC также ZG.
    В комментарии, однако, написано, что это майский, а котировски даются от июньского.
    Значит это и есть не апрельский, как должно быть, не майский, как написано, а июньский потому, что кто-то дважды ошибся.
    Вот такой прикол.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,031
  2. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Согласен. Нужны хотя бы два контракта, наиболее близкие и ликвидные. С нормальным обзначением (ZGH7, ZGK7), чтобы я сам мог решать, когда мне переходить на другой, а не пасти около компа в час ночи. И графики по ним будут не склеенные. Говорили, что из-за этого каким то образом можно ДЦ "надуть", неужели выхода из этого нет? Вы же умные, придумайте что нибудь... :-) Ведь на хитрую....всегда можно найти.... Честные люди страдают
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Я только и только за. Просто пока на эту самую хитрую не нашли. Вот у меня вопрос, как отнесутся наши клиенты, если мы при выяснении того, что человек устраивает тот самый необъективный арбитраж между двумя контрактами, звоним ему и аннулируем все сделки, которые им были совершены в этом торговом плане.
    На самом то деле убрали дальние контракты из-за пары человек вначале, и самое главное оставили им все деньги, которые они за это время сделали. Сейчас клиентов больше, и отследить будет очень сложно.
  4. 323
    Комментарии
    20
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    Я только и только за. Просто пока на эту самую хитрую не нашли. Вот у меня вопрос, как отнесутся наши клиенты, если мы при выяснении того, что человек устраивает тот самый необъективный арбитраж между двумя контрактами, звоним ему и аннулируем все сделки, которые им были совершены в этом торговом плане.
    На самом то деле убрали дальние контракты из-за пары человек вначале, и самое главное оставили им все деньги, которые они за это время сделали. Сейчас клиентов больше, и отследить будет очень сложно.
    1. Ошибку-то будете исправлять?
    2. Не совсем понимаю о каком "необъективном арбитраже" Вы пишете. Есть такой способ: покупается товар на споте и одновременно продается фьючерс. Обычно цена фьючерса выше, но к моменту закрытия его цена приближается к цене на спот. Ничего криминального в этом нет. Все, что позволяет система (программа) допустимо и законно. Все убытки за счет брокера. Если есть действительно техническая проблема, надо решать ее, а не создавать проблемы добросовестным клиентам.
    3. Вы несколько противоречите себе. Если отследить будет трудно, как же Вы собираетесь аннулировать сделки?
    4. Я думаю, что проблемы исчезнут, если вести контракты не типа ZG непрерывно, а отдельно ZGJ7, ZGK7 и т.д. Для анализа длбавить неторгуемый ZGc1 (continuous).
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Противоречий в моих словах нет никаких абсолютно. Вот из-за непонимания клиентом ценообразования на фьючерсах и отображения его в МТ, мы и не вводим дальние контракты. Цена в МТ идет как цена ласт ( просто устали мы это уже писать). А еще есть цена бид и аск. Так вот когда дальние контракты еще малоликвидные (откройте стакан биржевой и убедитесь), так вот там очень большое зазор между спросом и предложением, и когда ближний контракт отображает нормальную динамику движения, дальний в МТ просто будет стоять (цена ласт) а бид и аск этого контракта побегут вперед, и только через определенное время дальний контракт передвинется вслед за ближним. Тут не нужно быть гением, чтобы купить дальний контракт в МТ и ждать, когда все прийдет в норму. Я о таком арбитраже и пишу.
    Так что по всей видимости мой утренний задор по вводу дальних контрактов опять остудили :bow:
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    И получается ситуация, что в реал тайме, так как все исполняет автомат, мы не отследим среди всего потока данные сделки, это нужно будет потом смотреть, по балансу между нашими счетами у брокеров и счетами в МТ перекос. Если переко есть, то нужно будет искать из-за чего он возник, следовательно искать такого рода сделки и т.д. Чтобы такого не было мы затихли и решили делать свою программу, которую делать долго. А сейчас мы могли бы ввести дальние контракты, с правом торговли за неделю до окончания ближнего, чтобы клиент мог в течение недели перейти на другой контракт и тогда всем было бы хорошо. Но все равно появятся люди, которые потратят время на изучение стратегий между ближним и дальним контрактом и будет у них временное счастье. И придется такие сделки аннулировать, а будут вопросы, зачем и почему, обманываете вы нас или нет и т.д.

    P.S. Для меня лично нет счастья без дальних контрактов на фьючерсах, вот и прошу понимания клиентов, что 99% сделок будут нормальными, иногда будут находиться люди, которые просто неспециально, а даже по незнанию будут делать такие сделки как я описал, и будет и им это не впрок, так как на биржевых терминалах они такого не сделают, и у нас проблемы с выяснением.
  7. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от cvl Посмотреть сообщение
    Я уже писал, что очень плохо, когда котируется только ближайший контракт. Также плохо, когда контракты обозначаются не полностью (товар-срок), а сокращенно (товар). Это создает предпосылки для ошибок и вводит в заблуждение.
    Что имеем сегодня, 30.03.06?
    Вчера закончился мартовский фьючерс ZG.
    Сегодня, по идее, должен открыться апрельский контракт, обозначаемый WHC также ZG.
    В комментарии, однако, написано, что это майский, а котировски даются от июньского.
    Значит это и есть не апрельский, как должно быть, не майский, как написано, а июньский потому, что кто-то дважды ошибся.
    Вот такой прикол.
    Да уж, прикол... Кто-то ошибся и даже не попытался разобраться раньше, чем высказать свое "фе". Вчера закрылся _апрельский_ контракт, и мы перешли на следующий, _июньский_, торговля по которому истекает 30 мая.
  8. 79
    Комментарии
    1
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для ITOGO  
    В начале пути

    2 Медалей
    Прикол-давать котировки по last:thumbsup_002:
    Наверно это хороший рекламный ход иметь возможность проверить котировки WHC на бирже,но last это не реальная цена.Может лучше давать котировки по биржевым bid & ask ,а для анализа отдельный тикер по last ,без возможности торговли.Неужели это так сложно сделать?
  9. Цитата Сообщение от ITOGO Посмотреть сообщение
    Прикол-давать котировки по last:thumbsup_002:
    Наверно это хороший рекламный ход иметь возможность проверить котировки WHC на бирже,но last это не реальная цена.Может лучше давать котировки по биржевым bid & ask ,а для анализа отдельный тикер по last ,без возможности торговли.Неужели это так сложно сделать?
    А почему ЛАст - не реальная цена? Это ведь исполненный Аск или Бид? :eek:
    И вы уверены, что вам подойдет рыночный спред? Который расширяется.... :fist:
  10. 79
    Комментарии
    1
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для ITOGO  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Потапов Посмотреть сообщение
    А почему ЛАст - не реальная цена? Это ведь исполненный Аск или Бид? :eek:
    И вы уверены, что вам подойдет рыночный спред? Который расширяется.... :fist:
    1.Ласт нереальна в том плане что отличается от бид и аск,и чем дальше месяц поставки тем сильнее.
    2.рыночный спред мне подойдёт,иногда он сужается:thumbsup_002: ,и я хочу чтобы у WHC были дальние контракты.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать