Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » buy AUDUSD, sell 6A как к этому отнесется брокер?
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Да накапывает своп.. Я пробовал на демке.. Просто у WHC в МТ4 своп по AUDUSD большой. У других ДЦменьше: порядка 0.1-0.2п.
    Всё-равно чет здесь нечисто :-))) Бесплатного сыра не бывает
    А может и бывает.....
    А при правильном свопе никакого сыра не будет. Цена фьючерса учитывает разницу процентных ставок, то есть как раз таки тот самый "идеальный" своп
  2. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    :D Рынок вообще неэффективная штука...

    Свопы конечно разнятся... у вас своп по осси 0.5 пункта.. Допустим у Альпари он 0.07... У FXDD он 1.17 пункта... так что... :rolleyes: Более того, я не стал выкладывать раскладку на 2006 год, но в моем посте указано, что своп считался исходя из ставки 0.2 пункта... однако и там также прибыль...

    Давайте пойдём путём ваших рассуждений.. Да, своп заложен во фьючерс.. НО! Мы ведь его продаем, а не покупаем! Значит своп кладётся нам в карман, а не контрагенту. Не путайте направление сделок.. Т.о. открывая две разнонаправленные позиции: покупая осси на споте и продавая фьючерс, мы фиксируем некий спрэд, созданный заложенным интересом между ценой товара на споте и дериватива.. Но, как вы сами и сказали, это спред нивелируется ближе к моменту поставки... Т.о., деньги полученные нами при покупке этого спреда плавно уходят от нас за счёт сужения спреда между спотом и фьючерсом. НО! Мы имеем хедж-позицию на споте, накопленный доход по которой идёт к нам в карман.. Т.о. образом мы получаем некое подобие "сообщающихся сосудов", где своп перетекает из одного в другой... Но главное то, что оба сосуда наши.. :D
  3. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Алан, мы продаем сразу по цене более низкой, чем тут же покупаем. Итого на сегодня мы _потеряем_ сразу больше 20 пунктов. А когда мы совершим обратную сделку, мы эти 20 пунктов обратно не получим, так как разница будет нулевая. Естественно, если своп завышен, то можно заработать несколько. Если выставить все правильно, то будет скорее убыток, если только не крупно повезет :)
  4. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    А когда мы совершим обратную сделку, мы эти 20 пунктов обратно не получим, так как разница будет нулевая.
    Как не получим? А спот-позиция? То, что теряет фьючерс, набирает спот.. Я же и пишу о том, что идёт лишь перераспределение дохода от свопов.. "Если где-то убыло, значит в другом месте столько же прибыло" или закон сохранения вещества. Именно по этой причине и заложены свопы в цену фьючерса, ибо иначе они потеряли бы всякую актуальность для покупателей, которые теряли бы процентный доход, и создавали бы возможность арбитража для продавцов, которые бы покупали валюту на споте и потом поставляли бы ее по проданным фьючерсам оставляя себе процентный доход...
    Если выставить все правильно, то будет скорее убыток, если только не крупно повезет
    А "справделивый" своп он есть только в теории... Теория "справедливого" или "эффективного" рынка несостоятельна... Ключевым тут является слово ЕСЛИ...
    Это ведь стратегия для институционалов.. И они ее успешно применяют.. Я уж молчу о "надстройках" для этой стратегии в виде использования опционного рынка...
  5. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В данном случае, то, что теряет фьюч относительно спота, восполняется положительным свопом. И в идеале эта потеря восполнится полностью, возможно, с маленькой прибылью, возможно, с маленьким убытком. Но от положительного свопа банком будет отниматься дополнительный процент, плюс еще спред и комиссия. Так что только в очень редких случаях можно будет таким образом получить прибыль.
  6. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    В данном случае нормального спот-фьючерс не получится. Этот своп непонятный...


    Млин а вот по фучам сура котанго офигенное, куда арбы смотрят!
  7. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от White_Horse Посмотреть сообщение
    В данном случае нормального спот-фьючерс не получится. Этот своп непонятный...
    Будет нормальный.. Пересчитаем корректно свопы и обновим.
  8. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вы меня не поняли. Тот фьючерс-спот о котором я прежде слышал делается со спотом на который никто не начисляет/убавляет своп-пункты.

    Тут форексная специфика, как я понял тут ничего не выйдет как только вы посчитаете свопы правильно.
  9. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от White_Horse Посмотреть сообщение
    Вы меня не поняли. Тот фьючерс-спот о котором я прежде слышал делается со спотом на который никто не начисляет/убавляет своп-пункты.
    Это без разницы. Пусть у вас есть необходимая сумма на руках в долларах, Вы ее можете разместить под определенные проценты, связанные с американской ставкой. Или же купить австралийские доллары и разместить их под более высокий процент (так как австралийская ставка выше). За счет этого получится разница в начисленных процентах, что будет аналогично положительному свопу на форексе.
  10. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    я смотрел сегодня - фьючерс на этот австробакс в бэквордации торгуется (ниже спота), т.е. его по идее (т.е. по идее арбитража спот-фьючерс) надо покупать а спот в короткую продавать (наоборот это для котанго когда фьючерс выше спота), но тогда отрицательные свопы быстро всю прибыль убьют.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать