Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Уровни + Ценовые модели"
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Уровни + Ценовые модели"

    ТС "Уровни + Ценовые модели (Price Action)"


    Текущее состояние счета (balance/equity) – USD 9 906.73/10 077.91
    Profit/Loss по закрытым позициям - USD 647.99/741.26
    Absolute Drawdown – USD 219.24
    Maximal Drawdown - USD 263.54 (2.62%)

    p/s: редактируется в конце торгового дня.

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Price Action's Holy Bible GOOD + собственные наработки.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – М5 - MN.

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные инструменты компании Пантеон Финанс.

    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 559191
    Пароль инвестора - y8cgmiz

    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 18,914
  2. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII.I. Описание торговой стратегии (уровни) и пример работы по стратегии

    В стратегии используются обычные уровни пивота и дополнительно индикатор уровней supDem v2. Торговля осуществляется как на отбой от уровня/ей, так и на пробой, т.е. уровень - это и есть точка входа в рынок и возможно выхода из него с профитом, но об этом чуть позже, в посте "Дополнительные правила открытия и закрытия сделок".

    Описание уровней:

    DPV, WPV, MPV - пивот (день, неделя, месяц).
    DR, WR, MR - сопротивление (день, неделя, месяц).
    DS, WS, MS - поддержка (день, неделя, месяц).
    m - промежуточный уровень.

    Описание индикатора supDem v2 не знаю, но открываю сделки в основном на отбой от уровня (зона покупок и продаж). Использую показания индикатора supDem v2 с фрейма D1.

    Пример работы по стратегии:

    В качестве примера взял торговый фрейм Н1, на более старших фреймах уровни не отображаются. Если торговля осуществяется только по уровням, то это фреймы М5 - Н1. Дневные уровни так же не отображаются на фрейме Н1. М5 - это скорее всего скальперский вариант.

    1). Фрейм Н1. Вход в продажи на отбой с уровня WR1 (недельное сопротивление). SL на позицию между уровнями. TP - цель, предыдущий уровень. Ордер открыт в расчете на небольшой откат. Скрин 1.

    2). Фрейм Н1. По скольку на Н1 тренд восходящий можно попробовать войти в покупки с уровня MR1 (месячное сопротивление), хотя здесь нужно смотреть дневные уровни. На М5 есть уровень mS1 (промежуточный уровень дневной поддержки), вот с него и войти. Просто в качестве примера взял только фрейм Н1. SL и TP так же как и в первом примере (уровни). Скрин 2.

    3). Фрейм Н1. Вход в покупки на пробой уровня. Скрин 3.

    В общем думаю если посмотреть скрины, то особо и объяснять ничего не нужно и так все понятно, почему там вход и выход :) Есть конечно некоторые нюансы, но об этом в посте "Дополнительные правила открытия и закрытия сделок".



    Индикаторы и шаблон.
    Вложения Вложения
  3. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII.II. Описание торговой стратегии (ценовые модели) и пример работы по стратегии

    Здесь даже не знаю, что можно добавить от себя :) В теме "Шаблон оформления заявки в Школу Управляющих" => "Описание торговой стратегии", все очень содержательно с иллюстрациями описано. Тем более я не читал умных книг в которых описываются все эти ценовые модели, в основном все из собственных наблюдений. Могу только от себя довабить то, что такие фигуры как "Голова и Плечи", "Двойная вершина", "Двойное дно", "Тройная вершина", "Тройное дно", "Бриллиант" рассматриваю для входа в рынок очень редко, почти никогда :) "Бриллиант" еще можно взять как ценовую модель для входа в рынок, но это очень редкая модель. "Двойная вершина", "Двойное дно", "Тройная вершина", "Тройное дно", ... если все это рассмотреть с точки зрения мотода Price Action, то это просто уровень (ppz) и не каких заморочек :), но об этом постом ниже.
    Такие ценовые модели как "Восходящий треугольник", "Hизходящий треугольник", "Симметричный треугольник", "Клин (низходящий, восходящий)", "Флаг", "Вымпел", ... в общем я не вижу особой разницы между этими ценовими моделями и отношу только к двум видам, "Флаг" и "Треугольник" или "Вымпел" и "Клин". Как кому удобней так и называйте их, суть от этого не меняется, отрабатываются они, ну может быть 49/51. Вот с этими работаю часто. К тому же, если посмотреть разные фреймы, на Н1 это будет к примеру "Вымпел" или "Флаг", на более младших, М5, "Клин" или "Треугольник" или же канал :) А если это канал, то он может быть пробит в любую из сторон. Поэтому и заявляю в теме сразу несколько стратегий, которые по сути формируют одну.

    Пример работы по стратегии:

    Н1 (скрин1). После выстрела вверх формируется фигура "Флаг" или "Вымпел", в общем это не так важно (название). Важно то, что после этого выстрела идет консолидация с небольшой коррекцией и если цена сразу не откатывает, то скорее всего будет продолжение тенденции и через пару тройку часов, когда мы видим этот флажок, можно прямо с текущих заходить в покупки. Не нужно ждать как описанно в букварях пробитя, по крайней мере я его не жду. Для определения SL на этот "столб" можно натянуть фибо и так же установить его чуть ниже 38.2% или же между 23.6% и 38.2% (скрин 2), потому как уровни пивота пробиты и нет смысла уже на них расчитывать в выставлении SL. TP выставляется по уровню. К сожалению уровни (неделя и день) обновились и не могу показать где бы был TP. Так же, если флажок образовался рядом с какими то важными уровнями, то лучше пропустить этот сигнал на покупку. Скрин 3, тот же ценовой участок, только фрейм М5. Это я к тому, что "Флага" или "Вымпела" уже нет :)

  4. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII.III. Описание торговой стратегии (Price Action) и пример работы по стратегии

    Price Action - "ценовое движение" или "движение цены". Метод анализа рынка, включающий в себя как анализ трендового движения в целом, так и анализ отдельных баровых формаций.
    В основном буду рассматривать pin - bar, уровни ppz и торговлю в канале.

    Pin-bar



    Взглянув на рисунок 1 мы увидим как выглядит полностью сформированный пин-бар. Обратите внимание на то, как его далеко торчащий нос лжёт вам о будущем направлении движения цены. Название основано на старой европейской истории о деревянном мальчике, Пиноккио, чей нос становился длиннее каждый раз, когда он говорил неправду. Чем больше ложь, тем длиннее нос! Для нас это означает, что мы хотим увидеть хороший длинный нос всякий раз, когда видим пин-бар. Мы торгуем в направлении, противоположном тому, куда указывает нос (пин-бар на рис.1 показывает, что трейдеры должны были открыть короткие позиции, торгуя EURUSD). Вершины баров с каждой стороны пина являются «глазами» пина. Заметьте, что открытие и закрытие пин-бара должно быть в пределах левого глаза. Для носа, торчащего вверх, это значит, что, если максимум левого глаза находится, примерно, на уровне 1.2175 (как на рис.1), то открытие и закрытие пин бара должно быть ниже уровня 1.2175. Если открытие и закрытие происходит выше этого уровня, то это не настоящий пин-бар. Пин-бар на графике означает, что цена собирается пойти в направлении, противоположном тому, куда указывает нос пина. На рис.1 нос торчит вверх, поэтому трейдер должен ожидать снижения цен.

    Пин-бар должен иметь:

    1. Открытие/закрытие в пределах левого глаза.
    2. Выступать из окружающих баров (»высовываться» из окружающих баров); пин не может быть внутренним баром.

    Хороший пин-бар имеет:

    1. Длинный нос (и длинный нос относительно открытия/закрытия/минимума).
    2. Нос, выступающий далеко за пределы окружающих баров.
    3. Открытие/закрытие рядом с одним из концов бара.

    Лучшие сетапы на основе пин-баров появляются, когда они отталкиваются от:

    - фибо уровней (откатов предыдущего движения).
    - важных пивотных уровней.
    - скользящих средних.
    - слияния (разных МА или фибо уровней).
    - вершины или основания свинга.
    - отката текущего движения (откат должен быть не меньше 23% фибо восстановления от текущего движения), что является сделкой малой вероятности.

    Пин-бар – это очень надёжный сетап, если он возникает при данных обстоятельствах, показывающий, что вероятность изменения тренда очень высока.

    Пример работы по пин - бару:

    Консервативный вариант постановки стопа заключается в размещении стоп-лосса на расстоянии 10 пунктов от конца пин-бара/носа (точка, куда цена врядли дойдёт, далеко от глаз). Этот уровень работает теперь как сопротивление. Стоп-лосс и входной ордер размещаются в 10 пипсах от экстремумов потому, что цена иногда немного выглядывает из-за максимума и минимума, что может негативно сказаться на торговле.



    PPZ (Price Pivot Zones)

    PPZ – это горизонтальная линия, которая в прошлом служила и сопротивлением и поддержкой и в будущем может выступить в роли как сопритивления, так и в роли поддержки.

    Критерии PPZ:
    Более значимым будет тот уровень, который сформировался на более старшем ТФ.
    Уровень, выступавший в прошлом и в роли поддержки и в роли сопротивления будет сильнее того уровня, который был только сопротивлением либо только поддержкой.
    Уровень должен выступать в роли s/r по крайней мере 2-3 раза, но он не должен использоваться слишком часто, т.к. тем самым он будет истощен и станет не таким заметным и примечательным для большинства.



    В практике торговли следует выделять PPZ как минимум на двух старших таймфреймах. Т.е., если мы работаем на 4-х часовом графике, то на графике у нас должны присутствовать PPZ недельного и дневного таймфреймов.

    Для чего это делается. В отношении PPZ справедливо понятие «старшинства». Другими словами PPZ недельного графика будет более важна, нежели PPZ дневного графика. А та, в свою очередь, старше PPZ часового графика, и т.д. И, если PPZ часового или дневного графика может обозначить место остановки цены, или начала коррекции, то на PPZ недельного плана вполне может произойти смена тренда.

    Наклонные PPZ – своеобразные трендовые линии, которые одновременно являются и поддержкой и сопротивлением. Т.е. эти линии аналогичны по построению обычным горизонтальным PPZ, только имеют некоторый угол наклона. Используются, как дополнительный подтверждающий инструмент в слияниях с другими средствами технического анализа.

    Ниже несколько примеров наклонных PPZ:



    Источник: Price Action's Holy Bible GOOD
  5. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Дополнительные правила открытия и закрытия сделок

    Позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки истощения/разворота тренда, а так же при достижении пессимистичного уровня торговли.

    Стоп лосс может быть перенесен в безубыток при достижении небольшой прибыли по позиции. Так же не исключено фиксирование прибыли по позиции частями.

    Пример:

    Зафиксированна 2/3 части прибыли, на остальную стоп лосс по б/у + несколько пунктов.



    Возможен вход в рынок в понедельник на перекрытие гепа.

    Пример:

  6. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Начало торговли
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Не нашел правил установки стоп-приказа.
  8. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Не нашел правил установки стоп-приказа.
    1). Фрейм Н1. Вход в продажи на отбой с уровня WR1 (недельное сопротивление). SL на позицию между уровнями. TP - цель, предыдущий уровень. Ордер открыт в расчете на небольшой откат. Скрин 1.

    2). Фрейм Н1. По скольку на Н1 тренд восходящий можно попробовать войти в покупки с уровня MR1 (месячное сопротивление), хотя здесь нужно смотреть дневные уровни. На М5 есть уровень mS1 (промежуточный уровень дневной поддержки), вот с него и войти. Просто в качестве примера взял только фрейм Н1. SL и TP так же как и в первом примере (уровни). Скрин 2.

    Для определения SL на этот "столб" можно натянуть фибо и так же установить его чуть ниже 38.2% или же между 23.6% и 38.2% (скрин 2), потому как уровни пивота пробиты и нет смысла уже на них расчитывать в выставлении SL.

    Консервативный вариант постановки стопа заключается в размещении стоп-лосса на расстоянии 10 пунктов от конца пин-бара/носа (точка, куда цена врядли дойдёт, далеко от глаз). Этот уровень работает теперь как сопротивление. Стоп-лосс и входной ордер размещаются в 10 пипсах от экстремумов потому, что цена иногда немного выглядывает из-за максимума и минимума, что может негативно сказаться на торговле.

    К тому же стоп приказ уже задан вашими условиями.
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    Вошел в рынок по еве обёъмом в 0.1, стоп лосс примерно 280пп., с учетом комиссии и свопа. Тем самым правила не нарушены. А зафиксировать убыток я могу и с меньшими потерями с рынка, это описано в дополнительных правилах открытия и закрытия сделок, "позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки истощения/разворота тренда, а так же при достижении пессимистичного уровня торговли".
  9. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Евгений, в теме заявлена смешанная стратегия (индикаторная, ценовые модели и рrice аction - движение цены), поэтому и торговля будет именно по смешанной стратегии. Если я начну описывать все нюансы входа и выхода из рынка, мне и 10 страниц не хватит :), потому как, каждый отдельный вход и выход индивидуальны и зависят от многих факторов, и их лучше комментировать в процессе торговли. На истории я так же не могу показать, поскольку наверное вкурсе, что уровни пивота имеют свойство переодически обновляться (перерисовываться), а именно по ним и будут выставляться SL и TP. Вот Вам еще один из примеров онлайн торговли.

    Фрейм Н1. Вход в покупки (правда это рыночный вход), не знаю как у меня все это получиться отложками, так как в условиях сказано, "Конкурсант обязан выполнять важное правило – СНАЧАЛА ОПИСАНИЕ СДЕЛКИ, А УЖЕ ЗАТЕМ СОВЕРШИТЬ ТРЕЙД. При нахождении несоответствия между объявлением на форуме о сделке и совершением трейда на торговом счете, участник снимается с любого этапа конкурса, когда бы это несоответствие не было выявлено." Это просто жесть, ШУ Нострадамусов ))), но это все лирика :), смотрите скрины.

    Почему я открыл ордер на покупку? Потому что там уровень WR1 (недельное сопротивление)? Так вроде как торговая неделя подходит к завершению, сделка открыта в четверг в 23:00 по терминальному, дневные уровни тоже как то уже не совсем работают (час до закрытия дня). И почему я купил с этого уровня, а не продал? Хотя если посмотрите второй пост, именно с этого уровня продавал и взял профит. А может я открыл этот ордер просто потому, что тренд на Н1 восходящий? А почему бы и нет? Н1, тренд восходящий, просто покупаем, логично (рrice аction - движение цены)? Не будем же мы пытаться своим объёмом в 0.1 лот сломать/развернуть этот тренд )) Как видите причин для входа в рынок можно найти очень много и это только проанализировав один тайфрейм. На самом деле, вход в рынок в покупки был потому, что на мой взгляд пробит/взят ценовой уровень 1.3100 (это все в рамхах фрейма Н1) и если посмотреть на тот же график фрейма Н1, то видно что образовался уровень ppz (это уже из темы рrice аction). Так что уровень WR1 (недельное сопротивление), в данном примере не имеет никакого отношения к этой сделке.
    Теперь давайте разберемся со стоп - лоссом. Где мне его установить? А может если я войду в рынок микрообъёмом 0.01 лот, его вообще нет смысла устанавливать? В ваших же условиях черным по белому написано, что участник обязан соблюдать риски. Риск на одну открытую сделку в % от депозита (но не более 3%), риск на возможные максимальные потери в % от депозита (но не более 20%). При депозите в 10 000$ и микролоте 0.01, сами понимаете куда можно запулить этот стоп - лосс, на сколько пунктов от входа в рынок :) Но поскольку при депо в 10 000$ я не собираюсь торговать микролотами, поэтому риски придеться все таки ограничивать. В данном примере я просто рискую в этой сделке 30$. Почему именно 30$, а не 100$ к примеру? Тогда вопрос на вопрос, а почему 100$, а не 30$? :) Я в этой сделке уверен именно на такую сумму и в случае неудачи готов ее потерять, потому как не знаю куда сейчас можно установить стоп - лосс. Хотя если так же посмотреть на график (цену), видно что он установлен не от балды. Вообще то я его могу установить и ниже уровня MPV (месячный пивот), к примеру 1.2850 и при неудачном раскладе, вдруг завтра часовой свечой сделаем 150пп., потеряю только 150$, что в рамках условий ШУ. Но дело в том, что я не буду дожидаться этого убытка и зафиксирую его намного раньше с рынка. И не важно, что при стопе в 150пп., TP будет всего 20пп.. По той же теории вероятностей, сделка с большей вероятностью закроеться в профит, чем по SL. Скрин.



    Теперь смотрите тот же день, фрейм М15. На этом фрейме у меня дневные уровни (индикаторы и шаблон выложил). Что мы здесь видим? В принципе стоп - лосс установлен правильно, ниже уровня дневного пивота. Хотя опять таки, до закрытия дня около 1 часа и цена врядли достанет даже до пивота. Значит формально даже по индикаторной системе стоп - лосс установлен верно. Почему я устанавливаю стоп - лоссы именно между уровнями, а не на уровнях? Потому что цена имеет свойство отбиваться от этих уровней :) и если стоп - лосс будет установлен на уровне, то может просто выбить стоп и развернуться. Обратите внимание на уровень mR2 1.3130 (дневной промежуточный уровень сопротивления), именно на этом уровне я фиксировал часть прибыли от покупок, а остальную перевел в б/у + несколько пунктов.



    Далее. Открытие нового торгового дня, индикатор пересчитал дневные уровни, что имеем? А имеем то, что наш стоп - лосс установлен не в тему, чуть выше объяснил почему. Цена может пробить дневной пивот, дойти до уровня mS1 (дневная промежуточная поддержка) и от него уже оттолкнуться. Получаеться, что нас может вынести по стопу и уже после этого пойди в нужном направлении.



    Опять задаю себе тот же вопрос, а куда мне его установить? А установлю я его так же между уровнями, т.е. модифицирую. В данной ситуации предпочтение больше отдаю уровням DPV и mS1, между ними и установлю. Если выбьет и достанет уровня mS1 с него можно поробовать опять войти в покупки (интрадей).



    Видите, Евгений, это всего лишь один из вариантов, хотя разыграть его можно разными способами, главное что бы не было нарушено правило, "риски на одну открытую сделку в % от депозита (но не более 3%), риск на возможные максимальные потери в % от депозита (но не более 20%)."

    К тому же смотрите еще вариант, но без скринов. В посте по прайс экшн я описал торговлю по пин - бару, но искать их буду от Н4 и выше. В конце каждой торговой недели просматриваю все инструменты и все фреймы по ним, даже в течении недели иногда делаю это. Но это все очень сложно, проанализировать 30 инструментов и каждый фрейм. К примеру нашел я этот красивый пин на недельных или месячных графиках, но так получилась что в данный момент цена находиться чуть ниже чем 10пп. от основания, как быть? Естественно я войди в эту сделку, так как для таких фреймов это не критично, где профит может достигать от 300 до 500пп. Теперь опять таки на счет стоп лосса. По букварю, стоп лосс я должен установить выше основания на 10пп., верно? А если у меня там уровни? Поэтому стоп лосс я буду устанавливать не на 10пп. выше основания, а на несколько пунктов выше уровней, а от установки стоп лосса варьировать объёмом.

    Поэтому, разрешите мне в процессе торговли все это описывать :) Краткое описание торговой системы я предоставил, так же как и примеры торговли.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Короче... на всякий случай... Переносить стоп в сторону увеличения убытков запрещено.
    При нахождении несоответствия между объявлением на форуме о сделке и совершением трейда на торговом счете, участник снимается с любого этапа конкурса, когда бы это несоответствие не было выявлено." Это просто жесть, ШУ Нострадамусов )))
    А Вы как хотели.... Нам всего за три (!) месяца надо убедиться в системности работы трейдера и его дисциплинорованности. Если не получается сответствия - ...мы ничем помочь не можем.
    Все действия, не предусмотренные в описании ТС, априори считаются торговлей "от фонаря". Прошу это учесть.

    Можете приступать к работе.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать