Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "TotalProfit"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей

    ТС "TotalProfit"

    ТС "Синтез"
    (Собственная система)


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    "Малая Энциклопедия Трейдера" - Эрик Найман
    Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи" - Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels"
    Главы из книги Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже"
    Книга Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле" (скачать в формате pdf)
    Технический анализ от А до Я. Стивен Акелис
    Энциклопедия технических индикаторов рынка. Роберт Колби
    и др..

    II. Таймфрейм ТС:

    Тайфреймы для сравнительного анализа и мониторинга тренда, – H1,H4, D1, W1 и MN.
    Тайфреймы для открытия/закрытия сделок, - М1,-М15

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Универсальная система для всех инструментов. Приоритет Forex, как наиболее ликвидный рынок.

    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 4000781
    Пароль инвестора - invest1


    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.
    Условия могут меняться по согласованию с инвестором, и зависят от стратегии. Рассматриваемая стратегия - умеренная.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Работа по договору предоставляет возможность предоставления консультаций только для клиентов и инвесторов, и в рамках консервативной стратегии при депозите от 50,000. Мелкие и быстрые сделки в рамках агрессивной стратегии требуют времени для комментариев, которое полностью может быть занято текущими операциями или мониторингом рынка для принятия решений.

    VII. Описание торговой стратегии
    Стратегия основана на синтезе трёх методах анализа и технике исполнения, применяемой при скальпинге.
    1 Метод. Геополитический анализ. Политическая ситуация в мире, военные конфликты, действия центробанков, правительственные акты, оценка инвестиционного климата по странам и регионам, глобальные тенденции в экономике.
    2 Метод. Фундаментальный анализ. Основан на анализе известных из регулярных новостей макроэкономических показателей, и их прогноза на основе первого метода.
    3 Метод. Технический анализ. Простая система из трёх таймфреймов каждого инструмента. Суть третьего метода сводится к техническому анализу и мониторингу рынка по всем инструментам.

    Контроль над рисками.

    В плане контроля над рисками. Сомнительные или необоснованные 1+2 анализом сделки не открываются в принципе. При отсутствии уверенности сделки также не открываются независимо от причин (вплоть до мистических). Применяется метод геометрической прогрессии к соотношению: риск неполучения прибыли/риск убытков, т.е. агрессивности на рынке. А именно: первые сделки направлены на то, чтобы заработать прибыль, которой можно рисковать на грани сомнений. В любом случае, если сомнения в вероятности успеха более 50%, сделки не открываются.

    Технические методы риск-менеджмента.

    Уровень Stop-Loss

    Стоп-лосс устанавливается дальше дальше значимого уровня сопротивления/поддержки на 2-5 пункта. Стоп-лосс может быть перенесен в безубыток при достижении пессимистичного уровня торговли, который определяется для каждой ценовой фигуры.

    Уровень Take-Profit

    Для каждой ценовой модели определяется оптимистичный уровень торговли и пессимистичный уровень. ТР выставляется на оптимистичный уровень. Пессимистичный уровень это соотношение профит/риск равным единице.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана


    Как правило, чем проще система, тем она надёжней. Что имеет свои плюсы:
    Плюсы торговой стратегии.
    1. Не занимает много времени, выставление ордеров в конце дня или недели.
    2. Маленькие издержки за счёт редких сделок.
    3. Все системы как правило требуют регулярного пересмотра, и нет такой, которая постоянно показывает положительные результаты,- именно по причине её сложности и узконаправленности (на определённый инструмент или свойство определённого сегмента рынка). Система "Синтез" универсальна и требует только одного - дисциплины.

    Любая система имеет свои минусы, и эта не исключение.
    Минусы торговой стратегии.
    1. Большая психологическая нагрузка. Кроме обработки фундаментальных данных и технического анализа, выполнение сделок по технологии скальпинга требует немало внимания и сосредоточенности. Особенно интенсивна нагрузка при волатильности рынка. Единственный весомый риск системы, - отсутствие возможности снять нагрузку трейдера/управляющего, восстановить работоспособность (Как решается эта проблема-по отдельному запросу, для её актуальности предлагаю прочитать мою статью"Залог успеха": http://phillib.com/pub/fx/TotalProfit.pdf )
    2. Сделки бывают не часто, и могут длиться годами. Это условие диктует минимальный депозит от 50,000. Агрессивные стратегия с применением скальпинга как основного инструмента работы требует меньшего депозита, но и обуславливает увеличение вероятности открытия убыточных сделок.

    Варианты реализации преимущества универсальных систем в том, что они позволяют работать с одними и теми-же инструментами и диверсифицировать портфель, а значит придают стабильность. Однако для этого требуется наличие большого выбора инструментов, за что и ценим Пантеон Финанс.
    Более того, ПАММ-счёт по сути является инвестиционным мини-фондом, и универсальная система ему просто необходима.

    IX. Пример работы по стратегии

    Во всех рассматриваемых трёх таймфреймах используется метод технического анализа по трендовым индикаторам, прежде всего движущихся средних, на предмет их пересечения в местах изменения движения цены.
    КОНКРЕТНО

    Первый таймфрейм - пересечение Moving Average (основным трендовым индикатором) быстрыми - более медленных, настройки периодов следующее:
    13
    20
    87
    120
    Второй таймфрейм:
    3
    7
    25
    120
    Третий таймфрейм
    8
    13
    58
    120

    Временные фреймы, настройки:
    1 для оценки тренда, - таймфрейм от одного дня до месяца.
    2 для подтверждения тренда, - таймфрейм от 1 часа до нескольких дней.
    3 для входа и выхода в рынок, - таймфрейм от 1 до 15 минут. Техника исполнения основана на технике скальпинга.

    Первый таймфрем рассматривается для оценки доминирующего тренда от месяца до дня. Если обнаруживается чёткий тренд, который согласуется с фундаментальными данными, принимается решение входа в рынок для новых позиций, или выхода из имеющихся.
    Второй таймфрейм даёт представление о времени, когда об открытии/закрытии позиции в масштабах от 1 часа до нескольких дней. На этом можно было бы закончить, выставив отложенный ордер который сработает при достижении рынком определённого прогнозируемого уровня. Иногда это делается, иногда нет, что зависит от времени суток и рабочей загрузки.
    Третий таймфрейм предназначен для точечного расчёта открытия/закрытия позиции, как альтернатива выставлению ордера по результатам анализа второго таймфрейма. Это в большинстве случаев даёт дополнительную прибыль т.к. не всегда ценовой уровень к определённому прогнозируемому времени открытия/закрытия остаётся в тех же условиях рынка, который был на момент принятия решения и выставлению ордера. Рынок переменчив, и в определённый момент времени. когда требуется высокая точность исполнения решения открытия/закрытия сделки, используется техника скальпирования по паттернам.

    Форекс паттерны – устоявшиеся графические модели, классические фигуры технического анализа рынка.

    Скальпирование — это один из самых краткосрочных методов торговли.
    http://www.youtube.com/watch?v=I4pWTOlvVso

    В большинстве случаев скальперы стараются при торговле на финансовых рынках применять ценовые паттерны. Скальперам, которым нравятся спокойные рынки в своей работе используют такие паттерны как Треугольники и Флаги. Те же, кто предпочитает совершать сделки на новостях, проявляют активность в период пробоев. Не существует универсального типа рынка, на котором эффективнее всего применять скальперские техники, по причине существования различных видов скальперов. Однако есть несколько технических паттернов, которые предоставляют хорошие преимущества для скальперских стратегий. Мы подробнейшим образом рассмотрим эти технические паттерны в рамках настоящей статьи.

    Основным трендовым индикатором является Moving Average, MA

    Moving Average, MA - Индикатор Скользящее Среднее показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

    Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

    Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

    ОСНОВНЫЕ СИГНАЛЫ

    Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.


    Данная система торговли с помощью Moving Average позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

    Все три графика используют эти сигналы, но в разных таймфреймов, что позволяет определить тенденцию на певом, найти подтверждающие сигналы на втором, и техникой скальпирования осуществить операцию на третьем таймфрейме.

    Все графики имеют подтверждающим сигналы.
    ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ

    Описанные ниже индикаторы и формируемые ими сигналы входят в стандартные шаблоны графиков Dinapoli и Momentum MT


    Описываемые индикаторы используются для подтверждения сигналов, генерируемых Moving Average - основным трендовым техническим индикатором, как основой технического анализа, являющейся 1/3 частью стратегии.
    (По условиях конкурса, я обязан их описать, т.е. они будут использоваться, хотя они и не являются основой стратегии, - чтобы избежать дисквалификации за их использование в графиках)


    Стохастический осциллятор.

    Стохастический осциллятор, - термин описывает математический процесс, который имеет бесконечную прогрессию случайных переменных. Стохастик измеряет, как рынок закрывает каждый ценовой бар относительно своего диапазона за какое-то время.
    Это является срочной информацией для всех типов трейдеров. Краткосрочные трейдеры используют его, чтобы видеть с каким темпом деньги проходят через их одноминутные графики. Долгосрочные трейдеры используют его, чтобы определить циклы, поскольку недельные Стохастики показывают равновесие сил на рынке. Но этот ценный инструмент не будет раскрывать свои секреты так просто и поэтому требует вдумчивой интерпретации.
    Параметры, которые вы задаете, не имеют значения, потому что Стохастики формируют действующие модели с любым набором входных данных. Различные установленные параметры произведут различные уровни "шума" в дальнейшем. Стохастики на графике показывают пересечения в ключевых поворотных моментах, что является подтверждающим сигналом для входа/выхода в/из рынка.

    MACD - Moving Average Convergence-Divergence

    Индикатор MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.
    основным сигналом macd является пересечение. сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. на большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении macd даст в результате частые дергания и значительные потери. вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. к счастью, существуют дополнительные интерпретации macd, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.
    Использование уровней перекупленности/перепроданности индикатора macd
    Метод macd может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. рассматривая более быструю из двух линий индикатора macd, аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса s&p на уровне +/-250 по шкале macd. для индекса nyse он рекомендует +/-120. когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий. в результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. помните, индикатор macd лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. сигналы, возникающие в средней области графика индикатора macd,следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.
    линии тренда индикатора macd.
    MACD очень полезен при определении точек разворота.

    Momentum Indicator

    Индикатор Momentum (индикатор темпа, Momentum Indicator) является одним из самых распространенных осцилляторов технического анализа рынка Форекс, хотя к истинным осцилляторам его можно отнести лишь условно. Индикатор Momentum примечателен также тем, что существует несколько алгоритмов его построения, и в разных торговых платформах можно встретить различные варианты его реализации.
    В классической форме индикатор Momentum вычисляется как разница в значении цены финансового инструмента за определенный интервал времени (обычно используется цена закрытия). Величина интервала определяется специальным коэффициентом индикатора и в большинстве программ технического анализа рынка Форекс принимается равной 14. На графике для слева это третий индикатор снизу.
    Среди множества причин популярности момента можно назвать его простоту, универсальность и тот факт, что он считается редким "опережающим индикатором". Кроме простого реагирования на направление движения цен, момент может изменить направление прежде, чем это сделают цены. Очень немногие технические индикаторы могут вооружить трейдера таким ценным опережающим индикатором.

    RSI индикатор

    RSI- Relative Strength Index, — Индекс Относительной Силы. Всеобщую признательность он приобрел из-за простоты применения.
    В основе его работы лежит математический расчет вероятности колебаний валютных курсов (по принципу всем известной теории вероятности). Создавался RSI индикатор, исходя из концепции, что движение, колебание в каком либо из направлений в тот или иной момент времени может закончиться, и тренд поменяет свое направление на противоположное.
    RSI индикатор применяется в качестве инструмента прогнозирования, который подает сигналы о возможном движении тренда, когда выявлены зоны «перекупленности» и «перепроданности». При работе с индикатором будет полезно также пользоваться техническим анализом. Если на протяжении длительного времени цена не «двигалась», а находилась в «состоянии покоя», значит, для входа на рынок момент неблагоприятный. В подобных ситуациях индикатор может давать противоречивые, либо вообще неверные сигналы. Мощные скачки цен также ограничивают эффективную работу этого инструмента, ведь заложенная формула не предусматривает такие колебания.
    При торговле на Форекс, RSI индикатор подает три типа сигналов:
    - сильные сигналы – это расхождение минимумов или пиков (особенно, когда второй минимум за пределы «центральной зоны»);
    - «прорыв линий» относятся к разряду сильных сигналов, в этот период не исключена возможность прорыва ценового графика;
    - слабые сигналы – это, когда кривая расположена за пределами нижней либо верхней боковой линии.
    Преимуществом использования Индекса Относительной Силы является подача сигналов с опережением цен, а также наряду с изменением цены.
    Среди недостатков можно отметить подачу ложных сигналов о перепроданности или перекупленности, а также редкое достижение боковых линий.




    Использование Moving Average, MACD, Стохастического осциллятора, Momentum Indicator, RSI совместно (ТС "Синтез"), означает несколько уровней взаимодействия и подтверждения в задаче определения направления тренда, и времени совершения операции. Каждый из этих индикаторов может быть заложен в основу отдельной торговой системы. Задача трейдера, - держать во внимании эти 5 индикаторов одновременно, искать и ждать те редкие показания индикаторов, когда они не противоречат друг-другу, что бывает очень редко. В этой связи большое значение имеет поиск таких показателей по всем торгуемым инструментам. что требует от трейдера постоянного поиска, концентрации внимания и сосредоточенности, но без "тонельного" эффекта, который возникает при усталости, но ещё железной воле... а посему придерживаемся здорового образа жизни и высоких стандартов в спортивных достижениях, и всё что этому мешает объявляем чуждым нашему образу жизни



    Торговая система называется "Синтез" т.к. предполагает одновременный анализ как фундаментальных так и технических данных, работу как от фундаментального анализа и от технического анализа в их синтезе, который также использует распознавание тренда и фигур на предмет технических пробоев в ситуации, когда на рынке наблюдается пробой диапазона, но когда для этого нет никаких новостных и/или фундаментальных предпосылок. Такой технический анализ можно отнести как к тактике так и к стратегии, в зависимости от рассматриваемого временного фрейма (например стратегия скальпирования по паттернам (http://www.forexman.info/articles/903/))





    X. Начало торговли

    TotalProfit ©
    Недоступно! 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,508
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    3 Метод. Технический анализ. Простая система из трёх тайм-фреймов одного инструмента:
    1 для оценки тренда, - таймфрейм от одного дня до месяца.
    2 для подтверждения тренда, - таймфрейм от 1 часа до нескольких дней.
    3 для входа и выхода в рынок, - таймфрейм от 1 до 15 минут. Техника исполнения основана на технике скальпинга.
    Суть третьего метода не раскрыта. Что и как там делается - оказалось сплошной тайной.
    Исправляйте.
  3. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Готово. Иначе книгу надо писать и не одну.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от TotalProfit Посмотреть сообщение
    Готово. Иначе книгу надо писать и не одну.
    Нет, не вижу, что готово. У Вас масса индиктаоров на графиках, каких-то линий и обо всем этом нет ни слова. КАК Вы это используете?..
    Посмотрите в рабочих темах как делают...
  5. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Использую как и все. Расписал детально.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Не, Вы скопипастили описания индикаторов (кажется переводные), принципы их исползования известные всем поголовно. Но Вы так и не сказали КАК их используете.
    Задача трейдера, - держать во внимании эти 5 индикаторов одновременно, искать и ждать те редкие показания индикаторов
    Какие показания вы ищите/ждете, при каких показаниях (условиях) открывается сделка? Совпадение каких показаний требуется ( а каких-то может быть и необязательно)?

    Если в содержании ТС нет простейшего - описания сигнала на вход в рынок, то мы не сможем с ней работать. В таком случае подразумевается, что трейды совершаются безсистемно и случайно.
  7. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Да...Скопировал действительно, но не систему а классические описания дополнительных индикаторов, чтоб не переписывать. Это же не литературный конкурс? А система описана более чем детально, в IX разделе, сразу после графика: Во всех рассматриваемых трёх таймфреймах используется метод технического анализа по трендовым индикаторам, прежде всего движущихся средних, на предмет их пересечения в местах изменения движения цены. Добавил "КОНКРЕТНО" читайте. Сами же говорите, всем это известно, или вы ищите только неизвестные продукты интеллектуальной собственности, да ещё бесплатно?
    Как я их использую дополнительные индикаторы написано: как подтверждающие, а сама система готова и без этого...на Основных индикаторах, машках работаю однако.... и являюсь неоднократным призёром, а если нужно качественно и детально что-то написать - добро пожаловать на мой издательский сайт: www.phiilib.com там и по форексу есть книги, с рецензией государственного университета (догадайтесь кто автор).
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Извините, что влез с вопросом.
    Вы правила читали?
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Извините, что влез с вопросом.
    Вы правила читали?
    Хороший вопрос ))
  10. 202
    Комментарии
    7
    Темы
    -111
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Прямо пишите, в чём вопрос. Правила все читали.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать