Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Рухнувший RSI"
+ Подписаться
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вобщем, оба инструмента прижались к месячным минимумам, но не порвали их.
    На данное время плавающий убыток составляет -3.84% от депозита, использование маржевого обеспечения: 28%, на что собственно я теперь уже никогда внимания не обращаю, так как более не занимаюсь ни доливками, ни пересиживанием в надежде, что рано или поздно цена вернётся.
    ...
    Кстати о доливках. А ведь что такое доливка? Это составление того же самого портфеля. Но! Новый инструмент - тот же самый, а значит имеем аж двойную корреляцию по инструменту, что просто ведёт к акселерации нарастающего убытка портфеля бешеными темпами, если пара продолжает даунтренд. В портфеле же с некоррелирующими инструментами (как у меня), гораздо легче вытягивать продолжающие даунтренды, даже если они оба продолжаются (как сейчас). Ответ прост - независимость в составляющих инструментов повышает вероятность несовпадения в движениях, чем если б мы сейчас сидели на одной паре хоть с тысячами доливками. Вот и посмотрим, что из этого выйдет на этой неделе.
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кстати о доливках. А ведь что такое доливка? Это составление того же самого портфеля. Но! Новый инструмент - тот же самый, а значит имеем аж двойную корреляцию по инструменту, что просто ведёт к акселерации нарастающего убытка портфеля бешеными темпами, если пара продолжает даунтренд.
    1) Доливку,на мой взгляд ,можно планировать изначально,т.е. первая покупка спецом делается меньше , чем последующая .В таком варианте риск уменьшается.Времени на отскок даётся больше. 2)Вариант второй с акселерацией убытков,также можно контролировать стоп-лоссом в пересчёте риска на весь счёт,при этом изначально ориентация на разворот с акселерацией доходов.Тогда при меньшем по величине отскоке,есть возможность выйти раньше с профитом.Спекам интрадейщикам и играющим в одном инструменте не рекомендуется усреднение,остальным можно голову поломать,при желании.
    В портфеле же с некоррелирующими инструментами (как у меня), гораздо легче вытягивать продолжающие даунтренды, даже если они оба продолжаются (как сейчас). Ответ прост - независимость в составляющих инструментов повышает вероятность несовпадения в движениях, чем если б мы сейчас сидели на одной паре хоть с тысячами доливками. Вот и посмотрим, что из этого выйдет на этой неделе.
    1)Мне кажется,что коррелируют,коль оба прижались и одинаковый сигнал дали одновременно.2)Сомневаюсь,ч то некоррелирующие повышают вероятность выхода портфеля только в плюс.А)Ходить оно могут в трёх вариантах-оба в разые стороны,оба вверх,оба вниз помноженные на разную силу и длительность движений в моменте.Просто при наличии сильной корреляции и в предположении,что она и дальше продлиться,имхо легче просчитать разные действия.Б)Корреляции,отсу ствие их.Эти индики изменчивы во времени,но это пока пожалуй не стоит обсуждать.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы думаете, есть связь между калифорнийской компанией и парой CHF/PLN? :) Что-то мне подсказывает, что нет. А что они оба прижались, это не значит, что связь всё-таки есть. На этом и основан портфель, чтобы плохие новости по одной из составляющих одного инструмента совершенно не влияли на график другого.

    Ну а насчёт доливки мне нужно подумать. К концу недели решу. Скорее всего я сделаю так, как изначально рассчитывал, т.е. если я решусь на добавление позиции, то это будет только одноразовым действием, только в конце недели (в воскресенье), только по одному (самому убыточному) инструменту и только половинным объёмом от первоначального. Это позволит немного убыстрить события либо в сторону тейка, либо в сторону лосса. Именно немного, чтобы за 4 часа между мониторинговыми точками суммарный убыток не скаканул резко за предельную планку допустимых мной убытков.
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы думаете, есть связь между калифорнийской компанией и парой CHF/PLN? :) Что-то мне подсказывает, что нет. А что они оба прижались, это не значит, что связь всё-таки есть. На этом и основан портфель, чтобы плохие новости по одной из составляющих одного инструмента совершенно не влияли на график другого.
    На длительном горизонте конечно нет,а вот на коротком связь не прямая,т.е. относительно через ТА,а Вы работаете на коротком,именно по ТА,поведение цены из-за влияния на неё "психологии",должно быть очень близким.Разница только в конкретных причинах падения,но они у убоих есть.Вот когда попозжа добавиться третий,а эти отскочат или таки разойдутся,то начнёт более приемлемо работать диверсификация.

    Ну а насчёт доливки мне нужно подумать. К концу недели решу. Скорее всего я сделаю так, как изначально рассчитывал, т.е. если я решусь на добавление позиции, то это будет только одноразовым действием, только в конце недели (в воскресенье), только по одному (самому убыточному) инструменту и только половинным объёмом от первоначального. Это позволит немного убыстрить события либо в сторону тейка, либо в сторону лосса. Именно немного, чтобы за 4 часа между мониторинговыми точками суммарный убыток не скаканул резко за предельную планку допустимых мной убытков.
    Давайте посмотрим,что получится.Я же не навязываю,а только обсуждаю с Вами варианты внутри стратегии "Рухнувший RSI",при этом именно в составе портфеля аналогично взятых инструментов.Вот поэтому затронул тему привязки доливки не только с учётом 1 инструмента,но и учёта риска к общему счёту и поведению в этот момент других инструментов в портфеле.Можно конечно упростить,но при постоянной работе по этой системе и крупных суммах,таки захочется хотя бы рассмотреть варианты.А куда нам торопиться?:)
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хорошо. Для начала давайте рассмотрим следующий материал:

    http://www.investo.ru/forum/viewtopi...r=asc&start=40 (прочтите его до конца, все посты)

    Из него можно вынести для себя некоторые интересные моменты, которые можно применить в портфеле очень грамотным способом. Я почитаю и вы почитайте. Похоже, этот демо-счёт станет плацдармом для рождения инновационного подхода мудрого распределения средств при торговле.

    ...
    investo.ru не всегда грузится, поэтому со временем должно...
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Хорошо. Для начала давайте рассмотрим следующий материал:

    http://www.investo.ru/forum/viewtopi...r=asc&start=40 (прочтите его до конца, все посты)

    Из него можно вынести для себя некоторые интересные моменты, которые можно применить в портфеле очень грамотным способом. Я почитаю и вы почитайте. Похоже, этот демо-счёт станет плацдармом для рождения инновационного подхода мудрого распределения средств при торговле.
    Не грузится зараза,хоть тресни.Попробую ещё раз вечером или Вы здесь кратенько после переработки инфы то,что применимо к этой стратегии всё равно наверное выложите.Я парень понятливый.:)Работаю на опцинах с разными стратегиями(относительные портфели в портфеле),а в них уже надо не только направление предсказать,но и его силу и главное время входа\выхода,иначе теряешь деньги(на временной стоимости),одновременно считая стратегии по разным инструментам,с учётом ММ на весь счёт.У Вас же здесь изначально ОДИН и ОЧЕНЬ простой индик и что особенно важно без дополнительных фильтров.Потому часто возможны мощные проседания из-за того,что RSI конечно обязательно вверх придёт с вероятностью 99,99%,только вот внизу может просидеть долго,да и при его развороте не факт,что ценник также сильно вернётся вверх .Следовательны,как мне кажется,недостатки или по другому проблемы по этой стратегии можно выдвигать на первый план сразу,т.е. рассмотреть разные варианты поведения как инструмента,так и при ВАШЕМ желании,его вместе с различным поведением портфеля и по идеи даже счёта.Я же сразу сказал,что мне эта стратегия интересна только в составе портфеля.С другой стороны можно ввести доп.фильтр\ы для более точного входа и таргета,стоп-лося,тогда проседания инструмента будет явно меньше.Ну а проблема с проседанием счёта вечна.
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Загрузилось таки.Прочёл.Они рассматривают проблему относительно одного инструмента-здесь портфель,одного горизонта-а можно совмещать :1)бай по часам,затем 2)бай по дневкам.Также ,если покупать инструменты не в один момент,то можно при следующей покупке,уже видеть полученную доходность.Далее,они ориентируются скорее на сигнал основанный на нескольких фильтрах,здесь на один,который имеет очень большой разброс цены!(хотя Вы вроде об месячных минимумах грили,марта,наверное.Тогда уровни добавляете к RSI?)Остальное мы уже здесь сами всё сказали.Буду ждать Ваш вариант,применимый к данной стратегии.
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну вот и перешла сегодня с утра эквити экватор (1/2) допустимой просадки, правда к 11:00 немного подуменьшилась до -9.88%. В основном вся вина лежит на ослабевшем франке, еврофранк упёрся в 1.63 и думает, не пора ли пора? Что касается Conexant-a, то он опустился очень умеренно и с торможением, хотя о торможении сегодня будет ясно к 23:00, когда NASDAQ во втором тайме играть будет. :)
    ...
    Теперь о прочитанной статье, моего взгляда на неё и применении к настоящей стратегии. Статья мне ничего нового не преподнесла, но в некоторых интересных постах промелькнула мысль об использовании доливок как вспомогательного средства, а не как основного. Первоначальный вход должен быть не случайным (и не интуитивным), а опирающимся на основной в системе сигнал, что у меня и реализуется. Следовательно, моя последняя мысль об использовании доливки остаётся в силе. А увеличение как количества, так и веса доливок считаю уже злоупотреблением этого соблазнительного приёма в трейдинге.
    ...Философски, это выглядит так. Я - тренер спортивной команды из 2-х человек (например, при игре в большой теннис пара на пару). Каждый человек - инструмент. Если первый раунд команда выигрывает, я ничего не меняю (фиксирую прибыль, закрываю портфель). Если первый раунд проигран, я выбираю самого "больного" участника в команде и делаю ему (важный момент: не во время игры, а по окончании раунда) допинг-укол. Небольшой допинг-укол, который должен простимулировать игрока и помочь ему с большей эффективностью "взять упущенное". Но поскольку я не врач и не знаю полностью здоровье этого участника, то этот укол может и негативно повлиять на ход дальнейших событий (пара продолжила даунтренд). Ну а большая доза наркоты (или куча маленьких, во время хода игры) просто может убить всю игру так, что вполне здоровый напарник уже не сможет вытянуть партию, даже если он станет играть ещё лучше.
    ...
    Так что всё остаётся, как есть, только добавляется разовая доливка в конце первой недели портфеля для инструмента с наибольшим убытком по портфелю и объёмом равным 1/2 от первоначального.
    ...
    Крутил я и так, и эдак... Но это лучшее, к чему я пришёл.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать