Форум трейдеров » Торговые стратегии » Дневник миллионера трейдера + инвестора
+ Подписаться
Страница 983 из 987 ПерваяПервая ... 883933973981982983984985 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Ш Посмотреть сообщение
    А с чудо-зонами получилось чего ?
    Я теперь на М1 тренируюсь. Так они там весь график закрывают. Только цена сделает шаг в сторону - и сразу в зоне. Удалил их пока. Теперь у меня другие зоны, длинные. Их меньше.
  2. 1,927
    Комментарии
    15
    Темы
    6217
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    5 Медалей
    Я теперь на М1 тренируюсь. Так они там весь график закрывают. Только цена сделает шаг в сторону - и сразу в зоне. Удалил их пока. Теперь у меня другие зоны, длинные. Их меньше.
    Предполагаю
    Все временные зоны(таймфреймы) связаны между собой через логарифм 0,7 (показатель Нерста)
    Для евро/доллар М5...М15(М20)....Н1....Н4(Н6)....недел , проверял на практике пару лет . За другие инструменты не ручаюсь.
  3. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    7 шагов к победной торговой системе

    Шаг1 Шаг2

    Второй шаг в прояснении того, что вы хотите. Если у вас есть общее представление о том, что вы хотите, то необходимо уточнить детали, создать структуру и разработать образ того, как система может выглядеть.

    Для каких рынков будет эта торговая система? Какие таймфреймы будут использоваться? Сколько сделок система сделает и в каком пространстве времени? Будет ли система следовать тенденции или торговли против тренда? Будет ли система иметь целевую точку, или это система типа сетки? Есть много способов сделать прибыльную торговую систему.

    Я предпочитаю торговые системы высокочастотные и при прочих равных условиях, имеющих более короткие сделки с большим количеством трейдов. Мне нравится торговые системы высокочастотные, потому что я больше краткосрочно ориентирован, и мне нравится получать мгновенную обратную связь, меньшие просадки и быстрое получение профита.

    Я предпочитаю метод SAR, предназначение которого состоит в том, что он способен точно прогнозировать время закрытия позиции, в момент пересечения с графиком цены. Я также предпочитаю на время суток, когда рынки являются наиболее активными. В последней системе, с которой я работаю, я, как правило, сосредоточен на 10-часовой блок времени, который совпадает с наиболее активной торговлей. Я понимаю, что в волатильность для торговая системы с высокой частотой является союзником и отсутствие активности является врагом.

    Поэтому что я сосредоточен на высокочастотных торговых систем, и не имеет никакого смысла для меня, чтобы сосредоточить свое время на тестированияи долгосрочных данных. Мое тестирование лучше, когда оно подходит к таймфреймах, на которых я сосредоточен.

    Кроме того, я трендовый трейдер и не увлекался большинством показателей, включая MACD, RSI, Stochastic и т.д., которые на самом деле являются мерами импульса, а не трендов. Скользящие средние не мои любимые потому, что они значительно отстают, а это плохо, когда, пытаешься поймать тенденции, используя более короткие ТФ.

    Потому что я трендовый трейдер, я сосредоточен, прежде всего, на прорывах, ведущих к продолжению. Когда прорыв достигает противоположной области, производится реверс. Хотя я предпочитаю системы с высоким уровнем побед над системами с низким уровнем победа (из-за меньших падений), мой опыт показал, что системы с низким уровнем выигрыша, как правило, более надежные, и часто более выгодны. Так что я счастлив торговать по ТС, которая имеет винрейт 40-60%.
  4. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    7 шагов к победной торговой системе

    Шаг1 Шаг2 Шаг3


    Третий шаг в создании некоторых предположений и тестирования этих предположений. Первое, что нужно понять о торговле то, что нет ничего нового под солнцем. Рынки есть, основные пути к торговым рынкам есть в открытом доступе, как и большинство индикаторов и других инструментов для торговли.

    Томас Эдисон не создавал электрическую лампочку из волшебного порошка эльфов. Он испытал десять тысяч комбинаций, прежде чем нашел правильное сочетание компонентов. Он не изобретал компоненты он испытывал не принципы, лежащие в них, а, скорее, расположив их в форме, повышенной стоимости в целом. Это идея торговой системы. Мы используем то, что уже есть, и организовываем их таким образом, чтобы создать торговую систему, которая отвечает нашим требованиям.

    Таким образом, мы принимаем некоторые основные строительные блоки, как линии тренда, средние, каналы, концепций тенденции и т.д., и используем их, чтобы построить торговую систему, которая будет соответствовать нашим целям или, другими словами дать нам то, что мы хотим. Это то место, где воображение, интуиция, инновации и творчество требуются. Мы должны использовать наш ум, чтобы собрать в целое компоненты, которое станут нашей победной торговой системой.

    На этом этапе необходимо провести много испытаний. Каждый элемент должен быть проверен индивидуально. Моя философия в том, что, если данный элемент не добавляет к прибыльности, то это элемент отбрасывается. Основная идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на одном элементе, который станет нашей базы для системы.

    Например, скажем, мы сосредоточились на каналах, как точке фокусировки нашей системы. Нам необходимо определить способы использования каналов, которые производят положительный результат. Если конкретный способ использования или определения каналов не дает хоть какой-то положительный результат рентабельность), то он отбрасывается и проводятся эксперименты с другим способом.

    И поэтому процесс идет до тех пор, пока мы не получим способы, которые производит прибыль. Затем мы переходим к работе по выяснению других возможных способов определения каналов, которые могут быть лучше, чем то, что мы в настоящее время имеем. Мы также попытаться выяснить, почему именно способ использования каналов "работает" и что мы можем сделать, чтобы улучшить концепции.

    На третьем этапе развития моей системы у меня еще нет торговой системы, но у меня есть работающая модель, которую проверяют на получение, по крайней мере какой-то степени доходности. Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать систему из грубой концепции в блестящей прекрасный алмаз методики, которая соответствует всем нашим требованиям.

    Таким образом, мы начинаем добавлять другие вещи к основной концепции и определить, является ли добавление лучше или хуже, чем сырая концепция. И мы делаем это, пока мы не получим комбинацию из двух или трех дополнительных элементов, которые улучшают сырую концепцию и она начинает отвечать нашим требованиям рентабельности.

    Обратите внимание, что основные усилия должны быть направлены на тестирование различных комбинаций концепций, а не на тонны оптимизации. Оптимизация в широком диапазоне переменных может быть полезной, чтобы узнать, спектр возможностей, и где находится фокус. Однако, позволив оптимизации управлять творческим процессом, а не наоборот, это не приведет к желаемым результатам.

    К сожалению, это точка, в которой многие люди отказаться от процесса развития, потому что они хотят, чтобы начать уже тестирования и торговой системы. Но на яркой стороне, это также этап, на котором может быть достигнут наибольший прогресс.

    Это также этап, на котором должна быть сделана честный оценка. Действительно ли есть надежда превращения в систему, которая удовлетворяет ваши требования, учитывая нынешний дизайн системы? Если нет, то могут быть необходимы дальнейшие уточнения или изменение приоритетов, возможно, потребуется внести изменения, пока не будет создан надежный каркас. Тогда это просто задача сложить все кусочки головоломки вместе.
  5. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    7 шагов к победной торговой системе

    Шаг1 Шаг2 Шаг3 Итог1+2+3



    Подведем итоги для удобства за первые 3 ступени:

    1.Определите, что вы пытаетесь достичь. Например, моя цель заключается в создании полностью объективной торговой системы, которая использует высокочастотные данные, чтобы воспользоваться неэффективности на валютном рынке. Я использую высокочастотные данные, ТФ короче, чем один час в продолжительности и неэффективности как фундаментальных предубеждений, которые существуют на валютных рынках, таких как перенос торговли влиянием.

    2.Уточнить цели в более конкретных терминах. Например, на базе моей системы я использую остановку и разворот методологии (SAR) для тестирования возможных торговых установок и комбинации правил. Я хочу сосредоточиться на тех правилах, которые производят чистую прибыль, когда кодируется в качестве системы SAR, потому что моя вера в том, что это обеспечит системную базу, которая имеет положительное ожидание.

    Я определил основную техническую базу (например, каналы), которые я хочу, чтобы использовать в качестве основы для моей системы, и сосредоточиться на следовании за трендом, а не контртрендовой торговле. Поскольку я использую подход следования за трендом, и для этого я выбираю среди carry trade валют, поскольку они имеют естественный уклон для анализа и направленного движения.

    3.Создать некоторые предположения и проверить эти предположения. Теперь, когда я определил целевой рынок, и основную техническую базу (каналы), мне нужно, начать рисовать некоторые каналы на моих краткосрочных графиках и начать зарабатывать некоторые замечания по поводу того, как рынок на самом деле движется по отношению к линиям, которые я нарисовал.

    Цель состоит в том, чтобы начать производить гипотезы, а затем определить их в виде кода и проверить эти гипотезы в конкретные компьютерных алгоритмах. Одна из гипотез, такая как "использование канала и динамического индикатора вместе будет повышать доходность, по сравнению, если использовать только один канал," может занять несколько дней, чтобы закодировать и протестировать различные перестановки.

    Во-первых, я должен определить, насколько хорошо в одиночку канала работает на выбранном мною инструменте. После этого мне нужно сравнить эти результаты с результатами, которые я получаю от сочетания моего канала с различными динамическими показателей, которые я выбрал для тестирования. И там может быть много способов использования каждого индикатора импульса.

    Например, я мог бы предположить, что положение RSI ниже 30 указывает на возможность покупки в сочетании с определенным направлением канала. Я мог бы также предположить, что когда RSI поднимается выше 70, это на самом деле признак бычьего тренда. Или я мог бы отказаться от традиционных показателей и придумать мои собственные определения импульса, и проверить их.

    Цель заключается в том, чтобы проверить много вещей, и пусть данные приводят туда, куда надо. На этом этапе должно быть сделано много оптимизации, чтобы убедиться, что не упускаются из виду большие возможности, которые только и ждут, чтобы не остаются незамеченными.
  6. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    7 шагов к победной торговой системе

    Шаг1 Шаг2 Шаг3 Итог1+2+3 Шаг4

    Четвертый шаг заключается в деконструкции системы один элемент за другим, чтобы определить, что на самом деле за рулем прибыльности системы. Было сказано, что существует множество прибыльных систем, и всех их трудно найти. Я хотел бы добавить, что из прибыльных систем "там" очень немногие из них в категории "весьма прибыльные", как я это определяю.

    Основные статистические данные, которые я использую, чтобы определить, весьма прибыльную систему являются % побед, Чистая прибыль, Макс просадка, а также отношение Чистая прибыль/Макс просадка. В частности, я сосредоточился на статистике Чистая прибыль / Макс Просадка, потому что это делает хорошую работу по описанию, как много рычагов можно использовать при торговли по данной системе для достижения определенной фактической максимальной просадки счета при торговле системы вживую.

    Мне нужно, по крайней мере 5, хотя некоторые предпочитают системы, которые имеют отношения 10+. (Примечание: я использую абсолютное значение максимальной просадки, чтобы выяснить соотношение Чистая прибыль / Max DD) Эти высокорентабельные системы не легко найти. Я полагаю, что именно поэтому они весьма прибыльные.

    Одной из главных трудностей тестирования сеточных стратегий является получение надежного рисунка макс просадки и определение момента, когда наступает нехватка маржи. Это одна из причин, почему я предпочитаю простую остановку и обратный (SAR) тип системы для тестирования и первоначального развития.

    По сути, когда вы разобрали свою систему элемент за элементом, и запускаете оптимизацию, чтобы определить, насколько прочной система является в данном состоянии, вы выясните, очень быстро, какие элементы системы помогают и которые наносят вред производительности системы.

    Я понимаю, что это звучит упрощенно, но те элементы, которые наносят ущерб производительности системы, согласно статистике, которую вы используете, должны быть устранены. И те элементы, которые помогают системе, конечно должна быть сохранены. И следует вопрос задавать, что я мог сделать, чтобы сделать эту концепцию работы еще лучше?

    И новый раунд тестирования может наступить, который может привести к еще большей комбинации элементов. Во время этого процесса иногда делаются случайные открытия. Тестирование противоположных условий могут иногда дать лучшие результаты, даже при том, что это улучшение не может быть предсказуемым.

    Итог шага 4 в том, чтобы принять систему, которая показывает многообещающие результаты тестирования на истории, и оценить ее компонент за компонентом. Именно этот способ, когда мы определяем в своих системах, что работает, а что нет. И мы можем использовать эту информацию для будущих систем или для дальнейшего повышения эффективности существующей системы.

    И когда мы разберем систему на элементы, то очень вероятно, что мы будем работать над компонентами, которые могут быть удалены, и мы будем иметь представления о том, что сделать для того, чтобы существующий дизайн и компоненты работали вместе еще лучше. Это этап, где интуиция приходит, и мы позволяем себе сосредоточиться на улучшении нашей системы и потом протестировать эти идеи.

    Тем, что вы откроете для себя от разборки системы на части является то, что либо ваше тестирование было испорчено каким-то образом (из-за ошибки или ошибка была в самом начале), и там ничего нет (в этом случае вы вернуться к чертежной доске), или что у вас действительно есть приличная система, и вы начнете понимать, что есть области, которые могут быть дополнительно расширены для увеличения производительности системы и где у вашей системы может быть слабое место. В любом случае вы взглянете под капот на работающие части вашей системы и научитесь от того, что вы там найдете. И что поможет вам создать еще лучшие системы.
  7. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    С понедельника приступаю к практическим испытаниям. Так как в системе присутствуют Полосы Боллинджера, то решил изучить этот элемент. Согласно шагу 1 требуется узнать почему ТС работает. Поэтому начал с теории.

    Анализ графиков с использованием коридора стандартного отклонения Джона Боллинжера является самостоятельным и оригинальным методом, который позволяет оценить волатильность рынка, а также определить начало сильных движений на рынке. В сочетании с другими инструментами анализа индикатор даёт трейдеру возможность использовать широкий набор торговых стратегий.


    Джон Боллинджер выделил следующие характеристики своего индикатора:

    Характеристики полос Боллинджера

    1.Движение графика цены с наружной стороны полос, может сигнализировать о продолжении тренда;

    2.Если за подъемами и падениями за пределами полосы следуют подъемы и падения внутри полосы, возможен разворот тренда;

    3.Движение цены начатое от одной из границ полосы, стремиться достичь противоположной полосы;

    4.Резкие колебания цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. Опыт показывает, что сильные движения цен происходили после сужения полос примерно до одного и того же уровня.

    5.Исследования индикатора на внутридневных интервалах на рынке акций показали, что в большинстве случаев за линию Боллинжера выходят не более четырех баров подряд, после чего следует откат. При окончании формирования четвертого бара, которые подряд пробивают линию Боллинжера, обычно рекомендуют открывать позицию против тренда.

    6.Полосы Боллинжера успешно играют роль линий поддержки и сопротивления. Считается, что 95% цен должно находиться внутри образованного ценового коридора, и 5% - выходить за пределы этих линий. Выход цены из узкого коридора полосы Боллинжера вверх - это сигнал к покупке, вниз - сигнал к продаже.

    Интерпретация среднеквадратичного отклонения в мирных целях

    Чем выше величина среднеквадратичного отклонения, тем больший разброс относительно ее ожидаемого значения демонстрирует случайная величина. Например, применительно к акциям среднеквадратичное отклонение используется в качестве показателя их волатильности. Для акций крупнейших корпораций, называемых «голубыми фишками», волатильность, как правило, существенно ниже волатильности рынка. И наоборот, для акций корпораций с маленькой капитализацией и нестабильными доходами, среднеквадратичное отклонение доходности может в несколько раз превышать рыночное. Другими словами, этот показатель может использоваться как мера риска инвестирования в определенную ценную бумагу.

    Так как основными инструментами, на которых я работая являются СФД контракты на индексы, то полосы Боллинджера как раз подходят для целей определения волатильности.

    Правило трех сигм

    При условии, что случайная величина является нормально распределенной, приблизительно 99,73% наблюдений попадут в интервал (). На графике плотности вероятности нормального распределения это выглядит следующим образом.


    Таким образом, можно утверждать, что в интервал () попадут примерно 68,26% наблюдений случайной величины, а в интервал () примерно 95,46%.

    Решил испытать три полосы Боллинджера с
    интервалами К=2, К-3 и к=4. Тогда вероятность нахождения цены внутри последней полосы будет 101%. Хотя на рынке все может случиться.


  8. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Было мало времени, поэтому тестирование еще не закончено.

    Проверка выхода из зоны низкой волатильности.
    1. Установил два стоп-ордера: по обе стороны от зоны. Нижний сработал и закрыт по рынку в месте выхода цены за желтую линию. Нужно было переворачиваться в бай.

    2.Стоп ордера не устанавливал, ждал открытия Нью-Йорка. Цена сначала пошла вниз, а потом резко развернулась вверх. Так как в пробитии не участвовал, то решил поучаствовать в развороте сверху-вниз. Оказалось, что рановато. Нужно было закрывать, когда цена пришла к противоположной стороне ВВ. Но думал, что пойдет ниже. Поэтому получен убыток. Правило выхода нарушил.



    3. Установил два стоп-ордера: по обе стороны от зоны. Но вчерашний сценарий не сработал. Нижний открылся и был закрыт по стопу с противоположной стороны. Верхний также сработал, но цена пошла в обратную сторону и он был закрыт по рынку слишком низко.



    4.При пробитии зоны отсутствовал. Поэтому зашел в селл от верхнего края и продержал до нижнего. Там закрыл 2/3.
    5.Зашел в селл от средней линии и продержал до нижней. Там закрыл все.



    6.Зашел два раза от верхней линии и ждал, что цена еще ниже пойдет, но не пошла. Поэтому закрыл выше, чем следовало.

  9. 1,927
    Комментарии
    15
    Темы
    6217
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    5 Медалей
    Было мало времени, поэтому тестирование еще не закончено.
    Правило трех сигм, скажу это тяжелейшая задача.

    Попадалась информация, чтобы выполнить задачу на интервале К +/- 1сигма (вероятность события 68%), необходимо набрать массив от 20 до 40 сделок с характеристиками =const(инструмент, таймфрейм, уровень стопа и прибыли, индикатор,...итд, итд)
    ...Задача наитяжелейшая, скрупулезная, даже требует педантизма, десятки раз приступал, но так и незакончил этот этап(выполнить это правило), может у Вас получится
    Но этот путь в построении ТС с положительным математическим ожиданием, считается профессиональным.
  10. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от FXottabich Посмотреть сообщение
    Но этот путь в построении ТС с положительным математическим ожиданием, считается профессиональным.
    Нашел сайт по стратегиям. Там с применением ВВ описано более 10 стратегий. Написано, что рабочий ТФ для внутридня М5. А М1 для уточнения входа. Н1 дополнительно для определения общего направления тренда. Всего три графика.
    Взял оттуда ВВ с отклонениями 3, а от себя добавил и 4. А также использование ВВ120 и ВВ480.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать