Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Канатоходец"
+ Подписаться
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак 2-й ЭТАП

    Позволю себе напомнить основные моменты своей стратегии и рассказать о том, как я буду с ее помощью формировать портфель на 1000 usd.

    ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ моей инвестиционной стратегии (ИС):

    1) Широкая диверсификация. На сколько только позволяет депозит (как правило это порядка 12-16 управляющих). Общая цель – по возможности не давать на долю одного управляющего более 10% от депозита.

    2) Преобладание в портфеле управляющих с консервативной и умеренно-консервативной торговой стратегией (преоладание в деньгах, а не в количестве... агрессоров может быть много, но доля каждого будет малой в денежном выражении).

    3) САМОЕ ГЛАВНОЕ: постоянная перебалансировка портфеля. Каждый раз, когда позволяет конец торгового периода я буду выводить всю прибыль, за счет чего латать прорехи в убыточных счетах, а так же распределять прибыль исходя из первоначальных долей управляющих в портфеле.

    Некоторые исключения. В процессе формирования портфеля на 1000 usd., я столкнулась с некоторыми трудностями. В частности, доля необходимого мне управляющего Свена (7031) оказывается достаточно большой для моего портфеля – 20%. Для меня это риск, на который я решилась пойти в надежде, что минусовая неделя у Свена уже была и он в ближайшие недели, а надеюсь и месяцы, будет торговать в прибыль. В любом случае управляющий очень консервативный и я надеюсь, что этот риск себя оправдает.
    В остальном все более менее сбалансировано. Темным лошадкам и агрессорам много не даем (хотя должна признать, что их немало и при другой величине депозита пропорции возможно были бы другие, что на 3-м этапе я и продемонстрирую).

    К сожалению в портфель в этот раз не попал 5000105 счет, у него сумма входа 500 usd. Вкладывать 50% депозита в один счет, это слишком рисковано, даже при всем уважении к управляющему этого счета. С удовольствием введу этот счет в портфель на следующем этапе.

    Кроме того, из портфеля исключил счет 5000100. Пока на «карантине». Решаю исключить его вообще, или перевести в ранг «ангрессоров» и темных лошадок. Управляющий, который долгое время показывал отменные результаты и казался вполне консервативным, с нового года внезапно стал увеличивать объемы сделок, и как следствие пошли неприятные просадки... сейчас непонятно, это он насчупывает свою новую стратегию, или что... но в любом случае из консервативных он точно будет выведен, а окажется ли в моем портфеле и где, покажет время.
    Итак, собственно портфель:

    Консерватор
    7031 - 200

    Консервативно- умеренные
    5000419 - 100
    5000152 - 100
    5000080 - 100
    5000182 - 100
    5000176 - 100
    5000380 - 50

    Агрессоры
    5000500 - 100
    520050 - 100
    504699 – 50

    __Alla1960__504699. Оказалась у меня в портфеле в агрессорах и темных лошадках. Объясню почему. Управляющий отличная и в предыдущем варианте показывала хорошие результаты, так что ее взяли в Индекс. Как раз это и может сыграть с ней (а скорее с ее инвесторами) злую шутку. Соотношение ее капитала и капитала инвесторов КУ/КИ резко изменилось (инвесторов стало больше), а это бомба замедленного действия, которая чревата тем, что при незначительной просадке КУ может уйти в минус и тогда все убытки лягут на инвесторов. В связи с этим, ее долю сократила и желаю ей удачи и профита!

    Ввела так же два ПАММ 2.0 счета в замен ПАММу 5000164, который был в демо-портфеле. Мест в 164-м на данный момент нет, а эти два счета, как мне показалось могут временно (а может и дольше) заменить 164-й. Показатели у них приемличые, соотношение КУ/КИ вполне, показатель макимальной просадки и восстанавливаемости тоже в пределах нормы (по крайней мере приемлем для меня в условиях такой широкой диверсификации).

    Вот собственно скан из рабочего кабинета на неделю (19.05.2013 – 25.05.2013):

  2. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, первая неделя на реальных деньгах.

    Итог: 1023,88 usd или +2,38%

    Кто-то скажет «не фонтан», я скажу – отлично. Меня этот результат вполне устраивает.


    Драма недели – Свен и 7031. Опытный управляющий был подобен Гарри Поттеру , который схлестнулся с евро/долларом и всю неделю искры летели от этого напряжения... и все же победил Павел (Сванцев)... я очень переживала именно за него, так как его доля в моем портфеле излишне хотя и вынужденно велика (20%). И все же спасибо управляющему за работу, ведь 0,30% это плус, а не минус ;)
    Впрочем при перераспределении средств (а напомню, что моя стратегия именно на этом и строится, на подолевом расперделении полученной прибыли) в счет Павла я доливать ничего не буду. Не из-за недоверия к нему, но чтобы не увеличивать и без того большую его долю.
    Основной минус недели – счет 5000182 (-2,46%), но не все же коту масленица, тем более не переживаю управляющий опытный и справится с рабочей просадкой. А как показала моя стратегия такой минус портфель проглатывает и перемалывает совершенно спокойно.
    Теперь о перестановках. Вывожу деньги из всех тех, у кого позволяет ТП.
    Получаю картнку следующую


    А на балансе соответственно полученые от прибыли деньги, которые буду распределять в долях на каждого


    Прежде всего выравниваю просадку 5000182 (2,47 usd) и затем распределяю всем оставшиеся средства, пытаясь сохранить равный или близкий к равному баланс. Получается от 0,88% до 2,63% на каждого управляющего (кроме свена, у него и так много ;) )

  3. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ИТОГИ 2 НЕДЕЛЯ, 2-ГО ЭТАПА
    Итог за 2 недели – 1052,05 usd или +5,2%


    Итоги меня радуют, стратегия себя оправдывает. Широкая диверсификация и постоянная перебалансировка помогают выравнивать дисбаланс портфеля и сглаживать углы.

    Вывела всю прибыль (где это позволили окончания торговых периодов). Получилась сумма приблизительно равная прошлой недели 23,83 usd:





    Дальше как требует стратегия: прежде всего латаем дыры в просадках. На этот раз это снова счет 5000182. Сетовать не буду, управляющий опытный, уверена, что отобьет. Дальше всю оставшуюся сумму делим среди всех управляющих кроме Sven 7031 и счета 5000152. У Свена и так перебор доли в портфеле, а у 5000152 не закончен ТП и из него нельзя выводить деньги. При этом управляющий этого счета отлично поработал на прошлой неделе и его прибыль итак гораздо больше, чем после рампределения на других счетах. Таким образом, пытаясь максимально уровнять доли управляющих оставим его и Свена без пополнения, а в остальных зальем по 2,84 usd (некоторым пришлось залить по 2,85, но не думаю, что 1 цент значительно обрушит стратегию )) )
    После перераспределения портфель на следующую неделю выглядит так:



    Очень надеюсь, что на следующей неделе 5000080 улыбнется наконец удача, а все остальные управляющие покажут положительные результаты.
    Всем хорошего профита, дамы и господа.
  4. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ИТОГИ НЕДЕЛЯ 3
    З-я неделя выдалась непростой. Отрицательные результаты показали сразу несколько управляющих. Но это не повод для паники... более того мой портфель лишний раз показал свою стресс-устойчивость к такому поведению на рынке и благодаря широкой диверсификации, я потеряла всего меньше одного доллара 1051,12 usd, против 1052,05 usd

    И все же, не смотря на то, что в целом по портфелю неделя отрицательная, но по отдельным счетам есть профит. Прибыль из прибыльных счетов, на которых это позволяет окончание ТП я вывожу и перераспределяю в пользу просевших, во-первых для того, чтобы сохранять баланс долей (положение моей инвестиционной стратегии) и во вторых это позволит просевшим счетам быстрее выйти из минуса.


    13,49 usd распределила между 5000080 и 5000182 счетом

    По итогу на 4-ю (надеюсь финальную итоговую) неделю имеем:
  5. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ИТОГИ 4-й НЕДЕЛИ, 2 ЭТАП
    ОБЩИЙ ИТОГ: 1069,72 usd , или + 6,97%

    А эт значит, что стратегия себя оправдала на реальных деньгах и с меньшей суммой и я готова выйти в следующий тур!!!
    Итак, цифры и сканы:


    итог за 4 недели + 69,72 usd
    Если на следующей неделе мне прибавят к депозиту +2000, то буду распределять их по тем же долям. Но сейчас не стану отступать от сратегии и выведу прибыль с некоторых счетов, в пользу просевших, для того, чтобы выровнять ситуацию на 5000176 счету


    После увеличения депозита планирую:
    1) Докупить (если будет возможность) 5000164 счет
    2) Увеличу (или сокращу), но выровняю долю агрессоров и эксперементаторов, счета: 520050, 504699, 5000500, 5000380, у всех будет равный кусок пирога – по 100 usd, кроме того в эту группу добавлю 5000100 счет. Итого группа агрессоров получит 500 у.е из 3000, то есть где-то около 15-17% от общего депозита и не более 3% на каждого.
    3) Выровняю долю консервативных-умеренных счетов: 7031, 5000182, 5000080, 5000152, 5000164 (если смогу в него войти).
  6. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вчера поступили деньги на новый этап + еще 2000!!! Спасибо админам и Компании!
    Размещать на этой неделе новую сумму не стала (многие управляющие уже дали результат).
    Поэтому размещаю результаты за прошлую неделю (она вышла уже сверх требуемой, 5-й). Неделя была хорошей, профит увеличен.



    РЕЗУЛЬТАТ: 1098,26 usd или 9,8% за 5 недель 2-го этапа
    На текущей недели все без изменений, только вывела прибыль на баланс, чтобы потом распределить согласно стратегии по тем долям, которые были отданы каждому управляющему изначально.
  7. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    3-й ЭТАП

    Поступили деньги, мы снова в работе!
    Прошлая неделя хоть и была промежуточной между этапами в ожидании новых денег, но оказалась очень хорошей… и хотя деньги начислили среди недели я не стала их распределять в среду и четверг, так как большинство управляющих уже закрыли прибыльные сделки и у них висели открытые, но с непонятным знаком плюс или минус. Исключением явились ПАММ 2.0 счета 5000164, 5000152 и 5000419. Все мы знаем как тяжело попасть в ПАММ 2.0 счет, когда он забит инвесторами под завязку и потому, когда среди недели эти управляющие закрыли сделки с прибылью и на их счетах образовалось свободное место для инвестиций, я тут же туда «впрыгнула».
    В целом портфель изменился не сильно, добавилась пара-тройка новых управляющих и немного скорректированы были пропорции, которых буду придерживаться и далее проводя постоянную перебалансировку портфеля, о чем писала не раз, ссылаясь на свою инвестиционную стратегию
    Итак, отправной точкой для 3-го этапа стала сумма: 3 130,85 usd, из которых 3000 usd – начислено «Пантеон Финанс», а 130,85 составляет мою прибыль от 2-го периода
    Эту сумму я взяла за основу, и от нее буду стремиться набрать в текущем месяце минимум +3% (то есть порядка 94 usd)
    Хочу сразу сказать, что распределить все точно как хотела не получилось из-за ПАММ 2.0 счетов, для чего пришлось небольшую сумму оставить для того, чтобы была возможность дозалиться среди недели
    Весь портфель разделен как и раньше на несколько секторов с различной рисковостью инвестиций: консерваторы, умеренные, агрессоры-эксперементаторы, добавила еще один прормежуточный сегмент и разбила умеренных на 2 под сегмента с разницей в долях

    КОНСЕРВАТОРЫ (плановые 45%-50% портфеля, не более 15-17% на каждого)
    7031 – 500 usd
    5000105 – 500 usd
    5000164 (ПАММ 2.0) – 500 usd

    УМЕРЕННЫЕ-КОНСЕРВАТОРЫ (до 20% портфеля, не более 10-12% на каждого)
    5000080 – 300 usd
    5000182 – 300 usd

    УМЕРЕННЫЕ (до 20% портфеля, не более 5-6% на каждого)
    5000176 – 200 usd
    5000152 (ПАММ 2.0) – 200 usd
    5000419 (ПАММ 2.0) – 200 usd

    АГРЕССОРЫ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ (10%-15% портфеля, не более 1,5-3% на каждого)
    5000500 – 100 usd
    534457 – 100 usd
    520050 – 100 usd
    504699 – 50 usd
    5000380 – 50 usd

    Итого получилось, что в консерваторах – 50% (около 48% по факту), в умеренных – 40 (около 38%) и в агрессорах – почти 13%
    По факту, как видите цифры на счетах немного отличаются, во-первых из-за того, что невозможно было из некоторых агрессивно-эксперисментальных вывести в этот ролловер (не конец ТП), а во вторых не во все ПАММ 2.0 удалось зайти полной мерой. Но в целом, общий баланс установлен и я уверена, что портфель и дальше покажет стабильность со знаком плюс.





    И еще 173,85 на балансе ожидают входа в 5000152, 5000419 и 5000176 счета. 5000176, конечно не ПАММ 2.0 счет и можно было бы инвестировать в него в полной мере все 200, но так как его соседи по сегменту не имеют полной суммы, то и его я решил тоже ограничить, ведь одна из основ стратегии – баланс и стремление к сохранению долей.

    Всем желаю на новой неделе профита!
  8. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сорри, что подзадержалась с отчетом, но результат от этого не изменился )))
    Итак, отчет за первую неделю 3-го этапа
    1-я неделя:
    +81,13 usd
    +2,59%
    итого: 3 211,13 usd
    Результат мне нравится!
    Теперь детали

    Итоговая сумма на начало 3-го этапа: 3 130 usd,
    Большая часть из них была проинвестирована и лишь 173 доллара оставила для того, чтобы среди недели доинвестировать в ПАММ 2.0 счета (5000152 и 5000419), по 50 usd и так же в счет 5000176, который тоже находится в этой же группе Умеренных. ПАММ 2.0 дали прибыль на неделе и у них образовались места, куда я и инвестировала остаток средств. Но на балансе так и остались 39,90, которые на первой неделе не работали. Жаль, но по другому не получилось.


    Результат по рабочим деньгам:


    Следуя стратегии прибыль поставила на вывод и после роловера образовалась сумма, которую я потом распределила по всем управляющим:


    В первую очередь восполнила убытки на счету 5000500 (он дал инвесторам убыток в 8,19% но поскольку его доля в портфеле незначительна, так как он в сегменте агрессоров, то у меня убыток составил всего 8,19 usd). Итак восполнив убытки, остаток денег распределила таким образом, чтобы сохранялись доли управляющих, а также групп в целом. Получилось, что у консерваторов теперь по 519, 28 usd у каждого, у консервативно умеренных по 312,15 usd, у умеренных по 202,76 usd, остатки у агрессоров распределились по 105, 103, 52, 53 usd (точнее смотри на скане).
    Таким образом в каждом сегменте и группе у управляющих снова выравнены доли и в целом доли управляющих в портфеле сохраняются приближенными к начальным на данном этапе. Все сбалансировано и надеюсь и в дальнейшем будет приносить мне прибыль.


    Всем успеха и удачных инвестиций на новой неделе!
  9. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ЭТАП – 3, НЕДЕЛЯ - 2

    Всего на счету: 3297,88
    +86,75 usd за неделю
    +2,7% за неделю
    +5,36% за 2 недели 3-го этапа

    Что сказать. Управляющие в ударе. Результат вполне четкий. План выполнен, теперь нужно удерживать позиции (что на самом деле, в рамках такого широкдиверсифицированного портфеля как мой, вполне реально и вполне возможно).


    Минус показал 5000152 (-2,82%), но на всем портфеле это никак не сказалось, что еще раз подтверждает правильность выбранной стратегии широкого распределения и постоянной перебалансировки.
    После такого результата снова вывожу прибыль из тех счетов, где позволяет конец ТП и перераспределяю. Конечно, обычно я доливаю в тот счет, который минусанул и просел, чтобы выровнять его долю и дать возможность скорее отработать минус. На в случае с 5000152, к сожалению это невозможно, так как это ПАММ 2.0 счет и при минусе капитал управляющего стал еще меньше, а значит возможность долзалить инвестиции на этот счет стало еще меньше. Буду ждать плюса с его стороны и уже по результатам доливать деньги на этот счет и столько, чтобы максимально выровнить его долю в той группе счетов, в которой он находится.

    Выведено для перебалансировки:


    Для перебалансировки решила немного скорректировать свою стратегию. Как и раньше, если позволяет тип счета, буду прежде всего:

    1) Ликвидаровать минус
    2) Распределять прибыль начиная с консервтивных счетов и так дале вниз к агрессивным
    3) Если агрессивным при этом не достанется средств распределенной прибыли, переживать не буду. Они еще заработают.
    4) Если с течением времени разрыв между долей агрессивных счетов и консервативных значительно увеличится (ну, к примеру они уже не будут занимать 2% портфеля, каждый, а меньше 1% или 0,5%), тогда долью в них денег, дабы выровнить этот дисбаланс.
  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    ВНИМАНИЕ

    Поскольку через ЛК не все сообщения доходят (у кого-то переполнен ящик, кто-то не читает вовсе), сообщаю каждому лично. Впрочем, если Вы прошли верификацию и в Вашем кабинете в разделе Верификация есть подтверждение, что Вы верифицированы, то это сообщение для Вас не актуально.
    Введены новые правила и возможности верификации. Верифицироваться теперь нужно ТОЛЬКО через Личный кабинет на сайте «Пантеон Финанс». Поэтому мои полномочия по сбору документов упразднены, я теперь подаю только результаты учаcтников ШИ и заявки на пополнение денег при переходе. Но без верификации ИМЕННО ЧЕРЕЗ САЙТ, фин-служба не начислит денег (это касается именно конкурса, а не вообще).
    Верифицируйтесь НА САЙТЕ. И после, дайте мне знать (на ящик pr-m@panteon-finance.com) что все ОК. В этом ОК-письме вышлите, плз, ссылку на Вашу тему на форуме и логин профиля зарегистрированного по партнерке на сайте «Пантеон Финанс», чтобы я мог ускорить процесс.

    Просьба выслать мне на почту статус по верификации, логин на Пантеоне и ссылку на свою тему на форуме.
    Спасибо!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать