Форум трейдеров » Торговые стратегии » Вместо трех используем два.
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 49
    Комментарии
    4
    Темы
    49
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    а может есть смысл использовать для заработка как раз тот разброс в котировках который часто наблюдается на форексе и аналогичном фьючерсе.опеределять моменты когда разброс максимальный - мне кажется ночью может часто наблюдаться..сделать buy и sell, с учётом того, что цены будут стремиться навстречу друг другу..
  2. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от trading Посмотреть сообщение
    а может есть смысл использовать для заработка как раз тот разброс в котировках который часто наблюдается на форексе и аналогичном фьючерсе.опеределять моменты когда разброс максимальный - мне кажется ночью может часто наблюдаться..сделать buy и sell, с учётом того, что цены будут стремиться навстречу друг другу..
    Да это должно сработать. Только, как я говорил, нужно выбрать графики "погорячее". НАпример USDJPY против 6J тут разброс довольно большой И ждать можно долго так как своп положительный, да еще какой!

    Было бы интересно рассмотреть фьючерс на кросс курс В саксо вроде есть такие контракты.
  3. 79
    Комментарии
    1
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для ITOGO  
    В начале пути

    2 Медалей
    Есть на форексе конторы которые своп не начисляют,эта услуга называется "исламский счёт".Так что своп заложенный в цену фьючерса можно отнять у рынка:greedy: ,надо только наладить перевод денег между фьючерсной и форексной конторой.
  4. 424
    Комментарии
    12
    Темы
    426
    Репутация Pro
    Аватар для mikki33  
    В начале пути

    4 Медалей
    На АМЕКСе недавно начал торговаться ЕТФ, следящий за Deutsche Bank
    G10 Currency Future Harvest Index - Excess Return(TM) (DBCFHX) и
    использующий разницу процентов на 10 валют. Из них выбирается 3 в
    позицию лонг и 3 в позицию шорт. Тикер DBV.
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=DBV&t=6m


    Описание:
    http://www.dbfunds.db.com/dbv/index.aspx



    The new fund
    tracks the Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest
    Index - Excess Return(TM) (DBCFHX). The Index, at any
    time, is comprised of six of the following G10
    currencies: United States Dollars, Euros, Japanese
    Yen, Canadian Dollars, Swiss Francs, British Pounds,
    Australian Dollars, New Zealand Dollars, Norwegian
    Krone and Swedish Krona.

    The Index reflects the return from investing long in
    futures of currencies with relatively high yielding
    interest rates and short in futures of currencies with
    relatively low yielding interest rates. This approach
    is designed to benefit from the trend that on average
    currencies that trade at a forward discount tend to
    perform better than those that trade at a forward
    premium. Chicago Mercantile Exchange listed futures
    based on the G10 currencies vs. United States Dollars
    are eligible for inclusion in the Index.

    В файле проспекта
    http://www.dbfunds.db.com/Dbv/Pdfs/D...Prospectus.pdf
    (762К)
    на стр 50 и нескольких следующих статистики ретурнс и составляющие
    индекса и графики...

    Здесь статья и график, уже устаревший (от thestreets.com)
    http://www.thestreet.com/_yahoo/mark...&cm_ite=NA

    Во-первых, это показывает, что идея не нова, а
    во-вторых, это работает... и, значит можно двигаться дальше.

    Всяческих успехов,

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать