Форум трейдеров » Торговые стратегии » Еще одна модель на заметку...
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Швейцарский франк - декабрь...
     
  2. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну, не знаю, не знаю... Все это красиво смотрится постфактум, когда все уже давно отрисовалось.. А в процессе - это контракты с положительным спредом, если по отдельному контракту образуется фигура, близкая к двойной вершине, то на склеенном графике, если между ними прошло место склейки, вторая вершина будет выше. А можно склеить и по-другому, со сдвигом цены, например.. В общем, все сводится к одному, поймать примерно двойную вершину и войти на ней.
  3. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    :D Не совсем... Существует 2 типа "продолжительных" графиков: скленные и собственно непрерывные. Склеенные графики не дадут такого эффекта, т.к. они строятся тупо склеиваниеем предыдущего контракта с последующим. Непрерывные же графики строятся методом смещения предыдущего контракта, относительно текущего, чтобы избежать гэпов и лагов в цене.
    Насчет постфактум... :D Все этим модели были отработаны в режиме реального времени... Какие-то на демо (по причине того что у меня небыло в ВХЦ на то время реала, а по некоторым моделям и ВХЦ еще не было :D ), а какие-то на реалах.
    И ни в коем случае не надо ловить какие-либо "двойные вершины". Пробой, в большинстве случаев бывает обозначен довольно чётко без близкого подхода к экстремумам на ближайшем графике, посмотрите на разницу цен в графиках, какая уж тут "близкая" двойная вершина... Далее, как я и писал нужно лишь найти точку входа.. Это не грааль. Но модель имеет высокую степень вероянтости отработки, и в умелых руках может стать неплохим подспорьем в прогнозировании среднесрочного движения. ;)
  4. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Дело в том, что эта модель имеет фундаментальное обоснование. Непрерывный график (а именно этот тип графиков рисуется в WHC Trader'e) представляет точные данные о ценах текущего контракта. Прошлые цены отражают лишь уровни, на которых цена была в прошлом относительно текущих цен.
    Пробой нового экстремума на непрерывном графике и отсутствие оного на ближайшем, говорит о том, что уровень текущих цен завышен/занижен относительно этого же уровня в прошлом, т.е. наблюдается краткосрочный дисбаланс текущей цены (спроса/предложения) от справедливой и этот дисбаланс будет ликвидирован рынком. И чаще всего он ликвидируется в сторону, противоположную предшествующему движению цены.
  5. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Модель образуется редко, потому и складывается ощущение работы "постфактум". Эта модель - "на заметку"... Глядите время от времени на графики, как найдёте такой сетап - поймёте о чём я.
  6. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Partizan Посмотреть сообщение
    Дело в том, что эта модель имеет фундаментальное обоснование. Непрерывный график (а именно этот тип графиков рисуется в WHC Trader'e) представляет точные данные о ценах текущего контракта. Прошлые цены отражают лишь уровни, на которых цена была в прошлом относительно текущих цен.
    Совсем не понял насчет контрактов. Разъясните пожалуйста.
    Есть два подхода к построению хистори на фьючерсах:
    Continuous contracts - в Вашей терминологии Склеенные
    и Back Ajusted Contracts - я полагаю что это "Непрерывный график" - о котором идет речь выше.

    Так вот. Я уверен, что в WHC Trader'e рисуются Continuous contracts.
    Или я не прав? :confused:
  7. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Интересный набор!
    Я отметил на некоторых графиках сопутствующие модели Туртле+1 и 3 индейца, считаю их также весьма работоспособными. Кстати ваше фундаментальное обоснование весьма логично. Надо теперь будет периодически бегать на футуресоурс.ком:)
  8. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от GeorgeB Посмотреть сообщение
    Так вот. Я уверен, что в WHC Trader'e рисуются Continuous contracts. Или я не прав? :confused:
    Нда.. пересмотрел я графики и похоже вы правы. Но, вроде бы до "переделки" (перехода ВХЦ на другой принцип котирования) они рисовались именно как Back Adjusted. Именно тогда я проверял графики сам на предмет того как они склеиваются и точно помню что был вышеуказаный способ... (особенно это было заметно на зерновых-отсутствие лагов между датами окончания одного и начала другого контрактов) :unsure: После, я графики не смотрел.. Ну что ж, значит работают оба типа графиков. Это даже лучше. :D
    Однако даже это не меняет "почвы" (которую я описал) под моделью - наличие дисбаланса.
  9. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, склейка у нас идет без коррекции цены, и никогда не была со сдвигом. Именно поэтому я и говорю про подобие двойной вершины для контрактов с "нормальными" спрэдами, когда цена дальнего контракта выше. Конечно, если проходит много времени, и на склеенном контракте примерно такое же время до истечения очередного контракта, то может быть.. А так - "не верю!" :) Хотя шаманство - дело такое, иногда любопытно бывает :)
  10. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Похоже данная модель готовится на контракте ZOK07.
    Я ради интереса попробую. Думаю лучше всего если также появится модель туртле+1.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать