Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Три экрана Александра Элдера"
+ Подписаться
Страница 1 из 32 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Три экрана Александра Элдера"

    ТС"Три Екрана Александра Ельдера"

    Текущее состояние счета – 3121,74USD

    Торговый счет -5000759
    Пароль инвестора - schoolKTN93
    Сервер: mt-pamm.panteon-finance.com:443


    1 этап +11,82%(10.05.2013) стейтмент
    2 этап +15,54%(17.06.2013) стейтмент
    3 этап начало ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ счета
    Мониторинг на ONIX


    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – М15,Н1,Н4


    III. Финансовые инструменты ТС:
    EURUSD.USDCAD.USDCHF.USDJPY.AUDUSD.NZDUSD.XAUUSD.X AGUSD

    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 3 000 USD




    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.


    VII. Описание торговой стратегии

    Первый экран - "Прилив рынка"

    Начиная работу по стратегии ТЭ, мы начинаем изучать рыночную ситуацию с графика большего масштаба, чем наш основной, рабочий график. Что это нам даёт?



    Большинство трейдеров работают, изучая свой рабочий график и исходя из сигналов, полученных в процессе анализа, принимают решение об открытии и закрытии позиций. Используя стратегию ТЭ, мы, помимо основного графика, изучаем график таймфреймом выше, расширяя своё поле зрения, и получаем преимущество над нашими конкурентами.



    Элдер сравнивает финансовые рынки с океаном. У океана есть приливы и отливы, а на финансовых рынках формируются восходящие и нисходящие тренды. Основной задачей первого экрана является определения доминирующего направления рыночного движения. Для данной задачи мы используем трендследящий индикатор, с помощью которого и будем определять тренд.



    В оригинале, Элдер рекомендует использовать индикатор MACD для определения рыночных приливов. Мы будем использовать наклон MACD для определения тренда. Наклон определяется соотношением между двумя соседними столбцами. Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон MACD вверх, что говорит о том, что рынок во власти «быков» и нам необходимо покупать. В случае, если текущий столбец ниже предыдущего, то наклон MACD вниз, что говорит о том, что на рынке доминируют продавцы и нам необходимо открывать короткие позиции, то есть продавать.







    Также следует обращать пристальное внимание на изменение наклона MACD, что говорит о смене тенденции на рынке. Момент смены тренда создаёт самые привлекательные моменты для открытия позиций, потому что, если мы вошли в тренд в самом его начале, мы получаем возможность получить более высокую прибыль, чем, если бы мы вошли в него в середине развития. В этом случае нулевая линия индикатора имеет большое значение. Если смена наклона MACD вверх происходит ниже нулевой линии, то открытые позиции на покупку будут приносить больше прибыли, чем позиции открытые при такой же смене наклона выше нулевой линии. При изменении наклона MACD вниз выше нулевой линии, более прибыльны будут позиции, открытые над ней, чем под ней.



    Отдельно стоит отметить такой технический сигнал как дивергенция. Если на первом экране сформировалась дивергенция на покупку или на продажу, мы должны обязательно использовать данную торговую возможность для открытия позиций. Как показывает практика, дивергенция является одним из самых прибыльных сигналов в техническом анализе; потому при анализе графика на первом экране необходимо тщательно отслеживать появление дивергенций графика цены и графика MACD и в случае появления данного сигнала мы получим хорошую возможность для открытия сверхприбыльных позиций.




    Первый экран – "EMA фильтр"

    Здесь мы рассмотрим вариант использования EMA на первом экране в качестве фильтра. Первый экран мы используем для определения доминирующего направления тренда при помощи индикатора MACD. Использование скользящего среднего EMA позволяет исключить противоречия, в тот момент когда сигналы подаваемые первым и вторым экранами не согласуются.



    Для решения этой проблемы мы наносим (на первом экране) на график цены - EMA с периодом 13. Считаем что тренд восходящий, если:
    Цена движется над EMA, одновременно EMA и MACD растет.
    Если в это момент стохастик пересекает уровень 20 сверху вниз – покупаем.






    Считаем что тренд нисходящий, если:
    Цена движется под EMA, одновременно EMA и MACD падает.
    Если в это момент стохастик пересекает уровень 80 снизу вверх – продаем.






    Если эти условия не выполняются мы остаемся вне рынка и не открываем позиций. Таким образом мы уменьшаем вероятность появления ложных сигналов и повышаем прибыльность нашей торговли.


    Пример

    Рассмотрим валютную пару EUR/USD. Первый экран, таймфрейм Daily. В данном примере на правом краю MACD растет, и соответственно считаем тренд восходящим. В этот момент EMA показывает нисходящий тренд (EMA направлен вниз и цена находится ниже EMA). Противоречие сигналов MACD и EMA дает основание находиться вне рынка и не открывать соответствующей позиции.






    Таким образом применение скользящего среднего, увеличивает результативность нашей торговли.

    Второй экран - "Волна рынка"

    [COLOR=#000000]Приступая к работе со вторым экраном, мы должны изучить ситуацию на первом экране. Как мы уже знаем, с помощью первого экрана определяется направление движения рынка. Если MACD направлен вверх, то мы будем открывать позицию на покупку, если же направление MACD вниз, то мы будем работать на продажу.



    В каждый момент времени на рынке мы можем занимать принципиально три позиции: покупка, продажа и вне рынка (вне рынка значит, что у нас нет открытых позиций на данный момент). Первый экран отметает одну из этих позиций. Если MACD направлен вверх, мы отметаем продажу и в этом случае можем либо покупать, либо находиться вне рынка; если MACD направлен вниз, то мы отметаем покупку и можем либо продавать, либо находиться вне рынка.



    Итак, мы определили направление рынка, и теперь нужно найти непосредственно момент для открытия позиции. Для этой цели используем осциллятор. Основная концепция при работе с осцилляторами это перекупленность-перепроданность. Если рынок перекуплен, то нам следует продавать, если рынок перепродан – нам необходимо производить покупки. Данные сделки мы будем открывать по направлению движения рынка, которое определили на первом экране. Когда на первом экране наблюдается подъём цен – на втором экране мы будем искать спады (то есть состояния перепроданности) и наоборот, когда на первом экране у нас снижение цен – на втором экране мы будем искать подъёмы, на которых и будут открываться позиции.






    Суть работы первого и второго экрана заключается в том, что с помощью первого экрана мы определяем рыночный тренд, а с помощью второго экрана определяем точку вхождения в этот тренд. Торгуя таким образом, мы получаем возможность открывать сделки с положительным математическим ожиданием получения прибыли. Как мы знаем, если на рынке есть тренд, то вероятность продолжения движения цены в этом направлении намного выше, чем вероятность движения цены в обратном направлении.



    С другой стороны, если рынок находится в состоянии перепроданности или перекупленности, то вероятность разворота высока. Накладывая два этих технических свойства рынка друг на друга, становится понятно, что нужно открывать сделки по тренду, но открывать эти сделки нужно во время коррекций; в этом случае вероятность получения прибыли максимально высока. Стратегия трёх экранов позволяет находить такие прибыльные моменты максимально просто и быстро.
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 53,474
  2. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    При использовании второго экрана будем пользоваться осциллятором. Все осцилляторы работают похожим образом и дают примерно одинаковые сигналы. Каким осциллятором пользоваться принципиального значения не имеет. Мы, в своих примерах, будем использовать стохастик с классическими настройками (3,5,3). На наш взгляд, данный осциллятор хорошо подходит для определения уровней перекупленности-перепроданности. Показания стохастика изменяются от 0 до 100. Если основная линия стохастика находится ниже уровня 20, значит рынок находится в состоянии перепроданности. Если основная линия стохостика находится выше уровня 80, значит рынок находится в состоянии перекупленности.




    Третий экран "Вход по Parabolic SAR"

    Давайте рассмотрим вариант входа в рынок с помощью индикатора Parabolic SAR. Мы будем использовать данный индикатор со стандартными настройками 0,02/0,2.Добавляем параболик на третий экран и ждём формирования сигнала на покупку или на продажу.



    Рассмотрим вариант открытия сделки на покупку. Для открытия сделки на покупку у нас должно совпасть два условия – на первом экране у нас должен быть восходящий тренд, а на втором экране осциллятор должен показать перепроданность. Далее мы переключаемся на третий экран и выставляем отложенный стоп-приказ на покупку по последней точке параболика. Обратите внимание, что если сигнал определён правильно, то точки параболика на третьем экране будут находиться над графиком.







    Далее, по мере появления новых точек перемещаем наш стоп приказ на новую точку, до тех пор, пока позиция не будет открыта. Как только позиция будет открыта (соответственно параболик начнёт рисовать точки под графиком) мы размещаем защитный приказ стоп-лосс по последней точке под графиком. Для защиты от ложных срабатываний, рекомендуем при выставлении отложенных ордеров и стоп-лоссов отступать от точек параболика 1-2 пункта вверх или вниз в зависимости от направления ордера (buy/sell).



    Для открытия короткой позиции – на первом экране должен быть нисходящий тренд, а на втором экране перекупленность. На третьем экране точки параболика должны находится под графиком. Выставляем отложенный стоп-приказ на продажу отступая 1-2 пункта вниз от последней точки. Далее двигаем отложенный ордер по мере появления новых точек до открытия торговой позиции. После открытия позиции ставим стоп-лосс на 1-2 пункта выше верхней точки параболика.






    Пример выставления стоп лоса
    После входа на покупку по цене 1,54563 выставляем стоп лос ниже(на 5-6 пунктов плюс спред валютной пары) последнего локального минимума (или максимума если входим на продажу). Тейк профит выставляю в соотношении 1:2, 1:3(когда тренд только начинается то 1:3, в середине тренда 1:2)начало, середину и конец тренда смотру по индикатору MACD(начало красный квадрат, середина зелёный, и конец синий)




    В завершении хотелось бы сказать, что данная техника работы с третьим экраном намного удобнее классической, особенно это важно для краткосрочных трейдеров, которые используют в торговле большое количество инструментов и открывают много торговых позиций. Данная техника намного упрощает определение целевых уровней открытия и закрытия позиций и в целом упрощает процесс управления торговыми позициями.


    После работы с первым и вторым экранами мы должны точно знать, что мы будем делать – покупать, продавать или останемся вне рынка.


    Условия для покупки
    первый экран – MACD направлен вверх
    второй экран – основная линия стохастика находится ниже уровня 20

    Условия для продажи
    первый экран – MACD направлен вниз
    второй экран – основная линия стохастика находится выше уровня 80




    X. Начало торговли
  3. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17870
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к работе.
    Удачных торгов!
  4. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    Здраствуйте, по паре AUDUSD я вижу медвежий тренд. MACD идёт вниз, EMA находится над графиком и тоже идёт вниз, стохастик находится около 80 уровня. Сформировался сигнал на продажу и по параболику видно что можно открывать сделку прямо сейчас




    Открыл сделку на продажу по цене 1,03927 лотом 0,4. SL--1.04342.TP--1.02915

    Сработал стоп -166(-1,66%)
  5. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    Здраствуйте, по паре NZDCHF я вижу медвежий тренд. MACD идёт вниз, EMA находится над графиком и тоже идёт вниз, стохастик находится около 80 уровня. Сформировался сигнал на продажу и по параболику видно что можно открывать сделку прямо сейчас





    ОТкрыл зделку на продажу лотом 0,4 по цене 0,78996.TP--0.78010.SL--0.79439

    Сработал стоп -189(-1,89%)
  6. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    по паре EURNZD я вижу бычий тренд. MACD идёт вверх, EMA находится под графиком и тоже идёт вверх, стохастик находится около 20 уровня. Формируется сигнал на покупку, пока только выставляю ордер buy stop лотом 0,4 выше 1-2 пункта(+ спред) параболика и буду двигать его за параболиком пока не откроется зделка.На даный момент слежу за рынком потому стоп лос и тейк профит выставлю после открытия сделки



    сделка не открыта но ордер на покупку висит, потому чтобы избежать большых убытков устанавливаю SL--1.53290
    Сделка была открита по цене 1,54090 но сработал стоп -272(-2,72%)
  7. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    Здраствуйте, по паре AUDCAD я вижу медвежий тренд. MACD идёт вниз, EMA находится над графиком и тоже идёт вниз, стохастик находится около 80 уровня. Сформировался сигнал на продажу и по параболику видно что можно открывать сделку прямо сейчас




    Cделку открыл на продажу лотом 0,4 по цене 1,05897. SL--1.06527.TP--1.04800

    Сработал стоп -248(-2,48%)
  8. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    Здраствуйте, по паре GBPCHF я вижу медвежий тренд. MACD идёт вниз, EMA находится над графиком и тоже идёт вниз, стохастик находится около 80 уровня. Сформировался сигнал на продажу и по параболику видно что можно открывать сделку прямо сейчас



    Открыл сделку на продажу по цене 1,42933 лотом 0,4.SL--1.43447.TP--1.41964

    По этой паре вижу возможность заработать больше потому тейк профит передвигаю на уровень 1,40900

    Сделка закрылась по профиту +882(+8,82%)
  9. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    по паре EURGBP я вижу бычий тренд. MACD идёт вверх, EMA находится под графиком и тоже идёт вверх, стохастик находится около 20 уровня. Сформировался сигнал на покупку.



    Сделку открыл на покупку по цене 0,85228 лотом 0,4.SL--0.84719.TP--0.86214


    Сделка закрылась по профиту +603(+6,03%)
  10. 882
    Комментарии
    9
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для tarik456963  
    В начале пути

    4 Медалей
    по паре EURCHF я вижу бычий тренд. MACD идёт вверх, EMA находится под графиком и тоже идёт вверх, стохастик находится около 20 уровня. Сформировался сигнал на покупку.



    Cделку открыл на покупку лотом 0,4 по цене 1,21891.SL--1.21400.TP--1.22585

    Сработал стоп -202(-2,02%)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать