Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционы
+ Подписаться
Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    На деле без плеча прибыль будет мизерной, и действительно нужно сидеть и искать опционы на акции с подразумеваемой низкой волатильностью, чтобы выгадать несколько процентов прибыли. Помним - низкий риск, соотв-но низкая прибыль.
    В этом плане хорош Саксо, там используется плечо, и фактически итоговая прибыль увеличивается в размер плеча. Но - опционы внебиржевые, и плюс надо следить на уровнем маржевого обеспечения.
    Хотя - очень комфортно, практически не следя за новостями, кризисами и т.д. тест за неполных три месяца дал двукратное увеличение депо в саксо. Реально на спокойном рынке - это 5-10% в месяц (напомню, что это в Саксо).
    Тест буду проводить до упора (скорее всего до Нового Года).
    А почему мизерный профит?
    Навскидку:
    Возьмем какой-нить сток, скажем, по 20 долларов.
    Максимум маржи на портфель из 1.000 акций и 10 опционов нам потребуется
    $10,000 за шорт (плечо 1 к 2) и премия примерно еще $1,500. Итого 11,5к.

    Рехеджируемся при каждом изменении дельты, например, на 0.2
    По 200 акции на шаге с примерной разницей в доллар-полтора (допустим).
    Получается по 2% с шага, а шагов может быть при удаче очень много (за полгода, к примеру).
    Не миллионы сразу, конечно, но профит очень и очень достойный, имхо.
  2. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    B@ss, я вот что еще хотел спросить.
    Когда ты торгуешь какую-нить комбинацию (которую находишь, допустим, через спред-хакера), почему не может произойти такого, что в самый ненужный момент тебя заставят исполнить какой-нить проданный опцион, тем самым разрушив всю позицию?
    Или это и может произойти в любой момент?
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По-моему, потребовать исполнить проданный опцион могут только в момент истечения его срока. Разве не так?
  4. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    По-моему, потребовать исполнить проданный опцион могут только в момент истечения его срока. Разве не так?
    Это вроде только европейского типа.
    А подавляющее большинство торгуемых - американского. Их, имхо, можно исполнить в любой момент.
  5. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Да.
    Но например в саксе-только европейского типа.
  6. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Оффтоп (не реклама):
    Stockcharts.com
    Так понравились мне графики, что я даже перестал юзать все виндоус-платформы.
    Прямо на сайте строю графики. Даже подписался за 9 баксов в месяц там :D
    Есть все, что нужно и все такое красивое :)
     
  7. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    А почему мизерный профит?
    Навскидку:
    Возьмем какой-нить сток, скажем, по 20 долларов.
    Максимум маржи на портфель из 1.000 акций и 10 опционов нам потребуется
    $10,000 за шорт (плечо 1 к 2) и премия примерно еще $1,500. Итого 11,5к.

    Рехеджируемся при каждом изменении дельты, например, на 0.2
    По 200 акции на шаге с примерной разницей в доллар-полтора (допустим).
    Получается по 2% с шага, а шагов может быть при удаче очень много (за полгода, к примеру).
    Не миллионы сразу, конечно, но профит очень и очень достойный, имхо.
    Так ведь рехеджироваться не бесплатно будешь. Еще надо деньги на покупку акций в два раза больше (если придется рехеджироваться покупая акции). Плюс надо считать комиссию (предполагаю по акциям такая прибыль будет наполовину съедаться комиссионными).
    Еще есть два варианта. Первый - купить опцион годичный подороже, но при этом дельта у него по первой очень слабо движется. Второй - купить 12 опционов в год (каждый месяц), при этом дельта будет очень энергично меняться.

    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    B@ss, я вот что еще хотел спросить.
    Когда ты торгуешь какую-нить комбинацию (которую находишь, допустим, через спред-хакера), почему не может произойти такого, что в самый ненужный момент тебя заставят исполнить какой-нить проданный опцион, тем самым разрушив всю позицию?
    Или это и может произойти в любой момент?
    Да уж... Что-то я и сам это из головы упустил.
    Я думаю, в этом случае нужно, чтобы был свободный кэш на счету. А комбинацию закрывать надо. Сегодня займусь этим вопросом, должно там быть что-то вроде связанных ордеров.
  8. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Да уж... Что-то я и сам это из головы упустил.
    Я думаю, в этом случае нужно, чтобы был свободный кэш на счету. А комбинацию закрывать надо.
    Походу, вот один из подводных камней.
    Открываюсь я, значит, вот так вот... маржи вроде бы ноль - только комиссию заплатил. Объем беру большой (денех-то хоцца :)), а потом раз - и попадаю на исполнение, например, 500 опционов :D
    Т.е. должен выкупить по высокой цене 50000 акций (!) и продать по низкой.
    Почему тогда брокер позволяет открыть такую комбо без доп. маржи на счету?
  9. 35
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    На деле без плеча прибыль будет мизерной, и действительно нужно сидеть и искать опционы на акции с подразумеваемой низкой волатильностью, чтобы выгадать несколько процентов прибыли. Помним - низкий риск, соотв-но низкая прибыль.
    В этом плане хорош Саксо, там используется плечо, и фактически итоговая прибыль увеличивается в размер плеча. Но - опционы внебиржевые, и плюс надо следить на уровнем маржевого обеспечения.
    Хотя - очень комфортно, практически не следя за новостями, кризисами и т.д. тест за неполных три месяца дал двукратное увеличение депо в саксо. Реально на спокойном рынке - это 5-10% в месяц (напомню, что это в Саксо).
    Тест буду проводить до упора (скорее всего до Нового Года).
    не подскажете, где демо платформу скачать?
  10. 265
    Комментарии
    4
    Темы
    268
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от axa Посмотреть сообщение
    не подскажете, где демо платформу скачать?
    А вот здесь: http://www.thinkorswim.com/tos/client/index.jsp

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать