Форум трейдеров » Торговые стратегии » Дневник миллионера трейдера + инвестора
+ Подписаться
Страница 981 из 987 ПерваяПервая ... 881931971979980981982983 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Посмотрел ролик, ведущий довольно занудливая личность - 80% времени он говорил про зоны (вполне хватило бы и 10 минут). На истории всё понятно, а вот в онлайне...
    Как один из вариантов : возврат цены на уровень середины интервала между последними зонами. Вероятность этого события весьма высока.
    В онлайне будет примерно так. С каждым новым экстремумом будет новая зона. И так до самого разворота.



    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Эдуард Ш Посмотреть сообщение
    Объёмы помогают?
    Стратегия на объемах, на основе VSA. Пытаюсь сформулировать словами, чтобы сделать описание.
  2. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Обратился к первоисточнику присланной стратегии при помощи гугл-переводчика и в самом конце пролистывания темы наткнулся на пост, который пытался что-то пояснить и направлял к ее началу. Один активный последователь ТС подтвердил что это правильное решение.
    Начал по второму разу и понял, что самое интересное было в начале. Прикольная стратегия. Буду испытывать параллельно и ее тоже.
  3. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Нижняя зона вчера сработала, а верхняя сегодня пробилась и стала широкой. Значит зоны работают в обе стороны.

  4. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Получено разъяснение по работе с этой стратегией. Всем понравилось.

    Постулат номер один на котором основан сам подход "Переходных зон" (в дальнейшем ПЗ):


    1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ Вся теория ПЗ основана на этом постулате.
    2. Если цена в течении числа свечей равного h не повторила все свои значения, то образуется переходная зона (ПЗ) и шанс пробития этой зоны в течении следующих h свечей возрастает с каждой следующей свечой. Если цена не смогла повторить себя за 2h свечей образуется подтвержденная ПЗ.

    А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

    И так теперь более подробно что же нам показывает индикатор. Когда цена за h свечей не смогла повторить все значения он рисует оранжевую область по сути это и есть ПЗ (просто она не подвержденная). Если цена сможет повторить все значения образованные первыми h свечами, за следующие h свечей, то ПЗ будет пробита и исчезнет (не подтвердится), перерисуется как принято говрить у нас трейдеров. И шанс на это значительно выше, чем шанс на подтверждение зоны. Подтверждение зоны это событие когда цена не смогла повторить какой то диапазон значений образованный первыми h свечами, за следующие h свечей (и мы видим это в виде красно -желтой области на графике).

    И так из всего выше написанного постулат номер 2.
    ЕСЛИ ЦЕНА НЕ СМОГЛА ПОВТОРИТЬ ВСЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ ЗА h СВЕЧЕЙ, ТО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ h СВЕЧЕЙ, ОНА БУДЕТ СТРЕМИТСЯ ПОВТОРИТЬ НЕ ПОВТОРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, Т.Е. ПРОБИТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ЗОНУ (при определенных значения h шанс пробития ПЗ будет достигать более 90%)


    А теперь практика.
    И так что нам дает граальное знание того что цена стремится пробить ПЗ? А дает оно нам очень простую вещь, перевес в веротности. За счет чего спросите вы?

    Из чего состоит открытие любой сделки на форексе? Из 4 состовляющих: лот, точка входа, точка стоплоса и точка тейкпрофита. Из этих переменных при открытии сделки трейдер знает только значение лота, остальное это некие прогнозируемые (неизвестные величины) величины. Что же нам деат теория ПЗ. Постулат номер три. ТЕОРИЯ ПЗ ПОЗВОЛЯЕТ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 90% УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ ТЕЙКПРОФИТА. (ТОЧКА ТЕЙКПРОФИТА СТАВИТСЯ НА ГРАНИЦЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПЗ) . И теперь трейдеру останется правильно угадать только точку входа и значение стоплоса.

    Почему я так утверждаю? Смотри постулат номер 2 и постулат номер 1. Цена в течении h свечей не повторил какое то свое значение, образовалась не подтвержденная ПЗ, следовательно в следующие h свечей цена будет стремится повторить это значение и повторит его с очень высокой вероятность. Т.е. пока ПЗ не подтвердилась и не пробита мы можем держать на ней точку тейкпрофита.

    И так примеры (для наглядности). За одно выкладываю по сути стратегию торговли по одному единственному индикатору ПЗ.

    Берем график EURUSD M5 и накладываем на него индикатор статистики RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Ставим значение h_left=100 и h_right=100. И смотрим вот на эту строчку.



    Что это значит, что вероятность того что ПЗ образованная 100 свечами, с вероятностью 90% будет пробита за следующие 100 свечей. Значит если мы будем ставить тейкпрофит на границу переходной зоны, цена с 90% вероятностью дойдет до него.

    Проводим анализ дальше. Начинаем менять значение h_right с шагом 10. И смотрим как меняется вероятность по индикатору. Скриншот из экселя:


    Как видите вероятность пробития ПЗ в первые 50 свечей, после образования равна почти 83%, оставшиеся 50 свечей добавляют нам 8%. Как мы будем это использовать.

    Определяем средную величину размера свечи на данном таймфреме, для это используем скрипт AverageRange. средний размер свечи для таймфрема М5 EURUSD равен 60 новых пунтов (брал для всей истории, можно оптимизировать под текущий рынок). Для чего нам нужно это значение? А для того чтобы определить максимально возможный диапазон хода цена за 50 свечей, ибо именно в нем мы будем искать точку входа и точку стоплосса. Если просто умножить 50 свечей на размер свечи то мы получим масксимальный ход цены без учета перекрытия свечей, поэтому чтобы учесть перекрытие я делю эту цифру на 2. И получаю размер диапазона в котором может ходить цена слеудующие 50 свечей. И теперь просто логично поставить ордер в середину этого диапазона с расчетом на отскок от ПЗ с последующим возвратом к ПЗ. Вот скрин расчета СЛ и ТП.



    И так мы знаем куда ставить точку ТП, мы знаем размер ТП и размер стоплосса. Т.е. у нас есть все условия для входа в рынок. Как мы будем входить.

    Правила входа.
    1. Сформировалась ПЗ из 100 свечей (оранжевый цвет). От границы ПЗ ставим ордер sell limit (если это поддержка) или bay limit (если это сопротивление). Ставим на расстоянии нашего вычисленного ТП (300 новых пунтов), СЛ ставим тоже 300 пунктов.



    2. Если ордер закрылся по СЛ, а ПЗ еще не пробита (оранжевая), значит цена улетела больше чем на 600 пунтов, ставим stop ордер на возвращение цены к ПЗ по тем же правилам. Т.е. наша задача дождаться пробития ПЗ.





    3. Если ПЗ пробита (перерисовалась), а отложка не сработала то удаляем ее. Если ПЗ оказалась подтвержденной ПЗ (т.е. цена ее не смогла пробить), то она нас больше не интересует (но это не значит что мы не сможет взять на ней пару тейкрофитов до момента пока она не будет подтверждена, ибо цена скорее всего будет ее тестировать).

    Это кстати не самый оптимальный вариант использования данного метода. Самое лучшее будет добавить этот индикатор к любой эффективной скальперской стратегии и скальпить при подходе к ПЗ. Думаю при таком подходе можно будет получить более 90% прибыльных сделок.
  5. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Продолжение совершенствования ТС.

    Возникла пара мыслей по оптимизации стратегии которую выложил в первом посте. Попробую изложить.

    Для упрощения понимания введу 2 новых термина "зона формирования ПЗ" (первые h баров) и "зона подтверждения ПЗ" (следующие h баров)

    И так дальше речь пойдет о стратегии выложенной в первом посте, т.е. торговля отложенными ордерами. У нас на лицо проблема в определений точки входа и точки стоплоса. те расчеты, которые я сделал первоначально весьма приблизительны (хотя определенную логику я в них закладывал).
    Что мы можем предпринять для оптимизации входа и стопа? Вернемся к теории, наша основная предпосылка что цена через какое то количество свечей меньшее чем h вернется к ПЗ и пробьет ее. Именно это и может нам помочь в оптимизации точки входа.
    И так картинка номер 1:



    Рассмотрим поведение цены в "зоне подтверждения ПЗ". Специально взял красивую картинку (частные случаи обсудим позже). Как видите нас интересую 2 точки.
    1. Максимальное отклонение цены от границы ПЗ
    2. Среднее отклонение цены от границы ПЗ

    А теперь нарисую куда "лучше" (оптимальнее) всего поставить отложки sell limit на этом графике. И главное куда поставить их стопы. Хотя вы наверняка уже сами догадались...

    И так картинка номер два:



    И так ставим 1 sell limit ордер ниже линии среднего отклонения цены от ПЗ (почему туда? да потому что цена доходит туда чаще всего, соответственно выше шанс активировать ордер). Стоплосс ордера ставим за линию среднего отклонения цены от ПЗ (надеюсь не надо объяснять почему, можно просто взять его равным ТП). На стопе ордера 1 сразу же выставляем sell limit номер 2 (с тейком на границе ПЗ и стопом за линией максимального отклонения цены от ПЗ), думаю понятно зачем? (страхуем первый оредер и исходим из постулата что цена все равно вернется к ПЗ с большей вероятностью чем уйдет от нее). Следующие ордера открываем по тем же правилам по мере закрытия первых ордеров, при условии что ПЗ не пробита.
    В принципе перед вами идеальная модель отработки любой ПЗ (убытки будем нести только в случае неподтвержденной ПЗ). Если цена не доходит до наших ордеров и пробивает ПЗ, спокойно закрываем все ордера и ждем новую ПЗ.

    На картинке конечно красиво но в жизни все совсем не так....
    Ведь мы не знаем где находится эта средняя и максимальная линия. И она будет разной для каждой ПЗ......Логично...


    Но кто нам мешает вычислить среднее значение для максимального отклонения цены и среднего отклонения цены от непробитых ПЗ. И уже отталкиваясь от этих средних значений строить торговлю.

    Например зная среднее максимальное отклонение цены от непробитых ПЗ, можно спокойно построить сетку лимитных ордеров со стопом за этим значением. например вот так:



    Не правда ли заманчиво??? Учитывая высокую вероятность пробития зоны?
  6. 4,073
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Хорошо бы ещё увязать изложенную технологию с ситуацией на старшем ТФ - Н1 или Н4. Хотя, параметр h в какой-то степени ориентирован на старшие ТФ, но, тем не менее, стоит попробовать.
  7. 2,897
    Комментарии
    11
    Темы
    5020
    Репутация Pro
    Аватар для dimond  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    Если в двух словах о приведенной выше стратегии....
    Предполагается


    имх ...
  8. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от dimond Посмотреть сообщение

    имх ...

    Вот главная мысль, которую я вынес после обсуждения этой стратегии.

    Потенциальная TZ имеет 97% вероятность не становится истинной TZ.
    Поэтому можно сказать, что цена, скорее всего, переместится таким образом, чтобы она оказалась обратно на уровне, который создал потенциальную TZ.

    Поэтому зона закроется или откатом или повторным приходом цены на тот же уровень.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Хорошо бы ещё увязать изложенную технологию с ситуацией на старшем ТФ - Н1 или Н4. Хотя, параметр h в какой-то степени ориентирован на старшие ТФ, но, тем не менее, стоит попробовать.
    Жду когда золото придет к уровню 1206. Н=30/30

  9. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    Жду когда золото придет к уровню 1206. Н=30/30

    Не прошло и суток, а золото уже на месте.

  10. 2,634
    Комментарии
    21
    Темы
    45970
    Репутация Pro
    Аватар для ALPirata  
    Pro

    7 Медалей
    Не прошло и суток, а золото уже на месте.
    Пока что это всё теория...
    Когда же практика будет и реальные результаты торгов?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать