Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Смешанная "
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Смешанная "

    Инвестиционная стратегия "Смешанная "

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии является собственный опыт, просмотр и анализ инвестиционных портфелей других инвесторов

    II. Тип стратегии:
    Переходящая от агрессивной к умеренной.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 5-15% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формируем портфель из 10 управляющих для обеспечения диверсификации, причем доля конкретного управляющего не должна превышать 25%, определяется в соответствии с результатами торговли (относительной и максимальной просадки), периодом работы, капиталом в управлении. На начальном этапе выбирается один консервативный счет с долей в портфеле 20-25%. В последующем прибыль с агрессивных счетов перераспределяется в пользу более консервативных для уменьшения уровня риска
    В инвестиционный портфель допускаются счета, соответствующие следующим условиям:
    капитал в управлении не меньше 10000$,
    достойный выход после просадки,
    среднемесячная доходность не меньше 10% (за исключением консервативного счета)
    наличие в портфеле хотя бы одного счета PAMM 2.0 для уменьшения риска
    в месяц не больше 2-ух минусовых недель, просматривается положительная динамика после убыточной недели.
    В портфель могут включаться молодые счета с большой доходностью, но соответственно с небольшой долей в портфеле от 5 до 10%

    В данном случае у нас получился следующий портфель:
    Консервативный счет
    10253 (investobolin) -2500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Умеренные:
    504699 (Alla1960) -1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5000164 -1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Агрессивные:
    501149 (skalper) -1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    519959 (Klyaksa)-1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    520050 (votfx)- 500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    520056 (Panamera)-500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    523458 ___Iren___ -500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    513496(Amass)-1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5000194(Perseus)-1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Подробно
    ivestobolin (доходность около 10% в месяц, в январе была просадка, сейчас уже идет восстановление прибыли)
    Alla 1960 (доходность от 10 до 40%, просадка не более 5%, сейчас показывает стабильные результаты)
    Skalper


    В целом, несмотря на большую просадку (2 месяца около -70%, трейдер быстро отбил убыток и показывает хорошую прибыль. Пожалуй, этот счет пока единственное исключение из правил моей инвестиционной стратегии и инвестирование в этот счет связано с доверием к данному управляющему)
    Hermes (Относится к Pamm 2.0, доходность понедельная 4-14% , убыточные недели встречаются редко и после них идет хорошая прибыль)
    Klyaksa, votfx, Amass перспективные управляющие, показывающие хорошую доходность 5-8% в неделю, убыточные недели не больше 10%, причем нет ни одного убыточного месяца)
    Panamera- очень молодой счет, показывающий хорошие результаты, поэтому этому счету дано всего лишь 5% от портфеля.
    Iren– показывает хорошую доходность 15-18% в месяц, но так как счет очень молодой поэтому применяю правило не более 5% от портфеля.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,554
  2. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Х. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Правильно ли я понимаю, что распределение по портфелю происходит в 3-х группах:

    Консерваторы - 25% портфеля (всего один счет - 25% от всего портфеля)
    Умеренные - не менее 10% на каждого (2 счета, значит совокупно всего - 20% портфеля)
    Агрессивные - 5%-10% (7 управляющих, совокупно всего - 65%)

    итого = 11 000 долл. - перебор, пересмотрите окончательный состав, плз.
  4. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Здравствуйте, да, поторопился немного, поправил агрессивную часть на 55% итого сумма к инвестированию 10000 долл. Распределение действительно происходит по 3-м группам. Соотношения групп будут меняться в зависимости от результатов трейдеров и должно будет обеспечить среднемесячную доходность не менее 10%. Менее 10%, тогда увеличивается агрессивная часть портфеля, от 10 до 15%, тогда увеличиваем доля умеренных счетов, в т.ч. за счет добавления новых счетов.
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Портфель имеет место быть... логика в подборе управляющих хоть и субъективная, но есть, стратегия тоже. Единственно в данной стретегии я бы сместил акценты в названии: портфель не столько Смешанный, сколько Переменный (в том смысле, что доля той или иной группы будут меняться исходя из целедостижения, дохода)... думаю именно эту идею мы и принимаем за инвестиционную идею портфеля. Впрчем, примите во внимание, что у вас есть стратегия того как увеличить доходность если она меньше целевых 10%, но нет описания того, что будете делать если доход будет больше 10%? Помните, что бОльшая доходность - это и бОльший риск и при достижении портфелем результатов бОльших, чем плановые помимо радости инвестору должен приносить и понимание того, что инвестиции автоматически оказываются в более рисковой зоне и должна быть стратегия по снижению этого риска (пусть даже ценою доходности)... как вариант (Вы можете не придерживаться этого) переброска средств с агрессивных счетов на более консервативные.


    ИТАК, принимается портфель:


    Консервативный счет
    10253 (investobolin) -2500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Умеренные:
    504699 (Alla1960) -1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5000164 -1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Агрессивные:
    501149 (skalper) -1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    519959 (Klyaksa)-1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    520050 (votfx)- 500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    520056 (Panamera)-500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    523458 ___Iren___ -500$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    513496(Amass)-1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5000194(Perseus)-1000$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon


    Приступайте к инвестированию
    Удачи!
  6. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Итоги недели 18 – 22 марта (1 неделя инвестирования)


    Подводя итог, можно заметить, что первая неделя выдалась очень успешной, не было минусового дохода на недели. Как и предполагал хорошую доходность показали Скальпер и Perseus (5,6% и 6,36% соответственно. Приятно порадовал investobolin, не зря у него доля 25% в моем портфеле. Молодые Памм-счета показали хорошую доходность, отчасти от того, что у Panamerа, Iren и Amass низкий процент вознаграждения. Ожидал большую доходность от ALLA1960, которая показала в 1,5 раза меньшую доходность за неделю чем Investobolin. Думаю, следующая неделя для нее будет более удачная.

    В целом доход составил 4,03% за неделю, благодаря агрессорам. Что ж, инвестиционный портфель показал бОльшую доходность, чем я рассчитывал ( около 3%). В портфеле, на данный момент 4 счета с торговым периодом 4 недели, 3 счета с двухнедельным периодом и 3 счета с недельным периодом. В дальнейшем, постараюсь сохранить сбалансированным управляющих исходя из критерия торговый период, для обеспечения "маневренности портфеля.
  7. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Результаты приняты!

    Поскольку в Вашем портфеле есть управляющие с со сроком торгового периода (ТП) более недели, хочу напомнить схему расчета, которая заложена в ПАММ системе для счетов с ТП более недели. Суть ее состоит в том, что результат следующей недели по этим счетам Вам необходимо будет подсчитывать отталкиваясь не от результата теперешней недели, а от начальных инвестиций. К примеру, предположим, что управляющий Investobolin (10253) принесет Вам на следующей недели прибыль в +10%. Эти +10% нужно будет высчитывать не от 2586 $, которые образовались на этой неделе, а от начальной суммы инвестиций в этот ПАММ счет, то есть от 2500 $. И так до конца торгового периода. И лишь по окончании ТП можно будет говорить о реинвестировании, то есть начинать отсчитывать прибыль от итоговой суммы, образовавшейся на конец ТП.

    Еще один момент. Напомню, что по правилам компании Fx-Trend если Вы начинаетет инвестировать в того или иного управляющего в середине торгового периода, Вам необходимо дождаться конца этого периода, а затем пройти с этим управляющим весь следующий торговый период, то есть пройти полный цикл ТП. Данное правило не касается ПАММ счетов компании Пантеон Финанс.

    Учтите эти моменты при подсчитывании итогов следующей недели и при принятии решений о перебалансировке портфеля.

    Успешных Вам инвестиций на новой неделе!
  8. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Итоги недели 25 – 30 марта (2 неделя инвестирования)


    1 неделя- доход +4,03%
    2 неделя -доход +2,45%
    Итого за 2 недели -доход +6,48%
    Итак, подведем итоги второй недели. За 2-ую неделю удалось увеличить портфель на 254,70$ Во многом, это стало возможно благодаря успешной работе агрессоров, в первую очередь skalper (6.384%) и конечно же Klyaksa(4,365%), Amass (5,928%) и Iren(6,384%). Хочу подчеркнуть отличную работу Iren, сначала испугался, что не нашел ее счет в рейтинге PAMM, но зашел на mmgp.ru и прочел, что доходность составила 9,12%. Счет закрывается преждевременно по состоянию здоровья управляющего. Желаем скорейшего выздоровления.

    Немного иначе обстоят дела с консервативными и умеренными счетами. Благодаря хорошей работе Investobolin и Hermes смогли покрыть небольшую просадку Alla1960.
    У Perseus на этой недели наблюдается просадка (для инвестора -3,545%). Но в целом если судить по истории торговли, просадки быстро погашаются намного более прибыльными неделями.

    Итак, из-за закрытия счета Iren все заработанные средства решил распределить на 3-ию неделю в очень молодые, но перспективные pamm счета DAY и BOX75. Отмечу, что согласно стратегии: "В портфель могут включаться молодые счета с большой доходностью, но соответственно с небольшой долей в портфеле от 5 до 10%" Кроме хороших результатов, отмечу, что у них не было ни одной отрицательно закрытой недели, относительная и максимальная просадка не более 30%, средств в управлении около 30000USD. К тому же, даже при наличии в последующем просадок, это не сильно отразится на состоянии портфеля.
  9. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Принято!
    Я бы, конечно не рисковал бы так с новыми, неизвестными счетами и не перебрасывал заработанные средства в "темных лошадок", тем более что результат у Вас уже превосходит "плановые" 3%... Ведь общая инвесторская стратегия (независимо от апетитов) - это переносить капитал из рисковой зоны в менее рисковую... Но если это Ваш выбор и он вписывается в Вашу общую стратегию (Вы разумно даете им пониженный процент в портфеле), то могу только искренне пожелать Вам удачи на новой неделе! Однако (поскольку у нас еще и Школа Инвесторов, а не просто конкурс), прошу Вас и всех Ваших "фанов" и последователей обратить внимание на постоянную необходимость следить за рисками, не увлекаться погоней за большим кушем и думать о важнейшем правиле инвестора: не потеряй, что имеешь!

    Хорошего профита Вам на новой неделе!
  10. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Итоги недели 01 – 07 марта (2 неделя инвестирования)


    1 неделя- доход +4,03%
    2 неделя -доход +2,45%
    3 неделя -доход +1,16%
    Итого за 3 недели доход +7,64%


    Подведем итог третьей недели инвестирования. Крайне разочаровали новички портфеля BOX75 и Dey.Первый принес 31,57*0,75=23,68% убытка (с учетом замечаний о правиле учета отрицательного КУ) , но благо что доля его в портфеле была мала и такая просадка не сильно испортила доходность портфеля. Dey показал очень маленькую доходность (1,4% для инвестора). Совсем печально неделя закончилась для Klyaksa с просадкой почти 35% и соответственно как результат отрицательный КУ.

    Благо, потрясающую доходность показали Alla1960 +16,245%(для инвестор), Perseus +10,055% (для инвестора) и Panamera(+10,43% для инвестора) и scalper +4.345% (для инвестора). Как видно, за 3 недели эти управляющие показали хорошие результаты и оправдали мои ожидания как "локомотив, источник повышенной доходности и резерв для компенсации убыточной работы других управляющих".
    Hermes, Investobolin порадовали стабильной работой и приносят отличный результат как умеренный и консервативный управляющие соответственно.

    Итак, по 3-м неделям делаем делаем следующие выводы:
    1) доходность портфеля с каждой неделей уменьшается из-за просадок агрессоров. Поэтому это приводит к необходимости пересмотра портфеля.
    2) Не целесообразность включения очень молодых счетов в портфель, повлекшие уменьшение обшей прибыльности портфеля
    3) Благодаря наличию счетов с ТП 1 неделя можно с легкостью изменить пропорции портфеля и перераспределить ср-ва с учетом трехнедельных результатов работы.
    В соттветствии с вышесказанным начинаю перегруппировку портфеля:
    - Выводим ср-ва с Box75, и оставляем только 54,4$ в управлении Dey
    - Высвободившиеся ср-ва отдаем в управлении управляющим показывающим хорошую доходность по результатам 3-х недель (по 50% - Аlla1960, Hermes, Perseus, 100$ VotFx и 183,06$ Panamera. По поводу последнего управляющего, отмечу, что несмотря на то, что торговля ведется с использованием ATС, просмотр результатов ведения торговли на другом счете с использованием ATC на счете Pamm2.0 стабильно показывает хорошую доходность, что повышает мое доверие к управляющему.
    - Из-за большой просадки Klyaksa присматриваемся более пристально к результатам торговли на 4-ой неделе и исходя из результатов торговли принимаем решение о целесообразности сокращения доли данного счета в портфеле до 500 usd

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать