Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Bollinger+MA+ADX"
+ Подписаться
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Bollinger+MA+ADX"

    19.06.2013.
    Текущее состояние счета: USD9.285,24(-7,15%)
    Loss по закрытым позициям: -USD714,76
    Absolute Drawdown: USD714,76(7,15%)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    http://procapital.ru Урок № 10. Индикаторы
    http://ru.wikipedia.org/wiki
    Собственные наблюдения и наработки.

    II. Тайм-фрейм ТС
    Тайфреймы для анализа общей ситуации H4, H1;
    для поиска входа в сделку – m30.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    USD/jpy,
    Если по результатам первой недели торгов не смогу выйти на доходность более 1%, то добавлю ещё один или два инструмента.
    Параметры счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета – 10.000 USD
    Сервер – Panteon1
    Торговый счет – 563320
    Пароль инвестора – ShU2013_05 (read only password)

    IV. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях.
    Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.

    VI. Описание торговой системы.
    Система предназначена для средне-срочной торговли. Предусматривается нахождение за терманалом ежедневно полчаса утром и 2-3 часа вечером (по темминальному времени).
    Для определения точки (диапазона) входа в рынок используется комбинация индикаторов направления, индикатора волатильности: Moving Averages (скользящие средние) + Bollinger Bands (полосы Боллинджера) + ADX (average directional movement index) — средний индекс направленного движения.
    Тайфрейм: m30
    Параметры индикаторов:
    подбираются экспериментально на исторических данных, индивидуально для каждого торгового инструмента.
    По результатам квартальной отчётности может быть принято решение о подстройки параметров.
    Сигналом к открытию сделки (BUY !) или (sell !), является сужение полосы Боллинджера, разворот быстрой MA и достижения индикатором ADX порогового значения (подробности в описании иллюстраций).
    Применяются также вспомогательные сигналы (BUY ?) и (sell ?), по этим сигналам постепенно закрываются сделки противоположного направления.

    Дополнительные правила открытия сделок.
    Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту.
    Уровень Stop Loss
    Стоп-лосс устанавливается численно равным предыдущему суточному или недельному движению цены.
    Уровень Take Profit.
    Обычно в 2 раза больше уровня Стоп-лосс.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,477
  2. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    1. Открытие позиций с рынка производится по анализу последнего из закрытых баров на m30, удовлетворяющих требованиям пунктов VIII.1.a) или VIII.2.a) настоящей ТС.
    2. Запланировано открывать позиции минимально-возможным лотом по данному инструменту. Мной статистически определены дни недели и время, когда на рынке были наиболее удачные ситуации для открытия сделок по данной ТС. В эти дни и времена позиция открывается лотом в 2 раза большим (для первого этапа).
    3. После открытия сделки определяется фактический Риск на одну сделку. И в данной Теме делается соответствующее сообщение.
    4. Следующая позиция может быть открыта только после закрытия следующего бара и анализа сложившейся ситуации. Определяется Риск на новую сделку и на совокупную позицию. После достижения совокупного Риска 2,5% новые позиции больше не открываются. Если совокупный Риск превысил 3%, то немедленно закрывается наиболее прибыльная (или с наименьшим убытком) сделка на текущий момент.
    5. Перенос стоп-лосса в безубыток разрешается выполнять после достижения в сделке прибыли, равной начальному риску. Стоп обычно переносится на уровень примерно 50% от текущего значения прибыли.
    6. Позиции могут быть закрыты с рынка, если имеются противоположные вспомогательные сигналы или Сигналы к открытию сделки (признаки истощения/разворота тренда).
    7. Перенос T/P и S/L: - если противоположных сигналов не поступало;
    - последние 3 закрытых бара указывают на продолжение тренда (расширение полосы Боллинджера);
    - текущая цена ближе к T/P , чем к S/L.
    Разрешается переносить дальше T/P примерно на 50% от текущего значения прибыли, а также переносить S/L ближе примерно на 25% от текущего значения прибыли.
    8. Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.
    9. Допускается выставлять отложенные ордера накануне статистически определенных дней в том случае, если сигналы на открытие уже прошли, но сделки ещё не открыты. Выставляется только один отложенный ордер, лотом, как правило(для первого этапа), в 2 раза большим минимального. Цена открытия должна находиться в той половине полосы Боллинджера, которая в момент выставления ордера наиболее выгодна. Делается расчёт Риска.
  3. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии (использовалась в конкурсе «Торговая неделя»)

    1. Покупка (USD/jpy2013w19).

    Trend- это движение цены от наибольшей значения Open (ситуация: a) – описанная в разделе Продажа) до наименьшего Close.
    Вспомогательный сигнал (BUY ?) – это ситуация, когда выполнены только пункты a) и d) из следующего списка, а остальные или ещё не выполнены, или цена уже ушла.

    Сигналом к открытию сделки (BUY !) является ситуация, когда:
    a) быстрая MA находится ниже медленной MA и медленная MA находится ниже средней линии BB;
    b) быстрая MA при этом уже начала движение вверх;
    c) пройдено пороговое значение индикатором ADX;
    d) ширина BB меньше численной величины последнего низходящего тренда Trend-;
    e) Close закрытого бара находится в нижней половине полосы Боллинджера.


    2. Продажа (USD/jpy2013w17).

    Trend+ это движение цены от наименьшего значения Open (ситуация: a) – описанная в разделе Покупка) до наибольшей Close.
    Вспомогательный сигнал (sell ?) – это ситуация, когда выполнены только пункты a) и d) из следующего списка, а остальные или ещё не выполнены, или цена уже ушла.

    Сигналом к открытию сделки (sell !) является ситуация, когда:
    a) быстрая MA находится выше медленной MA и медленная MA находится выше средней линии BB;
    b) быстрая MA при этом уже начала движение вниз;
    c) пройдено пороговое значение индикатором ADX;
    d) ширина BB меньше численной величины последнего восходящего тренда Trend+;
    e) Close закрытого бара находится в верхней половине полосы Боллинджера.
  4. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало торговли
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    2. Запланировано открывать позиции минимально-возможным лотом по данному инструменту. Мной статистически определены дни недели и время, когда на рынке были наиболее удачные ситуации для открытия сделок по данной ТС. В эти дни и времена позиция открывается лотом в 2 раза большим (для первого этапа).
    Не указаны ни дни, ни время.

    Нет правила установки стопов.

    Риск расчитываться должен ДО открытия сделки.
  6. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Работа над ошибками.
    Последние 10 наиболее благоприятных ситуаций по открытию сделок, согласно ТС, складывались на открытии азиатской сессии по вторникам и средам (чаще по нечетным неделям).
    S/L для покупки приблизительно равен Trend-.
    S/L для продажи приблизительно равен Trend+.
    Для лота 0,01USD/jpy текущая стоимость 1п.≈$0,098. При Риске на сделку 3% максимально-допустимый S/L=3.060п. Максимальные значения S/L будут на порядок меньше, поэтому считаю, что Риски мной уже рассчитаны «ДО открытия сделок». После открытия буду подсчитывать точное значение Риска совокупной позиции, чтобы была ясность: сколько ещё доливок можно сделать.
  7. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало торговли.
  8. 2,169
    Комментарии
    171
    Темы
    17812
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к работе.
    Удачных торгов!
  9. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    22.05.2013 г.
    USD/jpy: Текущая ситуация (Н4)

    На прошлой неделе закончился (приостановился?) тренд вверх, начавшийся в сентябре прошлого года.
    Ближайшие четыре недели ожидаю консолидацию, коррекцию до уровня 100,00.
  10. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    USD/jpy: (m30)

    Сегодня, в 11:00 – 13:00 наблюдались сигналы на продажу. Но в настоящий момент наблюдается расширение полосы Боллинжера, быстрая МА поднялась выше сегодняшнего максимума и значение Trend+ всё растёт и растёт – все признаки продолжения тренда вверх. Жду чёткого сигнала на продажу.
    Пока писал этот пост – обновился максимум прошлой недели!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать