Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Звезды Пантеона"
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Звезды Пантеона"

    Инвестиционная стратегия "Звезды Пантеона"


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки и материалы, почерпнутые из интернет источников.

    II. Тип стратегии:
    Консервативная. Основанная на минимальных просадках управляющих Пантеон-Финанс.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель пересматривается в зависимости от составленного рейтинга управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 20% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – от 3% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формируется портфель из 5-7 консервативных управляющих ПАНТЕОН-ФИНАНС.
    По следующим параметрам:
    1. Отбираем управляющих со сроком работы не менее 300 дней;
    2. Капитал управляющего (КУ) не менее 100000$ (для ПАММ2 не менее 50000$);
    3. Из отобранных управляющих берутся 5-7 у которых самая маленькая «максимальная просадка».
    Распределение капитала:
    1. 50-70% капитала распределяются равными частями между управляющими.
    2. 30-50% капитала распределяются в соответствии c весами. Самый большой вес будет иметь управляющий с наименьшей просадкой.
    Т.к. у разных управляющих разная доходность, а также будут происходить изменения в составленном рейтинге управляющих, будет необходима ребалансировка капитала по счетам управляющих. Самый простой способ ребалансировки – это внесение дополнительных средств на необходимые счета. В случаях, когда внесение дополнительных средств не предусматривается, ребалансировку целесообразно производить, если сумма капитала, подлежащего ребалансировке, превышает 10%. В случае ребалансировки капитала по счетам управляющих есть еще один нюанс – это разные даты окончания инвестиционных периодов у разных управляющих с инвестиционным периодом больше 1 недели. В этом случае для перевода средств может быть использован счет с периодом в 1 неделю.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Создание портфеля:
    На странице «Пакетное инвестирование брокера Пантеон-Финанс», выделяем всю таблицу с управляющими, копируем в буфер обмена и вставляем в Excel. В Excel очень удобно отбирать нужных управляющих, осуществлять сортировку и рассчитывать необходимую сумму инвестирования в каждого управляющего.
    Получаем таблицу:

    Распределение сумм инвестирования получены следующим образом:
    Т.к. начальная сумма инвестирования равна 10000$, а у меня выбрано 7 управляющих для инвестирования, то 7000$ (70% капитала) распределяем равными частями по 1000$ долларов на каждого. Оставшуюся сумму $3000 распределяем в соответствии с весами. Сумма всех весов равна 28.
    3000/28=107,1428571
    Получаем, что на один вес приходится $107.
    Теперь легко подсчитать сумму инвестирования в каждого управляющего.
    Оставшиеся $4 приплюсовываем управляющему с максимальным весом.

    Получился следующий портфель:
    Maksim (5000182) $1753 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Hermes (5000164) $1642 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Master (5000176) $1535 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Aleksej (5000152) $1428 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Fenix (5000106) $1321 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    SkyFx (5000105) $1214 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Skilled (5000080) $1107 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 14,085
  2. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Интересно! Ждем отчета в первом этапе!
    Прошу, расскажите о своей системе "весов" подробнее, мне кажется, что Вашим читателям это было бы интересно, так как имеет некий инструментально-прикладной характер.
  4. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    Здравствуйте уважаемые читатели!
    Выражаю свою благодарность, директору ШИ и всему коллективу Пантеон-Финанс, за предоставленную мне возможность участвовать в проекте.

    Итак, начало инвестирования 15 июля 2013 (1-я неделя, 1 этапа).
    На неделю 15-07-2013 - 21-07-2013 мной сформирован следующий портфель:

    В сравнении с предыдущим портфелем из него исключены счета Hermes (5000164), Aleksej (5000152), по причине того, что это ПАММ 2.0 счета и в настоящий момент на них мало средств управляющих для приема инвестиций. ПАММ 2.0 счета пользуются особой популярностью и чтобы инвестировать в них, надо ловить момент.
    Взамен исключенным из портфеля счетам, мной добавлены управляющие Trader (5000099) и Lion(5000100). Оба этих управляющих соответствуют моим критериям отбора (1. срок работы больше 300 дней; 2. КУ>$100 000). Т.к. у этих управляющих максимальная просадка больше чем у остальных управляющих, они в соответствии с весами получили меньшие суммы в управление.
  5. Название хорошее :)))
  6. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от A13V Посмотреть сообщение
    Название хорошее :)))
    Спасибо!
    Я долго думал как назвать ИС :)))
    Решил, раз используются счета управляющих только из Пантеон-Финанс, то можно использовать слово "Пантеон".
    А т.к. это лучшие консервативные (у них минимальные просадки) управляющие - значит они "Звезды". Так и получилось название :)))
  7. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    Приветствую всех, кто заглянул в ветку по моей Инвестиционной Стратегии.
    Сейчас я более подробно опишу использование взвешенных приоритетов в моей ИС.
    После того как я определил список управляющих, в счета которых я собрался инвестировать средства, встал вопрос о распределении средств между счетами. Для этой цели я решил использовать систему весов. Эта система дает четкие правила распределения капитала между ПАММ счетами управляющих, исключая эмоциональную составляющую и решая именно мои задачи по инвестированию.
    Главной задачей моей инвестиционной стратегии, является минимизирование просадок на моих инвестиционных счетах, а они неизбежны т.к. торговли на финансовых рынках без убыточных сделок не бывает и эти убытки в какой-то момент времени могут не покрываться прибылью с других счетов.
    В списке управляющих, каждому счету, я присвоил свой вес. Счету с самой большой максимальной просадкой присваивается самый маленький вес – 1, следующему счету (по максимальной просадке) присваивается вес на 1 больше, т.е. – 2, и т.д. Наилучшему (по максимальной просадке) седьмому счету в списке, присваивается вес -7.
    В своей ИС, я определил, что в соответствии с весами будет распределяться 30-50% капитала, а 50-70% капитала будут распределены равными частями между управляющими ПАММ счетами. Данное соотношение, думаю, что будет оптимальным т.к. если в соответствии с весами распределять большее количество средств, то разница в инвестированных средствах между первым и последним счетом будет очень большая. И наоборот, если количество средств распределяемых между счетами по системе весов будет маленькое, то и разница в инвестированных капиталах между первым и последним счетом будет очень маленькая. А вообще с процентным распределением капитала можно экспериментировать, попробовать выбрать соотношение золотого сечения или соотношение Парето.
    Итак, у меня выбраны 7 управляющих ПАММ счетов, если исходить из инвестиционного капитала в 10000 дол., то 7000 дол. распределяются равными частями между выбранными управляющими, а 3000 дол. в соответствии с весами. Сумма весов по всем управляющим равна 28 (1+2+3+4+5+6+7=28).
    Рассчитываем капитал, приходящийся на один вес: 3000/28=107,14. Округляем в меньшую сторону и получаем $107 на один вес.
    Теперь к средствам, распределенным равными частями ($1000 на каждого управляющего) прибавим веса, умноженные на капитал, приходящийся на один вес. Вот так и получились суммы, которые инвестируются в каждого управляющего.

    Вообще, использование весов в определении сумм инвестиций в различных управляющих – это универсальный инструмент, его можно привязать к любым показателям ПАММ счета и даже комбинировать.
  8. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    MAV_Money, спасибо за полезную информацию. Вообще ШИ мне нравится именно тем, что тут люди делятся своими наработками по памм инвестированию и можно почерпнуть для себя много интересного, спасибо за это Пантеону и Директору ШИ :)
  9. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей
    Тоесть вы считаете что величина просадки главный показатель счета...... Если так то зря, ведь есть такое понятие как разгон счета , в период разгона просадка может достигать больших значений , но после управляющие входят в более консервативный режим с меньшей нагрузкой на депозит. А самое главное , что не все управляющие разгоняют счет в начале его жизни, тоесть нужно учесть и это. И величина просадки сама по себе ничего не говорит. Например Klyaksa имеет макс просдку 6,16%, а максимальный недельный убыток -34,99%, а Sven имеет макс просдку -38,78%, а максимальный недельный убыток -17,06%. И кто из этих управляющих надежнее?

    Совет : лучше использовать в качестве ориентира не максимальную просадку, а максимальный недельный минус. (Или хотябы максимальную загрузку депозита - лот*1000/КУ+КИ)

    P/S В любом случае, считаю ваш выбор управляющих перспективным и желаю успешных инвестиционных недель.
    С ув. noobsaibot.
  10. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от noobsaibot Посмотреть сообщение
    Тоесть вы считаете что величина просадки главный показатель счета...... Если так то зря, ведь есть такое понятие как разгон счета , в период разгона просадка может достигать больших значений , но после управляющие входят в более консервативный режим с меньшей нагрузкой на депозит. А самое главное , что не все управляющие разгоняют счет в начале его жизни, тоесть нужно учесть и это. И величина просадки сама по себе ничего не говорит. Например Klyaksa имеет макс просдку 6,16%, а максимальный недельный убыток -34,99%, а Sven имеет макс просдку -38,78%, а максимальный недельный убыток -17,06%. И кто из этих управляющих надежнее?

    Совет : лучше использовать в качестве ориентира не максимальную просадку, а максимальный недельный минус. (Или хотябы максимальную загрузку депозита - лот*1000/КУ+КИ)

    P/S В любом случае, считаю ваш выбор управляющих перспективным и желаю успешных инвестиционных недель.
    С ув. noobsaibot.
    Спасибо, за совет, и добрые пожелания.
    Я и сам задумываюсь о переходе на максимальный недельный минус как величины для определения весов. Только хочу ограничить его, например последними 50 неделями. Ведь если брать весь период, то как вы правильно сказали, вначале жизни ПАММ счета возможны разные ситуации как разгон счета или недостаток опыта в ведении счета. Т.е. небольшие траблы в начале существования счета не должны быть препятствием для инвестирования в перспективный ПАММ счет управляющего.
    Вообщем, сейчас занимаюсь сбором статистики по недельным доходностям управляющих.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать