Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "TREND MARKET"
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "TREND MARKET"

    Текущее состояние счета, USD: 8288,27 (-17,12%)
    Profit/Loss по закрытым позициям, USD: -1711,73
    Absolute Drawdown, USD: 1947,75 (19,48%)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Краткий курс начинающего трейдера. - опубликован на форуме.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – все доступные в терминале, но преимущественно H1,H4, D1, W1 и MN.


    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные в терминале, по выбору трейдера в каждой конкретной ситуации.


    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 556782
    Пароль инвестора - ea2sttf


    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Предварительное описание сделки перед открытием позиции.
    По ходу ведения сделки описание изменений ситуации и корректировки уровней целей и ордера стоп-лосс.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,407
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии

    В основу торговой стратегии положен принцип торговли в направлении действующего тренда.
    Используются графические методы анализа рынка на основе классических определений тренда.
    Торговая стратегия основана на предположении о том, что при выходе из первоначального торгового диапазона, определяющего боковой тренд, в новый ценовой диапазон, рынок либо сохраняет боковой тренд в новом ценовом диапазоне, либо переходит к фазе направленного движения, к тренду.
    Для последнего случая используется торговый план TREND MARKET, положенный в основу используемой торговой стратегии.

    В фазе направленного движения - тренда - рынок движется вверх либо вниз, т.е. наблюдается последовательное повышение либо понижение котировок.
    Когда мы определились с тем, что рынок находится в фазе тренда, тактики работы и торговые планы строятся относительно тренда, а именно: позиции открываются в направлении тренда и только в направлении тренда до тех пор, пока мы не получили однозначных признаков того, что тренд можно считать завершенным.
    При этом, как мы помним из графического анализа, по завершении фазы тренда возникает переходный период - боковой тренд, в рамках которого формируются либо не формируются ценовые модели (фигуры) и по истечении которого рынок может либо возобновить движение в прежнем направлении, либо совершить разворот.

    Рассмотрим ситуацию, представленную на рисунке 1.



    Рис.1. Возникновение и развитие тренда.

    Итак, цена у нас вышла из торгового диапазона и в новом ценовом диапазоне сформировала точки локальных экстремумов 2 и 3, определяющих соответственно уровень сопротивления и поддержки и дающих нам возможность построить линию тренда. При этом уровень поддержки 3 находится в зоне или выше критического уровня коррекции, соответствующего длине 0.618 от движения 1-2, т.е. мы можем предполагать, что рынок перешел к фазе направленного движения. С этого момента мы переходим к торговому плану TREND MARKET и открываем позиции только в направлении действующего тренда.

    Момент пробоя линии тренда в точке 4 - это время возможного начала коррекции или некоторого переходного периода, свидетельствующего о паузе в развитии тренда либо о развороте. Отметим также, что пробой первоначальной линии тренда может говорить и просто об изменении наклона тренда, переходе его к более медленной стадии развития. Говорить о прекращении тренда мы можем в соответствии с определением только при нарушении динамики максимумов и минимумов. В приведенном на рисунке примере это происходит при формировании точки экстремума 5, которая ниже предыдущего максимума (или близка к нему).
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Основная проблема торгового плана TREND MARKET заключается в выборе из большого количества точек входа в позицию, каждой из которых соответствуют свои логические планы возможных действий и риски торговых сделок. Рассмотрим эти варианты последовательно, по мере их возникновения в условиях трендового рынка.

    Стартовая точка плана - TREND MARKET-1 - формирование минимума 3 по принятым нами критериям (трех-баровый минимумум, пяти-баровый или другие).
    В точке 3, когда минимум уже считается сформированным, мы можем приступать к открытию позиций в направлении тренда.
    При работе по тренду ордер стоп-лосс обычно рекомендуется ставить за вторым по счету локальным экстремумом от точки входа. В нашем случае это точка 1.
    В заключительной части подраздела мы рассмотрим еще один вариант установки ордеров стоп-лосс, привязанный к усредненной волатильности инструмента. Но пока что будем руководствоваться правилом второго экстремума.

    Очевидно, что первое подтверждение действующего тренда происходит при прорыве уровня сопротивления в точке экстремума 2 (рис.2.). Здесь тренд проходит первую проверку на жизнеспособность.



    Рис.2. Торговый план TREND MARKET - 1-2.

    В соответствии с торговым планом TREND MARKET-2 дополнительная позиция может открываться в момент прорыва уровня сопротивления на максимуме, обозначенном точкой 2. Следует отметить, что на графике перед прорывом должен сформироваться максимум в точке 2 и минимум в точке 3, т.е. для графика дневного масштаба должно пройти по меньшей мере два дня от формирования уровня сопротивления. Соответственно мы будем покупать, если цена в своем движении достигнет уровня сопротивления и преодолеет его (для упрощения критерий пробоя примем равным величине удвоенной спреда плюс 1 пп, а спред положим равным 2 пункта):

    OPEN BUY STOP 1 LOT - 1.2210.

    Уровень стоп-лосс можно установить под вторым локальным экстремумом против направления тренда, в данном случае это точка 1.
    Но можно выбрать и вариант более близкого стопа, под уровнем сопротивления в точке 2, который теперь (после прорыва) возможно станет уровнем поддержки.
    Следует отметить, что для перемены ролей прорыв должен быть значительным, т.е. стоп под уровнем сопротивления в точке 2 можно ставить после того, как цены уйдут далеко вверх от точки прорыва. В противном случае мы можем получить череду небольших стопов, но зато в большом количестве.
    Тем не менее, вариант со стопом за вторым экстремумом у нас уже есть, продожим рассматривать вариант с коротким стопом:

    STOP LOSS - 1.2150.

    Где будем фиксировать прибыль? В сложившейся ситуации одним из условий фиксации прибыли может быть достижение границы, определяемой линией канала. Но линия канала наклонная и ее уровень для каждого последующего дня свой. Поэтому в качестве начального уровня фиксации прибыли можно выбрать уровень, определяемый путем суммирования цены в точке 3 (1.1800) и расстояния, которое прошел рынок от точки 1 до точки 2 (1.2200 - 1.1400 = 0.0800). В результате получим предварительный уровень целей 1.2600, т.е.:

    TAKE PROFIT (T/Ppr) - 1.2600.

    Когда линия канала пересекает уровень предварительных целей, мы можем начать передвигать цель ежедневно вслед за линией канала с каждым новым баром до тех пор, пока график цены не достигнет линии канала на уровне 1.2730 (см. рис.2). Но можем и не делать этого, довольствуясь предварительным уровнем целей прибыли.

    Торговый план TREND MARKET-2, базирующийся на открытии позиции в момент прорыва, вновь возвращает нас к вопросу о критерии прорыва - насколько должен выйти рынок за уровень сопротивления, чтобы мы считали прорыв истинным? Вопрос этот в общем случае не имеет однозначного ответа, однако, естественно, чем больше величина прорыва, тем больше вероятность, что он истинный, но тем хуже точка входа в позицию с точки зрения размера принимаемых рисков.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Второе подтверждение действующего тренда происходит при первом отражении (отскоке) рынка от линии тренда после прорыва максимума цен в точке экстремума 2, формирования нового максимума в точке 6 и последующей коррекции до уровня линии тренда в точке 7 (рис.3.).



    Рис.3. Торговый план TREND MARKET - 3.

    В соответствии с торговым планом TREND MARKET-3 позиция открывается в момент касания ценой линии тренда на стадии коррекционного движения от точки 6 к точке 7, либо после формирования точки трехбарового разворота в окрестности линии тренда. В первом случае мы будем покупать от линии тренда по цене 1.2400:

    OPEN BUY LIMIT 1 LOT - 1.2400.

    Во втором случае по рынку, по уровню формирования точки трехбарового разворота рынка вверх.
    Начальный уровень стоп-лосс установим под линией тренда (отметим, что желательно чтобы стоп находился ниже значимых уровней поддержки (по правилу второго экстремума), или коррекционных уровней по коэффициентам Фибоначчи для движения 3-6).

    В сложившейся ситуации одним из условий фиксации прибыли может быть достижение границы, определяемой линией канала. Но линия канала наклонная и ее уровень для каждого последующего дня свой. Поэтому в качестве начального уровня фиксации прибыли можно ширину канала по вертикали. В результате получим предварительный уровень целей 1.2920, т.е.:

    TAKE PROFIT (T/Ppr) - 1.2920.

    Предварительный уровень целей мы можем передвигать вслед за линией канала с каждым новым днем развития тренда до тех пор, пока график цены не достигнет линии канала на уровне 1.3130 (см. рис.3). Но можем и не делатьэтого, довольствуясь предварительным уровнем целей прибыли.

    В момент прорыва рынком уровня сопротивления в зоне максимума в точке 6 мы можем использовать торговый план TREND MARKET-2 для новых значений цен и увеличить объем позиции, открытой от линии тренда в соответствии с торговым планом TREND MARKET-3.

    Следует отметить, что в соответствии с торговым планом TREND MARKET-3 открытие позиции лимитными ордерами может производиться не только от линии тренда, но и от других уровней, а именно:
    - от уровней поддержки на пути коррекционного движения;
    - от уровней коррекции по Фибоначчи, особенно на начальном участке стремительно развивающегося тренда, трактуемом на языке волновой теории Эллиотта как третья волна или растянутая третья волна. В этом случае цены зачастую при коррекционном движении не достигают первоначально проведенной линии тренда и открытие позиции от линии тренда в соответствии с планом TREND MARKET-3 не всегда возможно;
    - от уровней коррекции по Фибоначчи при пробое линии тренда, но при сохранении динамики минимумов и максимумов, т.е. когда тренд замедляется но не утратил своего направленного характера (не пробит критический уровень коррекции).

    В заключение еще раз отметим, что при наличии доказанного сильного тренда ордерами TAKE PROFIT можно не пользоваться, применяя т.н. трейлинг-стопы - передвигаемые на безубыточном уровне и защищающие часть прибыли стоп-ордера на закрытие позиции - до тех пор, пока не получены признаки перехода рынка от направленного тренда к боковому или признаки разворота тренда.
    Однако жестких правил здесь также нет и выбор того или иного варианта определяется развитием динамики рынка и пристрастиями трейдера в каждой конкретной ситуации.

    И еще одно замечание.
    Рынок не обязан придерживаться наших построений, ни линий тренда, ни уровней поддержки или сопротивления, ни линий канала. Как поведут себя цены в том или ином случае всегда остается загадкой. И это одна из причин, по которым зарабатывать деньги на рынке не очень просто. Вследствие непредсказуемости будущего поведения цен представляется полезной крайняя осторожность в использовании лимитных ордеров для открытия позиций на трендовом рынке. Иногда лучше потерять несколько десятков пунктов и дождаться подтверждения движения в направлении тренда, чем покупать или продавать на уровнях и линиях поддержки/сопротивления лимитными ордерами.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные правила относительно установки и передвижения ордеров стоп-лосс и выхода из позиции.

    В качестве дополнительных правил для установки и передвижения ордеров стоп-лосс и определения точек выхода из позиции с профитом могут использоваться также правила системы Turtle.

    Стоп-правила системы Turtle.
    1. В день открытия позиции используйте стоп, равный 0.5*ATR (10). Если стоп случился внутри дня, то, после выхода из позиции, вы можете снова ее открыть, если поступил новый сигнал (цены сделали новый максимум или минимум).
    2. На следующий день после открытия позиции используйте стоп, равный 2*ATR.
    3. Используйте 10-дневный скользящий стоп. Иногда 10 дневный стоп оказывается слишком далеко. 10-дневный скользящий стоп предназначен для того, чтобы вы не рисковали более чем 2*ATR(10) на сделке (за исключение случаев открытия рынка с гэпом против вашей позиции).
    4. Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5*ATR(10), передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.
    5. После того, как 10-дневный скользящий стоп или правило 2.5*ATR(10) вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-дневный скользящий стоп.
    6. После того, как вы достигли прибыли в 10*ATR, используйте в качестве скользящего стопа 20-дневный стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).

    Примечание: ATR определяется на графике дневного масштаба с параметром 10.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки истощения/разворота тренда.

    2. Все позиции, открываемые по одному и тому же инструменту в разное время и при разных условиях считаются независимыми.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    Пример работы по стратегии приводится на основе материала ветки "Краткий курс начинающего трейдера. Часть 2. Практические занятия по курсу."
    На индикаторы на графиках внимания не обращаем. Они в рассуждениях не используются.



    24.05.2011, 11:00.
    На графиках месячного и недельного масштаба идет восходящий тренд, но на графике недельного масштаба коррекция имеет признаки бокового движения рынка. В этих условиях рынок обновил очередной локальный минимум на графике дневного масштаба, прорвал уровень поддержки на 1.4046 и сформировал новый локальный минимум на уровне 1.3967.

    После формирования локального минимума на графике Н4 сформирована последовательность экстремумов восходящего тренда, позволяющая провести линию тренда.



    Рынок торгуется вблизи уровня поддержки на сформированном минимуме рынка 1.3967.
    На основании указанных признаков можно покупать по рынку в предположении о восстановлении восходящего тренда по графикам месячного и недельного масштаба.
    Стоп традиционно ниже 1.3967, выход за который разрушает гипотезу о восстановлении восходящего тренда.
    Уровень целей будем определять позднее.

    25.05.2011, 12:59
    Особых изменений нет, ситуация развивается в рамках гипотезы о восстановлении восходящего тренда. Вот только линию тренда необходимо уточнить.

  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Продолжаем.

    26.05.2011, 06:37
    На Н4 все пока что складывается неплохо.



    Линия тренда немного пробита, но тренд устоял.
    Корректируем линию тренда, проведенную по трехбаровым экстремумам, заменяя ее более общей линией поддержки.
    Кроме того рынок протестировал и пересек скользящую среднюю снизу вверх, т.е. в копилке признаков разворота и завершения коррекции добавился еще один.



    Что касается графика дневного масштаба, то здесь можно сказать следующее.
    Минимум сформирован, но это пока что все, что говорит в пользу возможности разворота. Так что ждем формирования максимума, отката и подтверждения признаков восходящего движения. И только после этого разворот можно считать состоявшимся и переходить к определению целей трейда.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Продолжаем наблюдение.

    30.05.2011, 12:00

    Смотрим график Н4.



    Динамика локальных экстремумов указывает на восходящий тренд.
    Множество линий тренда говорит о том, что тренд "разогревается", так как каждая следующая линия имеет большую крутизну по сравнению с предыдущей.
    Отметим, что последняя по времени из проведенных линий тренда еще не имеет права на жизнь на графике Н4. Почему? Да потому. что последний минимум еще не сформирован с точки зрения принятых нами формальных признаков - должны быть сформированы еще как минимум две свечи с более высокими значениями L. Поэтому линию мы провели, но помним, что она не окончательная.

    Удерживаем позицию.
    Смотрим ситуацию на графике дневного масштаба.



    С точки зрения графического анализа на графике дневного масштаба ситуация сохраняет неопределенность, точнее черты бокового тренда, поскольку рынок торгуется в окрестности уровня сопротивления на 1.4346.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    1.06.2011, 10:00



    В принципе ничего не изменилось, рынок продолжает рост.



    А на графике дневного в актив признаков роста на графике дневного масштаба уже можно записать пробой уровня сопротивления 1.4346. Другие признаки тренда (повышающиеся локальные минимумы графика цены) пока что отсутствуют.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать