Информация для работы IB » Архив » Инвестиционная стратегия "ПРОРАБ"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "ПРОРАБ"

    Инвестиционная стратегия "ПРОРАБ".


    Сумма к инвестированию - 10000$
    $1 613,49 = 16,13% Доходность портфеля

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основа - собственный опыт управляющего, с перспективой регистрации фонда. Источники по инструментам из книги "Инвестиции" Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли

    II. Тип стратегии:

    Консервативная

    III. Период инвестирования:
    Один месяц, Расчет, при отсутствии необходимости корректировки, актуален на 3 месяца,-полный цикл конкурса,

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:

    Первый месяц


    5 СЧЕТОВ:
    Номер счета
    1. 517746
    2. 5000380
    3. 520050
    4. 517910
    5. 9035


    Инвестиции по каждому ПАММ- счёту портфеля детально:


    1. 517746 - 30,00% 3 000,00
    2. 5000380 - 15,00% 1 500,00
    3. 520050 - 10,00% 1 000,00
    4. 517910 - 35,00% 3 500,00
    5. 9035 - 10,00% 1 000,00


    • Допустимый уровень убытка 10,00% = 1000
    • Риск достижения лимита потерь 78,54% = 785,40
    • Не задействованный капитал 0,00% = 000,00
    • Использование капитала 100,00%=10 000,00
    • Запас прочности 21,46%
    • Доходность 16,13%=1 613,45
    • Эффективность инвестирования 10,76%


    Средняя ожидаемая прибыль


    [LIST=1]
    в неделю/в месяц
    1. 104,2875 417,1500
    2. 128,6679 514,6714
    3. 59,6000 238,4000
    4. 86,5324 346,1294
    5. 24,2868 97,1474

    $1 613,49 = 16,13% Доходность портфеля

    Лимит убытков по каждому счёту
    (от $1000- общего лимита убытков портфеля)
    18,80% $188,00
    15,34% $153,40
    15,00% $150,00
    14,40% $144,00
    15,00% $150,00

    В сумме составляет $785,40 или 78,54% от портфельного лимита потерь.
    Расчёт взят от статистики, которая учитывает закрытую просадку но с умножением от каждого показателя в 2-5 раз.
    С учётом того, что маловероятно одновременно уйти в просадку по всем счетам в один момент времени. За 3 прошедшие недели из 18 положительных только одна неделя по одному счёту была убыточной (опят же, закрытых сделок, т.к. информация по не закрытых просадках по каждому счёту отсутствует)).


    Второй и третий месяц

    Тот-же портфель,5 СЧЕТОВ,+ 6 новый ПАММ счет№5000290, - при отсутствии отрицательных отклонений от среднестатистических показателей:
    1. 1)517746
      2)5000380
      3)520050
      4)5000290
      5)517910
      6)9035



    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Отчётный период,- 1 месяц. Детальные расчёты сформированного портфеля уже произведены, и приведены выше. Пересмотр итогов в конце каждого месяца, и, если будут изменения в портфеле, новый расчёт будет выложен на этой ветке с новыми уточными расчётами.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Селекционный отбор шести ПАММ-трейдеров, - только те, которые имеют длительный период работы и показывающие стабильно низкую просадку.
    Показатели каждого рассчитываются в специальном регистре статистического учёта, расчёта и прогноза (собственная разработка, подробности на моём форуме http://invest.phillib.com):
    Лимит потерь установлен в 10%, от депозита = $1000, или $144-188 каждому счёту, что составляет в общем $785,40 - имеет запас прочности 21,46% который будет "подушкой безопасности" при аварийном, т.е. не характерном для выбранных управляющих уровне просадки, рассчитанных за весь период их работы (согласно представленным брокером выписок с каждого счета).
    Данные параметры рассчитаны на основе имеющихся стейтментов управляющих, которые могут быть не достаточно полными.


    Состав инвестиционного портфеля


    Номер ПАММ-счета:
    1 517746
    2 5000380
    3 520050
    4 5000290
    5 517910
    6 9035


    №1 ПАММ-517746

    Управляющий berserk Торговый период 1 неделя
    Относительная просадка 60.34% Вознаграждение агента с прибыли 5.00%
    Максимальная просадка 0.94% Уровень отчетности Онлайн
    Доходность понедельная Средняя доходность
    16 55,62 3,48%

    №2 ПАММ-5000380

    Название ПАММа Viktor Торговый период 2 недели
    Относительная просадка 73.03%
    Максимальная просадка 7,67
    Доходность понедельная Средняя доходность
    14 120,09 8,58%

    №3 ПАММ-520050

    Управляющий votfx Торговый период 1 неделя
    Инвестиции 1841032.51 USD
    Относительная просадка 28.36%
    Максимальная просадка 4.59%
    Доходность понедельная Средняя доходность
    17 101,32 5,96%

    №4 ПАММ-5000290

    Название ПАММа Maksim Торговый период 4 недели
    Относительная просадка 24.19% Уровень отчетности Оффлайн
    Максимальная просадка 3.40%
    Доходность понедельная Средняя доходность
    18 51,89 2,88%

    №5 ПАММ-517910

    Управляющий EIC Торговый период 1 неделя
    Относительная просадка 41.12% Вознаграждение агента с прибыли 10.00%
    Максимальная просадка 2.88% Уровень отчетности Оффлайн
    Доходность понедельная Средняя доходность
    17 42,03 2,47%

    №6 ПАММ- 9035

    Управляющий veronika Торговый период 3 недели
    Относительная просадка 31.07% Мин. сумма и остаток 1000.00 USD
    Максимальная просадка 6.49% Вознаграждение агента 0.00%
    Доходность понедельная Средняя доходность
    114 276,87 2,43%

    VII. Пример работы по стратегии:

    Для детального расчёта на основе статистического анализа стейтментов, мною разработан рабочий регистр в формате EXEL: -
    С даты формирования данной заявки прошло около 3 недель, за которые выбранные ПАММ-счета показали следующие достижения:
    ТЕСТОВАЯ СТАТИСТИКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
    26-05-2013 - 02-06-2013 28,13 %
    02-06-2013 - 09-06-2013 8,87%
    09-06-2013 - 16-06-2013 17.86%
    что составило 55,86% прибыли, что подтверждает верный выбор ПАММ-счетов, и стратегию "от минимальных просадок" с убедительным запасом, который в реальных условиях может уйти на снятие прибыли.
    Дополнительные характеристики, примеры и скрины экономико-математической инвестиционной модели "Прораб" на моём форуме: http://invest.phillib.com/
    Пересмотр в сторону увеличения депозита, - с учётом условий вводных данных конкурсного депозита, но при том-же портфеле.
    В случает достижения 78,54% от усановленно лимита просадки в 10%, будут предприняты меры по временному исключению ПАММ счёта из портфеля или его замены. $300,23 в составе допустимых 3% просади на одну сделку - расчётный показатель взятый из максимальной инвестиции в один счёт $3500, их предположений наибольшего ожидаемого уровня просадки 8,58% - оговоренных условиями пределах, при достижении которого обычно автоматически срабатывают выставленные лимиты в кабинете инвестора, или возмещаются по договорённости с управляющим. В этой связи следует иметь ввиду, что возможности конкурсного счета технически не имеют механизма ограничения этих потерь. и рассматриваются как гипотетические.



    X. Начало инвестирования


    TotalProfit ©
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,249
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    И когда же мы увидим портфель?
  3. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Скорее журнал поголовного учёта управляющих. Дайте пожалуйста список/рейтинг с детальными из характеристиками
  4. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TotalProfit Посмотреть сообщение
    Скорее журнал поголовного учёта управляющих. Дайте пожалуйста список/рейтинг с детальными из характеристиками
    Можно посмотреть эдесь!
    Но детальные характеристиками придётся отдельно выуживать!!
  5. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    это ссылка на форум, а где пресловутая площадка, где можно выбрать трейдера с их историей?
    Кстати, себя можно выбрать, я зарегистрировался как конкурсант ПАММ- счёта?
  6. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TotalProfit Посмотреть сообщение
    это ссылка на форум, а где пресловутая площадка, где можно выбрать трейдера с их историей?
    Кстати, себя можно выбрать, я зарегистрировался как конкурсант ПАММ- счёта?
    А здесь не пытались посмотреть?
    https://panteon-finance.com/pammList.php
  7. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    1 javad scalper cent (8024575) 100.00 n/a* 106 дней 3863.06% 20.83% 12.74%
    2 stability TP (8021396) 400.00 n/a* 135 дней 172.40% 7.80% 13.29%
    3 RAY MONEY (8022627) 200.00 n/a* 122 дня 74.07% 9.66% 14.68%
    4 take it easy (8025564) 120.00 n/a* 95 дней 54.31% 18.30% 2.92%
    5 TotalProfit (4000781) МОЙ СЧЁТ, сейчас в заявке на конкурс, если можно (вы не ответили).
  8. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    уточнения (не загружался весь рейтинг, не мог выбрать)

    В заявке верный портфель:
    1. berserk (517746)
    2. veronika (9035)
    3. EIC (517910)
    4. take it easy (8025564)
    5. javad scalper cent (8024575)
  9. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    По условиям конкурса в портфеле должен быть хотя бы один ПАММ счет Пантеона
  10. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Готово. Viktor (5000380) и Maksim (5000290) - Пантеоновские ПАММы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать