Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Рухнувший RSI"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    МТС "Рухнувший RSI"

    ...Предисловие...

    Плохой из меня рассказчик, поэтому то, что у меня сейчас сложилось в мозгах, постараюсь описать как можно понятнее, но в тоже время кратко, так как не люблю долгой писанины.
    Эта идея у меня возникла, когда я уже вовсю почти окончательно закончил с правилами к моей сложившейся за последние 3 месяца системе, использующей диверсификацию огромного числа инструментов, в которые входили и cfd-контракты. Основная мысль там была - вытягивать убыточные сделки в портфеле другими инструментами и за счёт торговли по фибо-паттернам (который по теории должен чаще работать, чем сбоить) получалось бы статистическое преумущество. Работа бы чем-то напоминала схему "2 шага вперёд, шаг назад". Профитность по моим расчётам там должна была достигать в среднем от +10 до +15% за месяц. Но меня там всегда настораживал один момент. Это то, что со временем создатся такой "уникальный" портфель, что все его инструменты пойдут "не туда", и тогда я терял прибыль за квартал работы. Это неприятно было бы. Точнее - это бы никуда не годилось, так как просадка в более, чем 30% для меня уже признак того, что систему можно нести на помойку. Просматривая графики на 4-х часовках, я заметил, что намного эффективней всё-таки будет использовать только один инструмент в неделю (но каждую неделю - разные инструменты), прошедший проверку на наличие некоего редкого момента, который может возникнуть всего 2-3 раза в год по каждому инструменту. Ведь имея приличное количество инструментов всегда можно найти "победителя" в каждый момент времени по определённому параметру. И чем больше различных просматриваемых пар, тем больше вероятность найти "чемпиона" по интересному для нас параметру.
    Теперь о работе по RSI. Рецепт яичницы, конечно, знают все. Я не предложу нечто с ног переворачивающее. Буду тоже готовить яичницу. Но. Специи и метод приготовления у меня будет моего, личного бренда, исходящего из сложившегося понимания рынка и хитростей этого индикатора, которые я познал за все года изучения форекса и последний год изучения рынка акций. Вступление окончено. Вот краткое описание методики.

    Методика.
    1. Сразу скажу о планируемой профитности и желательном минимальном депозите. Много я провёл расчётов. Пришёл к выводу, что работа по RSI, требует очень осторожного, не жадного и строго психологического подхода. А поэтому: одновременно использую только один инструмент; делаю объём сделки таким, чтобы среднедневной ход инструмента составлял примерно 2% от депозита (для EUR/USD - это где-то в районе 50-60 пунктов); стоп-лосс держу в голове и при достижении минимальной мною допустимой просадки в режимное время (я выбрал 4 часовки, т.е. каждые 4 часа слежу за ситуацией, кроме ночного времени, я не В.И.Ленин); закрываю обязательно позицию вне зависимости от интуиции, экономических новостей и прочих факторов, когда в режимное время прирост депозита составит +2 или более процентов. То есть позицию закрываю с рынка.
    2. RSI. Использую параметр по умолчанию, но всегда одинаковый для всех инструментов. У меня он равен 14. Так как в число инструментов входят ещё и контракты на разницу, то я выбрал поиск как можно меньшего RSI среди рассматриваемых инструментов, т.к. рынок акций всё-таки чаще растёт, чем падает. Никаких дивергенций не рассматриваю.
    3. Установка начального ордера. Не знаю, как в компании WHC, но в Саксобанке возможна установка отложенного ордера в воскресенье. В воскресеньу удобно проводить анализ, так как все цены стоят, а поскольку анализ занимает не менее часа, то тот результат, который мы получим не изменится во время проведения этого анализа. Ордер ставится всегда buy limit с ценой равной (bid + ask)/2. То есть при открытии рынка в понедельник, цена должна пройти ровно полспреда до открытия нашего ордера.
    4. Частота сделок. При закрытии сделки, следущаяся сделка планируется в следующее воскресенье. При этом список "конкурсных" инструментов уже будет другой. Что это значит? См. следующий пункт.
    5. Создание "конкурсного" списка инструментов. На данный момент моя инструментная база содержит 128 fx-пар и около 2000 cfd-контрактов (их со временем будет более 4000, просто пока успел отобрать только половину). Каждое воскресенье, с помощью незамысловатой дельфовой программки слцчайным образом составляю список из 50 инструментов, по которым и выявляю самый минимальный RSI по состоянию на закрытие недели. Свечи 4-х часовые, этот момент каждый может подобрать под себя, но часовые свечи, например, уже не подходят под многие кроссы, так как увеличенные спреды съедают планируемые пункты профитов. Возможно будут работать и дневные, но я заметил, что внутри дня бывают всплески, на которых эти самые +2% запросто достигаются.
    6. Депозит. Здесь минус Саксобанку и плюс компании WHC. Чтобы использовать все преимущества такого количества инструментов в Саксобанке вам нужен депозит не менее $10,000. Для работы по этой системе, с учётом осторожного ММ, который у меня уже готов для каждого инструмента, начиная с $20,000 уже перестаёт начисляться комиссия по cfd (обычно около 20$). Мелочь, но приятно. Мне немного повезло в жизни. Минимум в $10,000 по жизни я уже преодолел.
    7. Доливки. Самый "скользкий" момент в методике. Конечно, если вы их противник, забудьте про этот пункт. Но. Не забывайте, что ММ позволит держать десятка два фигур ухода цены. Но стоит ли до такого доводить? Здесь должно быть правило границы допустимых убытков. Сделайте его процентов 20%, это обеспечит запас в 5-7 фигур. Проще потом будет переключиться на новый инструмент, чем кварталами пережидать такие минуса. Теперь, что я предлагаю. Я для себя решил установить предел в просадке на уровне 25%. С инвестором, возможно, она будет другая, но это уже будет решение инвестора. Далее, когда и как доливаться. Опять же в воскресенье. Через отложенный ордер, но объёмом в 2 раза меньшим, чем первоначальный. Ни в коем случае не большим! Более низкий RSI вовсе не означает, что цена "ну теперь-то уж точно должна рвануть вверх!" Наоборот, это возможно означает, что тренд вниз продолжается, но перепроданность при этом возрастает и в дальнейшем (а это может быть вовсе не завтра, а через месяц) очень возможен разворот. Доливка происходит, когда все открытые сделки (включая ранние доливки) ушли в минуса. Если последняя доливка за неделю находится хотя в одном центе профита, то доливка в текущее воскресенье не производится. Все ордера закрываются, когда суммарный результат всех открытых позиций становится равным +2 или более процентов к депозиту.

    В это воскресенье я попробую пройтись по всем этим пунктам и расскажу здесь, что у меня получилось. При нормальном результате я запущу 3-х месячное демо с выпиской из него результатов работы за каждую неделю. Всё опубликую здесь, а у вас наверняка есть либо вопросы, либо предложения по этой теме. Задавайте, отвечу.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,726
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здорово! Позвольте узнать, сколько за месяц таких транзакций обычно бывает?
  3. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    (из комнаты отдыха)

    [ 20:32:23 - NiKiTa ] : Люди, плиииз подскажите как можно заработать в инете!!!! форекс и кликанье по рекламам не предлагать.
    [ 20:33:41 - KORNELIUS ] : есть один вариант, я реально на нем зарабатываю, но поделюсь с тобой за бабки, сам понимаешь.
    [ 20:35:17 - NiKiTa ] : А скока?
    [ 20:35:58 - KORNELIUS ] : 100 руб. вебмани есть?
    .......
    [ 20:39:34 - NiKiTa ] : ща переведу...
    .......
    [ 21:06:34 - NiKiTa ] : ну как получил?
    [ 21:07:09 - KORNELIUS ] : сек подожди посмотрю
    .......
    [ 21:10:24 - KORNELIUS ] : все нормально, получил
    [ 21:10:48 - NiKiTa ] : давай говори...
    [ 21:11:09 - KORNELIUS ] : вот так и зарабатываю ))))))))
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    10 баксов - это, конечно, круто. Окупить в 50 раз и получить целых 500 баксов! ... Вы думаете, что если у меня тут 5 постов и написано "Новичок", то оно так и есть? :) Для меня 10 баксов - это купить себе салатик на завтрак на каждый день. Так что, наверное, ошиблись вы веткой. А про WM бизнес я слыхал, слыхал. Что здесь могу сказать? Наверное "Фольксваген" - тоже автомобиль. :)
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Господа, такое хорошее начало ветки, а заспамите сейчас его. Речь то идет о трейдинге, а не о бизнесе в электронных деньгах.
  6. 39
    Комментарии
    2
    Темы
    39
    Репутация Pro
    Аватар для Omega5  
    Новичок

    2 Медалей
    Совсем без стопов не годится, т.к. можно не успеть, по рынку закрыть...а тейк профит можно так и ставить 50-60 пп.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо Валерий, постараюсь без мата. :) Постараюсь не отвлекаться более.

    О стопах. Конечно, я не призываю всё делать так, как я описал. Здесь возможны вариации.

    1-й вариант. Ставить как стоп-лосс, так и тейк-профит. Это когда инструменты или пары вам хорошо известны. Но их обычно пара десятков, т.к. вряд ли кто отслеживает полностью всю их кучу, да это и физически невозможно.

    2-й вариант. Ставить их в уме, при этом мониторить позицию раз в 4 часа. Говорите не успею? А объём сделки у меня какой? Я же не пипсую. :) Реальный пример. Заодно и посмотрите, что такое движение в 5 фигур не в мою сторону. 2 марта фунтойеновский RSI закрыл неделю отметкой в 17.18%. Такое падение на 4-х часовках конечно не супер-редкость, но при параметре 14 многие знают, что это очень сильная перепроданность. Я ставлю отложенник buy limit 226.95, после чего цена падает на 5 фигур, но в конце недели поднимается до 229, что немного больше +2% к депозиту. Вопрос. На сколько я просел? Нужен ли стоп-лосс, ограничивающий просадку в 20%? Оказывается, что нет. Так как моё кредитное плечо по этой паре равно 1:5, а не 1:100, то есть в сделке участвует 1/20 депозитных денег. То есть я бы просел на примерно 4.5%, а поскольку я мониторю каждые 4 часа, то такое резкое падение не сильно приблизит убыток к допустимой просадке.

    Специально рассмотрел один из тяжёлых случаев (GBP/CAD и EUR/ISK - из этой же серии), фунтойена легко уходит в экстремальные зоны RSI и надолго может там оставаться, а поэтому если судьба столкнёт с такой подвижностью инструмента, нужно быть и к этому готовым.
  8. 39
    Комментарии
    2
    Темы
    39
    Репутация Pro
    Аватар для Omega5  
    Новичок

    2 Медалей
    может выбрать только те инструменты, которые лучше подходят для данной стратегии, не разбрасывая внимания... :)
  9. 514
    Комментарии
    8
    Темы
    515
    Репутация Pro
    Аватар для Михаил Трофимов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Рабочий WolfWaves
    Вложения Вложения
  10. 30
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
    Аватар для F13  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    Господа, такое хорошее начало ветки, а заспамите сейчас его. Речь то идет о трейдинге, а не о бизнесе в электронных деньгах.
    Не пора ли меры принимать?Народ ищет полезную инфу,а не всякую х....ю(стих)Да еще под такими аваторами

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать