Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционы
+ Подписаться
Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Как написал выше, чарты волатильности-то есть, но вот каких-то ранков, к сожалению, нет.
    Но это не беда :)

    Можно пойти, например, сюда.

    Выбираем категорию High HV/IV Ratio
    Получаем лист стоков с низкой текущей IV на фоне приличной исторической.

    Все это весьма упрощает жизнь :D
  2. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Что такое экспресс-теханализ в моем понимании :)
    Это занимает 5 минут и отмеченных условий вполне достаточно.
    А поскольку риск ограничен премией, то вполне можно купить, допустим, октябрьский колл около денег после пробоя черной трендовой.
     
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Как написал выше, чарты волатильности-то есть, но вот каких-то ранков, к сожалению, нет.
    Но это не беда :)

    Можно пойти, например, сюда.

    Выбираем категорию High HV/IV Ratio
    Получаем лист стоков с низкой текущей IV на фоне приличной исторической.

    Все это весьма упрощает жизнь :D
    Глянул.Путёвая ссылка!
  4. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Листаю сейчас книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности" (спасибо Евгению за наводку).
    Тоже весьма интересная штука.
    Итак, возьмеме самый простой способ из описываемых им - длинная торговля волатильностью.
    1. Покупаем колл
    2. Шортим акции в соот-вии с дельтой

    Т.е. при дельте в данный момент, допустим, 0.5:
    1. Купили 1 колл
    2. Продали 50 акций

    Далее т.н. рехеджирование, откуда и берется постоянная небольшая прибыль.
    Но, только в том случае, если актив движется достаточно быстро, чтобы время не сожрало весь наш профит.
    Ну, и, в идеале, актив должен двигаться туда-сюда с большим размахом :D

    Вопрос:
    При выборе актива для такой позиции логично будет брать актив с низкой текущей волатильностью в расчете на то, что она будет расти?
    Да и опцион обойдется дешево.
    Если кто-то в этом деле дока, пусть скажет - я верно мыслю? :D
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если есть время или чтобы не тратить его:),то имхо,рекомендую глянуть книгу Чекулаева "Риск менеджмент.Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности."
    Если память не изменяет,то книги Мак Миллан и Конноли схожи,обе хороши,а вот Чекулаев тоже пишет как и они дельно,не как теоретики,но книга конкретно о торговле волатильностью.
    Рассматривает преимущества и недостатки стратегии,а также более сложные концепции--синтетика и рехеджирование,с учётом специфики рынка-акции,товарные,финансовые фьючи.
  6. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Если есть время или чтобы не тратить его:),то имхо,рекомендую глянуть книгу Чекулаева...
    В книге Коннолли предисловие от Чекулаева. Он в нем значится как научный редактор.
    Мне кажется, что Чекулаев и основывает свои труды в частности на Коннолли, так что получается, что Коннолли - первоисточник :)
  7. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Если память не изменяет,то книги Мак Миллан и Конноли схожи...
    МакМиллан - чисто об опционах и всем, что с ними связано.
    Коннолли - об опционах буквально два слова - предполагается, что читатель уже в курсе :)
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    В книге Коннолли предисловие от Чекулаева. Он в нем значится как научный редактор.
    Мне кажется, что Чекулаев и основывает свои труды в частности на Коннолли, так что получается, что Коннолли - первоисточник :)
    Возможно,что использует как первоисточник,хотя сомневаюсь,но это не важно.
    Качни по-шурому с инетбиблиотеки и сравни.Увидишь,что мужик книгу-не пустышку написал,есть что подчерпнуть.
  9. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Возможно,что использует как первоисточник,хотя сомневаюсь,но это не важно.
    Качни по-шурому с инетбиблиотеки и сравни.Увидишь,что мужик книгу-не пустышку написал,есть что подчерпнуть.
    Скачал. Будем посмотреть :)
  10. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Листаю сейчас книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности" (спасибо Евгению за наводку).
    Тоже весьма интересная штука.
    Итак, возьмеме самый простой способ из описываемых им - длинная торговля волатильностью.
    1. Покупаем колл
    2. Шортим акции в соот-вии с дельтой

    Т.е. при дельте в данный момент, допустим, 0.5:
    1. Купили 1 колл
    2. Продали 50 акций

    Далее т.н. рехеджирование, откуда и берется постоянная небольшая прибыль.
    Но, только в том случае, если актив движется достаточно быстро, чтобы время не сожрало весь наш профит.
    Ну, и, в идеале, актив должен двигаться туда-сюда с большим размахом :D

    Вопрос:
    При выборе актива для такой позиции логично будет брать актив с низкой текущей волатильностью в расчете на то, что она будет расти?
    Да и опцион обойдется дешево.
    Если кто-то в этом деле дока, пусть скажет - я верно мыслю? :D
    На деле без плеча прибыль будет мизерной, и действительно нужно сидеть и искать опционы на акции с подразумеваемой низкой волатильностью, чтобы выгадать несколько процентов прибыли. Помним - низкий риск, соотв-но низкая прибыль.
    В этом плане хорош Саксо, там используется плечо, и фактически итоговая прибыль увеличивается в размер плеча. Но - опционы внебиржевые, и плюс надо следить на уровнем маржевого обеспечения.
    Хотя - очень комфортно, практически не следя за новостями, кризисами и т.д. тест за неполных три месяца дал двукратное увеличение депо в саксо. Реально на спокойном рынке - это 5-10% в месяц (напомню, что это в Саксо).
    Тест буду проводить до упора (скорее всего до Нового Года).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать