Форум трейдеров » Торговые стратегии » " Внутридневная торговля "
+ Подписаться
Страница 460 из 509 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,456
    Комментарии
    36
    Темы
    26406
    Репутация Pro
    Аватар для eva49  
    Pro

    9 Медалей
    Откровенно говоря у меня нет в планах проникнуть в глубины опционов
    Может и правильно,все же опцион это возможность купить или продать по этой цене,заплатив премию
    А вариантов стратегий полно
    А пока хоть и нефть в продажах но технически на уровни реагирует

    Начало открытый интерес(первая цифра) средний но отбились сразу на втором подумав еще продали а там интерес побольше и премия меньше
    Потом откат 0,61% и вот тут пропустившие затарили продажи
    50.2 скорее проидем и 49.9 тут думать будут а обьем приличный а может и захеджируються
    Так что нырять может и не надо глубоко,главное наверно за буйки не заплывать(стопы)
    Посмотрю еще несколько дней
    Сергей евро еще соточку(керенками) может и потянем до 1,098
    У меня это следующий уровень 100% предыдущего движения
  2. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Есть у меня нехорошее предчувствие, что банкет уже сегодня или завтра закончится.
    Вернее даже уверенность, что сегодня цена не продолжит рост, т.к. сегодня текущий ATR уже превысил на треть свою 22 дневную среднюю.


    ==============
  3. 2,844
    Комментарии
    2
    Темы
    13874
    Репутация Pro
    Аватар для Алукс  
    Старожил

    4 Медалей
    Есть у меня нехорошее предчувствие, что банкет уже сегодня или завтра закончится.
    Главное нужно помнить : чем дольше длится банкет - тем сильнее следующим утром болит голова.
    Задачу минимум пара выполнила , протестировала уровень 1.0900
    Гэп на открытии рынка немного "спрятал " внутреннюю структуру движения.
    Пока основной вариант такой :
    - пятница - это первая и вторая волны завершающего импульса роста.
    - понедельник - пока идет третья.
    - ждем : флет в четвертой волне
    - пятая в пятой ( с обновлением сегодняшего хая )
    - продавать
    Хотя я уже пробую продажи ( хотя планировал их не раньше 1.0930, но страх не успеть сильнее страха потерять ). Но лоты вменяемые, позволят не только переждать 100-2-- пунктов роста , но и продать повыше.

    Хочу выяснить как правильно определять важные опционные уровни, так как по идее они являются сильными уровнями res/sup
    Версий много. Выделю ты, которая кажется мне наиболее логичной :
    Попробуем определить, кто обычно покупает и кто продает опционы.
    В теории продать опционный контракт может любой участник рынка, но в реальности это делает только очень крупный Игрок, так как премия ( прибыль продавца ) за проданный опцион фиксированная, а убыток может получиться неограниченный ( в случае движения в сторону против продавца, продавец не может закрыть опцион, это может сделать только покупатель. Продавцу остается только хеджировать позицию на спотовом рынке, или рынке фъючей ). Поэтому у продавца должна быть солидная финансовая подушка + серьезный штат аналитиков.
    А вот покупатели опционов обычно хеджируют своей покупкой сделку, открытую на других рынках.
    Многие ошибочно думают, что если покупатель купил опцион колл ( на право покупки базового актива ). то он заинтересован в росте этого актива.
    Например, мы покупаем опцион колл по нефти, со страйком 50 ( текущая цена 47.30 ). Это значит, что в случае, если цена вырастет до 55, мы во время экспирации получим покупку фъючерса по цене 50 ( наша прибыль = 55-50 - премия, уплаченная при покупке )
    Но если мы заинтересованы в росте, то логичнее было бы не покупать опцион со страйком 50, а купить сразу фъючерс по 47.30 ( экономия на цене открытия и премии, которую требует продавец опциона ).
    И наоборот : если мы продаем нефть с текущих по 47.30, то нам нужно страховать свою позицию. Это можно сделать или стопом, или покупкой опциона колл ( на право покупки актива )
    В случае покупки опциона наш возможный убыток по продаже нефти составит только размер уплаченной премии.
    Мы, как и продавец опциона заинтересованы в падении нефти. Мы, чтобы получить прибыль по фчючерсу ( опцион просто сгорает с этом случае ) , а продавец, чтобы не получить убыток, если оно будет вынужден " переводить " купленный нами опцион в действующий фъючерсный контракт.
    Таким образом большой ОИ на страйках колл - это зоны сопротивления ( прямо по уровням страйка ), соответственно на опционах пут - поддержки.

    Для примера из онлайн :

    Две поддержки :
    - 46.00 ( самая сильная 2.649 - объем

    - 47.00 ближайшая , объем 1.143

    Сопротивление : 49.00

    P.S. Это очень грубо и приближенно. На самом деле все сложнее, но для первого знакомства и общего представления, вполне пойдет
  4. 3,456
    Комментарии
    36
    Темы
    26406
    Репутация Pro
    Аватар для eva49  
    Pro

    9 Медалей
    Не мое
    Курс молодого бойца (с красного форума)
    Теория торговли опционами, для понятия данных отчета

    Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по определенной цене в определенное время или раньше.
    Мы будем говорить об опционах на валютные фьючерсы их еще называют валютными опционами.
    Тоесть нашим активом будет - валюта. Самое ключевое слово в определении опциона - это слово ПРАВО. Само ПРАВО как понятие вещь просто обалденная. Вы можете реализовать свое право (если Вам это выгодно), а можете и не реализовывать. Если вы открываете фьючерсный контракт, то вы просто обязаны его использовать - выгодно вам это или нет. Именно в этом основное и самое главное отличие между опционом и фьючерсом.
    Как известно за все нужно платить. И за право отказаться или реализовать свое право тоже нужно платить. Такая плата называется - премией.
    По стилю опционы делятся на американские и европейские.
    Американский опцион можно исполнить в любое время с момента начала торговли этим опционом до времени его закрытия (экспирации).
    Европейские опционы исполняются только в строго определенное время.
    Понятно, что американские опционы более гибче и потому намного популярние.
    На биржах торгуется примерно 20% от общего рынка опционов. Однако это число в последнее время растет.
    Каждая биржа устанавливает свои правила торговли. Поэтому если ВЫ решите торговать опционами, то обязательно изучите правила торговли ими на конкретно взятой бирже.
    Мы будем говорить об валютных опционах которые торгуются на СМЕ. Делаем это потому, что здесь наибольшие объемы торгов, а значит и ликвидность. Как по мне так ликвидность - это самая главная вещь на рынке.
    Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
    При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
    Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
    При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
    Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
    Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).
    Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
    Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
    Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

    Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.
    Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
    Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.
    Мне этого с начало было достаточно
  5. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    А пока хоть и нефть в продажах но технически на уровни реагирует
    Когда то, говоря о своей торговле, я отмечал соотношение фундамента и техники как 10:90. Однако после ведения раздела Новостей на форуме мое мнение изменилось. Ну скажем теперь это 30:70. В связи с этим скажу следующее. В пользу роста цен на нефть говорит пока только одно - выполнение ОПЕК+11 своих обязательств по сокращению объемов добычи. Против - непрерывный рост производства сланцевой нефти и увеличение запасов нефти в США. Так вот, в пятницу количество активных буровых снова выросло, в среду отмечен рост добычи в США и увеличение запасов нефти. А в выходные состоялось заседание Комитета по контролю за сокращением добычи, которое закончилось ничем. То есть фундаментальная составляющая показала снижение цены. По технике. Важный момент - цена находится в районе линии тренда и сильного уровня 47.07 на дейли. Это также лоу прошедшей недели. Такие уровни без важных новостей сразу не пробиваются.
  6. 2,844
    Комментарии
    2
    Темы
    13874
    Репутация Pro
    Аватар для Алукс  
    Старожил

    4 Медалей
    Мне этого с начало было достаточно
    Тезка, при всем уважении к тебе лично, этого достаточно, чтобы навсегда заблудиться в лесу.....
    Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя.
    Писал об этом, как о неправильном представлении об опционах....
    При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Вот скажи мне :
    на хрена нужно двигать цену, чтобы для начала отбить премию ( + еще отбить разницу между ценой базового актива и уровнем страйка опциона )
    Почему не купить сразу базовый актив, без всяких премий ?
    Кто-то когда-то написал полный ********, а потом его растиражировали по всему инету
  7. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Это также лоу прошедшей недели. Такие уровни без важных новостей сразу не пробиваются.
    Нефть хорошо реагирует на % уровни: шаг 0.5% от оупен недели (тонкие кратн. 0.5%, толстые 1%, красный - оупен недели).


    ====================
  8. 2,844
    Комментарии
    2
    Темы
    13874
    Репутация Pro
    Аватар для Алукс  
    Старожил

    4 Медалей
    EURUSD, текущая ситуация :

    Скорректировал немного рабочую разметку для внутридневной торговли :

    Трендовую роста так и не пробили ( хотя протестировали четвертой волной ). Возможно что состоялась четвертая волна меньшего волнового уровня ( волна (iv).
    Отскочили так далеко от трендовой, что трудно будет совершать разворот с текущих уровней.
    Буду ждать пробития трендовой волной [4]. Часто она достигает уровня четвертой волны меньшего порядка ( ждем 1.0760 )
    Примерно по рабочей разметке планирую и торговать
  9. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    P.S. Это очень грубо и приближенно. На самом деле все сложнее, но для первого знакомства и общего представления, вполне пойдет
    Спасибо, добрый человек. Возьмем на вооружение.
  10. 3,456
    Комментарии
    36
    Темы
    26406
    Репутация Pro
    Аватар для eva49  
    Pro

    9 Медалей
    Почему не купить сразу базовый актив, без всяких премий
    Можно но только денег надо больше
    И еще мучает давно,продавцу опциона какой резон продавать его,получив премию а если покупатель воспользовался правом то он обязан оплатить банкет
    Я конечно со своим экономическим

    Вряд ли заблужусь далеко
    А пока встал в покупку по евро

    По нефти посмотрю за этими уровнями

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать