Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Инструментальная эволюция"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Инструментальная эволюция"

    Инвестиционная стратегия "Инструментальная эволюция"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки

    II. Тип стратегии:
    Смешанная агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов работы управляющих, включенных в список.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% от суммы инвестиции в него.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 40% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 10-15% в месяц


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формируем портфель из списка управляющих, удовлетворяющих следующим требованиям:
    1.Текущий капитал трейдера превышает стартовый.
    2.Срок работы превышает 30 дней.
    3.Максимальная просадка не превышает 50%.
    4.Ролловер составляет 1 неделю.
    5.Минимальная сумма инвестирования не превышает 1000 долларов.
    6.Количество убыточных недель не превышает 1 из последних 4-х.

    Для примера работы по стратегии список управляющих из рейтинга «Пантеон Финанс», удовлетворяющих вышеприведенным требованиям приводится в таблице.



    Сумма предполагаемая к инвестированию, распределяется по всему списку с учетом количества рабочих инструментов, которые использует управляющих. Принцип распределения основан на до-пущении, что наиболее стабильные трейдеры используют в работе минимальное количество инст-рументов (1-3), которые они изучили досконально в процессе длительной работы. Поэтому для та-ких управляющих предусматривается больший удельный вес в инвестиционном портфеле. И соот-ветственно, для управляющих с большим количеством инструментов, предусматривается меньший удельный вес в инвестиционном портфеле.

    Каждую неделю производится подсчет количества убыточных недель из последних 4-х. В случае появления 2-х убыточных недель этот счет удаляется из портфеля и направляется на мониторинг до выполнения требуемых условий. Высвобожденные средства распределяются среди своей группы с учетом минимальной суммы инвестирования. Остаток, который невозможно инвестировать, оста-ется на балансе депозита.
    Таким образом, производится естественный отбор управляющих, эволюционным путем определяю-щий из них группу, которая выйдет на новую ступень эволюции.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Инвестиционная методика подразумевает, что инвестор работает с портфелем управляющих, которые своими показателями удовлетворяют первоначальным требованиям. Если некоторые из них по ре-зультатам недели перестают им удовлетворять, то они удаляются из портфеля до тех пор, пока снова не станут удовлетворять первоначальным требованиям. После этого они опять могут быть введены в портфель при наличии свободных средств..
    В качестве примера рассмотрим управляющего компании Пантеон Финанс (SkyFx, номер счета 5000105) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon



    В качестве примера рассматривается период инвестирования с 1 по 20 неделю 2013 г. Левым си-ним прямоугольником показан период из 4-х недель. В конце этого периода производится инве-стирование, показанное синей стрелкой. Период дальнейшего инвестирования длительностью 9 не-дель обозначен зеленым прерывистым прямоугольником. В период с 11 по 14 неделю, обозначен-ный красным прямоугольником, произошло две недели убытков. Инвестирование заканчивается, вы-вод средств показан красной стрелкой. На следующей 16-й неделе начинается новый период инве-стирования, обозначенный синей стрелкой и зеленым прямоугольником.

    Сумма инвестиций в зависимости от количества рабочих инструментов, использующихся управ-ляющими, приводится в таблице. Все расчеты предполагают начало инвестирования на 20-й неделе 2013 г.



    В данном примере получился следующий портфель:
    5000483 (-----) 2000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000433 (wizzaffe) 2000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000105 (SkyFx) 1500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000106 (Fenix) 1500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000500 (BestPM) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000176 (Master) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000194 (Perseus) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Этот список является примером работы по стратегии и входит в рабочий список. Полный рабочий список состоит из более 30 управляющих "Пантеон Финанс" и "Форекс Тренд".
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,373
  2. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda

    Каждую неделю производится подсчет количества убыточных недель из последних 4-х. В случае появления 2-х убыточных недель этот счет удаляется из портфеля и направляется на мониторинг до выполнения требуемых условий. Высвобожденные средства распределяются среди своей группы с учетом минимальной суммы инвестирования. Остаток, который невозможно инвестировать, оста-ется на балансе депозита.
    Таким образом, производится естественный отбор управляющих, эволюционным путем определяю-щий из них группу, которая выйдет на новую ступень эволюции.
    Ого, прям последователь Дарвина и Мичурина )))

    Вопрос: а почему докладывать в других только минимальные суммы? это личное ограничение? или имеется в виду, что это уже новые ПАММ счета из длинного списка, а не перераспределение среди оставшихся?
  4. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Суммы закладываются с учетом найти управляющих для второго этапа, где сумма инвестирования 1000 вместо 10000.
    Вот полный список. Оранжевые, это "Пантеон Финанс" Синие, это "Форекс Тренд".


  5. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    Вопрос: а почему докладывать в других только минимальные суммы? это личное ограничение? или имеется в виду, что это уже новые ПАММ счета из длинного списка, а не перераспределение среди оставшихся?
    Это перераспределение среди оставшихся в группе с учетом того, что минимальная сумма, например, в группе 5% управляющих находится в диапазоне 10-500 долларов. Если после удаления из группы одного управляющего, то оставшаяся сумма "475 долларов" будет распределена среди них.
  6. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    В связи с открывшимися обстоятельствами таблица участников модифицирована. Каждая группа выделена разными цветами. Всего три группы:
    1. 12 участников по 5% = 60%
    2. 4 участника по 3% = 12%
    3. 14 участников по 2% = 28%


  7. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    В связи с открывшимися обстоятельствами таблица участников модифицирована. Каждая группа выделена разными цветами. Всего три группы:
    1. 12 участников по 5% = 60%
    2. 4 участника по 3% = 12%
    3. 14 участников по 2% = 28%
    Итак, значит гонка на выбывание: Побеждает сильнейший.
    Интересный подход. Принимается, тема переносится в 1-й этап. Можете уже в конце этой недели не медля подводить итоги и читить ряды ;)
  8. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Предполагается, что сработает закон 20/80: Из портфеля 20% участников принесут 80% дохода, а остальные 80% принесут оставшиеся 20%.
  9. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Результаты работы за 1 неделю 2013/20 (12-05-2013 - 19-05-2013).
    Для некоторых управляющих пятница оказалась роковой. По традиции они слили за один день все накопленное непосильным трудом за предыдущие несколько недель.


    Управляющий 5000194 (Perseus) показал просадку 52,91% и теперь не соответствует признакам отбора. Следовательно, он будет исключен из списка без права восстановления.

    Управляющий 522513 (FHO) показал вторую просадку в течении последних 4-х недель. Следовательно, он будет исключен из списка управляющих следующей недели. При положительных результатах будет восстановлен в последующих списках.

    Управляющий 522440 (Admiral_D) показал вторую просадку в течении последних 4-х недель. Следовательно, он будет исключен из списка управляющих следующей недели. При положительных результатах будет восстановлен в последующих списках.

    Управляющий 513458 (al_santa) оказывается в настоящее время не торгует с конца апреля. Следовательно, он был включен в список ошибочно и будет исключен до тех пор, пока не покажет 4 недели торговли.

    Два управляющих пропустили эту неделю и не торговали. Все таки два нуля лучше чем два минуса.

    Убытки составили 80,14 долларов или 0,8%

    С учетом выбывших из списка, инвестиции будут перераспределены среди оставшихся управляющих.
  10. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Сумма инвестиций на вторую неделю составляет 9919,86 долларов.
    В результате анализа данных рейтинга управляющих пришел к выводу, что величина просадки не влияет значительно на текущую недельную доходность. Поэтому критерий отбора по максимальной просадке менее 50% далее не будет применяться. Также объединил вторую и третью группы. Теперь первая группа состоит из управляющих, работающих с 1-2 инструментами. Удельный вес группы в портфеле составляет 60%. Вторая группа удельным веом 40 % состоит из управляющих, работающих с 3-10 инструментами. При изменении параметров счетов (количество рабочих недель) количество управляющих в группах может быть увеличено.
    Рабочий список на вторую неделю представлен в таблице.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать