Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Сохранность капитала и его рост"
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Сохранность капитала и его рост"

    Инвестиционная стратегия "Сохранность капитала и его рост"

    Итоги инвестирования в рамках Школы инвесторов

    Доходность указана без реинвестирования

    Итоги 1-й недели инвестирования (19.05.2013 - 26.05.2013) 0,78% (виртуальный портфель)
    Итоги 2-й недели инвестирования (26.05.2013 - 02.06.2013) 1,24% (виртуальный портфель)
    Итоги 3-й недели инвестирования (02.06.2013 - 09.06.2013) 0,26% (виртуальный портфель)
    Итоги 4-й недели инвестирования (09.06.2013 - 16.06.2013) 1,21% (виртуальный портфель)
    Итоги 5-й недели инвестирования (16.06.2013 - 23.06.2013) 1,88% (виртуальный портфель)
    Доходность первого этапа 5,6%

    Итоги (6-9)-й недели инвестирования 7,24% (виртуальный портфель) (промежуточные недели)

    Итоги 1-й недели 2-го этапа инвестирования (29.07.2013 - 04.08.2013) 1,64%
    Итоги 2-й недели 2-го этапа инвестирования (05-08-2013 - 11-08-2013) -0,79%
    Итоги 3-й недели 2-го этапа инвестирования (12.08.2013 - 18.08.2013) 2,98%
    Итоги 4-й недели 2-го этапа инвестирования (19.08.2013 - 25.08.2013) 0,64%
    Итоги 5-й недели 2-го этапа инвестирования (26.08.2013 - 01.09.2013) 1,85%
    Доходность второго этапа 6,32%

    Итоги недели инвестирования (02.09.2013 - 08.09.2013) 0,39% (промежуточные недели)
    Итоги недели инвестирования (09.09.2013 - 15.09.2013) 1,16% (промежуточные недели)
    Итоги недели инвестирования (16.09.2013 - 22.09.2013) 0,44% (промежуточные недели)

    Итоги 1-й недели 3-го этапа инвестирования (23.09.2013 - 29.09.2013) 1,95%
    Итоги 2-й недели 3-го этапа инвестирования (30.09.2013 - 06.10.2013) 0,87%
    Итоги 3-й недели 3-го этапа инвестирования (07.10.2013 - 13.10.2013) 1,98%
    Итоги 4-й недели 3-го этапа инвестирования (14.10.2013 - 20.10.2013) 1,36%
    Доходность третьего этапа 6,16%

    Итоги недели инвестирования (21.10.2013 - 27.10.2013) 1,68% (промежуточные недели)

    Итоги 1-й недели 4-го этапа инвестирования (28.10.2013 - 03.11.2013) 1,20%
    Итоги 2-й недели 4-го этапа инвестирования (04.11.2013 - 10.11.2013) 0,80%
    Итоги 3-й недели 4-го этапа инвестирования (11.11.2013 - 17.11.2013) -0,08%
    Итоги 4-й недели 4-го этапа инвестирования (18.11.2013 - 24.11.2013) 1,84%
    Итоги 5-й недели 4-го этапа инвестирования (25.11.2013 - 01.12.2013) 1,44%
    Доходность четвертого этапа 5,20%

    Доходность за весь период участия в Школе инвесторов (6 месяцев), включая промежуточные недели, без реинвестирования: 32,5%.
    26 прибыльных недель, 1 убыточная, 1 без прибыли. Максимальный убыток за неделю 0,79%, максимальная прибыль - 2,98%.



    Описание стратегии

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    В целях избежания шаблонного поведения со своей стороны после изучения чьих-либо трудов по инвестированию с первых шагов своей инвесторской деятельности руководствуюсь лишь своими взглядами и наблюдениями. Поэтому инвестиционная стратегия основана исключительно на собственном опыте.

    II. Тип стратегии:
    Стабильная сбалансированная с высокой диверсификацией.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.
    Портфель составляется на длительный период (1 год) с периодическими корректировками в случае неудовлетворительных результатов (по итогам месяца, реже - недели), и с возможным кратковременным (1-2 недели) включением в состав портфеля агрессивных счетов после их просадки.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более:
    - 5% от суммы инвестиции в консервативного управляющего;
    - 15% от суммы инвестиции в умеренного управляющего;
    - 50% от суммы инвестиции в агрессивного управляющего;
    Риск на возможные максимальные потери – не более 7% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность 5-7% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    В конце каждой недели обязуюсь выкладывать в табличном виде результаты по доходности портфеля и входящих в него счетов, а также состав портфеля на следующую неделю. Пропуск еженедельной отчётности возможен при условии, что в составе портфеля изменения не планируются о чём я должен предупредить в последнем отчёте.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Так как упор стратегии, в первую очередь, на сохранность капитала, поэтому приняты меры для сокращения рисков, а именно:
    а) Используется высокая диверсификация (не менее 10-ти управляющих), где доля одного управляющего в портфеле не может быть значительной (это позволяет ограничить риски, связанные с неожиданно высокими убытками и-за нарушения управляющим торговой стратегии или каких-то форс мажорных обстоятельств на его счету или в жизни управляющего)
    -доля консервативного трейдера не более 25%;
    -доля умеренного трейдера не более 12,5%;
    -доля агрессивного трейдера не более 5%.
    б) Учтены следующие критерии при выборе управляющих:
    - процент убытка за неделю не должен превышать процент, указанные в в пункте IV для каждого типа счетов (при выходе трейдера за указанные пределы счёт или выводится сразу из состава портфеля или остаётся для реабилитации ( на усмотрение) в ожидании более прибыльных результатов и отбития просадки;
    - период торговли на счету не менее 1 года, при стабильно работе управляющего этот период может быть меньше, но сумма инвестиций в него не более 5% от всего портфеля;
    - средняя месячная доходность инвестору по итогам года не меньше 4%;
    - КУ не меньше 10000 $ для консервативных и умеренных счетов;
    - отсутствие частых убытков, не соизмеримых с доходностью счёта;
    - отсутствие затяжных убыточных недель (более 3-х недель).
    Желательное условием для включения в портфель нового управляющего - это инвестирование в него после просадки.
    в) Основная часть капитала инвестируется через ПАММ-индексы для возможности более удобного перераспределения портфеля (каждую неделю) и более быстрого выхода из просадок.
    г) Состав портфеля исходя из агрессивности торговли на счетах:
    консервативные 30-50%;
    умеренные 40-60%
    агрессивные не более 20%.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Стратегия основана на ограничении возможных убытков путём использования большого количества управляющих. Рассмотрим на примере и расчитаем наибольший вероятный убыток по портфелю.
    К примеру портфель состоит:
    консервативные 40%;
    умеренные 50%
    агрессивные 10%.
    Тогда учитывая критерии выбора управляющих расчитаем максимальную просадку портфеля:
    (Д x П)/100(%) = Пмакс.
    где Д - доля в портфеле; П - максимально возможная просадка данного типа счетов.
    - консервативная часть портфеля: (40 x 5)/100 = 2%
    - умеренная часть портфеля: (50 x 15)/100 = 7,5%
    - агрессивная часть портфеля: (10 x 50)/100 = 5%
    Суммируем потенциальные просадки каждой части портфеля: 2+7,5+5=14,5 %
    В итоге получили максимальную расчётную просадку портфеля при фиксации максимальных убытков всеми управляющими одновременно 14,5%, что в реальности практически не возможно. Для получения более реальной цифры результат условно можно разделить вдвое. Получаем максимально возможный убыток по портфелю 7%. Приемлемый процент риска на фоне получения стабильной прибыли 5-7%.

    Получился следующий портфель, состоящий из 5-ти ПАММ-индексов (17 счетов Forex-Trend) и 5-ти счетов Panteon-Finance:
    ПАММ индекс Million - 2500$
    ПАММ индекс Platinum - 2500$
    ПАММ индекс Balance - 1500$
    ПАММ индекс Balance2 - 500$
    ПАММ индекс Prize - 500$
    Fenix (5000196) - 500$
    Maksim (5000182) - 500$
    Skilled (5000080) - 500$
    Lion (5000100) - 500$
    SkyFx (5000105) - 500$
    Недоступно! Pro 4
    Поделиться
    Просмотров: 17,869
  2. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    принято. Ждем отчета.
  4. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги 1-й недели инвестирования (19.05.2013 - 26.05.2013)

    Доход за неделю 0,78%
    Доход за весь период инвестирования 0,78%
    На этой неделе заставил поволноваться своих инвесторов нам всем известный Sven, с начала недели на счету которого стремительно росла просадка. Но трейдер лишний раз показал, что умеет выходить со сложившихся трудных ситуаций - итог недели 0.61%.
    Победитель турнира по розыгрышу миллиона Kraken не только вышел с сформировавшейся до начала недели просадки 17.42%, но и закончил текущую неделю с профитом - 5.40%.
    Огорчили в очередной раз Otmar (вторую неделю подряд), влетевший в -26.46% и NotShowBusiness (спустя две недели трейдер опять ,,любуется" минусом в своей статистике) - (-8.58%).
    AlexZhuk в ускоренном темпе пытается отбить просадку - очередная неплохая неделя 4.64%.
    Остальные трейдеры так же в целом сработали не плохо.


    Не будем испытывать судьбу и выведем с ПАММ индекса Balance2, где просадка у Skalpera около -24.95% и переведём в ПАММ индекс Million, полученную прибыль с прошлой недели инвестируем в NotShowBusiness.

    Инвестиционный портфель на следующую неделю:
    (Выложу немного позднее)
  5. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Инвестиционный портфель на 2-ю неделю инвестирования:
    Капитал 10077,15 $ (+1,2 $ в конце Торгового периода)

  6. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги 2-й недели инвестирования (26.05.2013 - 02.06.2013)

    Доход за неделю 1,24%
    Доход за весь период инвестирования 2,03%


    Неделя завершилась без неожиданных сюрпризов, общую положительную картину лишь подпортили Maksim (убыток на счету 2,04%) и Patrik (-32,48%).
     
  7. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Инвестиционный портфель на 3-ю неделю инвестирования:
    Капитал 10199,55 $ (+3,5 $ в конце Торгового периода)


    У Skalpera с прошлой недели просадка выросла ещё больше (около -31%), которую он закроет на следующей неделе, поэтому воздержимся от инвестирования в индекс с этим управляющим ещё на неделю. Так же просадка появилась и у Krakena (около -17%) - уменьшим долю Prize в пользу Balance, который 2 недели подряд в минусе (после просадки Otmara и Patrika), будем надеяться, последующие недели будет более удачными.
     
  8. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги 3-й недели инвестирования (02.06.2013 - 09.06.2013)

    Доход за неделю 0,26%
    Доход за весь период инвестирования 2,29%

    Разворот рынка на этой недели был неблагоприятный для большинства трейдеров, по этому и результат инвестирования не радует.
    Серьёзный убыток зафиксировал Kraken - (-60,93% инвестору), очередная убыточная неделя от NotShowBusiness (-5,32% инвестору).
    Skalper бьёт рекорды по убыткам - (-116,51% инвестору). С начала нового ТП вкладываем в него через индекс. Большинство трейдеров Пантеона так же потерпели убытки на этой неделе.
     
  9. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Инвестиционный портфель на 4-ю неделю инвестирования:
    Капитал 10255,2$ (-26,1$ в конце Торгового периода)


    После просадок доливаем средства в индексы Balance2 и Prize. На Forex-Trend появился перспективный трейдер Hozyin, небольшую долю выделим для него.
     
  10. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    420
    Репутация Pro
    Аватар для GloryK  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги 4-й недели инвестирования (09.06.2013 - 16.06.2013)

    Доход за неделю 1,21%
    Доход за весь период инвестирования 3,69%

    Событием недели была потеря доверия многих инвесторов NotShowBusiness и-за катастрофических убытках на его счету. С, некогда перспективным трейдером, придётся попрощаться - вычёркиваем из своего портфеля. В целом неделя была очень удачна, лишь вышеупомянутый трейдер подвёл и значительно сократил общий доход недели.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать