Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Здравый смысл"
+ Подписаться
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Всем привет! Что ж, за последнюю неделю большей частью управляющих была получена умеренная прибыль, но, к сожалению, еще два молодых ПАММа дали осечку в виде большого общего процента просадки:
    RVV (513403) – 40,52%
    sandomir (514008) – 13,65%
    Практика показывает, что моей ошибкой и слабым местом моей стратегии стало допущение давать возможность управлять частью портфеля свежим, всего несколькомесячным ПАММам. Не смотря на то, что все, а особенно молодые, ПАММы отбирались мной весьма тщательно, а их статистика изучалась посделочно – прошлые результаты, предостережение чего и написано у каждого брокера с ПАММами, не смогли предопределить их дальнейшей доходности. Да, молодые ПАММы, отобранные мной, не были однодневными, но не были они и годовалыми, какие мне изначально хотелось видеть в своем портфеле. Поэтому постепенно эти слабые звенья я буду заменять на счета давние и проверенные как временем, так и большими объемами. Не смотря на то, что на этой неделе Ice (505389) принес 3,535% прибыли, который три предыдущие недели не закрыл ни единой позиции, что, безусловно, лучше, чем просаживаться на 87% за день, я бы хотел изъять средства из управления этим трейдером в виду его недостаточно долгого существования, а потому, как показывает практика, опасности для моих инвестиций.
    В связи с вышесказанным, я прошу разрешения директора ШИ заменить RVV (513403), обложавшегося на прошлой неделе Amass (513496) и пока еще не успевшего наломать дров (надеюсь, он и не наломает – а время покажет) Ice (505389) более надежными управляющими, среди которых будут равномерно распределены изымаемые средства. К сожалению, я не смогу еще целых четыре недели исключить sandomir (514008), т.к. изъятие средств ранее следующих 4х недель грозит 30% штрафом. Хотя, еще неизвестно, что было бы разумнее и рискованнее: понести убыток 30% на одну долю инвестиций сейчас или допустить риск потери всей доли?.. Самое интересное, что трейдер получил весь убыток в один день в череде убыточных сделок, первая из которых по размеру убытка в два раза превысила максимальный убыток за все время существования ПАММа. Это уже нехорошо. Это говорит о том, что человек подвержен желанию отыграться, рискуя чужими деньгами. Хорошо, что череда убытков произошла в пятницу – и трейдер вынужден прерваться на выходные. Если управляющий продолжит убытки и после выходных, то, возможно, придется экстренно изымать средства, пусть и со штрафом. Лучше вернуть 70% от чего-то, чем 100% от ничего. Ну, да ладно, посмотрим, как трейдер с совладает с собой. Итак, результаты за прошлую 4ю неделю в цифрах:



    Теперь о новых управляющих в моем портфеле:

    Fenix – управляющий компании ПАНТЕОН-ФИНАНС; номер счета: 5000106; https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активна.
    Время существования = 1 год 8 месяцев 1 неделя
    % прибыльных месяцев = 95 %
    Средняя месячная доходность = 13,81 %
    Самый убыточный месяц = -6,64 %
    Начальный капитал управляющего = $ 10 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 194 495. 46
    Инвестиции = $ 445 892. 54
    Вывод: управляющая торгует очень долго, из 20 месяцев всего один в минусе, а управляет счетом в 640388 долларов - очень впечатляет. Ответственность, я уверен, человек ощущает в полной мере - и доверие инвесторов оправдывает из месяца в месяц уже год и 8 месяцев, кроме одного. Инвестирую, не задумываясь.

    veronika – управляющий компании FX-TREND
    ; номер счета: 7187; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активна.
    Время существования = 2 года 6 месяцев
    % прибыльных месяцев = 93,33 %
    Средняя месячная доходность = 17,33 %
    Самый убыточный месяц = -2,48 %
    Начальный капитал управляющего = $ 15 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 415 593. 77
    Инвестиции = $ 3 583 919. 58
    Вывод: управляющая, торгующая еще дольше предыдущей всего при двух убыточных месяцах – и то, таких размеров, что является нормальным при риске в одной сделке. Более 4 миллионов долларов в успешно 2,5-годичном управлении говорят о свободном обращении с большими деньгами, а значит с психологией ноль проблем, равно как и с недостатком ответственности. Инвестирую, вообще не задумываясь.

    sven – управляющий компании FX-TREND; номер счета: 7031; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активна.
    Время существования = 2 года 7 месяцев
    % прибыльных месяцев = 93,55 %
    Средняя месячная доходность = 22,5 %
    Самый убыточный месяц = -3,6 %
    Начальный капитал управляющего = $ 3 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 1 763 116. 67
    Инвестиции = $ 9 328 496. 32
    Вывод: трейдер, который торгует чуть ли ни дольше всех из моего портфеля, и который управляет самой большой суммой, торгуя объемами по 1000 лотов в одной сделке. Даже не представляю, что за психологию нужно иметь, чтобы управляться с такими деньжищами. Но человек управляется влегкую, что называется. Управляющий не вызывает ни капли сомнений в своей надежности – инвестирую!

    В итоге после смены управляющих, портфель на следующую неделю будет выглядеть следующим образом:



    Для более удобной проверки подсчетов директором и посетителями, выкладываю эксель:

    Отчеты в ШИ.xls
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Судя по новым управляющим, Вы все же приняли решение попредержать коней и подтянуть к портфелю консерваторов... не знаю как в этот раз, но лично у меня правило "тише едешь, дальше будешь" очень часто срабатывало... если конечно хватало терпения )))

    Вам - терпения! и профита, конечно!
  3. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    Судя по новым управляющим, Вы все же приняли решение попредержать коней и подтянуть к портфелю консерваторов... не знаю как в этот раз, но лично у меня правило "тише едешь, дальше будешь" очень часто срабатывало... если конечно хватало терпения )))

    Вам - терпения! и профита, конечно!
    Спасибо, директор, с праздниками Вас и всех читателей!:) Я изначально видел всех этих управляющих, которых включил только теперь. Но мне не нравились проскальзывающие у них иногда очень большие убытки на сделку. Имеется в виду, больше 3%. Поэтому в результате, для большей диверсификации, пришлось включить молодых-зеленых, которые при торговле хоть и три месяца, но не позволяли себе таких рисков. А реальные результаты показали, что лучше иметь в портфеле тех стабильных трейдеров, у кого хоть и проскальзывают большие просадки на сделку - даже серия таковых, но их это не выбивает из седла. И чтобы эти трейдеры реально были проверены не менее, чем годом торговой деятельности. Чем тех, кто торговал красиво, но недолго.

    Отпишитесь, пожалуйста, по свободе времени, верны ли мои расчеты или что-то, все же, нужно подправить? Может, что-то стоит добавить в отчеты для большей информативности/удобопроверяемости или что-то убрать?
  4. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Всем привет! Начну с того, что рад исключению из портфеля на прошлой неделе управляющего RVV, т.к. на этой неделе он просел, в общем, еще на 28,80%:



    Искренне желаю управляющему большой силы воли справиться со сложившейся ситуацией, чтобы суметь выйти из этого крутого пике. Не смотря на то, что со мной было что-то похожее три года назад, я это прекрасно помню. Ощущение не из приятных. Тут главное забыть о том, что жаль терять время на то, чтобы привести себя в норму. Т.к. на самом деле, когда начинается такая канитель, время работает только против...
    Ну, да хватит в чужом глазу соринку искать, когда у самого - целое бревно размером с ...:



    -8,6% из -10% максимально допустимых. Вышло это в результате просадки Panamera, как видите, и эдакой "штрафной" от Fenix. У Panamera эта неделя вообще была первой за всю историю его ПАММ-счета, которая берет начало 29.05.2012г. И, как это обычно бывает, произошло это в результате несвойственной для управляющего серии убыточных сделок несвойственных для него размеров. Что ж, вот он человеческий фактор и причина диверсификации. Рано или поздно такое может случиться и случается почти с каждым. Все остальные отработали в небольшой плюс.
    Но "наши" так легко не сдаются!:) Не смотря на то, что до "увольнения" осталось 1,4%, портфель, наконец, приобрел уверенный состав - и это может его вытащить из злополучной долговой ямы. А может и нет. Тем не менее, уважаемые читатели, как бы ни окончилась эпопея моей первой инвестиционной стратегии, положительный момент имеется - и он нагляден! Благодаря диверсификации и просадкам отдельным управляющих до 88% от капитала, наш портфель просел пока только на 8,6%, а это некритично. Это, скажу я Вам, как трейдер с опытом, вполне такая себе рабочая просадка для отдельно взятого трейдера. И вся прелесть инвестирования в том, что Вам не нужно днями выходить из кризиса, будучи шокированным от потери капитала - и, как правило, кардинальной смены образа жизни. Т.к. Вы не трейдер, и на месте этих бедолаг, которые безвозвратно убивают свои ПАММы, не находитесь. Вы лишь огорчаетесь, забираете остатки - и перебрасываете их на тех, кто в седле. Ошибки становятся бесценным опытом, без которого никуда. Я сам думал, что инвестирование (участие в этом конкурсе) - плёвое дело! - И это может стать для моей ИС роковой ошибкой. А если бы это был реальный случай, то у Вас бы оставалось все еще 91,4% капитала, полученный опыт - и куча успешным ПАММов, из которых Вы вольны выбирать, будучи умудренными получением шишек.
    Всех с текущими праздниками и успехов в инвестировании!
  5. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Да, по сложившейся традиции, прикладываю свой эксель со всей историей своих рассчетов:

    Отчеты в ШИ.xls
  6. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Какой интересный случай! Вы человек с трейдерским опытом... и вот теперь вы по эту сторону Луны ))
    Я так понял, что Вам тут понравилось, даже не смотря на минусовой результат?
  7. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    Какой интересный случай! Вы человек с трейдерским опытом... и вот теперь вы по эту сторону Луны ))
    Я так понял, что Вам тут понравилось, даже не смотря на минусовой результат?
    Здравствуйте, директор, Христос воскрес!:) Да, мне тут очень даже понравилось! В результате участия в конкурсе, я понял, что реальная статистика успешности трейдеров еще гораздо хуже, чем выглядит в официальном виде. С одной стороны - к превеликому сожалению, а с другой, шкурной стороны - к радости за себя, что таких больших просадок я уже давно не допускал. И речь даже не столько о размерах просадок, а именно об отклонениях от системы. Интересно, все же, почему стабильный трейдер, который 11 месяцев торгует, закрывая КАЖДУЮ неделю в плюс, вдруг начинает рисковать в ряде сделок в 3-5 раз больше, чем при успешной торговле в течении 11 месяцев до этого? У меня до сих пор нет столь стабильных прибыльных результатов, но увеличивать размер риска на сделку получается себе не позволять. Да, от жадности бывает нередко, что: то недостаточно далеко разместишь стоп, увеличивая потенциальный риск его срабатывания, то войдешь не на продолжение движения, а вот прямо сейчас, чтобы соотношение было круче - и это тоже повышает риск срабатывания стопа. Есть громадное количество способов обречь сделку на провал, не увеличивая процент риска на сделку. Наверное, легче ошибиться с размером - и вернуться к привычному размеру риска, чем систематически "легально" подвергать сделку лишнему риску - и отучать себя от этого, зарекаясь после каждого убытка. Ушел я что-то в философию:)
    Вообще, школа инвесторов - здоровская задумка. И это замечательный опыт как для инвесторов, так и для трейдеров. Ведь большинство людей учится только на собственных ошибках. А так, имея интерес в успехах других трейдеров, учишься на их ошибках, огорчаясь им, как своим личным.
  8. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Нил Посмотреть сообщение
    наш портфель просел пока только на 8,6%, а это некритично
    несколько месяцев только из просадки выходить, вполне себе критично
  9. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от der Stria Посмотреть сообщение
    несколько месяцев только из просадки выходить, вполне себе критично
    Критично - это когда из просадки выйти не представляется возможным. Можно выдрать фразу из любого контекста - и ее опровергнуть. А я сравнивал 8,6% просадки с просадкой отдельных трейдеров, которая достигает 87% - вот это критично - вот это уже полный атас.
  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    В любом случае, инвестирование в ШколеИнвесторов - это хороший опыт... ну и все же есть еще шанс выйти из просадки... может подумать еще, что улучшить в стратегии или вернуться к истокам "Здравого смысла":

    ВСПОМИНАЕМ:
    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формирую портфель минимум из 3 управляющих: чем их будет больше, тем более высокая степень диверсификации будет достигнута. Т.к. основная идея стратегии заключается в ее названии, а это "Здравый смысл", то весь портфель будет состоять только из стабильных управляющих, самый плохой торговый месяц которых всегда был прибыльнее -10%. ПАММ - счет обязан иметь статус "Активен". Возраст выбираемого ПАММ - счета должен быть более 80 дней. Управляющий, претендующий на место в моем портфеле, обязан иметь 60% прибыльных месяцев. Среднемесячная доходность управляющего должна быть от 6% и выше.
    Выбор управляющих, изменение их состава, непосредственное инвестирование и реинвестирование происходит через каждые четыре недели. Стратегия подразумевает равномерное распределение средств между всеми управляющими, входящими в мой портфель.

    на мой взгляд Панамера и Галактика, да и Сандомир уже выпадают из этой стратегии

    Большая часть портфеля - управляющие ФХТ, попробуйте посмотреть еще на Пантеоне (не в качестве саморекламы, но я как-то подсчитывал виртуальные портфели с разными составами и для себя сделал очень интересное открытие по доходности управляющих Пантеона... в январе-пол февраля вообще не было равных им, потом конец февраля, март они немного убавили обороты в стравнении с управляющими ФХТ, но потом снова пошел хороший рост (проблемы только с агрессорами, они начали как-то нервно себя чувствовать (5000194 и 5000242), но им в помощь растет счет 5000500, еще юный, но есть шанс, что покажет себя ), в общем, к счастью, есть из чего выбрать )...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать