Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Диверок по тренду - 2"
+ Подписаться
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "Диверок по тренду - 2"

    ТС "Диверок по тренду - 2"

    Текущее состояние счета - 3000.00 USD

    Номер счета - 5001294
    Пароль инвестора - school3W
    Сервер: mt-pamm.panteon-finance.com:443

    1 этап +8% (30.07.2013) стейтмент
    2 этап +5.4% (16.09.2013) стейтмент
    3 этап (начало 09.10.2013) ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ счета
    Мониторинг на ONIX

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Литература по техническому анализу Джона Мерфи и Джекгера.
    Стратегия трех экранов Александра Элдера.
    Тактика торговли от мувингов Дмитрия Матыцина.
    Стив Нисон "Японские свечи, графический анализ финансовых рынков"
    Собственные наблюдения.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Все таймфреймы

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Валютные пары доступные в компании Пантеон Финанс

    IV. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Торговля ведется двумя методами :
    Вход с рынка и отложенными ордерами.
    Описание всех сделок будет производиться до их совершения,
    скрины с графиками будут прикладываться после входа в позицию ( для наглядности мест входа).

    VI. Описание торговой системы

    На график цены на все таймфреймы наносим следующие индикаторы: EMA 8, EMA 18, EMA 50, EMA 100, RSI 14 и RSI 3 (в одном окне), и стандартный MACD.

    Торговая система является трендовой. На дневном графике необходимо определить направление тренда. Затем на меньших таймфреймах необходимо определить начало коррекции, ее завершение и точку входа в рынок.

    По дивергенцией я понимаю расхождение графика цены и графика индикатора (осцилятора). То есть, когда цена рисует новый максимум/минимум, а осциляторы (например MACD или RSI) этот максимум/минимум не подтверждают.

    Ситуация для открытия сделки на покупку.

    Анализ начинаем с дневного графика. Необходимо определить направление дневного тренда. Если EMA 8 пересек EMA 18 снизу вверх и продолжает повышаться, значит - тренд восходящий. Индикатор MACD должен пересекать нулевой уровень снизу вверх, либо находиться выше нуля.

    Далее переходим к четырехчасовому графику. Мувинг EMA 50 должен пересечь мувинг EMA 100 снизу вверх. Оба мувинга должны продолжать повышаться. Чем сильнее EMA 50 и EMA 100 разойдутся, тем сильнее тренд. Индикатор MACD находится выше нуля, но уже начинает немного снижаться (иногда он успевает разрядиться через ноль).

    Затем смотрим часовой график. На часовом графике индикатор MACD должен разрядиться через ноль (находиться в отрицательной зоне). Для уверенных покупок желательно, чтобы на MACD или на RSI появились дивергенции на покупку. Сигналы на покупку должны появиться возле значимых уровней, за которыми можно будет поставить стоп. Хорошим уровнем являются дневной и недельный EMA 8, четырехчасовой и дневной EMA 50, а так же цены закрытия дней и недель.

    09.05.2013 покупка GBPCHF. Дневные мувинги EMA 8 и EMA 18 повышаются, MACD - повышается. На Н4 мувинги EMA 50 и EMA 100 пересеклись и повышаются. На Н1 MACD разрядили через ноль, и появилась дивергенция на покупку.



    Ситуация для открытия сделки на продажу.

    Анализ начинаем с дневного графика. Необходимо определить направление дневного тренда. Если EMA 8 пересек EMA 18 сверху вниз и продолжает снижаться, значит - тренд нисходящий. Индикатор MACD должен пересекать нулевой уровень сверху вниз, либо находиться ниже нуля.

    Далее переходим к четырехчасовому графику. Мувинг EMA 50 должен пересечь мувинг EMA 100 сверху вниз. Оба мувинга должны продолжать понижаться. Чем сильнее EMA 50 и EMA 100 разойдутся, тем сильнее тренд. Индикатор MACD находится ниже нуля, но уже начинает немного повышаться (иногда он успевает разрядиться через ноль).

    Затем смотрим часовой график. На часовом графике индикатор MACD должен разрядиться через ноль (находиться в положительной зоне). Для уверенных продаж желательно, чтобы на MACD или на RSI появились дивергенции на продажу. Сигнал на продажу должен появиться возле значимых уровней, за которыми можно будет поставить стоп. Хорошим уровнем являются дневной и неделный EMA 8, четырехчасовой и дневной EMA 50, а так же цены закрытия дней и недель.

    01.05.2013 продажа EURGBP. Дневные мувинги EMA 8 и EMA 18 понижаются, MACD - находится ниже нуля. На Н4 мувинги EMA 50 и EMA 100 пересеклись и продолжают понижаться. На Н1 на MACD появилась медвежья дивергенция, после чего цена продолжила снижение.



    Дополнительные правила открытия сделок:

    Как правило сделка открывается с рынка (редко - отложенными ордерами). Если я вижу, что может образоваться дивергенция на RSI или MACD, то я могу открыть сделку не дожидаясь закрытия часа, после которого формально появляется дивергенция. Дивергенции я смотрю только по ценам закрытия.

    Сделку я могу открыть и когда нет дивергенции:

    Если на рынке сильный тренд, то для завершения коррекции бывает достаточно разрядки индикатора MACD через ноль. После чего цена сразу продолжает движение по тренду. Если я интерпретирую наличие достаточно сильного движения, то могу открывать сделку просто после разрядки MACD.
    Также бывают случаи, когда дивергенцию ломают, то есть ее формально нет, но при этом появляются, например, свечные разворотные модели. (В принципе, может не быть и свечных моделей). В таких случаях я тоже могу открыть сделку.
    Еще я могу открыть сделку просто "от мувинга" - от дневного EMA 8 или от EMA 50 на Н4. В данном случае зона мувинга является просто точкой входа. А в целом такая ситуация часто подпадает под вариант, когда MACD на часе просто разряжяют через ноль и продолжают движение по тренду.

    Уровень Stop Loss:

    Я ставлю стоп-лосс в размере 50 пунктов. (На EURGBP могу поставить стоп немного меньше. На GBPJPY и других волатильных инструментах немного побольше. В любом случае уровень стоп-лосс не превышает 100 пунктов).

    Уровень Take Profit:

    Тейк-профитом является уровень ближайшего экстремума, после формирования которого началась коррекция. Но я могу закрыть позицию и не дожидаясь, когда цена достигнет этого уровня.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 20,002
  2. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана:

    Одновременно может быть открыто несколько сделок. Еще я могу "отпускать" позицию по тренду, сдвигая при этом уровень стоп-лосс, исходя из рыночной ситуации. По одному инструменту может быть открыто несколько позиций, при условии, что стоп-лосс по ранее открытой позиции уже перенесен в безубыток. Разнонаправленные сделки на одном инструменте исключены.

    Я могу закрыть половину открытой позиции, при условии, что цена прошла в сторону тейк-профита расстояние равное или большее размеру стоп-лосс.
  3. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Рассмотрим пример для открытия ордера на покупку:

  4. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Рассмотрим пример для открытия ордера на продажу:

  5. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии:

    Рассмотрим пример открытия ордера на покупку:

    Покупка AUDUSD 28.03.2013. На дневном графике мы видим, что EMA 8 пересек EMA 18 снизу вверх и продолжает повышаться, дневной MACD так же повышается. Значит - тренд восходящий. После некоторого роста цена начинает корректироваться. Она снижается в район EMA 8, примерно в той же области находится EMA 50 на Н4. Оба мувинга выступают в качестве поддержки. При этом на часовом графике видим, что в области этой поддержки появилась дивергенция на покупку на MACD (закрытие часа в точке 1). Следует покупать на закрытии часа, после которого появилась дивергенция. Стоп-лосс - 50 пунктов, потому-что могут еще ниже сходить, нарисовать "хвост", сломать дивер и т.д. Собственно это и произошло. Дивер часовой MACD был сломан (точка 2 на часовом графике), после чего цена еще более суток простояла в зоне дневных мувингов EMA 8(18). Но затем вновь появился свежий дивер (точка 3 на часовом графике) и цена продолжила рост по дневному тренду. Зоной для фиксации тейк-профита является район предыдущего максимума. На графике Н4 и Daily точкой "1" указано место покупки, точкой "2" - место фиксации прибыли.



    Рассмотрим пример открытия ордера на продажу:

    Продажа AUDUSD 30.04.2013. На дневном графике мы видим, что мувинги EMA 8 и EMA 18, а также индикатор MACD указывают на снижение. На Н4 EMA 50 и EMA 100 так же направлены вниз и снижаются. При этом после некоторого снижения последовала коррекция в зону дневных мувингов EMA 8 и EMA 18. В данном примере сделка была открыта после появления медвежьей дивергенции на часе (точка 1), когда цена торговалась уже выше дневного EMA 8 и выше EMA 50 на Н4. Но тем не менее, мувинги эти еще не пересеклись в обратную сторону. А тренд он на то и тренд, что скорее продолжится чем, сменит направление. Что и произошло, после появления дивергенции на часе, снижение AUDUSD продолжилось.

  6. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  7. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17855
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можно приступать к работе.
  8. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    4 Медалей
    с разделом вроде путаница вышла
  9. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MC. Посмотреть сообщение
    с разделом вроде путаница вышла
    Нужно просто удалить пост номер 3 и пост номер 4. Оказывается 10 минут дается, чтобы пост подредактировать, а я не успел. И поновой повторил снизу.
  10. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от DIREKTOR Посмотреть сообщение
    Нужно просто удалить пост номер 3 и пост номер 4. Оказывается 10 минут дается, чтобы пост подредактировать, а я не успел. И поновой повторил снизу.
    А с разделом . Ну да, в 1-й этап Школы Инвесторов попал, нужно перенести.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать