Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Прораб"
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Прораб"

    Инвестиционная стратегия "ПРОРАБ".


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основа - собственный опыт управляющего и трейдера.
    Книги "Инвестиции" Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер; Бенджамин Грэхем "Разумный инвестор"; Глобальные стандарты оценки результатов инвестирования, - GIPS-стандарты Института CFA.

    II. Тип стратегии:
    Консервативная

    Суть стратегии - расчёт среднестатистического показателя работы каждого ПАММ- счёта в портфеле, выбранного по принципу:
    1 Длительность работы;
    2 Минимальная просадка.*
    3 Высокий КПД на инвестицию
    4 100% использование капитала
    5 Диверсификация рисков.

    Определение:
    Стратегия создана в соответствии с глобальными стандартами результатов инвестирования (GIPS-стандарты, являются собственностью Института CFA (CFAInstitute), согласно которой Весь Инвестиционный счёт рассматривается как Композит, а включённые в него ПАММ-счета как портфели.


    III. Период инвестирования:

    Один месяц, Расчет, при отсутствии необходимости корректировки, актуален на 3 месяца,-полный цикл конкурса.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    $1 917,2588=19,17% Доходность портфеля в месяц (источники данных - стейтменты каждого ПАММ-счёта)
    Риск дисквалифицирован, - 14 портфелей (ПАММ-счетов). Вероятность того, что все 14 уйдут в убыток ничтожна мала. Также крайне мала вероятность того, что половина из них одновременно достигнут установленного лимита потерь, установленных от 17 до 20 % по каждому портфелю, что не превышает $272,61 самого крайнего лимита, и не выходит за рамки конкурсного лимита в $300 убытка на одну сделку.
    Коэффициент диверсификации составляет 54,07%, от от $1000 - лимита потерь на весь Композит, и составляет -$849,47

    Установленный Лимит потерь по каждому портфелю.
    % $
    1. 20,00% 92,88
    2. 20,00% 86,44
    3. 20,00% 92,68
    4. 17,43% 200,00
    5. 20,00% 100,00
    6. 20,00% 82,39
    7. 17,00% 243,10
    8. 20,00% 78,43
    9. 17,00% 200,00
    10. 20,00% 78,17
    11. 17,00% 170,00
    12. 20,00% 77,84
    13. 17,00% 272,61
    14. 20,00% 74,93

    Что в сумме составляет $1 849,47 или %-0,8495% (коэффициент диверсификации)


    Первый месяц

    14 СЧЕТОВ:
    № ПАММ счета (инвестирование)

    1 Viktor (5000380)
    2 Alla1960 504699
    3 Fly 526196
    4 Votfx (520050)
    5 SkyFx 5000105
    6 Lion 5000100
    7 Avas 5995
    8 Ispanec 530220
    9 Veronika 7187
    10 Prometey 516176
    11 Veronika (9035)
    12 Leventa 523719
    13 Galaxy9185
    14 Shnyuk 504113

    Инвестиции по каждому портфелю:

    $ %
    1. $464,38 4,64%
    2. $432,22 4,32%
    3. $463,40 4,63%
    4. $1 147,61 11,48%
    5. $500,00 5,00%
    6. $411,94 4,12%
    7. $1 430,00 14,30%
    8. $392,17 3,92%
    9. $1 000,00 10,00%
    10. $390,85 3,91%
    11. $1 000,00 10,00%
    12. $389,19 3,89%
    13. $1 603,56 16,04%
    14. $374,67 3,75%

      $10 000,00 100,00%


    Расчёты и математическое ожидание


    Допустимый уровень убытка 10,00% = 1000
    Не задействованный капитал 0,00% = 000,00
    Использование капитала 100,00%=10 000,00
    4,79% 19,17% 29,49%
    $479,31 $1 917,26
    Средняя ожидаемая прибыль
    в неделю в месяц Эффективность инвестирования
    1. $39,8342 $159,3368 34,31%
    2. $22,7173 $90,8692 19,57%
    3. $42,4227 $169,6906 36,54%
    4. $68,3974 $273,5895 58,91%
    5. $54,7250 $218,9000 47,14%
    6. $23,1765 $92,7061 19,96%
    7. $75,5369 $302,1474 65,06%
    8. $11,5375 $46,1502 9,94%
    9. $39,1496 $156,5985 33,72%
    10. $10,0644 $40,2577 8,67%
    11. $24,2868 $97,1474 20,92%
    12. $8,2187 $32,8749 7,08%
    13. $54,3129 $217,2517 46,78%
    14. $4,9347 $19,7388 4,25%



    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:

    Отчётный период,- в конце каждого периода инвестирования. Максимальный период любого портфеля 4 недели. Соответственно пересмотр итогов в конце каждого месяца от даты описания стратегии и начала инвестирования, и если будут изменения в портфеле, новые данные будет выложены на этой ветке с обоснованием изменений.

    Второй и третий месяц

    При отсутствии отрицательных отклонений от среднестатистических показателей этот же Композит из 14 портфелей /ПАММ-счетов сохраняется на 2 и 3 месяцы конкурса. Но при появлении новых интересных и перспективных ПАММов, в любое время возможна замена не оправдавших себя счетов на новые, с перерасчётом статистических данных, о чём в этой ветке будет сообщатся. Основной критерий селекции - достижение лимита потерь и общая просадка счета, не характерная в ракурсе исторических данных по нему.


    VI. Описание инвестиционной стратегии
    :
    Стратегия основана на отборе 14 ПАММ-СЧЕТОВ, с применением расширенного математического анализа статистических данных по каждому из них, - выбраны только те, которые имеют длительный период работы и показывающие стабильно низкую просадку и высокий доход.
    Вероятность убыточной работы каждого портфеля сама по себе крайне мала, исходя из его истории работы. Найти более привлекательные ПАММ-счета практически не достижимая задача, т.к. лучших просто не существует из того выбора, который предоставлен двумя брокерами Пантеон-Финанс и Форекс - Тренд. Инвестирование даже в каждый отдельно взятый ПАММ-счет из представленного Композита вполне надежная инвестиция, это подтверждается фактом уже имеющихся в управлении инвестициями, и стейтментами.
    Включение в Композит 14 портфелей ещё больше усиливают стабильность стратегии, что дисквалифицирует риски, распределяя их на 14 частей, что придаёт стратегии и Композиту в целом стабильность.


    Состав инвестиционного Композита

    детально по каждому порфелю

    №1
    Номер счета 5000380
    Управляющий Viktor
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 1234,00
    Текущий капитал управляющего 4043,00
    Инвестиции 13855,00
    Относительная просадка 73,03
    Максимальная просадка 7,67
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Эффективность инвестирования 34,31% эффективность .

    №2
    Номер счета 504699
    Управляющий Alla1960
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 2000
    Текущий капитал управляющего 81537,83
    Инвестиции 691027,38
    Относительная просадка 90,51
    Максимальная просадка 36,65
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 19,57%

    №3
    Номер счета 526196
    Управляющий Fly
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 1000
    Текущий капитал управляющего 8010
    Инвестиции 82888
    Относительная просадка 41,49
    Максимальная просадка 16,01
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 36,54%

    №4
    Номер счета 520050
    Управляющий votfx
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 15000
    Текущий капитал управляющего 67655
    Инвестиции 1841032
    Относительная просадка 28,36
    Максимальная просадка 4,59
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 58,91%

    №5
    Номер счета 5000105
    Управляющий SkyFx
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 7500
    Текущий капитал управляющего 415448
    Инвестиции 985355
    Относительная просадка 28,29
    Максимальная просадка 45,84
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Эффективность инвестирования 47,14%

    №6
    Номер счета 5000100
    Управляющий Lion
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 12000
    Текущий капитал управляющего 284107
    Инвестиции 552452
    Относительная просадка 36,94
    Максимальная просадка 63,11
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Эффективность инвестирования 19,96%

    №7
    Номер счета 5995
    Управляющий Avas
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 1000
    Текущий капитал управляющего 698079
    Инвестиции 4556909
    Относительная просадка 63,92
    Максимальная просадка 27,09
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 65,06%

    №8
    Номер счета 530220
    Управляющий ispanec
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 1000
    Текущий капитал управляющего 4230
    Инвестиции 205
    Относительная просадка 6,23
    Максимальная просадка 13,35
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 9,94%

    №9
    Номер счета 7187
    Управляющий veronika
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 15000
    Текущий капитал управляющего 666605
    Инвестиции 4582422
    Относительная просадка 27,68
    Максимальная просадка 7,41
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 33,72%

    №10
    Номер счета 516176
    Управляющий Prometey
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 1000
    Текущий капитал управляющего 11519
    Инвестиции 8287
    Относительная просадка 5,88
    Максимальная просадка 63,01
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 8,67%

    №11
    Номер счета 9035
    Управляющий veronika
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 70000
    Текущий капитал управляющего 1374780
    Инвестиции 1148081
    Относительная просадка 31,07
    Максимальная просадка 6,49
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 20,92%

    №12
    Номер счета 523719
    Управляющий Leventa
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 30000
    Текущий капитал управляющего 8173
    Инвестиции 38850
    Относительная просадка 49,3
    Максимальная просадка 46,63
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 7,08%

    №13
    Номер счета 9185
    Управляющий Galaxy
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 50000
    Текущий капитал управляющего 1161823
    Инвестиции 1690704
    Относительная просадка 32,62
    Максимальная просадка 58,07
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 46,78%

    №14
    Номер счета 504113
    Управляющий Shnyuk
    Статус Активна
    Начальный капитал управляющего 2300
    Текущий капитал управляющего 10016,36
    Инвестиции 10498,76
    Относительная просадка 38,79
    Максимальная просадка 21,95
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эффективность инвестирования 4,25%
    -------------------
    PS. Эффективность инвестирования приведена исходя из конкретной суммы инвестиции в данный портфель.


    VII. Пример работы по стратегии:


    Для детального расчёта на основе статистического анализа стейтментов, мною разработан рабочий регистр в формате EXEL: -
    С даты формирования данной заявки прошло около 4 недель, за которые выбранные ПАММ-счета показали следующие достижения:

    № портфеля 1 3 9 14 13 10 4 5 11 6 12 2 7 8
    26-05-2013 - 02-06-2013 5,81 4,26 1,4 2,28 11,78 1,48 2,84 0,17 3,27 5,16 4,18 4,73 1,75 4,59
    02-06-2013 - 09-06-2013 7,57 0,68 1,68 0,68 11,22 1,39 2,84 2,79 0,72 3,78 0,95 15,3 1,89 2,46
    09-06-2013 - 16-06-2013 9,53 0,68 1,51 0,91 11,37 1,19 1,81 3,82 0,08 5,03 3,32 7,27 1,48 8,77
    16-06-2013 - 23-06-2013 5,88 0,69 0,44 0,22 12,98 1,87 2,48 10,37 4,8 2,58 1,18 9,06 2,17 3,92
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Итого в сумме 14 портфелей = 55,77% прибыли за 4 недели, или в среднем, как композит, 13,94% прибыли в месяц.

    -----------------------
    Согласно GIPS-стандартам расчёт произведен до вычитания комиссии управляющего, возможных налогов, но после торговых издержек.


    Пересмотр в сторону увеличения депозита, - с учётом условий вводных данных конкурсного депозита, но при том-же портфеле.
    В случае достижения установленного лимита просадки в 10%, будут предприняты меры по временному исключению ПАММ счёта/счетов из Композита, и его замены, из предположений наибольшего ожидаемого уровня просадки оговоренных условиями конкурса, при достижении которого обычно автоматически срабатывают выставленные лимиты в кабинете инвестора, или возмещаются по договорённости с управляющим. В этой связи следует иметь ввиду, что возможности конкурсного счета технически не имеют механизма ограничения этих потерь, и рассматриваются как гипотетические.

    Скрины программы расчёта по запросу инвесторов вышлю.

    X. ИНВЕСТИРОВАНИЕ


    TotalProfit ©
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,205
  2. 717
    Комментарии
    23
    Темы
    4578
    Репутация Pro
     
    is possible

    5 Медалей
    Ув. TotalProfit, Вы снова не верно оформили свою тему частника школы инвесторов. Вам следует внести поправки и перестать рекламировать свой сайт, ШИ не является рекламной площадкой.
    1. Добавьте ссылки на все приведённые вами памм счета
    2. Опишите суть и характеристики вашей инвестиционной стратегии
    Дополнительные правки по оформлению, даст директор ШИ.
  3. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    4 Медалей
  4. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Ссылку на свой форум убрал, но тогда стоит добавить к вашему форуму возможность загрузки файлов в формате EXEL . На моём без проблем залил, ваш не принимает. Там эе и ссылки есть на все счета. Но я добавил в текст описания..

    Счёт №5 был приостановлен, и сейчас не активен, - заменил. В связи с заменой произошёл перерасчёт.
    Конечно 84,14% это математическое ожидание просадки при лимите 100% = $1000. Это описано в Примере.
    Суть стратегии - расчёт среднестатистического показателя работы каждого ПАММ- счёта, выбранного по принципу
    1 Длительность работы
    2 Минимальная просадка.

    Нет никакой возможности устанавливать свои ограничения на торговлю, например работать только с 0,2 лота, или остановка торговли при трёх подряд идущих отрицательных сделках. В связи с чем чистота расчёта подвержена сильным перепадам на каждом счете, и равно как и заявление о том, что положительная прошлая статистика не является гарантией будущей положительной торговли, это свойство ФОРЕКСА также должно быть понятно всем.
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Поддерживаю замечания Largo.

    Ссылки на внешние источники мы конечно подотрем, но по сравнению с тем, что нам приходилось читать в предыдущем посте, здесь явный прогресс...

    Итак, постепенно усложняем процесс, обсудим следующие вопросы:

    1) Пожалуйста укажите ссылки на ПАММ счета, но оформите их как ссылки на сайте Пантеона (даже если ПАММ относится к ФорекТренду)
    2) Ссылки я почистил, просьба всю необходимую информацию, которую должны знать инвесторы размещать здесь, а не ссылаться на сторонние ресурсы
    3) По существу портфеля. Вы пишите, что на 2-й и 3-й месяц Вы планируете ввести в портфель счет 5000290. Что Вы имеете в виду? Это 2-й и 3-й месяцы 1-го этапа? или имеется в виду введение этого счета на 2-м этапе уже на реальных деньгах?
    4) В любом случае прошу обратить внимание на то, что счет 5000290 имеет начальную инвестицию в 5000 usd и не может быть внесен в портфель на 2-м и 3-м этапе (просто не хватит денег на депозите), не может он быть внесен и на демосчете на условии, которое Вы описали: "Тот-же портфель,5 СЧЕТОВ,+ 6 новый ПАММ счет№5000290" При введении этого счета не могут доли портфеля оставаться теми же - денег опять же не хватит
  6. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    5000290 убрал как спорный, я рассчитывал в принципе добавить свой ПАММ - счёт конкурсный, и за счёт него через месяц выйти в прибыль более существенную, и с приращенным капиталом прибавлять новые счета, на 5000290 хватило бы. Но мою стратегию "Синтез" забраковали, хотя выйти во второй тур можно было без проблем - стейтмент конкурсного счёта открытого у другого брокера дал 182% прибыли причём только за 6 торговых дней На мой вопрос можно ли включать конкурсный счёт управляющего в инвест-счёт ответа не получил, а реальным он стал бы ко времени окончания конкурса инвесторов...
    Но не вышло.
    За неимением других кандидатур, 5000290 убрал, и ко времени рассмотрения вопроса, если появятся, внесу дополнительные данные в описание.
  7. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Кстати, относительно Exel... попробуйте просто заархивировать файл... все должно получиться.
  8. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Готово кажется.

    Скрин


    Табель учёта и анализа
    Вложения Вложения
  9. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Итак, вперед в первый этап.
  10. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Регулярный отчёт.
    Первая неделя,01-07-2013 - 01-07-2013

    Согласно условиям первый меяц отладочный, чем и занимаюсь.
    По результатам прошедшей недели Стратегия показала прибыль $42 или 0,42%
    Значительно подорвал ожидания Fly 526196, допустивший за последние 2 недели -24,46 -80,45%, и достигший установленного лимита потерь, в связи с чем эти показатели выходят за рамки критериев отбора, - этот ПАММ исключается из Композита и Стратегии в целом.
    Осталось 13 ПАММ - СЧЕТОВ.
    Исключаются Lion 5000100 и Galaxy9185,- неактивны. Включение их в реальную работу возможно, если будут активны, а пока - исключены.
    Осталось 11 ПАММ- счетов. РЕЗЕРВ.
    Достиг запредельного и без прецедентного показателя убытка-16,68% на прошедшую неделю Alla1960 504699, что также не соответствует критериям отбора. Исключается.
    Осталось 10 счетов.
    Практика показала, что одна просадка "съедает"почти всю прибыль Композита в целом.Возникла необходимость корреляции критериев отбора к установленным лимитам потерь. В связи с чем лимит потерь установлен на 50% меньше по каждому портфелю.
    Перераспределение инвестиций ПРОИЗВЕДЕНО тем, у кого наилучшие показатели за две последних недели.

    -------------------
    после коррекции КОМПОЗИТ СЛЕДУЮЩИЙ:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать