Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Здравый смысл" 2.0
+ Подписаться
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Здравый смысл" 2.0

    Инвестиционная стратегия "Здравый смысл" 2.0

    Сумма к инвестированию - $ 10 000. 00

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки, основанные на: 5,66-летнем опыте торговли, анализе показателей, имеющихся для выбора ПАММ - счетов, и наблюдениях за результатами торговли других трейдеров.

    II. Тип стратегии:
    Диверсификационная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю, на выходных, анализируется доходность портфеля. В том случае, если результаты какого-либо из управляющих/индексов начинают меня настораживать степенью своей отрицательности, я могу расформировать долю этого управляющего/индекса, согласно здравому смыслу.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 33,33% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая среднемесячная доходность - 9,62% в месяц.


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием, обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а также оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формирую портфель минимум из 3 управляющих: чем их будет больше, тем более высокая степень диверсификации будет достигнута. Т.к. основная идея стратегии заключается в ее названии, а это "Здравый смысл", то весь портфель будет состоять только из стабильных управляющих. ПАММ - счет обязан иметь статус "Активен". Возраст выбираемого ПАММ - счета должен быть более 1 года. Управляющий, претендующий на место в моем портфеле, обязан иметь, как минимум, 60% прибыльных месяцев. Среднемесячная доходность управляющего должна быть от 3% и выше.
    Выбор управляющих, изменение их состава, непосредственное инвестирование и реинвестирование происходит через каждую неделю. Стратегия подразумевает, по возможности, равномерное распределение средств между всеми управляющими, входящими в мой портфель.


    VII. Пример работы по стратегии:
    В качестве примера работы по стратегии будет представлен перечень и характеристика управляющих, отобранных мной в соответствии с требованиями инвестиционной стратегии "Здравый смысл". Затем, для наглядности, я приведу график изменения размера депозита, каким он мог быть, если бы я вкладывал средства во всех оговоренных управляющих на протяжении всего периода существования их ПАММ - счетов. Это и будет примером работы по стратегии, включающим отбор ПАММ - счетов и наглядный результат гипотетического инвестирования в них.

    1. Fenix - управляющий компании Пантеон-Финанс; номер счета: 5000106.
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 1 год 10 месяцев
    % прибыльных месяцев = 95,45 %
    Средняя месячная доходность = 12,63 %
    Самый убыточный месяц = -6,64 % - единственный за 21 месяц работы
    Начальный капитал управляющего = $ 10 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 195 213. 41
    Инвестиции = $ 541 965. 17
    Вывод: располагающий к себе ПАММ - счет. У него очень высокий процент как прибыльных месяцев, так и среднемесячной доходности. У управляющего высокая степень ответственности как перед собственным кошельком, так и перед вдвое большими его личных денег инвестициями, что делает мои инвестиции в этот ПАММ-проект весьма надежными. Так же следует заметить, что за столь большой период торговли у управляющего был всего один убыточный месяц, размер убытка которого в два раза меньше среднемесячной доходности, что говорит о стабильности управляющего.

    2. Lion - управляющий компании Пантеон-Финанс; номер счета: 5000100.
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 1 год 10 месяцев
    % прибыльных месяцев = 95,45 %
    Средняя месячная доходность = 14,66 %
    Самый убыточный месяц = -10,74 % - единственный за 21 месяц работы
    Начальный капитал управляющего = $ 12 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 216 111. 01
    Инвестиции = $ 490 159. 70
    Вывод: цены бы не было этому ПАММ-счету, если бы ни единственный убыточный месяц. У него тоже очень высокий процент как прибыльных месяцев, так и среднемесячной доходности. Степень ответственности, судя по цифрам, такая же, как и у Fenix. Только размер его убыточного месяца не в два раза, а на треть меньше среднемесячной доходности. Но это не лишает его привлекательности.

    3. SkyFx - управляющий компании Пантеон-Финанс; номер счета: 5000105.
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 1 год 10 месяцев
    % прибыльных месяцев = 90,91%
    Средняя месячная доходность = 17,72 %
    Самый убыточный месяц = -4,93 % - один из двух, второй из которых -4,36 %
    Начальный капитал управляющего = $ 7 500. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 407 664. 93
    Инвестиции = $ 921 177. 57
    Вывод: у этого ПАММа самый большой текущий капитал управляющего из всех управляющих Пантеон-финанса. Думаю, это говорит о многом. В частности, об уверенности управляющего в своих силах, а еще об его успешности. Ведь начинал он с суммы, гораздо меньшей, чем, например, указанные выше управляющие. Инвестиции в два раза превышают капитал управляющего (в дальнейшем буду писать просто "КУ") и немного не дотягивают до миллиона долларов. - Кредит доверия инвесторов весьма велик к этому ПАММу, а потому и мой. Максимальный его убыточный месяц аж в 4 раза меньше среднемесячной доходности, что говорит о высокой эффективности его торговой системы. Кстати, последний месяц убыточный. А после убытков, как правило, идет мощное отрабатывание оных, а потому вкладывать сейчас в этот ПАММ самое время!

    4. Trader - управляющий компании Пантеон-Финанс; номер счета: 5000099.
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 1 год 10 месяцев
    % прибыльных месяцев = 90,91%
    Средняя месячная доходность = 17,49 %
    Самый убыточный месяц = -8,39 % - один из двух, второй из которых -2,62 %
    Начальный капитал управляющего = $ 10 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 262 329. 98
    Инвестиции = $ 174 523. 14
    Вывод: считаю, этот ПАММ-счет недооценен инвесторами. У него чуть-чуть меньшая среднемесячная доходность, чем у звезды Пантеона SkyFx. Наверное, меньше крутых знакомых и амбиций - вот и все объяснение. Самый убыточный месяц в 2 раза меньше среднемесячной доходности. Текущий КУ вообще превышает инвестиции, что говорит о высокой степени ответственности управляющего, т.к. больше рискует своими, чем чужими деньгами.

    5. Skilled - управляющий компании Пантеон-Финанс; номер счета: 5000080.
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 1 год 11 месяцев
    % прибыльных месяцев = 82,61%
    Средняя месячная доходность = 12,58 %
    Самый убыточный месяц = -9,24 % - один из четырех, остальные -7.27 %, -2.54 %, -2.48 %
    Начальный капитал управляющего = $ 5 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 116 523.69
    Инвестиции = $ 800 889. 81
    Вывод: кредит доверия к этому управляющему со стороны инвесторов весьма велик, т.к. обычно инвестиции в два раза превышают КУ, а здесь - в 6,87 раз! Возможно, это потому, что у этого ПАММа хоть и 4 убыточных месяца из 23, но последний убыточный месяц у него был аж 15 месяцев назад - в феврале 2012 года! По этому параметру он переплюнул все ПАММы, перечисленные выше. И это очень располагает, скажу я Вам.

    6. Galaxy - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 9185.
    Характеристики ПАММ 2.0 - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 2 года 3 месяца
    % прибыльных месяцев = 96,30%
    Средняя месячная доходность = 8,85 %
    Самый убыточный месяц = -6,79 % - и единственный!
    Начальный капитал управляющего = $ 50 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 988 833. 87
    Инвестиции = $ 1 349 660. 04
    Вывод: весьма интересный ПАММ-счет. Чем? Прочитав его ветку, я выяснил, что его работу осуществляет работ, стабильность и жизнедеятельность которого обеспечивает целая команда профессионалов. Все остальные ПАММ-счета управляются каждый одним человеком - а тут целая команда! Это внушает сильное доверие. И лично для меня этот факт гораздо важнее, чем низковатая среднемесячная доходность, хотя она весьма привлекательна. КУ составляет 42% от всего капитала на ПАММ-счете, что говорит о высокой степени заинтересованности хозяина ПАММа в аккуратнейшей торговле. А учитывая, что тот самый единственный убыточный месяц был позапрошлым, после которого ушла часть инвесторов, то сейчас самое время инвестировать в этот ПАММ-счет!

    7. Platinum - ПАММ-индекс компании FX-TREND, в который входят самые надежные, по моему личному мнению, ПАММ-счета компании FX-TREND:
    Veronika
    Sven
    Avas
    Характеристики ПАММ-индекса:
    Статус: активен
    Время существования ПАММ-индекса = 1 год 2 недели
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 4,52 % - это уже чистая доходность инвесторов!
    Самый убыточный месяц = ни единого!
    Средний начальный капитал управляющих из индекса = $ 6 333. 00
    Средний текущий капитал управляющих из индекса = $ 1 063 102. 00
    Средний размер инвестиций управляющих из индекса = $ 7 065 471. 00
    Вывод: один из самых надежных ПАММ-индексов. Я отбирал каждого из управляющих этого ПАММ-индекса по отдельности еще до того, как появилась идея разместить индекс из управляющих вместо того, чтобы инвестировать в каждый из ПАММов по отдельности. Но решил использовать именно индекс из них троих, т.к. минимальная инвестиция по отдельности в каждого из этих управов в совокупности = $ 2 200. 00, а используя индекс, я могу инвестировать сразу в них троих, начиная всего лишь со $ 100. 00 ! Теперь по существу. Управляющие работают публично на оговоренных ПАММ-счетах, входящих в гораздо позже созданный индекс из них: 3 года без 5 месяце - Вероника, 3 года без 4 месяцев - Свен и 3 года без 2 месяцев - Авас. У всех замечательные результаты как по отдельности, так и совместно в индексе. Кредит доверия к ним весьма велик, о чем говорят заоблачные для обычного человека цифры в 7 миллионов долларов с хвостиком - за один только хвостик можно купить квартиру в Киеве. Управляющие реально проверены временем. Их психология крепка, раз управляют таким цифрами, а значит граница зоны их трейдерского финансового комфорта еще очень далека. Это очень важный аспект. Т.е. Вы можете инвестировать в них, не опасаясь, что они могут чисто психологически не справиться с управлением еще и Вашим капиталом. Лично для меня это главная проблема - психология. Для подавляющего большинства трейдеров, думаю, тоже. А вот они чувствуют себя отлично. Поэтому я и решил вкладывать в них деньги.

    А теперь обещанный график доходности, которую можно было бы получить, инвестируй я равномерно распределенный капитал во всех из отобранных мной управляющих сразу же, как стартовали бы их ПАММ – проекты:



    Не было бы ни единого убыточного месяца! Суть этого графика в том, чтобы показать совокупную распределенную месячную доходность сразу всех управляющих из портфеля, чтобы получить общую картину. Казалось бы, почему бы ни взять самого опытного управляющего или, вообще, индекс из опытных управляющих, инвестировать в него – и не заморачиваться?! Но результаты трейдинга меняются, т.к. меняются рынки, понемногу меняются применяемые торговые стратегии. В особенности же меняются жизненные обстоятельства и люди. На отдельно взятого трейдера может сильно повлиять, допустим, смерть близкого человека – и он потеряет контроль в торговле, подвергая опасности весь ПАММ – проект. Либо может быть системная просадка, размером в несколько раз больше обычного, в результате которой в панике случится отток большого количества инвестиций - а это, в свою очередь, может быть гибелью всего ПАММ-счета. В этом и заключается смысл диверсификации или, по-русски, распределения рисков между группой трейдеров, что понижает степень влияния человеческого фактора прямо пропорционально разделяющейся ответственности между всеми управляющими из портфеля.


    Итак, благодаря отбору управляющих по критериям моей стратегии "Здравый смысл", получился следующий портфель:

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 28,625
  2. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Нил Посмотреть сообщение
    Но результаты трейдинга меняются, т.к. меняются рынки, понемногу меняются применяемые торговые стратегии. В особенности же меняются жизненные обстоятельства и люди.
    зачем же вы тогда берете период более двух лет? Где здравый смысл? =)
    Я бы обратил внимание на последние 6 месяцев. Визуально приняв значение на 22-ой месяц в 340% и на 27 - 380% можно увидеть, что за последние 6 месяцев портфель с реинвестом приносил примерно 1,5% в месяц. Портфель с пеленок нежизнеспособен относительно целей школы.
  4. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от MC. Посмотреть сообщение
    зачем же вы тогда берете период более двух лет?
    Я бы обратил внимание на последние 6 месяцев. Визуально приняв значение на 22-ой месяц в 340% и на 27 - 380% можно увидеть, что за последние 6 месяцев портфель с реинвестом приносил примерно 1,5% в месяц. Портфель с пеленок нежизнеспособен относительно целей школы.
    Здравствуйте! Спасибо, что указали на ошибку!:) Забил неправильную формулу расссчета таблицы в экселе, которая в результате просто показала сумму всех процентов без реинвестирования. С реинвестированием результат был бы следующим:



    Прошу администратора заменить этим графиком некорректный, как оказалось, график из первого сообщения, т.к. функция редактирования первого сообщения мне уже недоступна :(
  5. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    4 Медалей
    Мне кажется у вас снова ошибка.
    в первый же месяц вы заработали свыше 100%
    и в среднем около 14% в месяц
    такие проценты обычно на наркоте делают, и, иногда, за них убивают =)
  6. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от MC. Посмотреть сообщение
    Мне кажется у вас снова ошибка.
    в первый же месяц вы заработали свыше 100%
    и в среднем около 14% в месяц
    такие проценты обычно на наркоте делают, и, иногда, за них убивают =)
    :) 100 - это начальное состояние инвестиций. Вот цифры, на котрых строился график:

  7. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Нил Посмотреть сообщение
    :) 100 - это начальное состояние инвестиций. Вот цифры, на котрых строился график:
    У вас по оси ординат русскими буквами написано: %
    значит 100 - это процент.
    Ваши средние показатели больше похожи на сумму процентов, даваемых управляющими.
    40% средняя - это лажа полная.
    Надо еще на 7 разделить хотя бы. А лучше по долям. Тогда может быть.

    Вообще, я вам честно скажу. Среднее количество ваших ошибок зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы.
    В каждом посте и в предыдущей теме есть ошибки и их количество таково, что просто руки опускаются при мысли писать ответы с комментариями.
    Ни один обычный человек с обычным среднерусским, не говоря уж о советском или высшем образовании не в состоянии делать столько ошибок.

    Давайте вы честно расскажите о себе что ли... Поможем, поддержим
  8. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот сделал таблицу, в которой за каждый месяц подсчитывается чистый процент доходности инвесторов по ИС "Здравый смысл" 2.0:



    А вот график по этим данным:

  9. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от MC. Посмотреть сообщение
    У вас по оси ординат русскими буквами написано: %
    значит 100 - это процент.
    Ваши средние показатели больше похожи на сумму процентов, даваемых управляющими.
    40% средняя - это лажа полная.
    Надо еще на 7 разделить. Тогда может быть.

    Вообще, я вам честно скажу. Среднее количество ваших ошибок зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы.
    В каждом посте и в предыдущей теме есть ошибки и их количество таково, что просто руки опускаются при мысли писать ответы с комментариями.
    Ни один обычный человек с обычным среднерусским, не говоря уж о советском или высшем образовании не в состоянии делать столько ошибок.
    Давайте вы честно расскажите о себе что ли...
    Прошу прощения за ошибки, конечно. И прошу взять во внимание, что текст писался за полночь. Я вычитывал ошибки, но, видно, в истощенном состоянии это малоэффективно. Нужно было, все же, подождать до утра, но хотелось разместить заявку поскорее.
    Управляющие же отбирались в течении всей субботы, не ночью, поэтому в эффективности своей стратегии я не сомневаюсь.
    Надеюсь, после таблицы с чистым процентом дохода инвесторов вопросов по теме цифр у Вас не останется.
    Еще раз извиняюсь за ошибки :) К сожалению, как я уже и говорил, мне более недоступна функция редактирования своей ИС.
    О себе рассказать могу без проблем. Задайте, пожалуйста, более конкретные вопросы - и я отвечу :)
  10. 846
    Комментарии
    5
    Темы
    7973
    Репутация Pro
    Аватар для MC.  
    Старожил

    4 Медалей
    Задать более конкретные вопросы мне не позволяет корректность.
    И все равно ответ на заголовок "какой был бы чистый доход.." остается 100.34% за первый месяц, что ********.
    При доходности 8.37% у меня получается 708.42% дохода за обозначенный срок с реинвестом.
    ну по крайней мере тут ошибки без лишних нулей.
    Удачи вам и успеха.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать