Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Гибрид Сапфира"
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей

    ТС "Гибрид Сапфира"

    Текущее состояние счета – USD 9 424.53 (-5,75%)
    Profit/Loss по закрытым позициям - USD -575,47$
    Absolute Drawdown – USD - 678.99

    Absolute Drawdown:
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Собственные наработки и тестирования. Информация с различных сайтов.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку:
    30m - главный ТФ для заключения сделки, её анализа и сопровождения.
    15m - дополнительный ТФ для предварительного анализа перед заключением сделки (практически не используется в работе).
    H1 - дополнительный ТФ для графического анализа, обнаружения дивергенций и графических фигур(на принятие решения об открытии позиции не влияет).

    III. Финансовые инструменты ТС:
    EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, USD/CHF


    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 557849
    Пароль инвестора - AYTeiKa8i


    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.


    VII. Описание торговой стратегии.
    Предисловие:
    Данная система представляет собой гибрид нескольких трендовых систем взятых с различных сайтов. Изначально каждая из тех стратегий на мой взгляд была не доработана. В одной перерисовывался индикатор, в другой слишком большой стоп-лосс из-за запоздания сигнала, и самый главный недостаток это неопределённый выход из сделки. Было неудобно держать 8 открытых окон и стараться везде успевать. В результате после нескольких часов проведённых за компьютером, отбора лучших индикаторов и прочих экспериментов, мною был создан данный гибрид.
    Основы:
    Торговля основана на 16 взаимо-подтверждающих индикаторах. 3 стандартных индикатора и 13 индикаторов из других систем с различных сайтов. Некоторые из них объединены в 1 поэтому на графике можно увидеть только 9 индикаторов. Данный гибрид позволяет открывать и закрывать позицию с максимально возможной точностью и прибылью, и с минимальными потерями(если они будут). Совершение сделок производится после того как 9 отражённых на графике индикаторов образуют точку входа. Точка входа определяется путём консолидации всех индикаторов. То есть направлением в одну сторону. Система "Гибрид Сапфира" разработана для валютных пар EUR/USD и EUR/JPY и только на таймфрейме 30m, в этих условиях она показала себя с наилучшей стороны. Можно рассматривать вариант открытия на ТФ 15m, но не рекомендуется тк с определённой вероятностью возможны ложные сигналы, поэтому ТФ 15m используется только для поиска предварительного сигнала. Все сделки заключаются в ручную, полностью исключая отложенные ордера(не считая SL и TP). Работа ведётся в Европейскую и Американскую сессии, сделки открываются с 6-00(иногда с 5-00 при наличии сигнала) до 18-00 GMT+0, время закрытия сделки значения не имеет. Среднее время сделки 9-12 часов(иногда гораздо меньше, в зависимости от поведения рынка).

    Индикаторы в системе (описание всех кроме стандартных)
    Все индикаторы за исключением стандартных были взяты из следующих торговых систем: Diamond Power Trend 2009 и Golden Trend Manager 2009 и Genesis Matrix (которая является улучшенным вариантом системы Symphony Trader System)
    Основной график
    1. Красные и синие столбики над и под графиком цены - индикатор взят из системы Golden Trend Manager 2009 и называется gtm09-1, как я понимаю другого названия нет тк как этот индикатор так и другие из системы Diamond Power Trend 2009 разрабатывались командой программистов Condor FX и названы по сокращению торговой системы в состав которой входят. Как я понял это некое подобие индикатора heiken ashi. Согласно описанию красные столбики над графиком означают нисходящий тренд. Синие столбики под графиком означают восходящий тренд.
    2. Оранжевая и синие линии - индикатор взят из системы Golden Trend Manager 2009 называется gtm09-2. На мой взгляд представляет собой смесь Parabolic Sar и Moving Average. Линия действует как уровень поддержки/сопротивления. Когда цена пробивает её снизу вверх она появляется под ценой и отображается синим цветом, находясь под графиком цены означает восходящий тренд. Когда происходит обратное пробитие(сверху вниз) линия меняет свой цвет на оранжевый и означает нисходящий тренд.
    3. Красные и синие стрелки - Индикатор Arrow взят и торговой системы Genesis Matrix, при смене направления над или под графиком появляется стрелка и извещает нас звуковым сигналом о смене тенденции. Направление вниз синяя стрелка. Направление вверх красная стрелка.

    Первый дополнительный график - индикатор из системы Golden Trend Manager 2009, название gtm09-3. Гистограмма чем то напоминает MACD, только вместо нулевого уровня здесь происходит смена цвета гистограммы. Синий цвет направление вверх. Красный цвет направление вниз.
    Второй дополнительный график - индикатор из системы Diamond Power Trend 2009. В версии системы 2008 года он назывался UTPOW, начиная с 2009 dpt4. 2 линии индикатора отражают направление рынка, когда синия линия наверху, а красная внизу преобладает восходящее движение, как только они сменились местами - красная наверху синяя визу - движение идёт вниз.
    Третий дополнительный график - индикатор #MTF Stochastic v2.0 взят из системы Genesis Matrix, создан чтобы показывать значение старшего ТФ, для 30m это H1, для 15m это 30m. Всё меняется в настройках, может показывать и текущее значение.
    Пятый дополнительный график - сердце торговой системы Genesis Matrix. Называется GenesisMatrix 2.21_1. Показывает 4 строки, каждая строка отражает значение отдельного индикатора. Синий кубик - движение вверх. Красный кубик - движение вниз. Согласно оригинальной тактике нужно открываться когда все 4 строки(кубика) показывают одинаковое значение. На первой строке значение индикатора TVI, на второй строке индикатор CCI, на третьей строке индикатор T3_8, и на четвёртой индикатор GHL.

    Индикаторы и шаблон - Вложение 468255

    Принцип открытия:
    Все решения принимаются исключительно на основе индикаторов, по простой причине: Тесты проводились на истории и в режиме реального времени, и если новости и влияли на движение то только в направлении сигнала.
    Правило открытия
    Сделка открывается только на открытии новой свечи после сформировавшегося сигнала.

    Условия сделки на покупку:
    1. На главном графике под свечой образовался синий вертикальный столбик, оранжевая линия над графиком перепрыгнула вниз и стала синей. Под текущей свечой появилась красная стрелка(дополнительный сигнал, сильного значения не имеет)
    2. На 1м дополнительном графике гистограмма показывает синий цвет.
    3. На 2м дополнительном графике пересеклись красная и синия линии. Синия наверху, красная внизу - значит тренд восходящий. Самое главное здесь это чем ближе они пересеклись к остальным сигналам, тем точнее вход.
    4. На 3м дополнительном графике установлен индикатор #MTF Stochastic v2.0, показывает значение старшего ТФ для 30m это H1, для 15m это 30m. Всё меняется в настройках. При сделке на покупку он должен быть направлен вверх. То есть зелёная(быстрая) линия перескла красную(медленную) снизу вверх.
    5. На 4м дополнительном графике стандартный RSI с параметром 14. При сделке на покупку значение выше уровня 50.
    6. На 5м дополнительном графике сердце ещё одной системы. Индикатор Genesis Matrix. В нём объеденено не меньше 4х индикаторов. При сделке на покупку все 4 кубика синие.
    7. 6й дополнительный график. Мой любимый. Обычный стохастик, но с особыми параметрами даёт превосходную точку выхода. На точность сигнала влияет не сильно, но должен быть направлен снизу вверх.

    Условия сделки на продажу:
    Полностью противоположные условиям сделки на покупку. Примеры можно увидеть на скриншотах ниже.

    Закрытие сделки:
    1. Главный и точный сигнал для получения большей прибыли - На 6м дополнительном графике(самый нижний) красная линия индикатора стохастик пересекла уровень 40 снизу вверх(если мы продавали), уровень 60 сверху вниз(если мы покупали). Параметры стохастика 12,12,5 также взяты из одной ТС где был ужасный вход, но превосходный выход.
    2. Закрытие по уровню TP если не наступил пункт 1. Напомню для EUR/USD TP не меньше 100 пунктов, для EUR/JPY не меньше 200 пунктов.
    3. Закрытие по стоп-лосс, да и то это возможно только если вы откроете сделку не тогда когда надо. При соблюдении всех правил стоп-лосс никогда у вас не сработает.

    Сопровождение сделки.
    Раз в полчаса проверяется стохастик на 6м дополнительном графике.

    Дополнительные правила открытия сделок
    Уровень Stop Loss
    Устанавливается за ближайший локальный максимум или минимум в зависимости от направления входа в рынок в размере 2х-3х% от депозита. Уровень СЛ для инструмента EUR/USD в большинстве случаев составляет 20-40 пунктов. Для EUR/JPY от 20 до 70 пунктов, если СЛ больше 70 то сделка не открывается или открывается лотом 1:1(в зависимости от ситуации)

    Уровень Take Profit
    Не устанавливается, и представляет собой только цель на расстоянии 130 пунктов(4й знак после запятой) от точки входа для пары EUR/USD, и 250-300 пунктов(2й знак после запятой) от точки входа для пары EUR/JPY. Обусловлено это следующим: из личных наблюдений было замечено что средний ход этих пар именно такой. Если в недалёком прошлом есть сильные уровни поддержки/сопротивления то уровень ТП ориентируется на них, но опять же для EUR/USD не меньше 100 пунктов, для пары EUR/JPY не меньше 200 пунктов.


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Размер лота:
    Напрямую зависит от стоп-лосса и от размера депозита. Пример: стоп-лосс расположен над ближайшим локальным максимумом от точки входа и равен 40 пунктам(что очень вероятно для инструмента EUR/JPY), при депозите в 10000$ 2% будет равняться 200$, 200/40 = 5$ за пункт, следовательно размер лота будет 50000$ (кредитное плечо 1:5). По своим наблюдениям и прошлым сделкам могу сказать, что практически каждая сделка заключалась с КП 1:5.
    Оборот депозита:
    Если желаете выводить средства в запас или на личные расходы, то предлагаю воспользоваться моим вариантом. Допустим мы имеем депозит размером в 10000$, за месяц он был увеличен на 50% и стал 15000$(теоретически возможно). 20-50% прибыли(в зависимости от ваших желаний) выводится со счёта, остальное пускаем в оборот. Таким образом каждый месяц можно наращивать депозит в геометрической прогрессии, но только если соблюдать все правила данной ТС.
    Безубыток:
    SL переносится в безубыток как только цена прошла от точки открытия 40 пунктов на паре EUR/USD и 80-100 пунктов на паре EUR/JPY.


    IX. Пример работы по стратегии
    Как видно на скриншотах, всё что нужно делать это ждать когда все индикаторы покажут одинаковое значение, придут к консолидации данных. Это делает систему достаточно простой. Главное чтобы все индикаторы показывали одинаковое значение, особенно RSI. Говорю это тк не 1 неделю всё проверял. На первых трёх скриншотах показаны примеры торговли непосредственно по тренду, пары EUR/USD и EUR/JPY. Данные за март месяц этого года до 26.03, на этой неделе 25.03 - 29.03 сплошной флет, правда понедельник был плодотворным. На 4м скриншоте изображён флет, как мы видим, все индикаторы во флете показывают разные значения, что позволяет нам НЕ открывать сделку.
    Обозначения на скриншотах:
    Красная вертикальная линия - время открытия. Зелёная вертикальная линия - время закрытия.
    SL - уровень стоп-лосса. TP - уровень тейк-профит. Buy - сделка на покупку. Sell - сделка на продажу. Close - закрытие сделки.

    Вложение 468097

    Вложение 468099

    Вложение 468101

    Вложение 468103


    X. Начало торговли
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,677
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Условия сделки на покупку:
    1. На главном графике под свечой образовался синий вертикальный столбик, оранжевая линия над графиком перепрыгнула вниз и стала синей. Под текущей свечой появилась красная стрелка(дополнительный сигнал, сильного значения не имеет)
    Красное, синее, малиновое... Это ни о чем не говорит. Какой индикатор? ЧТО этими столбиками показывает? Через что перепрыгнуло оранжевое? ... и т.д.

    2. На 1м дополнительном графике гистограмма показывает синий цвет.
    Какой индикатор? Что означает синий цвет?

    И т.д. по всему описанию.....
  3. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    В раздел VII Описание торговой стратегии добавил Индикаторы в системе. Добавил всю информацию которую знал, я не знаю языков программирования, но умею хорошо подбирать значения, и наблюдать.
    Если необходимо, то выложу индикаторы и шаблон рабочего стола.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Добавьте индикаторы и можете приступать к работе.
  5. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    Первый пост отредактирован, добавлены индикаторы и шаблон системы.
  6. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    Всем доброго утра! И всех с началом новой недели :)
    Не успел я проснуться как вижу что на EUR/JPY сформирован сигнал на продажу, на скриншоте время отмечено красной вертикальной линией. Но сигнал сформирован на новостях и во время Азиатской сессии, не смотря на то что сигнал имеет яркую точность и цена сейчас откатилась к точке формирования, сделка не заключается. Причина: время образования Азиатская сессиия, линии индикатора dpt4 уже начали сужаться, что может означать смену направления обратно вверх.

    На EUR/USD почти ситуация аналогичная, сигнал сформирован также в Азиатскую сессию, и цена уже ушла от точки открытия. Сделку пропускаю. Жду следующую.

    Общий итог: EUR/JPY сделка не открыта. EUR/USD сделка не открыта. Жду развития событий на рынке,

    Вложение 468457 Вложение 468465
  7. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    EUR/USD
    На 15 минутном графике индикаторы показывают начало движения вверх. При консолидации всех индикаторов на графике 15m будет проверено состояние индикаторов на графике 30m, как только будет сформирован сигнал на 30m будет заключена сделка на покупку. SL будет установлен за ближайший минимум на уровень 1,2767. На данный момент на ТФ 30m наблюдается флэт с предпосылками к повышению.

    Вложение 468531
  8. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    EUR/USD
    НА ТФ 15m сформирован полноценный сигнал на покупку. Ожидаю подтверждения на 30m и заключаю сделку Buy 0.4 SL 1.2767. TP не устанавливаю. % риска в данной сделке будет около 2% от депозита
    EUR/JPY
    Цена всё таки пошла вниз. Но не знаю на долго ли. Жду сигнала вверх
  9. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    EUR/USD
    Открыт ордер 130449 Buy 0.4 SL 1.2767 Позиция будет закрыта как только цена пройдёт 100-120 пунктов или как только медленная линия нижнего стохастика пересечёт уровень 60 сверху вниз. Риск 48,4 пункта = 193.6$ = чуть меньше 2% депозита
    Случайно открылся 1 лотом. 0,6 сразу закрыл. Оставлено 0,4 как и писал выше.

    Вложение 468573
  10. 208
    Комментарии
    3
    Темы
    43
    Репутация Pro
    Аватар для Sapphire  
    Новичок

    1 Медалей
    EUR/JPY
    На 15 минутном графике сформирован полноценный сигнал на покупку. На жду подтверждения на 30 минутном, возможно в 15-00 будет открыта сделка на покупку. Лот 0,2 SL на уровне 119,45 за ближайший минимум ~80 пунктов согласно котировкам на данный момент
    EUR/USD
    после некоторого простоя цена прошла некоторое расстояние вверх, на данный момент +20$

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать