Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » buy AUDUSD, sell 6A как к этому отнесется брокер?
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1
    Комментарии
    1
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    buy AUDUSD, sell 6A как к этому отнесется брокер?

    Вот тут подумалось, если я сегодня (19,03,07) встану в лонг по AUDUSD и продам фьюч 6A, то за счет свопа комиссия и спред отобьются гдето через 10-15 дней.
    Остальные свопы до даты завершения контракта 6А будут моей чистой прибылью (практически безрисковой).

    имеем 2 вопроса:
    1) я гдето ошибся?
    2) как к этому отнесется WHC?


    С уважением Николай
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,827
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Давайте попробуем и заработаем вместе. :bow:
    Правда, если это возможно. Вы попробуете мы выведем Ваши сделки и посмотрим на это со стороны пока. :)
  3. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если "свопы" по инструменту рассчитаны правильно, то к сроку истечения фьючерсного контракта свопов должно набежать ровно столько, чтобы превратить в нуль разницу (спот - фьючерс) при входе.
    За исключением каких-то аномальных выбросов на фьючерсе.
  4. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Насколько я понял это обычный арбитраж, спот-фьючерс. Весь прикол - а не выгоднее ли будет деньги в банк или в облигации положить? :)

    http://www.stockportal.ru/main/stock.../12/general/88
  5. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Макаров Посмотреть сообщение
    Если "свопы" по инструменту рассчитаны правильно, то к сроку истечения фьючерсного контракта свопов должно набежать ровно столько, чтобы превратить в нуль разницу (спот - фьючерс) при входе.
    За исключением каких-то аномальных выбросов на фьючерсе.
    Михаил, а причём тут свопы? Прибыль "выуживается" не за счёт разницы "спот-фьючерс", т.к. нет речи о поставке. Прибыль "выуживается" за счёт положительного ролловера на одной стороне сделки и отсутствии оного на другой.. Т.о. стоит рассматривать, в данном случае, 6А и AUD/USD просто как 2 разных инструмента со степенью корреляции близкой к 1.
    Ради примера не поленился сделать следующие расчёты: просто посчитал прибыль/убыток от операций за 2006 год. Т.е. покпаем осси на споте и продаем фьючерс. Так поступаем 4 раза для контрактов 6AH6, 6AM6, 6AU6, 6AZ6. Так вот данные операции по итогам года были в плюсе: +19 пунктов. (190$) Вычтем оттуда комиссию ВХЦ: 20х4 = 80$, спрэд: 16х10 = 160$. Получаем 190 - 80 - 160 = -50$. Это приблизительная стоимость 4-х трейдов протяженностью, в общей сложности, год. К сожалению нет данных о том какие на тот момент были ставки ролловера, но они однозначно были положительные. Допустим своп был неизменен все время, на уровне: + 0.2 пункта. Т.о. за 360 календарных дней набегает 72 пункта. Минус издержки (5 пунктов) получаем (приблизительно) 67 пунктов прибыли на контракт.
    Рассчитаем первоначальные вложения: 800 + 1000 = 1800$ на маржу. Удвоим эту сумму (чтобы не вдаваться в точные рассчёты, т.к. сейчас это никчему). Получаем 3600$ вложений и доход в размере 670$ или 18,6%.
    И это с учётом "заниженных" доходов (я брал намеренно заниженную ставку свопа) и "завышенных" требований по вложениям. (по факту нужна меньшая сумма чтобы поддерживать счёт, удвоил я для упрощения)..


    P.S. Кстати торговля мартовским контрактом 6AH7 давала 18,5 пунктов профита на котракт. (Без учёта комиссий и спреда)..
  6. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Получаем 3600$ вложений и доход в размере 670$ или 18,6%.
    Так че-то не пойму я это все время должен получаться положительный доход (в смысле за любой год) или случайно так получилось?
  7. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алан Кисиев Посмотреть сообщение
    Ради примера не поленился сделать следующие расчёты: просто посчитал прибыль/убыток от операций за 2006 год. Т.е. покпаем осси на споте и продаем фьючерс. Так поступаем 4 раза для контрактов 6AH6, 6AM6, 6AU6, 6AZ6. Так вот данные операции по итогам года были в плюсе: +19 пунктов. (190$) Вычтем оттуда комиссию ВХЦ: 20х4 = 80$, спрэд: 16х10 = 160$. Получаем 190 - 80 - 160 = -50$. Это приблизительная стоимость 4-х трейдов протяженностью, в общей сложности, год. К сожалению нет данных о том какие на тот момент были ставки ролловера, но они однозначно были положительные. Допустим своп был неизменен все время, на уровне: + 0.2 пункта. Т.о. за 360 календарных дней набегает 72 пункта. Минус издержки (5 пунктов) получаем (приблизительно) 67 пунктов прибыли на контракт.
    Рассчитаем первоначальные вложения: 800 + 1000 = 1800$ на маржу. Удвоим эту сумму (чтобы не вдаваться в точные рассчёты, т.к. сейчас это никчему). Получаем 3600$ вложений и доход в размере 670$ или 18,6%.
    И это с учётом "заниженных" доходов (я брал намеренно заниженную ставку свопа) и "завышенных" требований по вложениям. (по факту нужна меньшая сумма чтобы поддерживать счёт, удвоил я для упрощения)..


    P.S. Кстати торговля мартовским контрактом 6AH7 давала 18,5 пунктов профита на котракт. (Без учёта комиссий и спреда)..
    Алан, это ж каким образом получились такие цифры? Возьмем ситуацию на сегодня. Спот - 0.7987, ближайший фьючерс - 0.7967. Итого к середине июня мы получим "прибыль" в -20 пунктов. Вот она-то и будет потихоньку отбиваться свопом, и то, если он будет основан строго на разнице процентных ставок, без стандартной банковской накрутки.
  8. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вот таким:
    6АH07 : Sell 12/19/06 @ 0.7784 | Close 03/16/07 @ 0.7964 | Saldo = -180 pips.
    AUD/USD: Buy 12/19/06 @ 0.7802 | Close 03/16/07 @ 0.7957 | Saldo = + 155 pips.
    Swap = 0.5 pips. Trade period = 87 days. | Saldo = 0.5x87 = 43.5 pips.

    Итого = -180 + 155 + 43.5 = 18.5 pips без учёта комиссии и спреда..
  9. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Понятно... Ответ тут простой, своп неправильно посчитан... Должен быть максимум 0,27 пункта
  10. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да накапывает своп.. Я пробовал на демке.. Просто у WHC в МТ4 своп по AUDUSD большой. У других ДЦменьше: порядка 0.1-0.2п.
    Всё-равно чет здесь нечисто :-))) Бесплатного сыра не бывает
    А может и бывает.....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать