Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Рухнувший RSI"
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Просадку планирую держать не более 20%, но тогда получается тейк к лоссу, как 1:10, что тоже не есть хорошо. Основной всё-таки момент, который я уже вижу для подправления - это не ставить тейк-профит, а просто следить за суммарным эквити мини-портфеля, в котором элементы должны быть все разными (например, USD, CAD, JPY, EUR). Вся надежда на такой элемент, как частые коррекции после именно резкого падения RSI, а не после медленного. То есть я пытаюсь оправдать большое соотношение стопа к тейку таким моментом, как частые коррекции после рухнувшего RSI, которые и должны дать статистическое преимущество при общем подсчёте прибылей и убытков. Либо, если не ставить тейков, то такое преимущество должно быть часто также в мини-портфеле в течение первых двух недель, а поэтому при выходе эквити в плюс 1-3% к депозиту, нужно просто закрыть все сделки и ждать следующего воскресенья.
    Если взять повидение портфеля как сродни повидения одного инструмента,только с волатильностью меньше,то это пока можно оставить в стороне.Далее,простой расчёт на вскидку.9 сделок приносят по 2%профита=18% и 1сделка приносит лось -20%,что приводит к окончательному резу -2% и это при высочайшей прогнозности системы 90\10.От 1 минусовой сделки мы же не можем отказаться,т.к. рано или поздно таки купим инструмент который будет падать очень долго и почти до ноля(кризиса в стране иль банкротства в стоках,даже товары и те могут "заменяться новыми технологиями").ИМХО,1)может за основу взять максимум 70\30 и отсюда плясать?70\30=7\3. 7*2%-3*х=14%-3х,а также 2)при 9\1,есть таки не теоритически,а вполне рабочий шанс на "ужас",т.е. начало серии с двух минусовых сделок.Первая сделка -20% и следующая сходу -20%,если считать от первоначального капитала,тогда в остатке от счёта 60%.Чтобы выйти в плюс даже за 18 сделок подряд,т.е. 9 из первой и девять из второй по 2%,но с учётом,что мы трейдим без наращивания плеча(с плечом то -20% попа будет счёту),получиться,что придётся брать прибыль с позы опять не по 2%,т.к. 60%*2% с реинвестицией каждый раз=85,7%.Когда я сам анализировал и подставлял разные стопы\цели,то у меня получилось,что сигналы RSI вполне приемлимо по прогнозности работают,но вот их точность по силе движений,времени очень расплывчаты.По классике,как всем известно,этот индик относится к вспомогательным и обычно используется на тренде,при дивере сигнализирует о возможной коррекции тренда.Потому и заинтересовался вашей работой,после того как прочитал,что Вы его как то по другому планируете использовать.Дело понятное,особенно на демо.Буду следить за Вашими наработками.(На всяк случай поясню,т.к. в крайнем случае пока не знакомы,что удачу всегда от чистого сердца желаю и вообще не люблю прикалываться.)С уважением!
  2. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ИМХО,по классике спокойней как-то работать,особенно с портфелем.С таким широким выбором инструментов наверняка найдутся инструменты с устойчивым,не дёрганным ап трендом и в данный момент находящиеся в примерной точке разворота коррекции.При тех же данных 9\1,только стоп-лосс 2%,а профит 20%(новая волна роста),получим 9*(+20%)+1*(-2%)=178%.Стоп-лосс кстати часто берут 2% от счёта,но вальируя количество лотов,изменяют стоп-лосс на отдельную бумагу.Например 1 лот =-2%,а если взять 0,1 лота,то стоп-лосс будет -20%,правда и профит тогда уменьшается,но вот тут и начинают наращивать когда ценник развернулся и пошел в сторону трейдера.Может так как-то подрегулировать пред.систему.,тогда глядишь и поинтересней будет и менее рискованней?
  3. 2,691
    Комментарии
    60
    Темы
    2692
    Репутация Pro
    Аватар для Cute  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Но вы видите, что при попытке работы против тренда, а я именно это собираюсь делать (что не есть хорошо), тейки необходимо ставить небольшие, рассчитывая на коррекцию.
    Если Вы покупаете, оглядываясь на перепроданность, то почему бы не закрывать позиции в момент перекупленности вне зависимости от того сколько пунктов набежало.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2Сосед. Да, ситуация, когда идёт долгий нисходящий тренд, причём чуть ли не годами - самое слабое место системы. Актуальные примеры - посмотрите дневки USD/SGD и все словацкие кроссы. Поэтому, прочитав ваши мысли по поводу сокращения убытков, я пожалуй выйду на единственно верное, как мне кажется за 2 года усердного изучения подводных камней RSI, решение. Это - ограниченное по времени (а не по просадке) держание RSI-шного мини-портфеля. Более 2-х инструментов смысла вводить я не вижу (одновременно). Что значит ограниченное? Например, 2 недели. Если эквити за 2 недели так и не достигло +2% к депозиту (как мимимум), то закрываю обе позиции в конце пятницы и вне зависимости от текущих цен этих инструментов. Мониторю портфель на наличие минимума прироста (+2%) каждый день в одно и тоже время. Пожалуй, с 1-го апреля я так и поступлю перед публичным 3-х месячным тестированием.

    2Cute. Ваша мысль мне очень понравилась. Но здесь есть 2 не очень хороших момента. 1-й - нужно обладать неимоверным терпением. Посмотрите дневки USD/SGD и вы поймёте, что такое иметь терпение на несколько лет. 2-й - до намеченной перекупленности пара может не дойти, скажем 2%, а потом опять начать падать на пару лет. Мне тогда застрелиться? :) Ведь будут потеряны годы. Это главная причина, по которой я никогда не буду долгосрочником.

    ...
    А вот и первый ордер открылся. Саксо начинает работу в 21:00 по Москве, поэтому я уже вижу, что происходит в форекс-мире уже с вечера воскресенья. GBP/ZAR открылась за счёт спредового сокращения с 800 до 400. Типичный спред в евросессию для этой пары равен 200, что будет завтра с 10:00 по Москве. Эквити сейчас равно -157$, а по пунктам: -350. То есть тейк будет равен примерно +2.25% к депозиту. Использование маржи сейчас: 8%. Так что... всё пока устраивает, но вышесказанное мной ранее не отменяется.
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот такая картина:


    Не понял, как вставлять рисунок сразу в свой пост, может кто научит? ;)

    ...
    Да, я прекрасно знаю классический христоматийный способ наращивания позиции, когда добавочные ордера ставишь по направлению движения цены, а не против. Есть такое. Но это подразумевает обычно 1-2 инструмента вообще, причём в течение многих-многих трейдерских лет, и обычно это является методом долгосрочников, которые ещё и трейлят позицию, что является очень разумным в данном случае... Но повторюсь. Здесь я пытаюсь соорудить инновационный подход, основанный на "синице в руке", но в тоже время остающийся слаборискованным и непипсовочным.
    ...
    Открылась и вторая пара. Спреды все стали по тарифу: фунторанд - 200 пунктов, евролира - 30. Движение вниз по обоим прекратилось, но и желания стремительно вверх идти пока нет. Эквити на уровне -0.6%, имеет пока флэтовое настроение.
    ...
    Вчера ночью долго размышлял по выгодному формированию RSI-ного мини-портфеля. Вот к чему я пришёл. Всё-таки инструментов с рухнувшим RSI и при этом имеющих годовую тенденцию к даунтренду намного меньше, чем настраивающихся на серьёзную коррекцию или даже на разворот. Поэтому, если составить портфель с тремя инструментами, у которых заниженное RSI, то один из них - иногда будет продолжать даунтренд, но чаще всего все 3 будут корректироваться. Если всё-таки один будет продолжать, то 2 независимых по составляющим инструмента будут вытягивать эквити намного лучше (и надёжнее), чем тупая доливка при долгосрочном даунтрендовом инструменте. А иначе такая доливка будет самодеструктивной и скорость приближения к планке максимально допустимой просадки начнёт со временем только расти. А при 3-х инструментном без-тейк-профитном раскладе, раз в 4 часа нужно проверять текущий баланс (или эквити, думаю это одно и то же) на заход за планку в +2% и за планку -20%. В обоих случаях я закрываю все 3 открытых позиции своего портфеля.

    Пример. Если вчера бы я это уже применил к составлению портфеля, то к парам GBP/ZAR и EUR/TRY добавилась ещё бы CHF/DKK. Все 6 элементов (GBP, ZAR, EUR, TRY, CHF, DKK) - разные валюты, что соответствует правилу. При наличии контрактов CFD, портфель будет составляться так, чтобы CFD с одинаковых бирж не присутствовали (например, IBOC:xnas и DROOY:xnas).
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну вот, прирост уже составляет более 2%, по обеим позициям примерно поровну - чуть более +1%. Следовательно, эксперимент на слежение за суммарным приростом портфеля уже закончен (а не прошло и суток). И уже ясно, как можно начинать демо с 1-го апреля.
    ...
    Пардон, ошибся. Взял калькулятор и просчитал, видимо в уме я сегодня не умею считать.
    Вобщем, в 18:55 (режимное время проверки на процент прибыли/убытков) текущая прибыль портфеля составила ~740$, что от 20,000 составляет +3.7% к депозиту. Учитывая, что далеко не всегда порфель будет закрываться за одну неделю, хочется выйти на примерно +10% в месяц, после чего я уже ничего изобретать не буду. Устал уже за столько лет, пора бы уж и рутиной заняться.
  7. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    И уже ясно, как можно начинать демо с 1-го апреля.
    Может озвучите,что подобрали на пн,вт.Хотелось бы глянуть в выходные.Удачного старта!
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну, понеслась... Да, вот ещё что. "МТС" в названии ветки - это не просто ради красивого и модного словца. И не мобильный провайдер. :) И не использование советника. И не автоторговля. Это всего лишь чёткое следование своему режиму (плану работы) и однозначные цифры для принятия однозначных решений. Весь этот процесс я делаю руками. Программку свою использую только для составления каждонедельного уникального набора инструментов из общей базы, дабы исключить частого повторения использования одних и тех же инструментов.
    ...
    Начало демо-тестирования: 1-го апреля 2007 г.
    Конец демо-тестирования: 29-го июня 2007 г.
    Брокер: Саксо Банк.
    Стартовый депозит: 50,000 USD.
    Составление портфеля: воскресенье, 1-я половина дня.
    Планка фиксирования прибыли: +3% по портфелю.
    Планка ограничения убытков: -20% по портфелю.
    Стиль торговли: бычий, и только 2-мя инструментами с min-RSI.
    Цель тестирования: стабильные +6-8% в месяц.

    Хотелось бы показать на моём примере, что просадка в -20% (с закрытием всех позиций - я не пересиживаю убытки) - достаточно редкое явление и при совершении 6-8 сделок в месяц ожидается, что она будет как минимум 1 раз и как максимум 2 раза в год. Конечно, я могу и ошибаться, но мои настоящие расчёты именно к этому привели.

    Завтра, в первой половине дня, я выложу здесь выставленные ордера, покажу 2 графика инструментов и расскажу о контрольных 25 точках проверок на неделе.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Выставленные ордера:

    1) buy limit 40,159 CNXT:xnas 1.660 (RSI = 34.43)

    Компания зовётся как "Conexant Systems", что мне ни о чём не говорит, а мне это и не очень-то хотелось и знать. Спред в данный момент равен 24, а график выглядит так:



    ====
    2) buy limit 405,000 CHFPLN 2.3860 (RSI = 37.47)

    Спред в данный момент равен 88, график выглядит так:



    Вот, собственно и вся 2-х часовая работа в воскресенье. На неделе нужно только будет 5 раз в день смотреть за суммарной прибылью/убытком портфеля и всё закрыть, когда прибыль/убыток перейдёт одну из запланированных планок (т.е. +3% или -20%). Вот времена каждого рабочего дня, когда я буду проверять свою прибыль/убыток (всё по местному времени, и если б я переехал в Копенгаген, то тоже было бы по местному времени): 6:55, 10:55, 14:55, 18:55, 22:55. Очень важный момент. Все знают, что разные фондовые рынки работают в разное время. Так вот, если мне нужно будет закрыть портфель, а там есть CFD, который в контрольное время нельзя закрыть, то я ставлю отложенник тейк-профита на ближайшую bid-цену в большую сторону, кратную 10. Если такая ситуация возникнет, я здесь покажу, где я выставил отложенный тейк.
    Эту неделю я буду здесь постить раз в сутки, показывая график прибыли/убытка в текущее время (обычно буду писать после 7 вечера). Ну и если закрою портфель, то напишу когда и сколько вышло.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Опа, а у них директор в отставку уходит. :eek: Но планов это моих, конечно же, не меняет:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать