Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Здравый смысл"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Здравый смысл"

    Инвестиционная стратегия "Здравый смысл"


    Сумма к инвестированию - $ 10 000. 00

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки, основанные на: 5,5-летнем опыте торговли, анализе показателей, имеющихся для выбора ПАММ - счетов, и наблюдениях за результатами торговли других трейдеров.

    II. Тип стратегии:
    Диверсификационная.

    III. Период инвестирования:
    Каждые четыре недели портфель переформировывается в зависимости от результатов трейдинга управляющих.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 33,33% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая среднемесячная доходность - 17,37% в месяц.


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждые четыре недели, перед инвестированием, обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а также оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формирую портфель минимум из 3 управляющих: чем их будет больше, тем более высокая степень диверсификации будет достигнута. Т.к. основная идея стратегии заключается в ее названии, а это "Здравый смысл", то весь портфель будет состоять только из стабильных управляющих, самый плохой торговый месяц которых всегда был прибыльнее -10%. ПАММ - счет обязан иметь статус "Активен". Возраст выбираемого ПАММ - счета должен быть более 80 дней. Управляющий, претендующий на место в моем портфеле, обязан иметь 60% прибыльных месяцев. Среднемесячная доходность управляющего должна быть от 6% и выше.
    Выбор управляющих, изменение их состава, непосредственное инвестирование и реинвестирование происходит через каждые четыре недели. Стратегия подразумевает равномерное распределение средств между всеми управляющими, входящими в мой портфель.


    VII. Пример работы по стратегии:
    В качестве примера работы по стратегии будет представлен перечень и характеристика управляющих, отобранных мной в соответствии с требованиями инвестиционной стратегии "Здравый смысл". Затем, для наглядности, я приведу график изменения размера депозита, каким он мог быть, если бы я вкладывал средства во всех оговоренных управляющих на протяжении всего периода существования их ПАММ - счетов. Это и будет примером работы по стратегии, включающим отбор ПАММ - счетов и наглядный результат гипотетического инвестирования в них.

    1. veronika - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 7165; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен
    Время существования = 2 года 5 месяцев
    % прибыльных месяцев = 96,3 %
    Средняя месячная доходность = 17,71 %
    Самый убыточный месяц = -2,34 %
    Начальный капитал управляющего = $ 15 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 454 785. 65
    Инвестиции = $ 6 128 568. 50
    Вывод: это самый старый из отобранных мной ПАММ - счетов. У него очень высокий процент как прибыльных месяцев, так и среднемесячной доходности. У управляющего высокая степень ответственности как перед собственным кошельком, так и перед самыми большими инвестициями из всех отобранных мной управляющих, что делает мои инвестиции в этот ПАММ-проект самым надежным. Так же следует заметить, что за столь большой период торговли у управляющего был всего один убыточный месяц, размер убытка которого в 4,27 раза меньше максимально допустимого, что говорит о редкой стабильности управляющего.

    2. sandomir – управляющий компании FX-TREND; номер счета: 514008; https://panteon-finance.com/pammView...roker=fxtrend#
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 3 месяца 3 недели
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 10,25 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 2 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 2 951. 00
    Инвестиции = $ 4 546. 90
    Вывод: это самый молодой ПАММ - счет из отобранных, но не менее перспективный, чем другие. Об этом говорит и отсутствие убыточных месяцев, и среднемесячная доходность, которая в 1,71 раза превышает требования моей стратегии.

    3. RVV – управляющий компании FX-TREND; номер счета: 513403; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 4 месяца
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 24 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 1 454. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 1 886. 09
    Инвестиции = $ 338. 22
    Вывод: не смотря на низкий уровень инвестиций в управляющего, его показатели говорят сами за себя. Среднемесячная доходность замечательная, особенно на фоне полного отсутствия убыточных месяцев, что делает возможность инвестиций в этого управляющего более, чем привлекательной. Размер начального капитала управляющего почти в три раза превышает минимальные требования моей стратегии, что говорит об определенной степени уверенности управляющего в своих силах. Ведь 1454 доллара – это семимесячная зарплата среднего украинца.

    4. Amass - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 513496; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 4 месяца без одного дня
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 15,9 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 500. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 2 378. 10
    Инвестиции = $ 269 907. 46
    Вывод: этот управляющий сколь успешен, столь и хваток. Шутка ли за 4 месяца привлечь почти 270 000 долларов. Тем не менее, судя по результатам, трейдер прекрасно справляется с психологическим аспектом торговли. А ведь любой профессиональный трейдер знает, что психология – краеугольный камень успешного трейдинга. Что сказать: отличный результат и высокая степень ответственности, с которой управляющий прекрасно справляется, делают ПАММ - счет безупречным кандидатом на участие в моем портфеле.

    5. Ice - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 505389; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 5 месяцев 1,5 недели
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 20,25 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 1 856. 43
    Текущий капитал управляющего = $ 8 622. 50
    Инвестиции = $ 19 659. 52
    Вывод: еще один замечательный ПАММ - счет с безупречной репутацией. Уровень среднемесячной доходности, уступающий лишь МММ, да еще и ни единого месяца в минусе. А тот факт, что текущий капитал управляющего в 4,65 раз превышает начальный говорит о твердой уверенности трейдера в своих силах. Для моей стратегии есть абсолютно все основания, чтобы включить этот ПАММ - счет в своей портфель.

    6. NFP_TERRA - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 509265; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 5 месяцев 0,5 недели
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 6,065 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 50 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 148 996. 55
    Инвестиции = $ 62 928. 85
    Вывод: это степенный управляющий, который начал с весьма солидного капитала, но довел его до еще более солидного, что говорит об очень высокой степени ответственности трейдера. Ведь инвестиции в два раза меньше капитала самого управляющего. Да, по параметру среднемесячной доходности этот ПАММ - счет еле проходит детектор моей стратегии, но я считаю, что в общем зачете этот ПАММ - счет ничуть не уступает другим кандидатам, т.к. лично мне по душе надежность и минимальный риск. Кстати, уверенность трейдера в своей системе весьма высока, ведь он страхует возможные убытки на 26588,51 долларов – очень приятно и не мелочь.

    7. Panamera - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 24688; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 10 месяцев 0,5 недели
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 7,22 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 3 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 34 955. 76
    Инвестиции = $ 131 232. 62
    Вывод: 10 месяцев – приличный торговый интервал. Это третий по старости ПАММ – счет из отобранных мной. Размер инвестиций превышает капитал управляющего в несколько раз, что говорит о большом кредите доверия к управляющему со стороны инвесторов. Да и сам управляющий не страдает комплексом неполноценности, увеличив более, чем в 11 раз, размер личного капитала, которым он рискует на ряду с привлеченными инвестициями. Отсутствие убыточных месяцев говорит о стабильном взаимодействии трейдера со своей торговой системой, что располагает не только мою стратегию – технически – для инвестиций в этот ПАММ – счет, но и лично меня – морально. Так же стоит заметить, что на случай убытков управляющий застраховал инвесторов на сумму 36536,12 долларов, что пробуждает кредит доверия.

    8. Galaxy - управляющий компании FX-TREND; номер счета: 9185; https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активен.
    Время существования = 1 год 11 дней
    % прибыльных месяцев = 100 %
    Средняя месячная доходность = 14,19 %
    Самый убыточный месяц = ни единого
    Начальный капитал управляющего = $ 50 000. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 989 137. 36
    Инвестиции = $ 1 537 073. 29
    Вывод: Вашему вниманию представлен ПАММ – счет, личный капитал управляющего в котором превышает все остальные ПАММ – счета из моего портфеля. Миллион долларов без мелочи – это громадная сумма для любой страны мира, а управляющий на столько уверен в себе, что рискует им лично. Судя по всему, риск не так уж и велик, ведь управляющий не допустил ни единого убыточного месяца за весь год! А если вспомнить слова Уоррена Баффетта о том, что риск появляется лишь тогда, когда мы не до конца либо вовсе не понимаем, что делаем – значит этот трейдер явно понимает, что делает. Помимо высокой степени ответственности за свой личный капитал и полтора миллиона долларов инвестиций, управляющий еще и застраховал своих инвесторов на 842803,58 доллара! – Это действительно достойно доверия. Думаю, и так понятно, что не подходить для моего портфеля этот счет просто не может. Особенно учитывая тот факт, что на фоне 100% ежемесячной прибыльности среднемесячная доходность трейдера в 2,37 раза превышает минимально требуемый моей инвестиционной стратегией.

    9. SkyFx - управляющий компании ПАНТЕОН-ФИНАНС; номер счета: 5000105; https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Характеристики ПАММ - счета:
    Статус: активна.
    Время существования = 1 год 7 месяцев 11 дней
    % прибыльных месяцев = 94,44 %
    Средняя месячная доходность = 20,78 %
    Самый убыточный месяц = -4,36 %
    Начальный капитал управляющего = $ 7 500. 00
    Текущий капитал управляющего = $ 313 667. 15
    Инвестиции = $ 658 997. 33
    Вывод: один из самых стабильных управляющих ПАНТЕОН-ФИНАНС, согласно моему анализу. Торгует более полутора лет и с таким успехом, - впечатляет. Высокая степень ответственности управляющей не поддается сомнению, т.к. ее собственный капитал составляет 32% от общей суммы, которой оперирует трейдер. Капитал в управлении нешуточный - почти миллион долларов, а значит психологически управляющая чувствует себя комфортно, что весьма обнадеживает. Я проанализировал более 300 ПАММ-счетов при подготовке к оформлению ветки и заметил следующее: есть немало трейдеров, у которых большую часть времени довольно стабильные результаты, но у каждого из них есть несколько периодов, когда они, что называется, слетают с катушек, просаживаясь на 30-50 и более процентов в нескольких сделках подряд. К счастью, это не касается SkyFx, поэтому я и выбрал ее ПАММ-счет.

    А теперь обещанный график доходности, которую можно было бы получить, инвестируй я равномерно распределенный капитал во всех из отобранных мной управляющих сразу же, как стартовали бы их ПАММ – проекты:



    Как видите, не было бы ни единого убыточного месяца. Сначала я бы инвестировал только в veronika, позже появился бы Galaxy – и я бы распределил средства между ними. Потом появился бы Panamera – и я бы перераспределил средства между ними троими – и т.д. Да, это не соответствовало бы правилу стратегии о минимуме из 3 управляющих в портфеле. Но суть этого графика в том, чтобы показать совокупную распределенную месячную доходность сразу всех управляющих из портфеля, чтобы получить общую картину. Да, казалось бы, почему бы не взять самую опытную и проверенную veronica – и не заморачиваться?! Но результаты трейдинга меняются, т.к. меняются рынки, понемногу меняются применяемые торговые стратегии. В особенности же меняются люди. На отдельно взятого трейдера может сильно повлиять, допустим, смерть близкого человека – и он потеряет контроль в торговле, подвергая опасности весь ПАММ – проект. В этом и заключается смысл диверсификации или, по-русски, распределения рисков между группой трейдеров, что понижает степень влияния человеческого фактора прямо пропорционально разделяющейся ответственности между всеми управляющими из портфеля.


    Итак, благодаря отбору управляющих по критериям моей стратегии "Здравый смысл", получился следующий портфель:
    veronika (7165) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    sandomir (514008) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...roker=fxtrend#
    RVV (513403) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Amass (513496) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ice (505389) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    NFP_TERRA (509265) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Panamera (24688) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Galaxy (9185) $ 1 111. 11 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    SkyFx (5000105) $ 1 111. 12 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 7,747
  2. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Все замечательно, но необходимо, чтобы в портфеле был хотя бы один счет от Пантеон Финанс.

    Ждем поправку.
  4. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    Все замечательно, но необходимо, чтобы в портфеле был хотя бы один счет от Пантеон Финанс.

    Ждем поправку.
    Здравствуйте! Спасибо:) Управляющий Пантеон Финанс добавлен.
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    портфель принят!

    в конце недели можно уже подводить итоги за текущую неделю.

    Ветка переносится в раздел "1-й этап"

    Желаю удачи!
  6. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    портфель принят!

    в конце недели можно уже подводить итоги за текущую неделю.

    Ветка переносится в раздел "1-й этап"

    Желаю удачи!
    Здравствуйте! Благодарю!:)
  7. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Все здравствуйте! Итак, результаты первой недели инвестирования по ИС "Здравый смысл":



    Что ж, результаты вполне прогнозируемые. Единственный, кто был в убытке, это SkyFx (5000105), но т.к. это один из самых агрессивных управляющих моим инвестиционным портфелем, убыточная неделя меня не слишком удивила. Хотя, последние несколько дней были ТАКИМИ волатильными для Форекса, что странно видеть убыток, как таковой. Тем не менее, он не столь уж и велик у SkyFx (5000105), а потому просадку буду считать чисто системной. Прибыльность остальных управляющих меня не удивляет, учитывая бешеные целенаправленные движения на рынке.
  8. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Правильно ли я понимаю, что портфель остается на новую неделю без изменений?
  9. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что портфель остается на новую неделю без изменений?
    Здравствуйте! Да, Вы правильно понимаете, текущий портфель остается без изменений.
  10. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Всем привет! Представляю отчет о доходности инвестиционного портфеля за 2 недели:



    Итак, у двоих управляющих: Amass (513496) и NFP_TERRA (509265) - с самыми молодыми ПАММ-счетами сорвало крышу, судя по всему. Иначе сказать не могу. Особенно у последнего. Человек просел на 87,1% за один день в серии сделок. Вполне возможно, что это произошло из-за упущенной прибыли на позапрошлой неделе. Так или иначе, но я считаю это нехорошим форс-мажором. Да и деятельность NFP_TERRA (509265) приостановлена. Поэтому я изымаю у управляющего оставшиеся средства для равномерного распределения между всеми оставшимися управляющими, кроме Amass (513496). На счет Amass (513496) ситуация сложнее: я могу изъять средства из этого ПАММа только через неделю, иначе поплачусь 40% штрафа за досрочное снятие, поэтому придется ждать неделю для изъятия средств из этого ПАММа. Только благодаря доходности остальных участников, диверсификации и мощному доходу Panamera (24688) - 23,4% за прошлую неделю - инвестиционный портфель не достиг критической просадки. Ice (505389) с 22 марта не закрыл ни единой сделки, но история сделок показывает, что он может находится в рынке без фиксации достаточно долго. А вот Galaxy (9185) со своим торговым роботом и торговлей интрадей не закрыто ни единой сделки в этом году, факт чего я проморгал. Не смотря на стутус "Активен", управляющий уже несколько месяцев не торгует. Значит или меняет ТС или что-то случилось. Это неопределенность - и это не устраивает меня и ИС, поэтому я изымаю свою долю инвестиций, т.к. она бездействует, а статус "Активен" не соответствует действитеьности - и распределю ее между теми участниками, которые останутся в моем портфеле. В результате, с позволения директора ШИ, список управляющих моим портфелем будет иметь следующий вид:

    veronika (7165) $ 1 396. 43 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    sandomir (514008) $ 1 412. 54 https://panteon-finance.com/pammView...roker=fxtrend#
    RVV (513403) $ 1 387. 99 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Amass (513496) $ 904. 02 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ice (505389) $ 1 111 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Panamera (24688) $ 1 696. 29 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    SkyFx (5000105) $ 1 434. 94 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать