Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Эверест"
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей

    ТС "Эверест"

    Текущее состояние счета: USD 8913,02 (-10,87%)
    Profit/Loss по закрытым позициям: USD -1086,98
    Absolute Drawdown: USD -1 086,98 (-10,87%)
    Maximal Drawdown: USD -1 441,93 (-14,42%)

    ТС "Эверест"


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    А.Фрост и Р.Пректер – “Полный курс по закону волн Эллиотта”
    Т.Джозеф – “Упрощенный анализ теории Эллиотта”
    Б.Вильямс – “Торговый Хаос”
    С.С.Кучер – Торговая система “SK-FX”


    II. Тайм-фрейм ТС:

    Таймфреймы для анализа и поиска входа в сделку: M1 - MN1.


    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет Forex.


    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта: 0,01
    Тестовый минимальный размер счета: 10 000 USD
    Сервер: Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет: 557539
    Пароль инвестора: osg7gxt


    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,675
  2. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии

    Название «Эверест» навеяло от созвучной аббревиатуры «ФРС», или «эФ эР эС» - «фрактальность рыночных структур» - базис теории Эллиотта.
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Система построена на основе теории Эллиотта о фрактальности рыночных структур. Из которой следует, что для разворота тренда на рассматриваемом таймфрейме (ТФ) необходимым условием является законченность волновых структур на данном ТФ и всех младших ТФ.
    Также в системе используется основы работы с индикатором «Осциллятор Эллиотта» Т.Джозефа, который утверждает, что законченная волновая модель по теории Эллиотта должна иметь дивергенцию (конвергенцию) с индикатором в третьей и пятой волнах.
    Б.Вильямс предложил в своей книге «ТХ» входить в сделку на пробое «фрактала», экстремум которого находится за пределами линии «зубов» индикатора «Аллигатор».
    С.С.Кучер на своем сайте описал систему, в которую изначально входил волновой анализ (базовые принципы) и осцилляторный анализ (5-ть сигналов осциллятора). Мы также будем использовать волновой анализ в качестве основы (базовой структуры рынка) но без излишних деталей, т.к. это вещь довольно таки субъективная.
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Используемые индикаторы:
    1. OsMA (5,34,5; close) он же MACD_H
    2. MA (smoothed; 5,3; HL/2), она же линия «губ» в индикаторе «Аллигатор»
    3. Фрактал Б.Вильямса (в качестве фракталов, также могут служить волновые структуры на младшем ТФ)
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Базовые ТФ для анализа:
    -старший ТФ: M120 - MN1 (используется для анализа направления тренда, сигналы осцилятора принимаемые во внимание на этом ТФ - потрендовая дивергенция/конвергенция, выброс против тренда),
    -средний ТФ: M10-W1 (используется для анализа точных сигналов разворота на осциляторе),
    -младший ТФ: М1-D1 (используется для входа в сделку).

    Три ТФ выбираются таким образом, чтоб кратность между ними была равна 10-15. Таким образом получаем минимальные рабочие ТФ: M1-M10-M100. А максимальные: D1, W1, MN1
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Краткое описание торговой стратегии:
    Cуть системы проста до бесконечности, нужно торговать в сторону старших ТФ по сигналам средних ТФ, вход осуществляется на младшем ТФ.

    1. Определяем направление движения (либо ищем потрендовые сигналы осциллятора) на старшем ТФ: H12-MN. Если есть противотрендовые сигналы на осцилляторе старшего ТФ, то на среднем искать сигналы только по новому начинающемуся тренду (это может быть потрендовый сигнал осциллятора или противотрендовые сигналы на коррекции от начинающегося движения, но ни в коем случае не искать разворот старшего ТФ, только начавшееся движение или продолжение движения).
    2. Ищем сигналы (противотрендовая конвергенция/дивергенция, при этом, хотя индикатор и рассчитывается по ценам закрытия, мы ищем сигналы на вход! только по экстремумам на свечном/баровом графике; выброс против тренда или потрендовая конвер/дивер можно использовать на хорошем тренде, в рендже лучше не использовать) осциллятора на среднем ТФ: H1-W1. (ищем [2] или [4] или [В] волну, которая должна быть законченной трех волновой коррекцией (А)-(В)-(С)).
    3. Входим на окончании 3-ех или 5-ти волновой структуры, если движение в прогнозную сторону уже началось, то самой крайней точкой входа будет пробой сигнального фрактала (фрактал считается сигнальным, когда экстремум его находится за пределами МА, при этом на продажу – Low фрактала должен быть ниже МА; на покупку – выше) на младшем ТФ: М1-D1. (входим на пробое 4 волны)
    4. Соотношение профит к риску в сделке должно быть не менее 2. P/R > 2. Примерное расстояние возможного движения цены рассчитывается исходя из волновой теории Эллиотта, либо ближайших уровней или зон спроса и предложения.

    Уровень Stop Loss:
    Stop Loss выставляю за ближайшие уровни поддержки/сопротивления, но не далее 30 пунктов, если же вход был осуществлён на пробое фрактала, то Stop Loss выставляется за локальный экстремум и может превышать 30 пунктов. Можно выставить два Stop Loss (если на старшем ТФ есть потрендовый сигнал, то второй Stop Loss можно выставить за отмену сигнала на этом ТФ).
    Далее мы переносим Stop Loss по ходу движения цены за отметки, рассчитанные заранее линейкой Фибоначчи, первая отметка – “безубыток”, вторая отметка находится там, где соотношение риск/прибыль = 1/1. Далее, только после того, как мы преодолели эту отметку, мы имеем право переносить Stop Loss за сигнальные фракталы. И как говориться ни шагу назад, это наиважнейшее правило для Stop Loss в какой бы то ни было стратегии. Далее, когда мы пробили отметку 1к1 и перенесли Stop Loss к отметке “безубыток”, цена может пройти следующую отметку 2к1, в этом случае мы переносим Stop Loss к отметке 1к1 и т.д. И, соответственно, не забываем переносить Stop Loss за сигнальные фракталы, если таковые появляются.

    Уровень Take Profit:
    Take Profit выставляем на уровне отметки 3 к 1 (Profit/Risk)
    Если появляется противоположный сигнал на осцилляторе на среднем ТФ, то нужно перевести сделку в "безубыток" и закрыть 50% позиции, оставшуюся часть можно уже вести по сигнальным фракталам.

    Фундамент стратегии:
    Дивергировать должны волновые структуры по теории Эллиотта, таким образом нам не важно на каком ТФ появился сигнал на осцилляторе, главное, чтоб все младшие волновые структуры этой волны имели сигнал на осцилляторе, тогда этот сигнал будет считаться истинным.

    ------------------------------------------------------------------------------------

    VIII. Пример работы по стратегии:

    Итак, выбираем базовые ТФ с кратностью 12: D1, H2, M10. На D1 ТФ нисходящий тренд + сигнал конвергенции, значит, ищем только шортовые сигналы на Н2 ТФ. На Н2 ТФ дивергенция, ищем сигнальный фрактал на М10 (лоу которого находится ниже МА). На М10 есть такой фрактал. Ищем место установки Stop Loss. Stop Loss в данной ситуации можно разбить на две части, на случай, если восходящая волна на Н2 решит немного удлиниться, тогда точкой отмены сигнала будет "отмена" сигнала конвергенции на D1 ТФ. Рассчитываем лот для каждой из сделок, в соответствии, с рисками, не более 3% на все открытые сделки.



    Пока гуляли, появился новый фрактал, но, слава богу, у нашего айфона есть пуш-уведомления, потому мы следили за развитием цены при помощи сигналов о пробитии лоу или хай предыдущей свечи на 10М ТФ и были в курсе, о вновь сформировавшемся фрактале.

    Lot_1: 0.76 (1.5%)
    Sell Stop_1: 1.3030
    Stop Loss_1: 1.30487

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Sell Stop_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.31077




    Цена пошла в сторону профита и достигла отметки 1к1, переносим стоп в безубыток. Появились сигналы о возможной коррекции: конвергенция на Н2 ТФ

    Lot_1: 0.76 (1.5%)
    Open Price_1: 1.3030
    Stop Loss_1: 1.3029

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.31077



    Далее пробили отметку 1к2, переносим стоп за отметку 1к1.

    Lot_1: 0.76 (1.5%)
    Open Price_1: 1.3030
    Stop Loss_1: 1.30143

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.31077



    Сигналы о коррекции были видны заранее, и можно было бы часть позиции закрыть, ту, что с коротким стопом, но эта система ориентирована на трейдера, который находится на рабочем месте совсем непродолжительное время и потому у нас жесткие стопы и перенос этих самых стопов имеет жесткую грубую систему.
    Итак, первая часть нашей позиции была закрыта с соотношением риск к прибыли = 1 к 1.

    Lot_1: 0.76 (1.5%)
    Open Price_1: 1.3030
    Close Price_1: 1.30143
    P\L: $119,32 (+1,19%)

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.31077



    Вторая часть сделки, стоп которой намного дальше, всё еще находиться открытой и стоп пока не переносился в безубыток, на фракталы образованные выше МА мы не обращаем внимания, т.к. отметка 1к1 еще не пройдена.

  3. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    Итак, вторая часть позиции достигла отметки 1к1, переносим стоп в безубыток, но так как у нас имеется еще и фрактал, то можно и за фрактал стоп передвинуть.

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.3020



    Цена достигла отметки 1к2, переносим стоп к отметке 1к1.

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.29553



    Образовался фрактал за МА, переносим стоп за фрактал

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.28957



    Итак, цена образовала множество фракталов, которые были пробиты за время нашего отсутствия, при этом прошлый стоп не был выбит, поэтому мы можем закрыть ордер по рыночной цене или перенести стоп за ближайшую отметку, в нашем случае 2к1. Далее действия по шаблону.

    Lot_2: 0.19 (1.5%)
    Open Price_2: 1.3030
    Stop Loss_2: 1.28796



    IX. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Не выставлять отложенных ордеров на выходные!!! Чтоб не поймать гэп.
    Да и новости особо важные пропускать нельзя по тем же причинам, только вместо гэпа большая свеча, которая дает вам вместо желаемой цены последнюю.

    2. Между волновой разметкой (если таковая используется) и индикационной картиной первично второе, потому что волновая разметка вещь субъективная и варьируется так как хочет, а индикаторы никогда не врут, другое дело что результат может не оправдать надежд, но это уже философия, а трейдинг это работа…

    3. Не оставлять отложенники на ночь, можно выставить отложку со стопом на день, но обязательное контролирование рынка, а именно, контроль пробоя фрактала, или пробоя границы стопа, в этом случае отмена отложенного ордера и контроль графика.
    Это важное правило, потому что, к примеру, нашли все сигналы в нужную сторону и фрактал в том числе, ордер не исполнился, цена идет за стоп, лот должен быть пересчитан из-за "расширенного" стопа, а мы спим, далее цена идет к нашему ордеру, открывает его и мы имеем то, что имеем: ордер с коротким стопом.


    4. Если ордер был открыт и достигнуто соотношение риск к прибыли 1 к 1, стоп переводится в безубыток. Если стоп не был пробит, и в это время появился фрактал за пределами МА, который в свою очередь был пробит (что потребовало бы закрыть ордер), но ордер не был закрыт по причине отсутствия трейдера за компьютером, то в таком случае ордер закрывается по рыночной цене в момент, когда трейдер находится на рабочем месте, при этом нужно учитывать сигналы системы, если таковые имеются и в ту же сторону что открыт ордер, тогда можно перенести стоп из безубытка к ближайшей метке, в нашем случае это соотношения риск к прибыли = 1 к 1, и остаться в позиции.


    5. Если вдруг случилась такая ситуация, где все сигналы на вход и фрактал были пропущены, т.к. вы отсутствовали на рабочем месте, можно войти рыночным ордером, но только если движение прошло не более 15-20% расстояния от стопа до "сигнального" входа. В этом случае расчет меток (соотношений риск к прибыли) берётся не от реальных цен открытия и стопа, а от тех, что давали сигналы. Соответственно, вместо безубытка будет небольшой убыток. Либо можно пропустить сигнал, всё зависит от потенциала движения.
  4. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  5. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Риск рассчитывается исходя из следующей таблицы:
    По условиям отборочного конкурса риск в сделке не должен превышать 3% от начального депозита.
  6. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    Спасибо за уточнение, а то сейчас нарубил бы капусты... абзац удалил. а по большому счету, мне просто хотелось показать вариант стратегии управления рисками
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Можете приступать к работе
  8. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    Нисходящее движение, начавшееся 26.03 в 9:30 по терминальному времени, было обозначено сигналом осцилятора - "выброс против тренда" на Н2 ТФ.
    Сейчас ожидаем замедления цены с соответствующим сигналом на осцилляторе - конвергенция на Н2 ТФ указано на графике. По волновой картине, скорее всего заканчивается нисходящий импульс, возможно идет заключительная 5-ая волна. В целом, мы видим очередное замедление цены на D1 ТФ, обозначенное на осцилляторе конвергенцией, ожидаем конца нисходящей волны начавшейся от 25 марта и начала её коррекции, или же разворота. Где, собственно, и будем выставлять ордера на покупку.



    28.03.2013 Было сделано изменение в ТС, уточняющие значимость старшего ТФ: старший ТФ используется для анализа направления тренда, сигналы осциллятора принимаемые во внимание на этом ТФ - потрендовая дивергенция/конвергенция, выброс против тренда. Поэтому эта сделка выбрана неверно, т.к. сигнал на осцилляторе был противотрендовый. Это изменение не предостерегает нас от возможных будущих ошибок, но отсекает множество неправильных входов.
  9. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    Неясная ситуация, возможен рост, есть сигналы на D1 ТФ -конвергенция, на Н2 ТФ - осцилятор никак не среагировал на быстрое нисходящее движение, на М10 ТФ был фрактал, который уже пробит, можно войти на 50% откате по цене 1,28609 с риском в 1% с двумя стопами 1,28384 и 1,28287 итого получаем две сделки по 0,5% риска на каждую.



    Side: BUY
    Lot Size (1): 0.24
    Open Price (1): 1.28609
    Stop Loss (1): 1.28384
    Risk (1): 0.57%

    Side: BUY
    Lot Size (2): 0.19
    Open Price (2): 1.28609
    Stop Loss (2): 1.28287
    Risk (2): 0.64%



    28.03.2013 Было сделано изменение в ТС, уточняющие значимость старшего ТФ: старший ТФ используется для анализа направления тренда, сигналы осциллятора принимаемые во внимание на этом ТФ - потрендовая дивергенция/конвергенция, выброс против тренда. Поэтому эта сделка выбрана неверно, т.к. сигнал на осцилляторе был противотрендовый. Это изменение не предостерегает нас от возможных будущих ошибок, но отсекает множество неправильных входов.
  10. 264
    Комментарии
    7
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для rpe4Ka  
    Управляющий ПАММ счетом 5006962

    3 Медалей
    Первой частью позиции достигли отметки 1к1, переносим стоп в безубыток

    Side: BUY
    Lot Size (1): 0.24
    Open Price (1): 1.28609
    Stop Loss (1): 1.28619
    Risk (1): 0.00%

    Side: BUY
    Lot Size (2): 0.19
    Open Price (2): 1.28609
    Stop Loss (2): 1.28287
    Risk (2): 0.64%



    28.03.2013 Было сделано изменение в ТС, уточняющие значимость старшего ТФ: старший ТФ используется для анализа направления тренда, сигналы осциллятора принимаемые во внимание на этом ТФ - потрендовая дивергенция/конвергенция, выброс против тренда. Поэтому эта сделка выбрана неверно, т.к. сигнал на осцилляторе был противотрендовый. Это изменение не предостерегает нас от возможных будущих ошибок, но отсекает множество неправильных входов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать