Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Стратегия инвестирования "Сумма факторов"
+ Подписаться
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей

    Стратегия инвестирования "Сумма факторов"

    Инвестиционная стратегия "Сумма факторов"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются методы математической статистики и теории вероятности, а так же собственные наработки.

    II. Тип стратегии:
    Смешанная.

    III. Период инвестирования:
    Среднесрочный.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 50% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность — от 3% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждое воскресенье до 21.00, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Стратегия ориентирована на начинающих инвесторов и направлена на формирование среднесрочного инвестиционного портфеля с оптимальным соотношением риск/доходность. Суть стратегии заключается в формировании портфеля управляющих на основе предъявляемых требований и рейтинга, сформированного с помощью определенного набора критериев:
    Требования к управляющим:
    1. Управляющий должен быть представлен в списке страховых предложений компании «Астра-Страхование». Данное условие основано на исключительно субъективном мнении и позволяет ограничить выбор среди наиболее ответственных управляющих.
    2. Минимальная сумма, необходимая для принятия оферты, должна обеспечить возможность формирования портфеля минимум из трех управляющих.
    Критерии формирования рейтинга управляющих.
    1. Среднемесячная доходность (Дс) за последние полные 6 месяцев с учетом вознаграждения управляющего и капитализации:

    где: Д – накопленная прибыль за i-месяцев с начала инвестирования, % - прибыль за текущий месяц, Ву – вознаграждение управляющего.
    Первое место получает управляющий, показавший наибольшую доходность.
    2. Вероятность получения убытка управляющим (ВУ). Определяется за последние 12 месяцев, как отношение количества убыточных полных месяцев к общему количеству полных месяцев.
    Первое место получает управляющий, показавший наименьшую вероятность.
    3. Период восстановления. Критерий показывает среднее время компенсации полученного убытка. Определяется как отношение среднеарифметического убытка за месяц к среднемесячной доходности за последние 6 месяцев. В расчет принимаются 3 последних убыточных месяца. Рассматривается наихудший случай, когда КУ находится в минусе и все убытки приходятся на инвестора.
    Первое место получает управляющий, показавший наискорейшее восстановление.
    Распределение депозита происходит пропорционально месту в общем рейтинге.

    VII. Пример работы по стратегии:
    На основании описанных правил проведем подбор управляющих.
    I. Страховой компанией представлены 14 управляющих:
    1. Avas https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    2. TP https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    3. Sven https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    4. AlexZhuk https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5. Veronika https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    6. Veronika https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    7. Veronika https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    8. Investobolin https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    9. Skalper https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    10. Skilled http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    11. Lion http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    12. SkyFx http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    13. Fenix http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    14. Maksim http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Требования по минимальному депозиту у всех счетов не превышает 1000 USD, что при депозите в 10000 USD позволяет сформировать портфель более чем из трех управляющих.
    II. Подсчитаем среднемесячную доходность по первому счету.

    Среднемесячная прибыль составляет 3,2%.
    Аналогично подсчитаем среднемесячную прибыль остальных управляющих, занесем в сводную таблицу и сформируем рейтинг на основе критерия Дс.

    Счета, занявшие в рейтинге 13 и 14 места, не удовлетворяют ожидаемой доходности 3% и исключаются из дальнейшего рассмотрения.
    III. Вероятность получения убытка управляющим. Рассмотрим 1 счет Avas. За последние полные 12 месяцев управляющий единожды получил убыток (Январь 2013 г.). Следовательно, вероятность убытка определим как 1/12, что составляет примерно 8,3%.
    Аналогично рассмотрим остальных управляющих, занесем в сводную таблицу и сформируем рейтинг на основе критерия Вероятность убытка.

    Счета Maksim и Skalper существуют меньше 12 месяцев и, соответственно, рассчитать критерий ВУ для них невозможно. Они исключаются из дальнейшего рассмотрения.
    IV. Период восстановления. Рассмотрим счет sven. Убыток по счету был дважды: в октябре 2012 – 3,6% и в апреле 2012 – 3,27%. Среднеарифметическое – 3,435. При среднемесячной доходности 4,96% имеем 3,435/4,96=0,6925.
    Аналогично рассмотрим остальных управляющих, занесем в сводную таблицу и сформируем рейтинг на основе критерия Период восстановления.

    Формируем суммарный рейтинг:
    Недоступно! Pro 17
    Поделиться
    Просмотров: 33,398
  2. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Инвестировать будем в первую пятерку управляющих. Средства между управляющими распределяем обратно пропорционально рейтингу:

    В данном случае у нас получился следующий портфель:
    Skilled (5000080) 4000$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1900$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    sven (7031) 1300$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1300$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    ок.
    Принято в 1-й этап.
    Ждем отчета в конце недели.
  4. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Добрый день! Завершена первая неделя инвестирования, настало время подвести итог. Почти все управляющие показали положительную динамику и на текущий момент имеем следующий результат.

    Прибыль составила 142 USD или 1.42% от портфеля.
    Стоит заметить, что у управляющего Skilled торговый период не завершен и прибыль является плавающей. Результат остальных управляющих будет реинвестирован. Таким образом портфель на следующую неделю имеет вид:
    Skilled (5000080) 4000$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1927.17$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1522.575$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    sven (7031) 1303.965$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1280.175$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
  5. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    В предыдущем посте накосячил с сылками. Редактировать невозможно, поэтому продублирую портфель:
    Skilled (5000080) 4000$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1927.17$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1522.575$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    sven (7031) 1303.965$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1280.175$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
  6. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Подведем итоги второй недели инвестирования. Все управляющие сработали в плюс. Наибольшую прибыль получил Fenix, тем самым выведя депозит из просадки.

    Общая прибыль за неделю составила 140,29$ или 1,4%. Общая прибыль за две недели составляет - 282, 29$ или примерно 2,82%. Напомню, что у управляющего Skilled торговый период заканчивается 15.06 и прибыль является плавающей. Прибыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таким образом имеем портфель на следующую неделю (дробные части откинул):
    Skilled (5000080) 4000$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1947$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1535$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    sven (7031) 1318$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1313$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
  7. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Подведем итоги третьей недели инвестирования. Неделька выдалась весьма неудачной. Больше всех разочаровал Skilled.

    Убыток за неделю составил почти 447$ или 4,42%. С учетом полученной ранее прибыли получаем убыток в размере 1,65% к первоначальным инвестициям.
    Портфель не изменяем, будем надеяться на наискорейшее восстановление.
    Баланс в портфеле имеет следующий вид:
    Skilled (5000080) 3792$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1899$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1550$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    sven (7031) 1332$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1260$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
  8. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Подводим итоги четвертой недели инвестирования. Неделя хоть и выдалась положительной, тем не менее результаты совсем не впечатляют. Управы Skilled и Fenix так и не вышли из просадки. Особенно разочаровал Fenix. Перейдем к сухой статистике:

    Результат недели хоть и радужный - два с половиной процента, однако общий результат за месяц составляет чуть меньше одного процента, что хуже чем предложения некоторых надежных банков( Портфель на следующую неделю оставляем без изменений.
    Прошу более опытных участников проверит мои расчеты, особенно интересует счет Skilled.
  9. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Подведем результаты пятой недели инвестирования. Все управляющие сработали в плюс. После "черной недели" почти все вышли из просадки, кроме управляющего Fenix, который чуть не дотянул до нуля.

    Результат - 1,38% прибыли к портфелю на начало недели, прибыль за 5 недель инвестирования составила 2,13%.
    Проведем промежуточный анализ памм счетов.
    Счет Skilled на данный момент с учетом плавающей прибыли принес всего 3,78$ или 0,1% к начальным инвестициям. Общий вклад - 0,04%. С учетом того, что на этот счет возлагались наибольшие надежды, начинаю жалеть что не переформировал портфель в конце ТП управа. Посмотрим, может все еще измениться в лучшую сторону.
    SkyFx принес 71,6$ чистой прибыли или 3,76% от своей доли. Общий вклад составил 0,71%.
    veronika принесла 77,93$ чистой прибыли или 5,19% от своей доли. Общий вклад - 0,77%.
    Результаты управляющего sven соответственно - 60$ или 4,61%. Общий вклад - 0,6%.
    Про управляющего Fenix сказать нечего, вышел в ноль и на том спасибо.
    На эту неделю оставлю портфель без изменения в надежде, что Fenix все таки возродиться. Далее на основе показателей каждого управляющего, а именно его влияния на общий капитал проведу переформирование портфеля. Разумеется счет Skilled трогать не буду. Ждем результатов второго торгового периода.
    Баланс в портфеле на текущий момент:

    Skilled (5000080) 3975$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1971,6$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1577,93$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    sven (7031) 1360,46$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1299,41$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
  10. 386
    Комментарии
    2
    Темы
    4290
    Репутация Pro
    Аватар для Vladimir.K  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Итоги шестой недели инвестирования.

    Новая колонка "Суммарный доход" показывает накопленную прибыль с момента начала инвестирования. Для управляющего Skilled суммарный доход является плавающим.
    Проведем оценку работы управляющих за 6 недель.
    С начала инвестирования SkyFx принес 112,21$ или 5,91% от первоначальной суммы. Для осталных управляющих соответственно:
    veronika - 99,78$ или 6,65%;
    sven - 73,72$ или 5,67%;
    Fenix - 51,85$ или 3,94%.
    Среди всех управляющих veronika принесла наибольший относительный доход. Потому, всю доступную для снятия накопленную прибыль переводу в её пользу.
    С учетом перебалансировки портфель на следующую выглядит следующим образом:
    Skilled (5000080) 3975$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    SkyFx (5000105) 1900$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    veronika (7187) 1914.91$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    sven (7031) 1300$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Fenix (5000106) 1300$ http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать