Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Стратегия инвестирования "Foundation"
+ Подписаться
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    Стратегия инвестирования "Foundation"

    Инвестиционная стратегия "Foundation"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Статьи по портфельной теории Марковица, опыт.

    II. Тип стратегии:
    Сбалансированная.

    III. Период инвестирования:
    Портфель пересматривается примерно раз в квартал, или при добавлении нового счета, или при удалении старого, или при каких-либо значительных внешних обстоятельствах

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 20% от портфеля (не более 25% при малых размерах портфеля порядка $1000).
    Риск на возможные максимальные потери – не ограничен.
    Ожидаемая доходность – 6-8% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Портфель формируется на основе портфельной теории Марковица, а именно матмодели, созданной путем перебора всех возможных комбинаций долей выбранных мной счетов по некоторым заданным мной параметрам (среднее квадратичное отклонение стремится к минимуму, недельная доходность равна определенному значению). При этом к модели приложено значительное количество субъективных ограничений, которые могут изменяться (размер доли одного счета не более 12%, размер доли одного агрессивного счета не более 4% и т.д.). Степень агрессивности счета определяется по среднему квадратичному отклонению счета, максимальным просадкам. Обращается внимание на отношение КУ/КИ, на то, как позиционирует себя трейдер по отношению к инвесторам. Также могут вноситься изменения даже в исторические данные, если я считаю, что изменение принесет большую объективность в модель. Так, например, у счета NotShowBusiness доходность за одну из недель составила 77,30%, в модели я заменил ее на 10% инвестору. Если я узнаю что-либо новое, в стратегию могут вноситься какие-либо изменения, т.е. она нестатична. Портфель довольно сильно диверсифицирован и неконсервативен. Ведется вся необходимая статистика по портфелю.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Заносятся в эксель исторические данные понедельной доходности инвестора по всем интересующим меня счетам. На промежутке от полугода до года вычисляется выборочное среднее (какой именно интервал – определяется на основе моего субъективного мнения о том, какое значение будет ближе к текущей ожидаемой доходности, так, не секрет, что доходность пресловутых топ-счетов форекс-тренда падает со временем, поэтому не надо использовать данные 11го года). Вычисляется среднее квадратичное отклонение для облегчения оценки рисков счетов. Составляется ковариационная таблица. При помощи надстройки экселя solver осуществляется перебор возможных долей при различных ограничениях, при заданном недельном МО и при среднем квадратичном отклонении, стремящемся к минимуму. Затем я смотрю на то, что получилось, если мне что-то не нравится, то вводятся/изменяются ограничения либо другие какие-либо параметры, затем снова пересчитывается.

    Начальный портфель
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 30,335
  2. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VIII. Начало Инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Что же, попробуем Марковица на зубок ;)
    будем ждать в конце недели результатов.
    Тема переносится в ветку 1-го этапа.
  4. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Неделя, как и у большинства, получилась неудачной, просело множество управов



    Когда я составлял портфель, то забыл, что сумма в индексе д.б. кратна 10 долларам, поэтому перекинул заочно эти 7 баксов лишние с индексов нотшоубизнесу. Вся доходность счетов с ТП/=1 неделе или с КУ, уходящим в минус, берется из получаемой мной статистики, т.к. я вкладываю настоящие деньги в эти же счета, надеюсь, никто не против. Портфель на следующую неделю остается тот же, только лишние 0,67 бакса перекинуты к нотшоубизнесу

  5. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Отчет за эту неделю
    Неделя получилось с нормальной доходностью, хорошо плюсанули нотшоубизнес и скальпер. Но 3 основных консервативных счета пантеона закончили неделю в минус, площадка пантеон уже вторую неделю около нуля колеблется.

    Портфель на следующую неделю не претерпевает изменений, только раскинул некруглые суммы по индексам
  6. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Отчет за третью неделю.
    Ее испортил счет 194, уменьшив вероятность пройти в следующий этап на следующей неделе. Снова принес неплохой профит скальпер.

    На следующую неделю портфель не претерпевает значительных изменений, только вывел часть прибыли с индекса баланс2, чтобы посстановить первоначальную долю счета 194


  7. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Отчет за четвертую неделю.
    Неделя ознаменовалась небольшим скандалом вокруг счета кингтрендса. В моем портфеле только нотшоубизнес плохо отметился, в остальном все нормально (стоит только отметить хороший плюс счета 176). Сложилась любопытная ситуация: до результата +3% не хватило 6 долларов, или 0,06%, что в районе статистической погрешности, хотелось бы услышать комментарий Директора ШИ по этому поводу
  8. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Нашел ошибку во второй неделе:
    доход индекса баланс2 там рассчитан так: 969.44 + (969.44 * 0.0882) = 1054.94
    но т.к. индекс был в просадке и не закрывался, то надо было так: 969.44 + (1030 * 0.0882) =
    1060.29
    1060.29-1054.94=5.35 на эту сумму у меня доход меньше, чем дб
    10294,03+5,35=10299,38. Тогда до целевых трех процентов не хватает 62 цента или 0.0062%
  9. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Портфель на следующую неделю остается практически тем же
  10. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    5я неделя:
    За развитием торговли на счетах на этой неделе не следил, так что могу только высказать отрицательное мнение о просадке патрика и все. На следующую неделю индекс баланс2 закрывается, тк. у скальпера плавающая просадка под 30%.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать