Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционы
+ Подписаться
Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всех приветствую,в этой интерестной теме.
    Скажите-узбек еще появляется здесь?
  2. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Нашел таки, где в этой платформе получить стейт ;)
    Пока картина сумбурная (процесс изучения идет), но профитная и с небольшим кол-вом задействованной маржи.
    Сейчас вообще получается, что все, что открыто - это уже на профитные деньги.
    Вложения Вложения
  3. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    А вот про нейтрал,я чётось думал только с позиции как минимум среднесрока.

    Потому очень заинтересовался твоим примером.
    Как думаешь,а не лучше было сделать В ДАННОМ СЛУЧАЕ,бай базис селл колл или селл базис селл пут?
    Ведь как раз за несколько дней премия рассыпется.Т.е. доходность будет=стоимость пута(100%)-комиссия по опциону и фьючу(спред можно учитывать,а можно и избежать.А скажем на фортс,спред можно себе в карман положить-стаканная технология.В программах где нет стакана и комиссии,просто вычитаем спред).
    Так, по идее, таким макаром проще объединить два варианта. Один - покупка волатильности с хеджированием, другой - продажа волатильности без хеджирования. Надо попробовать...

    А насчет того, что премия рассыпается. Да, если просто ждать, когда истечет опцион, то в год 12 раз покупать опцион слишком расточительно, а продавать - слишком рискованно. А вот объединенный вариант - очень любопытно.

    Насчет примера - просто для меня до сих пор не понятно, как начисляются свопы в Саксо, но помня, что обычно свопы по бай фунтйены очень жирные, предпочел купить базисный актив.
  4. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Сегодня истекли августовские опционы на стоки.
    Подведу промежуточные итоги.

    Стартовый депо: $100,000
    Картина на сегодня:
    Баланс: $127,951
    Эквити: $142,104

    Первая сделка была проведена 31 июля.
    Таким образом имеем за 19 дней прирост депо на 42%, что, конечно, хорошо настолько, что уже внушает опасение ;)

    Большую часть профита дала серия крупных выигрышей.
    Вот некоторые из них, чтобы можно было оценить соотношение риск/профит в опционах :)
    Напоминаю, что уплаченная премия - это был максимально возможный риск потери в каждой конкретной сделке.

    01.08.07 +50 BMET AUG 07 45 PUT @.10
    08.08.07 -50 BMET AUG 07 45 PUT @1.75
    Премия: $500
    Профит: $8,250

    02.08.07 +30 FSTR AUG 07 25 PUT @.08
    06.08.07 -30 FSTR AUG 07 25 PUT @2.30
    Премия: $240
    Профит: $6,660

    13.08.07 +50 ILA SEP 07 5 CALL @.03
    14.08.07 -50 ILA SEP 07 5 CALL @1.25
    Премия: $150
    Профит: $6,100

    31.07.07 +10 RTP AUG 07 260 PUT @2.28
    03.08.07 -10 RTP AUG 07 260 PUT @7.75
    Премия: $2,280
    Профит: $5,470

    В общем, буду тестить дальше, ибо если такая картина сохранится и через полгода, то нужно уже будет искать инвестора под такую торговлю :D
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Промежуточные итоги моего счета там же:
    Стартовый депо:100 000
    Баланс: 1 124 000
    Эквити: 584 000
    Дней: 14

    Весело, да? Почему так получается? Где-то треть от общего количества опционов продается, чтобы был кэш, новый кэш - это наличные для покупки опционов. Остальные две трети - это покупки опционов. Вариант очень экстремальный, но я удивляюсь чуть ли не каждый день.
    Второй в пэйперМани счет (не маржинальный), аккуратно набрал за эти дни 1%. Стратегия - покупка волатильности на ликвидной акции (DELL), плюс покупка по 10 опционов на десятку по моему мнению лучших акций, буду держать до ноября.

    Посмотрим, что будет.
    Что-то в субботу терминал соединяется с сервером, но пишет Session Status - Connecting...
  6. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Где-то треть от общего количества опционов продается, чтобы был кэш, новый кэш - это наличные для покупки опционов. Остальные две трети - это покупки опционов. Вариант очень экстремальный, но я удивляюсь чуть ли не каждый день.
    В смысле, без ММ вообще? Задействовано 100%? :unsure:
  7. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Что-то в субботу терминал соединяется с сервером, но пишет Session Status - Connecting...
    У меня сейчас все ок, только новая версия загрузилась - билд 945 теперь.
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    В смысле, без ММ вообще? Задействовано 100%? :unsure:
    А какой смысл при покупке опционов держать ненужную свободную маржу?
    Лучше в банк, под проценты.
    Свободная маржа нужна только при продаже опционов, если такие продажи не захеджированы.
    Наверно, так.
  9. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    В смысле, без ММ вообще? Задействовано 100%? :unsure:
    Если я выписываю опционы - то риск потерь для меня неограничен, но я компенсирую это тем, что в полтора раза больше опционов покупаю на наличные, которые поступают от продажи опционов.

    А маржевые требования равны нулю по всем комбинациям опционов.

    Вот, прикрепляю стейт с самого начала.
    Вложения Вложения
  10. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    А какой смысл при покупке опционов держать ненужную свободную маржу?
    Лучше в банк, под проценты.
    Свободная маржа нужна только при продаже опционов, если такие продажи не защищены встречными покупками.
    Наверно, так.
    А какой смысл в ММ не для опционов? Поставь стопы на фьючерсах так, чтобы в случае убытка всех позиций от депо оставался ноль.
    Ты же так не делаешь :D

    Смысл для меня в том, чтобы:
    1. В случае убытка по всем позициям (все премии не отбились, 10-20...да хоть 100 раз подряд - такое может быть) не пролететь на все депо.
    2. Позы открываются не по какому-то режиму, а по сигналам, поэтому всегда должны быть средства, чтобы не упустить выгодный вход.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать