Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Канатоходец"
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Канатоходец"

    КАНАТОХОДЕЦ
    СТРАТЕГИЯ ПОСТОЯННОЙ, ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕБАЛАНСИРОВКИ ПОРТФЕЛЯ

    Сумма к инвестированию - 10000$


    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Материалы сайтов:
    www.procapital.ru, www.panteon-finance.com, www.mmgp.ru,
    II. Тип стратегии:
    Умеренная стратегия, построенная на поддержании постоянного соотношения доли каждого управляющего в портфеле.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель перераспределяется. Вся прибыль выводится и перераспределяется между всеми управляющими таким образом, что их доли остаются постоянными.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риски в портфеле распределяются в зависимости от характера работы управляющих. Консерваторы получают до 10% от депозита, умеренные – до 8%, агрессоры же получают не более 2,5-3% на каждого управляющего этой группы.
    Количество управляющих – 14. Доли распределяются исходя из тех групп, в которых находятся выбранные мной управляющие: Консерваторы, Умеренные и Агрессоры. У каждой группы своя доля в портфеле: Консерваторы – 60%, Умеренные – 35%, Агрессоры – 5%. Соответственно на долю каждого управляющего в группах должно приходиться: у Консерваторов – неболее 10%, у Умеренных – не более 6-7%, у Агрессоров – не более 2,5-3% на каждого управляющего. Таким образом, при получении просадки всех 5-ти управляющих консервативной группы в 10% (среднее максимальное значение по статистике группы), просадка портфеля составит всего 2,5%
    (в группе просадка составит всего 5%, а поскольку группа Консерваторов составляет 60% депозита, то убыток по всему портфелю при просадке всех управляющих группы на 10% (инвестору 5%) составит всего лишь 3%).
    Аналогично расчитываем по группе Умеренных. Средняя максимальная просадка по этой группе может составлять 20%. При просадке всех участников группы на 20% на инвестора будет приходиться не более 10% а в пересчете на всю эту группу - 3,5% на весь депозит.

    Что касается группы Агрессоров, то средний максимальный уровень просадки их может достигать 80%. Как правило просадка такой силы выводит капитал управляющего в минус и большая часть убытка ложиться на долю инвесторов. Однако, выбранные мной агрессоры из управляющих Пантеон Финнс зафиксировали пока максимальную просадку не более 31% и при этом соотношение КУ/КИ не позволило управляющему уйти в минус (что радует). Вместе с тем, доля группы агрессоров в портфеле составляет всего 5% и потому даже при просадке всех членов агрессивной группы на 80%, убыток по всему портфелю не превысит 1-2%. Таким образом, если представить себе ситуацию, при которой все управляющие всех групп одновременно достигнут средних максимальных просадок (что не реально), то портфель в целом просядит не более, чем на 8%.

    Ожидаемая доходность – 5-8% в месяц
    То есть при самом неблагоприятном исходе (тотальный убыток всех управляющих) портфель может показать результат близкий к нулевому.

    Страховка. В качстве дополнительной страховки в консервативную часть портфеля ввожу два ПАММ 2.0 счета.

    Показатель КУ/КИ. Считаю одним из важнейших показателей, так как при слишком сильном перекосе в сторону капитала инвесторов, капитал управляющего (который возмещает часть убытков инвесторов, по оферте) очень быстро может уйти в отрицательную зону и тогда все убытки лягут на плечи инвесторов, а мне бы этого очень не хотелось. По этой причине, к примеру был не включен в портфель счет Вероники 7165. Перекос в сторону инвесторских денег там слишком большой, так что даже просадка в 10% способна увести КУ в минус. Максимально допустимым для себя значением считаю 1 к 5, 1 к 6. Следует к тому же заметить, что наиболее выгодным в этом смысле показателем отличаются управляющие Пантеон Финанс, у которых соотношение КУ/КИ в большинстве случаев находится в пропорции 1 к 2.


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля, а так же писать об изменениях, которые будут проводиться. В основном изменения будут касатся перераспределения денег внутри портфеля с целью сохранения первоначальных долей каждого из управляющих


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Суть стратегии основывается на крайней диверсификации и на поддержании постоянного соотношения долей управляющих в портфеле. Количество управляющих – 14. Они разбиты на 3 группы: Консерваторы (60% от депозита), Умеренные (35% от депозита) и Агрессоры (5% от депозита). Каждый из управляющих группы имеет определенную долю в портфеле. Управляющие консервативной группы - 10%, управляющие умеренной группы - 7%, управляющие агрессивной группы – 2,5%.

    Доли управляющих в портфеле будут по возможности поддерживаться постоянными, для чего еженедельно вся полученная прибыль будет перераспределяться между всеми участниками портфеля. На мой взгляд данная стратегия позволит сгладить острые углы, сделает портфель более сбалансированным и что самое главное стабильным.

    VII. Пример работы по стратегии:

    Для реализации данной стратегии выбраны следующие управляющие:
    Консерваторы
    5000100 Lion http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000105 SkyFx http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000106 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000164 (памм 2.0) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Sven 7031 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Galaxy 9185 (памм 2.0) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend

    Умеренные
    5000080 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000176 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Maksim 5000182 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    TP 6482 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Alla1960 504699 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend

    Агрессоры
    5000242 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000194 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    Соотношение КУ/КИ у каждого не более 1 к 5, а по большей части 1 к 2, что позволит мне выдерживать возможные просадки управляющих от 20% до 40% не подвергаясь опасности нести на себе весь убыток. Конечно, это крайний случай, но все же лучше знать прикуп и жить в Сочи ;)

    Теперь о долях и размерах инвестиций:



    Х. Начало инвестирования
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 18,246
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Интересная стратегия.

    Портфель принят. Можете приступать к инвестированию.

    Тема переносится в раздел 1-го этапа. Ждем подведения итогов.

    Желаю удачи!
  3. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ИТОГИ. НЕДЕЛЯ №1 (6-13 апреля)
    Итак, первая неделя оказалась удачной несмотря на просадку 2-х управляющих: Galaxy 9185 и 5000242
    Итог первой недели: +1,95%



    Теперь относительно перебалансировки портфеля. По моей стратегии пропорции и доли управляющих в портфеле должны по возможности сохранятся максимально близко к начальным пропорция и долям в портфеле. В идеале, хотелось бы чтобы если у управляющего изначально была доля 10% в портфеле, то чтоб она так и оставалась из недели в неделю. К сожалению, это невозможно по причине разных торговых периодов (с продолжительностью более 1-й недели), так как из этих счетов нельзя выводить прибыль раньше времени. Однако, перераспределять прибыль из тех счетов, из которых можно выводить прибыль ничто не мешает. Так и поступим.



    *** - указаны счета, из которых мы не можем на этой неделе вывести прибыль (потому что там ее нет, или потому что ТП нам это не позволяет)
    Вместе с тем, из 195,31 usd прибыли , 185,97 usd все же можно вывести на балансовый счет и перераспределить между всеми счетами портфеля исходя из доли каждого управляющего.
    Однако, впервую очередь из полученной прибыли «возмещаем» убыток на тех счетах, на которых получен убыток. На это потребуется 134,17 usd. Таким образом, мы выровняем положение на просевших счетах Galaxy 9185 и 5000242.
    Оставшиеся от прибыли 51,80 usd мы распределим между всеми счетами операясь на те доли, которые эти счета изначально занимали в портфеле. Исключением будут лишь два счета с ТП 4 недели, на которых и так зафиксирована хорошая прибыль (большая, чем их доля и с перебалансировкой которых мы сейчас ничего не можем поделать). Это, конечно, вносит вынужденный дисбаланс в портфеле, но не настолько сильный, чтобы говорить о крахе стратегии, согласитесь.
    Итак, на новую неделю все будет выглядеть следующим образом:



    В консерваторов добавилось по 6,28 usd, в умеренных по 4,73 usd (на Аллу, правда не хватило доллара, но это в пределах погрешности )) ) Что же касается агрессоров, то им досталось по 1,29 usd
    С легким перекосом в 2 счетах, портфель в целом сохраняет тот же баланс, что и изначально.
  4. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Спасибо за подробный отчет! Принято!
    Удачи на второй неделе!
  5. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    НЕДЕЛЯ 2, итоги.
    Результат за 2-ю неделю +1,76%
    Результат за все время +3,75%
    То есть фактически за 2 недели достигнут плановый результат. Спасибо управляющим и моей инвестиционной стратегии.
    На неделе случились 2 рабочии просадки (у ТР 6482, и у 5000242), но как и ожидалось благодаря моему хорошо сбалансированному портфелю эти два минуса были перемолоты прибылью, которую принесли другие управляющие. У ТР сейчас не лучшие времена, но в целом управляющий показывал и показывает очень хорошие результаты и я не намерена из-за временных неудач выходить с этого счета, который в целом удовлетворяет моей стратегии. И уж точно ТР с лихвой способен отработать минус. А бегать от управляющего к управляющему и ловить на каждом витке минус за минусом, - не мой метод ))
    Моя инвестиционная стратегия в который раз доказывает свою жизнестойкость (пусть это не скромно, зато доходно )) ). Уверена, что сохранять постоянное соотношение долей в портфеле (как по группам Консерваторы-Умеренные-Агрессоры, так и по каждому управляющему в группе), это правильная тактика, которая сохранит меня от жестких перекосов как по прибыли, та и по убыткам.
    Итак вот результаты:


    Как всегда в начале пускаем прибыль на выравнивание просадок у тех, кто получил минус. Выравниваем до изначальных 700 usd (у ТР) и 250 usd (у 5000242-го) Для этого потребуется 26,80 usd, и 8,59 usd соответственно. В общей сложности на восполнение просадок уйдет 35,39 usd



    Теперь остаток распределяем по группам: 60% (117,38 usd) на Консерваторов, 35% (68,47 usd) на Умеренных и 5% (9,78 usd) на Агрессоров.
    Так как среди консерваторов есть незаконченный ТП у 5000164-го и мы не можем выводить из него деньги и проводить перебалансировку, но при этом у него доходность выше, чем у остальных, то прибыль на него раскидывать не будем (итак хватает )) )... по остальным 5-ти консерваторам, входящим в группу соответственно распределиться по 23,48 usd на каждого.
    У умеренных по 18,9 usd а 5000182 лишь 3,30 чтобы довести до равной с остальными умеренными доли. На каждого же из агрессоров по 4,77 usd.
    И наконец, картина на следующую неделю: общее количество денег и так же расчетные величины (которые не всегда совпадают из-за незаконченности ТП у некоторых счетов)
  6. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Ок. Принято. Неплохо.
  7. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги 3-й недели:
    Результат недели: -0,59%
    Общий результат за 3-и недели: +3,14%

    Число «Пи» очень символично отражает то, что присходило на прошлой неделе. Прежде всего, фееричный поход вниз и вверх Свена (7031)... об этом много сказано всеми на самой ветке управляющего, сегодня важно, что минус небольшой (а то мог он выйти в ноль или даже плюс или не мог... сегодня это уже спор в пользу бедных).
    Свен не был единственным «сюрпризом» на этой неделе. 5000100 – удивил безумно. -27 с лишним процента для консерватора, это перебор. Думается, что его изменение стратегии в сторону увеличения объема и лотности пошло ему во вред. Пока все оставляю как есть. Лошадей на переправе менять не буду. Но кажется мне, что 5000100 (Лион) пойдет прямехенько в сегмент Умеренно консервативных в будущем.
    Однако, в целом я рада и своей стратегии и тому, как портфель выстоял. Почему? Да потому, что при очень крутых просадках (4 из 13 управляющих, 2-е из которых из самого жирного консервативного сегмента)... при просадках в 27, 13, 2,8 и почти 5%... в целом по портфелю у меня зафиксирован минус всего -0,59% .
    Я конечно люблю радоваться профиту, но на этой неделе я радовалась минусу. Потому что именно в этих жестких условиях портфель и стратегия показала свою работу и способность твердо стоять на ногах!
    Теперь немного цифИрь



    Как всегда перераспределяю всю прибыль, которую можно вывести среди всех участников портфеля, согласно их долей и начиная с убыточных (компенсирую просадки у минусовых счетов).



    Затем добавляем всем остальным, стараясь максимально придерживаться их пропорций в портфеле (не все точно в сегменте «умеренных», но в целом практически все там в равных долях)
    Следующая неделя последняя (надеюсь и держу кулаки). Задача минимум не потерять, хотя расчитываю, что управляющие постараются и ликвидируют свои минусовые результаты.
  8. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    гуд. принято. успеха Вам на возможно уже последней неделе.
  9. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги 4-й недели

    ИТОГ за 4 недели: + 3,82%

    Ура-ура! Стратегия оказалась правильной и я достигла цели! Конечно расчитывала на больший профит, но судя по тому, что сейчас происходит на рынке и тому сколько убыточных сделок, то портфель показал себя очень даже хорошо!

    Впереди 2-й этап и нужно будет согласно стратегии собрать портфель на более скромную сумму, но главное в моем портфеле это две вещи:
    1) макисмально возможная диверсификация
    2) постоянное уравнение/перебалансировка и поддержание постоянного соотношения долей управляющих в портфеле.

  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Что ж, поздравляю, ждем-с документы на верификацию, и отправляем ветку на 2-й этап.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать