Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Матрица"
+ Подписаться
Страница 1 из 61 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Матрица"

    Инвестиционная стратегия "Матрица"

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:

    При построении стратегии инвестирования был использован метод Теории Вероятностей, а также труды инвестора и трейдера AlexSilver, инвестиционного консультанта Сергея Несходовского и принципы инвестирования в ПАММ Михаила Арсланова.

    II. Тип стратегии:

    Умеренно-консервативная (Построение рейтинга управляющих по категории "Риск" с помощью матрицы рисков)

    III. Период инвестирования:

    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:

    Ожидаемая максимальная убыточная неделя -3% , ожидаемый доход 3-4% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:

    Каждое воскресенье, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:

    В инвестировании будет использоваться 3 стратегии , 1) Стратегия основанная на рейтинге ПАММ счетов сформированном по критериям матрицы торговых рисков.
    2) Стратегия входа на просадках.
    3) Индексная стратегия.
    - - - - - - - -
    1) Матрица рисков выглядит так :



    В матрице 3 колонки , каждая указывает на степень риска и окрашена соответственно, РИСКОВАЯ - УМЕРЕННАЯ - СТАБИЛЬНАЯ .
    Также, есть 4 основных параметра, если хоть по одному из них ПАММ не подходит, мы его не включаем в рейтинг.
    После проведения аудита ПАММ баллы суммируются , если какой-то параметр не вписывается в рамки одного из критериев, мы его окрашиваем в черный цвет и начисляем 0 баллов.

    Рассмотрим основные критерии (вкратце) 1 - Срок работы - самый важный параметр, потому, что чем старше счет, тем меньше вероятность случайной прибыли и везения. 2 - Максимальная нед "-" - самая убыточная неделя трейдера - это важно, так-как истории свойственно повторятся. 3 - НКУ - Начальный капитал управляющего, показывает насколько серьёзно управ подходит к трейдингу, пришел он зарабатывать(делать бизнес 5000-10000$) или же поиграться (500$). 4 - КУ/КИ - Процент капитала управляющего в общем капитале - важный показатель, мы можем определить при каком убытке КУ уйдет в "-" и наши инвестиции начнут получать 100% потерь. Другие критерии так же важны и я по мере ведения своего блога буду о них рассказывать.

    2)Стратегия входа на просадках:
    Очень простая, выбираем самых надежных управляющих с ТП(торговый период) 1 неделя и ФВ(фактор восстановления) меньше 3 недель и с количеством убыточных недель подряд 1. Вводим сумму 5-10% от портфеля на 1-2 недели или пока управ не обновит пик доходности. Если просел ПАММ в который мы инвестируем, то увеличиваем его долю на 20 - 40% от изначальной.

    3)Индексная стратегия.
    Тут можно много расписывать, сделаю это в будущих постах. Основная концепция - вход на просадках и сильном падении индекса на 1 ТП или до обновления пиков . В работе будут использованы индексы Balance, Balance2, Prize, Million, Gold. Стратегия работы с индексами хорошо описана в теме "Лавирование на индексах".

    VII. Пример работы по стратегии:

    Рейтинг управляющих сформированый на основе матрицы:



    Основываясь на рейтинге, подберём упрабляющих

    veronika,sven,avas(Index Platinum) - 40%
    Hozyin,votfx,skalper,goldi(Index Balance2) - 10%
    Kraken,Klyaksa,votfx,Jborn(Index Prize) - 10%
    SkyFX - 15%
    Fenix - 10%
    Hermes - 5%
    Skilled - 5%
    TP - 5%

    Портфель актуален на 24.06-30.06 неделю инвестирования.
    Недоступно! Pro 24
    Поделиться
    Просмотров: 67,322
  2. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей
    Первый портфель на 10 000$ на 24.06-30.06
  3. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей
    X. Начало инвестирования
  4. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    5 Медалей
    Понаблюдаю. У самого в голове начинает выкристаллизовываться некий похожий по подходу свод правил, но пока кусочками, а тут прям готовая "матрица")
    Портфель весьма перспективен, ИМХО
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Интересный подход.
    Принимается!
    Ждем результатов
  6. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей
    Здравствуйте уважаемые инвесторы и посетители блога. Сегодня я , как и обещал, расскажу о матрице рисков подробнее. А именно , о первом критерии и самом важном - "Срок работы". Почему я считаю его самым важным в оценивании рискованости счета. Я провел исследование , проанализировав 184 закрытых счета и пришел к выводу, к которому и вы скорее всего прейдете.

    Привожу пример : Из 184 закрытых счетов 112 - прожили от 0 - 2 месяцев
    35 - прожили от 2 - 3 месяцев
    16 - прожили от 3 - 4 месяцев
    7 - прожили от 4 - 5 месяцев
    7 - прожили от 5 - 6 месяцев
    и только 5 - прожили от 6 - 12 месяцев
    и 3 из 184 прожили от 12 и больше

    Замечаете прогрессию , чем дольше счет существует , тем меньше шансов , что он сольётся ! Только 1,6% закрытых ПАММ прожили более 12 месяцев. И 60% всех слитых счетов - проработали не более 1-2 месяцев. В подтверждение моим словам приведу таблицу из fastpamm

    В матрице рассматриваются счета от 6 месяцев торговли, потому как , более молодые , как показывает исследование, очень рисковые.

    За каждый прожитый месяц ПАММ получает по моей таблице 1 балл, а так же для наглядности есть 3 зоны - рисковая 6-12 мес, умеренная 12-24 мес и безопасная 24 мес. Так как нет ни одного слитого счета прожившего более 2-х лет.

    Думаю многие согласятся с тем , что этот критерий самый важный при выборе НАДЕЖНОГО ПАММ счета.
    P/S В следующий раз , я расскажу о критерии выбора "Максимальный недельный минус"

    Спасибо за внимание
  7. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от noobsaibot Посмотреть сообщение
    Сергея Нисходовского
    У него фамилия Несходовский

    Цитата Сообщение от noobsaibot Посмотреть сообщение
    Теории Вероятности
    Ну и теория вероятностей
  8. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от der Stria Посмотреть сообщение
    У него фамилия Несходовский


    Ну и теория вероятностей
    Исправил .
  9. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей
    1 неделя инвестирования : +2,83%
    Сумма за 1 тур : +2,83%
    Сумма за все время инвестирования(1нед) : +2,83%



    Краткие итоги : Все управляющие без исключения показали положительный результат, чему итог 2,83%! Немного перестарались Goldi и Hozyin достигнув высокой прибыли, они не остановились вовремя и ухудшили свои результаты.(Кстати, у Goldi это уже не 1 раз) TP - отлично начал восстанавливать счет после просадки, такой прибыли у него небыло уже 66 недель !!!!. Hozyin насторожил большой лотностью в последних сделках 500 !?!? Это почти 50% загрузка депозита
  10. 652
    Комментарии
    2
    Темы
    8332
    Репутация Pro
    Аватар для noobsaibot  
    Старожил

    4 Медалей


    Кстати Skalper занимал всего 2,5% портфеля. А принес 26,5% от общей прибыли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать