Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "FiboCandles"
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "FiboCandles"

    ТС "FiboCandles"


    Текущее состояние счета - USD 8 556.56
    Profit/Loss по закрытым позициям - USD -1 443.44 (-14.43%)
    Absolute Drawdown - USD 2 120.52 (21.21%)


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    ТС "FiboCandles" построена на основе анализа графика валютного рынка методом Японских свечей и уровней Фибоначчи.

    С методикой применения в торговле свечного анализа и уровней Фибоначчи я ознакомился на просторах интернета (благо информации много). Вначале я ознакомился с историей возникновения свечного анализа, а именно узнал о том, кто был основателем метода Японских свечей - это знаменитый японец и торговец рисом в 17 веке Мунехиса Хомма (1724-1803 гг.).

    Далее я ознакомился с тем, какие существуют отдельные, так сказать основные, Японские свечи и комбинации свечей (свечные модели), которые могут указать на разворот или продолжение нисходящей/восходящей тенденции на валютном рынке.

    Начиная с 1989 года, вплотную изучением методики свечного анализа занимался Стив Нисон - американский финансовый аналитик. Он издал свои книги "Японские свечи" и "За гранью Японских свечей", в которых описал многие свечные модели, издавна используемые в Японии.


    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайм-фреймы для анализа и поиска входа в сделку - H4, Daily, Weekly & Monthly.


    III. Финансовые инструменты ТС:
    Доступные инструменты в компании Пантеон Финанс - Forex Majors & Forex Minors.


    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - USD 10 000
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 559104
    Пароль инвестора - 8Ro8p4E5Uk


    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 6,377
  2. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии

    Модели Разворота:

    • Бычьи свечные модели разворота - это модели, которые подают сигнал о том, что нисходящее движение закончилось. Во время появления таких свечных моделей на валютном рынке следует ожидать разворот нисходящего движения и движение вверх - тренд меняется. Естественно, что открытые сделки на продажу и прибыль полученную от этих продаж, лучше всего зафиксировать и искать возможность открытия сделок на покупку. Но следует учитывать и тот факт, что разворот вверх происходит не всегда, так как всего-лишь возможна восходящая или боковая коррекция цены, после которой нисходящее движение может продолжиться.



    • Медвежьи свечные модели разворота - это модели, которые подают сигнал о том, что восходящее движение закончилось. Во время появления таких свечных моделей на валютном рынке следует ожидать разворот восходящего движения и движение вниз - тренд меняется. В таком случае следует искать возможность открытия сделок на продажу и будет правильным, если открытые сделки на покупку и полученная прибыль от них зафиксируется. Но следует учитывать и тот факт, что разворот вниз происходит не всегда, так как всего-лишь возможна нисходящая или боковая коррекция цены, после которой восходящее движение может продолжиться.



    Модели Продолжения:

    • Бычьи свечные модели продолжения - это модели, которые подают сигнал о том, что восходящее движение вскоре продолжиться, но перед этим последует незначительный откат вниз или коррекция.



    • Медвежьи свечные модели продолжения - это модели, которые подают сигнал о том, что нисходящее движение вскоре продолжиться, но перед этим последует незначительный откат вверх или коррекция.



    Также в паре с Японскими свечами я буду применять уровни Фибоначчи, которые будут носить вспомогательный характер. Чаще всего в своей торговле я применяю линии Фибоначчи и веер Фибоначчи, так как эти инструменты помогают мне определить на графике ближайшие уровни поддержки/сопротивления по той или иной валютной паре. Иными словами, когда на графике образовывается определенная свечная модель на продажу/покупку валютной пары, при помощи уровней Фибоначчи, во время входа в рынок, намного проще определиться с уровнями S/L и T/P.

    Индикаторы в торговле применяться не будут!
  3. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок:

    Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту.

    Иногда бывают моменты, что та или иная свечная модель не сработала должным образом и тут трейдер получив некий убыток во время торговли, начинает думать что эта свечная модель "плохая", она просто не работает и в отчаянии принимает решение больше не торговать данную свечную модель...

    Но не стоит отчаиваться, настройте себя на позитив и во второй или третий раз эта свечная модель обязательно сработает и полученная прибыль компенсирует убытки, полученные в прошлый раз.

    Просто нужно искать проблему не в свечной модели, а в том, что ей могло помешать в отработке. Причиной не отработки свечной модели мог стать, к примеру, расположенный рядом уровень поддержки/сопротивления, который не был замечен. Поэтому, если образуется Бычья свечная модель и Вы подумываете о покупке той или иной валютной пары, но чуть выше самой свечной модели располагается уровень сопротивления, то нужно дождаться его пробоя ценой снизу вверх, и только тогда открывать сделку на покупку. И наоборот, если на графике появилась Медвежья модель, и Вы хотите продать валютную пару, но несколько ниже модели расположен уровень поддержки, то не следует торопиться. Желательно дождаться его пробоя ценой сверху вниз и тогда уже только продавать.


    Уровень Stop Loss:

    Как показали мои некоторые наблюдения, S/L лучше всего устанавливать на 10 пунктов дальше минимума/максимума образования свечной модели.

    Если свечная модель образовалась в районе ближайшего уровня поддержки/сопротивления, тогда S/L устанавливается на 40 пунктов дальше уровня поддержки/сопротивления или по цене самого уровня поддержки/сопротивления.


    Уровень Take Profit:

    T/P будет устанавливаться на 5-10 пунктов выше ближайшего уровня поддержки, в случае продажи валютной пары и на 5-10 пунктов ниже ближайшего уровня сопротивления, в случае покупки валютной пары.

    В зависимости от типа свечной модели, уровень T/P может быть не установлен и сделка в таком случае будет закрываться с рынка.
  4. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана:

    • Ордер на продажу/покупку валютной пары может быть закрыт с рынка, если, к примеру, во время Медвежьего/Бычьего тренда образовалась свечная модель разворота, которая находится в стадии подтверждения или уже подтвердилась;

    • Если у Вас открыта сделка на покупку валютной пары и на графике появилась Медвежья свечная модель разворота, но движению цены вниз вполне может помешать расположенный прямо под ней уровень поддержки, тогда, если уверенны в своих действиях, не нужно торопиться закрывать сделку на покупку - будет правильным перенести S/L под этот самый уровень поддержки. И наоборот, если у Вас открыта сделка на продажу валютной пары и на графике появилась Бычья свечная модель разворота, но движению цены вверх вполне может помешать расположенный прямо над ней уровень сопротивления, тогда, если уверены в своих действиях, не нужно торопиться закрывать сделку на продажу - установите S/L над этим уровнем сопротивления.
  5. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии:

    В качестве примера рассмотрим свечную модель "Бычья харами", которая совсем недавно образовалась по валютной паре GBPAUD.

    Веер Фибоначчи поможет определить уровень поддержки и сопротивления.

    "Харами" в переводе с японского означает "беременная". Первая свеча в модели Медвежья - это вроде, как Свеча-мама, а вторая свеча (может иметь любое тело, но лучше Бычье) – это Свеча-ребёнок, который находится внутри мамы, то есть внутри диапазона тела первой (Медвежьей) свечи.

    "Бычья харами" требует обязательного подтверждения следующей Бычьей дневной свечой. Но и при его наличии эта модель является довольно-таки слабым сигналом разворота. Чаще после её появления следует боковое движение цены. Силу этой модели (как, впрочем, и любой Бычьей модели разворота) придаёт уровень поддержки снизу. В нашем случае поддержкой выступает уровень веера Фибоначчи 38.2 (примерный торговый диапазон 1.45900). Также, чем в модели длиннее тело первой свечи и короче второй, тем сильнее эта модель.

    Тени поглощаемой Свечи-ребёнка могут выходить за диапазон тела поглощающей Свечи-мамы.

    GBPAUD, Daily



    Свечная модель получила подтверждение дневной Бычьей свечой от 2013.04.04, поэтому поступил сигнал к покупке валютной пары. Сигнал на покупку от 2013.04.04 усилился при пробое вверх уровня веера Фибоначчи 38.2 (примерный торговый диапазон 1.45900), поэтому уровень веера Фибоначчи 38.2 стал поддержкой.

    Отложенный ордер на покупку валютной пары устанавливаем по цене 1.45900 - на ретесте сверху вниз уровня веера Фибоначчи 38.2. S/L устанавливаем по цене 1.43992 - на 10 пунктов ниже минимума образования свечной модели 1.44092, а T/P устанавливаем по цене 1.47600 - примерный торговый диапазон ближайшего сопротивления уровня веера Фибоначчи 50.0.
  6. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    X. Начало торговли.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Можно приступать к работе.
  8. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Приветствую Вас товарищи-трейдеры. В этой теме мной будут рассматриваться и применяться в торговле свечные модели, которые чаще всего встречаются и хорошо работают на валютном рынке Forex.

    Приступим к торговле и рассмотрим свечную модель, которая образовалась по валютной паре GBPUSD.

    Для анализа будет рассмотрен ТФ Monthly: на графике видно, что валютная пара торгуется в длительном боковике или флете - примерный торговый диапазон уровня линии Фибоначчи 23.6 (1.53103) и уровня 38.2 (1.64284).

    В самом начале этого года валютная пара торговалась вблизи уровня линии Фибоначчи 38.2 (1.64284), но буквально за пару месяцев фунт/доллар рухнул вниз и сейчас торгуется в районе уровня 23.6 (1.53103), по Фибоначчи - именно здесь, судя по всему, расположена неслабая поддержка.

    Смею предположить, что начиная с апреля-месяца текущего года, нисходящее движение валютной пары будет приостановлено, так как предыдущая месячная свеча, от 2013.03.01, очень похожа на свечную модель "Молот" - свеча, которая очень похожая на молоток и сигнализирует о возможном развороте цены вверх. Тень должна быть в 2-3 раза длиннее тела. Верхней тени нет или она очень маленькая. Но необходимо подтверждение, то есть, следующая за Молотом свеча должна быть Бычьей, поэтому в апрель-месяц сулит мне Бычий настрой GBPUSD.

    Использовать Молот, как сигнал к открытию сделки на покупку можно только при наличии подтверждения или условии того, что Молот расположен на уровне поддержки.

    В нашем случае, Молот расположен под уровнем линии Фибоначчи 23.6 (1.53103), что не совсем в пользу Бычков, но все же можно попробовать купить валютную пару отложенным ордером от уровня 1.53103, с целью обновления февральского максимума от 2013.02.01 по цене 1.58779 и возможно выше.

    S/L в таком случае будет расположен по цене 1.48212 - на 10 пунктов ниже минимума 1.48312 образования свечной модели "Молот". Иными словами S/L будет выставлен на 10 пунктов ниже текущего годового минимума.

    Уровень T/P установлен не будет.

    GBPUSD, Monthly

  9. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Василий В. Посмотреть сообщение
    В нашем случае, Молот расположен под уровнем линии Фибоначчи 23.6 (1.53103), что не совсем в пользу Бычков, но все же можно попробовать купить валютную пару отложенным ордером от уровня 1.53103, с целью обновления февральского максимума от 2013.02.01 по цене 1.58779 и возможно выше.

    S/L в таком случае будет расположен по цене 1.48212 - на 10 пунктов ниже минимума 1.48312 образования свечной модели "Молот". Иными словами S/L будет выставлен на 10 пунктов ниже текущего годового минимума.

    Уровень T/P установлен не будет.
    И так, мной был выставлен отложенный ордер на покупку валютной пары GBPUSD со следующими параметрами:

    buy stop - 1.53103 - от уровня линии Фибоначчи 23.6;
    S/L - 1.48212 - на 10 пунктов ниже минимума образования свечной модели "Молот" (buy).

    В случае подтверждении Бычьей свечной модели, уровень S/L будет перенесен выше, но это будет позже и я об этом сообщу.

    GBPUSD, Monthly

  10. 581
    Комментарии
    16
    Темы
    503
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Василий В. Посмотреть сообщение
    И так, мной был выставлен отложенный ордер на покупку валютной пары GBPUSD со следующими параметрами:

    buy stop - 1.53103 - от уровня линии Фибоначчи 23.6;
    S/L - 1.48212 - на 10 пунктов ниже минимума образования свечной модели "Молот" (buy).
    А вот и сами параметры выставленного отложенного ордера на покупку (забыл добавить в предыдущем сообщении):

    Вложение 471453

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать