Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Стратегия инвестирования "Баланс"
+ Подписаться
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей

    Стратегия инвестирования "Баланс"

    Инвестиционная стратегия "Баланс"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки, интуиция и материалы блогов по инвестированию в форекс Сергея Несходовского и Михаила Ланда.

    II. Тип стратегии:
    Смешанная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю может осуществляться переформирование портфеля в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% от суммы инвестиции в управляющего, не более 2% от общего капитала.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - 5-10% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, после ролловера, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовалась при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Портфель состоит из 2-х частей – консервативной и агрессивной.
    Консервативная часть формируется из управляющих, удовлетворяющих следующим критериям:
    - Возраст счета не менее 1 года;
    - Капитал управляющего положительный и составляет не меньше 100000$;
    - Процент прибыли инвестора – не менее 50% (т.е. в рассмотрение не включаются те счета, где распределение прибыли, например 60:40 в пользу управляющего)
    - Минимальная сумма для инвестирования составляет не больше 30% процентов от общей суммы к инвестированию;
    - Самый большой убыток не превышает 30% (15% инвестору при положительном КУ)

    Агрессивная часть формируется из управляющих, удовлетворяющих следующим критериям:
    - Возраст счета не менее 6 месяцев;
    - Одна из двух предшествующих недель принесла суммарный убыток более чем 20% (необязательно);
    - После просадок на счете наблюдаются недели с повышенной доходностью, т.е. идет процесс восстановления.

    Консервативной части портфеля изначально отдается 80% средств, агрессивной – 20%, в дальнейшем, такое соотношение должно поддерживаться в пределах погрешности 5%.

    Расчёт максимальной суммы для инвестирования будет проходить не совсем обычным образом. По принятым правилам MM (управления капитала) будем считать, что максимальные потери от одной сделки не должны превышать 2% (этот процент можно менять в соответствии с отношением к риску каждого инвестора, но лично для меня этот уровень приемлем). Под сделкой будем понимать инвестицию в одного управляющего.
    Итак, если стартовый капитал составляет 10000$, то наши максимальные потери от инвестиции в определенного управляющего не должны превысить 10000$*0,02 = 200$. Теперь остается только посмотреть историю рассматриваемых счетов, определить период с наибольшими потерями инвестора, и решить несложную пропорцию:

    Максимальные потери инвестора (в $) / Максимальный убыток инвестора за время существования счета (в %) = Максимально возможная вкладываемая сумма (в $) / 100%

    Либо можно подставить все имеющиеся данные в формулу:
    Максимально возможная вкладываемая сумма ($) = Максимальные потери инвестора (в $) * 100% / Максимальный убыток инвестора за время существования счета (в %)

    С помощью этой формулы легко определить возможную сумму для инвестирования. Вложив такую сумму, либо меньшую, в конкретного управляющего, мы гарантируем, что даже если управляющий снова попадет в просадку, то наши потери не превысят 2% от всего вложенного капитала.

    VII. Пример работы по стратегии:

    Памм-счета, удовлетворяющие критериям выше, проанализируем с начала 2012 года, поскольку возраст у всех счетов разный, в начале существования были возможны разгоны, их постараемся исключить из рассмотрения.


    Анализ консервативных счетов

    Счет 7031 (Sven) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Данный памм-счет подходит под все условия консервативных счетов, управляющий является легендой площадки fx-trend, возраст счета уже подбирается к 2,5 годам. КУ более 1800000$, что тоже заслуживает доверия.
    Теперь посчитаем, какую сумму можно максимально инвестировать в данный счет:
    Максимальная сумма к инвестированию = 200$ * 100% / 7,5% = 2666,67$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в счет Павла более 2666$.



    Счет 10253 (Investobolin) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Счет соответствует всем критериям консервативных счетов, КУ больше 600000$, возраст больше 1,5 лет.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 11,7% = 1709,40$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в счет Глеба более 1709$.



    Счет 7187 (Veronika) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Счет подходит по всем критериям, возраст счета более 2-х лет, КУ более 200000$, управляет один из самых стабильных управляющих площадки fx-trend.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 5,5% = 3636,36$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в счет Вероники более 3636$.



    Счет 5000105 (SkyFx) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Возраст счета – больше 1,5 лет, КУ достаточный, свыше 260000$.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 3,9% = 5128,21$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в счет Антона более 5128$.



    Счет 5000106 (Fenix) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Возраст счета – больше 1,5 лет, КУ > 154000$.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 5,7% = 3508,77$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в данный счет более 3508$.



    Счет 5000100 (Lion) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Возраст счета – больше 1,5 лет, КУ > 170000$.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 3,5% = 5714,29$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в данный счет более 5714$.



    Анализ агрессивных счетов

    Счет 7490 (Valex) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Возраст счета – больше 2 лет, КУ отрицательный.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 20% = 1000$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в данный счет более 1000$, что и является минимальным входом для данного счета.


    Счет 7093 (AlexZhuk) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Возраст счета больше 2-х лет, КУ в данный момент отрицательный.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 10,5% = 1904,76$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в данный счет более 1904$.


    Счет 5000182 (Maksim) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Возраст счета больше полугода, КУ внушает доверие, более 240000$ для такого молодого счета.
    Максимальная сумма для инвестирования = 200$ * 100% / 6,2% = 3225,81$
    По стратегии не рекомендуется вкладывать в данный счет более 3225$.


    Распределение средств по управляющим
    Долю каждого управляющего формируем в соответствии со стратегией, если она не превышает максимально допустимую сумму для инвестирования в конкретного управляющего, и с учетом того, что на консервативную часть портфеля отводится 80% (8000$), а на агрессивную – 20% (2000$). Также учитываем предыдущую доходность, показанную управляющими.

    Консервативная часть:
    Sven (7031) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Investobolin (10253) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Veronika (7187) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    SkyFx (5000105) 1700$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Fenix (5000106) 1400$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Lion (5000100) 1900$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon


    Агрессивная часть:
    Valex (7490) 1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    AlexZhuk (7093) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Maksim (5000182) 800$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Недоступно! Pro 14
    Поделиться
    Просмотров: 42,214
  2. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Х. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Можно приступать к инвестированию!
    Тема переносится в раздел "Первый этап"
    Ждем результатов и отчетов.
    Удачи!
  4. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Спасибо!

    Для наглядности приведу стартовое распределение по счетам, в дальнейшем также буду публиковать такие диаграммы для большей наглядности процесса инвестирования.

  5. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Итоги недели 18 – 22 марта (1 неделя инвестирования)

    Данная неделя выдалась весьма удачной для моего виртуального портфеля. К сожалению, реальный показал гораздо худшие результаты ☹…

    Мои подсчеты приведены ниже на картинке, жду замечаний и пожеланий. Информацию по составу и изменениям портфеля оглашу позже.


    Итак, всего за неделю портфель потяжелел на 282,96$, или 2,83%. Самую большую прибыль принес Valex, поскольку КУ в минусе. Немного омрачает картину небольшой минус Fenix, но тот факт, что убыток дал только один управляющий из 9, несомненно радует.
  6. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Результаты приняты!

    В Вашем портфеле есть управляющие с со сроком торгового периода (ТП) более недели, посему хочу напомнить схему расчета, которая заложена в ПАММ системе для счетов с ТП более недели. Суть ее состоит в том, что результат следующей недели по этим счетам Вам необходимо будет подсчитывать отталкиваясь не от результата теперешней недели, а от начальных инвестиций. К примеру, предположим, что управляющий Investobolin (10253) принесет Вам на следующей недели прибыль в +10%. Эти +10% нужно будет высчитывать не от 1034,4 $, которые образовались на этой неделе, а от начальной суммы инвестиций в этот ПАММ счет, то есть от 1000 $. И так до конца торгового периода. И лишь по окончании ТП можно будет говорить о реинвестировании, то есть начинать отсчитывать прибыль от итоговой суммы, образовавшейся на конец ТП.

    Кроме того, напомню, что по правилам компании Fx-Trend если Вы начинаетет инвестировать в того или иного управляющего в середине торгового периода, Вам необходимо дождаться конца этого периода, а затем пройти с этим управляющим весь следующий торговый период, то есть пройти полный цикл ТП. Данное правило не касается ПАММ счетов компании Пантеон Финанс.

    Учтите эти моменты при подсчитывании итогов следующей недели и при принятии решений о перебалансировке портфеля.

    Успешных Вам инвестиций на новой неделе!
  7. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Благодарю, обязательно учту! На следующую неделю оставляю портфель без изменений.
  8. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Итоги недели 25 – 29 марта (2 неделя инвестирования)

    Последняя неделя марта была весьма удачна для многих инвесторов, большинство трейдеров на площадках forex-trend и panteon-finance показали достойные результаты.

    Расчеты приведены ниже. Шаблон для подсчетов несколько изменила. Считала согласно пояснениям директора ШИ, у управляющих с ТП 4 недели процент начислялся на первоначальную инвестицию (это относится к управляющим Investobolin и Maksim). Процент здесь начислялся на сумму на начало торгового периода, и добавлялся к сумме, имеющейся на начало недели. Также в моем портфеле имеется управляющий с ТП 2 недели (Valex), но поскольку окончание его ТП было на прошлой неделе, соответственно, в этот раз процент начислялся на начальную сумму + проценты предыдущей недели.


    Итак, в общей степени портфель принес 211,59$ или 2,06%, что является отличной доходностью для моей инвестиционной стратегии, поскольку доля агрессоров составляет всего около 20%. Почти все управляющие продолжают стабильно аккуратно работать, даже Fenix, который на прошлой неделе показал отрицательный результат. На этой неделе его место занял Maksim с небольшим минусом инвестору, также у управляющего осталась незакрытая сделка на выходные. Будем надеяться, что ситуация разрешится с минимальными потерями.

    Общая прибыль с начала инвестирования составляет 4,95%.
  9. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    2034
    Репутация Pro
    Аватар для svetlaya  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    На следующую неделю портфель оставляю в том же виде.
  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Спасибо.
    Принято.
    Так держать!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать