Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Рухнувший RSI"
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 100
    Комментарии
    0
    Темы
    100
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от F13 Посмотреть сообщение
    Не пора ли меры принимать?Народ ищет полезную инфу,а не всякую х....ю(стих)Да еще под такими аваторами
    Аватар ради Вас поменяю. А насчет того что в моих постах написано, х***а или нет, Вам не известно.
    Следовательно, ваше выражение без основательно, а это значит вы -балабол.
    Извините.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    D500, если вы до сих пор в этой ветке, значит в WM-бизнесе проблемы? Зачем же рыскать по веткам, когда у вас и так там всё крутится-вертится? :)

    2Omega5. Воможно, вы не поверите, но именно на редкостных инструментах не бывает часто резких движений в одну сторону. А вот как раз на известных - очень даже. Опять повторяю, всё из моих наблюдений, а они не всегда верные. :)

    2Михаил Трофимов. Я слышал о таком методе работы, многие его хвалят и я согласен с некоторой эффективностью этого метода. Но... Дело в том, что я очень люблю механические и однозначные способы торговли. Волны Вульфа - это всё-таки в основном графический метод. А поскольку я сторонник только МТС, то считаю графический метод не совсем математически однозначным.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня я закрыл свою последнюю сделку по старой портфельной системе. Это контракт COF:xasx. Обратил внимание на уже 2-й случай одной странной вещи. Дело в том, что у меня стоял тейк-профит по этой сделке на 4.000, а сегодня в 2 ночи, при открытии австралийской биржи, был всплеск цены акции до немного выше 4.000, ордер сработал, но на графике этого всплеска не видно. Это уже не один раз я такое замечаю за cfd.
    Теперь о выводах. Видимо, учитывая такие далеко не редко возникающие всплески после перерыва в работе рынков, я всё-таки тейки буду устанавливать сразу же после установки отложенного ордера, т.к. Omega5 правильно заметил, что даже внутри 4-х часовой свечи цена запросто может сходить до тейка и обратно. Да и нередкие гэпы, особенно на CFD, бывают часто дают тейки сразу же после открытия.
    ...
    В связи с этим теперь изменяю параметры установки отложенных ордеров следующим образом:
    1. Из 50 случайно отобранных инструментов я выбираю два с самым низким RSI.
    2. Для каждого из этих двух инструментов я вычисляю тейк, округленный до круглого числа (обычно кратного 50, для евродоллара, например). Тейк обычно вычисляю исходя из подвижности инструмента за последний месяц (за два последних - для CFD). Размер тейка определяю исходя из запланированных примерно +2% в сделке.
    3. Отложенный ордер ставлю по той же формуле последней цены: (bid + ask)/2.

    Почему выбираю теперь 2. Не так уж и редко, в понедельник, инструмент открывается с гэпом выше открывающего ордера, после чего цена может за неделю уже и не опуститься. Таким образом, неделя - без работы. По двум инструментам эта вероятность сокращается в 2 раза. Но здесь я вижу смысл обязательной отмены второго ордера, после зацепления первого, а если, скажем уже в 7 утра понедельника зацепило оба, то ордер с наибольшей, но обязательно положительной прибылью закрывается с рынка, чтобы высвободить занимаемое маржевое обеспечение под более "проблемный" инструмент, для которого уже возможны установленные правилами доливки.
    Вобщем, в это воскресенье проведу недельный тест, выберу 2 пары, покажу таблицу, из которой выбирал, вобщем всё впереди.
  4. 176
    Комментарии
    1
    Темы
    176
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    ...Предисловие......
    Прочитал всё, не только предисловие. Разбираться подробно не стал - сложновато...

    Просто по двум пунктам хотелось бы высказать мнение:
    1. По портфелю, от которого Вы отказались - на КРОУФР есть статья, которая называется примерно так: "Диверсификация - прямой путь к сливу".
    Я с ней согласен полностью, т.к. рано или поздно это мнимое "спасение" превращается в ...
    2. Если акции (я в них не спец) в большинстве своём растут, то может быть стоит ограничиться только покупками на инструментах, где ситуация для этого благоприятная.
    Таким образом будет достаточное количество сделок при увеличении процента профитных.

    Понимаю, что ничего нового не сказал, но почему бы и не так?
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По первому пункту - согласен, хотя там были зацепки, влом было в них копаться, слишком всё запутанно там было. По второму пункту хотел бы вам напомнить, что все ситуации (будь то по валютам или по акциям), и благоприятные в том числе, мы видим постфактум. И после входа в рынок, надеясь, что ситуация такая будет и дальше, можно легко обломиться. Пример? Мартовский Китай и дальнейшая реакция. А ведь ещё хорошо закончилось, а ведь падение могло идти и по сей день, мы же не ясновидцы. Поэтому использовать что-то только то, что хорошо работает, это вечный поиск актуально хорошо работающих моделей. А поскольку я человек ленивый, то мне проще использовать усреднённую выборку случайных, но сильно перепроданных инструментов, чем пытаться всю жизнь познавать "какую-то одну популярную" пару, тем более, что изменчивость рынка на этом обязательно поставит крест и в самый неподходящий момент к тому же.
  6. 176
    Комментарии
    1
    Темы
    176
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Непонятно кому этот ответ. Если мне, то опять же непонятно...
    Я ведь не сторонник одной пары,
    да и о входе на давно установившемся тренде я ничего не говорил...

    Говоря о наиболее благоприятной для входа в бай ситуации я и имел ввиду ПЕРЕПРОДАННЫЕ акции (как раз то, о чём и Вы говорите в последнем посте), тем более, что речь идёт именно о стабильно растущих акциях - т.е. фактически я говорил о входах с откатов на разных инструментах по мере их "созревания". Но только в БАЙ.

    P.S. О том, что на рынке бабушки минимум "надвое" говорят знают все и обломы могут быть при ЛЮБЫХ раскладах.
    Поэтому как раз и говорю о МИНИМИЗАЦИИ вероятности обломов.
    Насколько я понимаю - стопы ещё никто не отменял? ;) (хотя бы "ментальные")
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Всё верно. Всё сказанное я уже здесь тоже произносил. Мы похоже одинаково думаем, но у нас разный подход к реализации. Насчёт форекс пар. Я от них непременно откажусь, если долгий тест покажет, что форекс будет много чаще приносить убытки, чем фондовый рынок. Но пока 50/50. Вобщем, тут можно бесконечно долго терзать теорию, но я - практик. Мне проще доказать что-то, показав как это выглядит в деле, чем строить из себя начитанного, тем более, что читаю я мало, хоть и пишу без ошибок. :)
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надеюсь, все вопросы "общего" плана закончились и далее будут возникать вопросы непосредственно по этой методике и никакой другой или альтернативной. Поскольку, как я говорил ранее, я практик на 99%, то далее все посты будут носить только практически-статистический характер по данной МТС.
    ...
    Ну что, погнали! Эта неделя будет пробной, чтобы выявить небольшие нюансы перед открытием демо 1-го апреля, после которого я ничего уже менять и подправлять всякие параметры не буду. То есть, к 31-му марта уже сложатся чёткие правила без права на исправления. Думаю, мне недели будет достаточно, чтобы к этому прийти.
    ...
    Есть пара изменений к последнему описанию системы, но мне влом сейчас заниматься балаболством, я лучше по ходу дела всё потихоньку расскажу.
    ...
    Итак, я случайным образом отобрал 50 инструментов из всей моей базы (см. подпись) и выписал их RSI. Вот такой получился список:

    AUD/USD____55.68
    VWS:xcse____71.17
    USD/CAD____45.38
    NZD/PLN____60.73
    NZD/ZAR____39.98
    CSM:xasx____37.89
    AUD/CHF____72.43
    NZD/EUR____59.79
    IBOC:xnas____58.31
    EUR/TRY____31.02
    DROOY:xnas____63.27
    GBP/JPY____61.39
    ZAR/JPY____69.04
    FLTR:xlon____69.57
    GBP/NZD____41.57
    EUR/ISK____39.68
    GBP/USD____53.86
    JPY/NOK____43.24
    JPY/DKK____46.18
    VPG:xasx____45.54
    CHF/PLN____38.65
    PLN/SEK____54.11
    CTSH:xnas____63.17
    HEIJ:xams____55.43
    BEAS:xnas____67.59
    SULYt:xbru____73.35
    PCBC:xnas____64.12
    CNP:xasx____56.81
    AUD/CAD____52.47
    CHF/DKK____35.81
    EUR/RON____57.17
    CHF/SEK____44.43
    EUR/SEK____51.41
    MAP:xasx____60.17
    CHF/JPY____48.65
    GKN:xlon____68.84
    USD/PLN____55.25
    USD/DKK____59.75
    FGT:xlon____68.55
    BITI:xnas____40.93
    CHF/SKK____51.18
    EUR/CAD____39.38
    GBP/TRY____43.57
    NOK/JPY____54.38
    GBP/ZAR____28.96
    GHT:xlon____56.51
    THG:xasx____57.06
    NZD/CAD____55.22
    EUR/NZD____31.80
    CAD/TRY____43.78

    Из таблицы выбираем 2 инструмента с наименьшим RSI - это GBP/ZAR (28.96) и EUR/TRY (31.02).
    Округляем цену ask ордера в меньшую сторону до ближайшей, кратной 10.
    Тейк рассчитывается, учитывая подвижность инструмента за последний месяц, делённый на некий параметральный коэффициент, который для каждой пары варьируется от 4 до 10, и округляется до ближайшего целого числа. Все эти параметры вычисляются автоматически и показываются в платформе SaxoTrader визуально, как линии сетки. Со временем я объясню, как я их использую. Таким образом, тейк для GBP/ZAR = 1000 пунктов (1/7 рейнджа, то есть рейндж за последний месяц = 7000 пунктов), а для EUR/TRY = 200 пунктов (1/5 рейнджа, то есть рейндж за посл. месяц = 1000 пунктов).

    Ордера:
    buy limit GBP/ZAR 14.1800 tp 14.2800
    buy limit EUR/TRY 1.8430 tp 1.8630

    Вот и всё. Теперь каждый день в 18:55 я буду мониторить за просадкой, если таковая возникнет. Раз в сутки достаточно, так как тейки выставлены, а объёмы настолько низки, что средняя дневная подвижность инструментов обычно составляет 1-3% от депозитных денег.
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Только RSI мне кажется будет маловато,хотя конечно система при этом не является перегруженной по ТА.Без дополнений таки не обйдётся.Поясните пжалста,если цена после покупки пойдёт вниз,то Вы будете усредняться(докупать)?Жела ельно по конкретным последним предполагаемым сделкам.До скольки % будет терпеться просадка на счёте и сколько это будет в пунктах по инструменту?Отсюда соотношение профита к лосю хотца подсчитать.Попозжа ещё вопросы задам,а пока хватит.Флуд в ветке прекратился и уже только это радует.С почином Вас и удачи!
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вам того же! ...Что-то мне подсказывает внутри, что усредняться - это пытаться отыграться после неверного направления. По идее здесь нужно бы мне рассмотреть такой вариант, как профит к лоссу = 2:1. Но вы видите, что при попытке работы против тренда, а я именно это собираюсь делать (что не есть хорошо), тейки необходимо ставить небольшие, рассчитывая на коррекцию. Просадку планирую держать не более 20%, но тогда получается тейк к лоссу, как 1:10, что тоже не есть хорошо. Основной всё-таки момент, который я уже вижу для подправления - это не ставить тейк-профит, а просто следить за суммарным эквити мини-портфеля, в котором элементы должны быть все разными (например, USD, CAD, JPY, EUR). Вся надежда на такой элемент, как частые коррекции после именно резкого падения RSI, а не после медленного. То есть я пытаюсь оправдать большое соотношение стопа к тейку таким моментом, как частые коррекции после рухнувшего RSI, которые и должны дать статистическое преимущество при общем подсчёте прибылей и убытков. Либо, если не ставить тейков, то такое преимущество должно быть часто также в мини-портфеле в течение первых двух недель, а поэтому при выходе эквити в плюс 1-3% к депозиту, нужно просто закрыть все сделки и ждать следующего воскресенья.
    На этой недели я пока поставил тейки. К концу недели я определюсь окончательно, ставить мне их в дальнейшем или нет. А усредняться... нет, я решил нет, хотя так и просится, но... нет.
    ...
    20% просадки у меня означает 400 пунктов по евродоллару.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать