Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "ФАС. ПРОФИЛЬ"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "ФАС. ПРОФИЛЬ"

    Текущее состояние счета – USD 9 259.28 (-7.41%)
    Profit/Loss по закрытым позициям - USD -740.72
    Absolute Drawdown – USD - 945.76 (9.46%)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    а. Профиль Рынка - это метод организации рыночной информации способом, полезным для тех, кто хочет, торгуя, получать прибыль. Этот подход был разработан Питером Штедлмайером: он применил кривую нормального распределения к рынку. Кривая нормального распределения всегда была чем-то магическим. Возможно она не превратит свинец в золото, но она превращает хаос в порядок.

    глава 18 "Профиль рынка и отрицательное развитие"из книги Дж. Пайпера "Дорога к трейдингу"

    б. Торговые модели Market Profile, разработанные под торговлю фьючерсом S&P500.

    в. Метод анализа "LevelTrading" основан на применении параллельных ценовых уровней (level), которые выступают текущими уровнями поддержки и сопротивления на пути движения цены. Данный метод базируется на проведении анализа непосредственно ценового движения, без использования различных технических индикаторов.

    г. собственные наблюдения

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Рабочий (вход, сопровождение и выход из сделки) - H4, М30
    Определение направления сделки (Buy/Sell) - W, H4


    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет Forex.


    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 556281
    Пароль инвестора - 1SU_eltrut


    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – до 1% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Торговый план на неделю выкладывается в выходные или понедельник.

    Постановка ордеров проходит в периоды 5:00 - 7:00 и 20:00 - 23:30 по Киевскому времени.

    Ввиду ограниченности по времени по утрам, скрины с установленными ордерами буду добавлять вечером, 18:00 - 23:00 по Киевскому времени. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях\модификациях ордеров.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,903
  2. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система построена на использовании двух методов анализа:
    «LevelTrading» и «Market Profile», концепции принятия-непринятия цены на каком-либо ценовом уровне, адаптации торговых моделей, разработанных для Сипи под работу на валютном рынке.
    Уровни старшего тайфрейма, в нашем случае на ТФ Weekly , - показывает лицо рынка (ФАС), служит для определения долгосрочного тренда, постановки долгосрочных и среднесрочных целей.
    Уровни более мелкого ТФ - Н4, М30 - (ПРОФИЛЬ) для более детального рассмотрения движения цен, определения точек входа, уровней постановки SL, целей по получению прибыли.
    Используемые индикаторы:
    для W - ATR с периодом 14
    для Н4 - МА с периодами 144 и 233.
    для М30 - MarketProfile MarketProfile.zip
  3. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Элемент торговой системы - "ФАС"

    «ФАС» - использование методики «LevelTrading» на таймфрейме Weekly для определения направления торговли.
    Сейчас сайт с описанием методики вкратце - http://www.leveltrading.ru/metod.htm -не работает

    Метод анализа "LevelTrading" основан на применении параллельных ценовых уровней (level), которые выступают текущими уровнями поддержки и сопротивления на пути движения цены. Данный метод базируется на проведении анализа непосредственно ценового движения, без использования различных технических индикаторов.
    Основные термины:
    Контрольная точка - это ценовой максимум или минимум (пик или впадина) для простоты - фрактал , отмеченный на ценовом графике, через которую проходит ценовой уровень.
    Ценовой уровень - это линия, проведённая и проходящая через одну или несколько контрольных точек.
    Подтверждённый ценовой уровень - это ценовой уровень, проходящий через две и более контрольные точки (более жирные линии на графике).
    Утративший значимость ценовой уровень - это подтвержденный ценовой уровень, который был пробит ценовым движением с обеих сторон (сверху и снизу), без образования между данными пробоями новой контрольной точкой в зоне действия данного уровня (более тонкие линии).

    Вот примеры разметки ФАС по инструментам ТС из работы в броковской ШУ-1:

  4. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Элемент торговой системы - "ПРОФИЛЬ"

    "Профиль Рынка" в данной ТС строится по ВЦВ ТФ Н4 (в отличие от классики по М30) с помощью калькулятора Market Profile - вот отсюдова:
    http://www.mypivots.com/calculators/...alculator.aspx, (хотя не вижу сложности также строить самостоятельно по клеточкам в EXCELе).

    Построенный с помощью калькулятора ПР выглядит примерно так:


    Основные термины:
    VA - Value Area - зона "справедливой цены" или "приемлемой стоимости" (время нахождения цены в этой области составляет 70% времени торгового дня)
    Границы этой зоны
    VAH - верхняя граница,
    VAL -нижняя граница
    POC (Point Of Control) - точка контроля - уровень цены на котором цена провела большую часть времени (или в дальнейшем - мода недели или PoC).

    Рассчитанные с помощью калькулятора параметры профиля рынка переношу на график в МТ4 со следующими условными обозначениями

    Красные линии - РОС или мода дня
    Светлосиний прямоугольник - зона приемлемой стоимости VA в эту неделю.
    Зеленые линии - уровни, перенесенные с недельного графика (ФАС)
    Светло- зеленый прямоугольник - предполагаемый диапазон недели по АТР(14)
  5. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы. (продолжение)

    Принятие цены и непринятие (отвержение) цены

    Вложение 463793

    Сигналом на открытие сделки на пробой или на отбой является принятие или непринятие цены на уровнях, определяемых с помощью "ФАС" и "ПРОФИЛЬ".

    Модели Market Profile.
    Интентифицированные модели применяются для определения входа на Н4 и М30.
    На Н4 для торговли по долгосрочным и среднесрочным трендам
    На М30 применяются для торговли на откатах и в начале предполагаемого разворота тренда.
    Модели (в основе их 4) различаются по цене открытия дня (недели).
    Для сделок Sell:

    для устойчиво направленного рынка

    Для сделок Buy (зеркально):

    и соответственно
  6. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для каждой сделки описывается и аргументируется.

    Цена и направление входа:

    Определение направления сделки (buy/sell)
    1. По тренду на weekly (ФАС)
    2. При подходе к значимому уровню ФАС - отбой от уровня более приритетен, чем пробой
    3. По МАшкам на Н4. Цена ниже - Sell, цена выше - Buy. При значительном удалении цены от МА и приближении к уровню ФАС либо давней неподтвержденной РоС ищу вход на откат\разворот по моделям на ТФ М30.
    4. При подходе цены к скоплению уровней из ПРОФИЛЬ (PoC, VAH, VAL) вероятность отбоя (разворота) выше, чем пробоя
    5. В зависимости принялась или не принялась цена на уровнях: VAH, VAL, POC, а также подтвержденных уровней из "фас"
    При описании сделки указываю номер модели МР.

    Уровень Stop Loss

    Уровень SL выставляется согласно выбранной модели.
    В отдельных случаях стоп будет выставляться за следующим уровнем (дальше чем предусмотрено моделью), это возможно в непосредственной близости от уровней на ФАС

    Объем сделки
    определяю в зависимости от величины стопа и оговоренного риска на сделку. Возможные варианты:
    1. двумя ордерами одинакового объема для ловли хороших трендовых движений.
    2. одним ордером на откатах.


    Уровень Take Profit


    TP на Н4 выставляю ориентируясь на средненедельную волатильность инструмента (по ATR(14)) и пробег инструмента с начала недели, либо по уровням "Фас" на графике Weekly.
    TP на М30 выставляю ориентируясь на среднедневную волатильность инструмента (по ATR(14)) и ближайших РоС Н4.

    При сделке, состоящей из двух ордеров, определяется две цели из следующих возможных: граница ATR, уровень по ФАС (чаще всего - цель №2), уровень РоС, уровни совпадающих границ VA.
  7. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. При формировании МР нескольких недель в узком диапазоне буду рассматривать их как один. Пример:



    2. Оставляю за собой право закрыть позицию по рынку с объяснением причин для такого решения: встречная модель, непринятие ценой какого-либо уровня, определенного мной как промежуточного при составлении торгового плана, жизненные ситуации.
  8. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Приведу в качестве примера иллюстрации работы по ТС одну из сделок ноября месяца 2011г.

    Сделка по 6EZ1
    Недельный график ("ФАС")



    Предпочтительное направление торговли - sell. Предварительная оценка потенциала движения - до подтвержденного уровня (1,3214).

    Переходим к Профилю - График H4



    Намечены две точки входа -
    1 - на отбой от сдвоенных PoC
    2 - на выход из VA прошлой недели

    Сразу после открытия установил отложенник по варианту 2(не стал дожидаться отката и входа по варианту 1, - как впоследствии и оказалось - можно было и подождать):
    sell на выход из VA прошлой недели по цене 1,3440, со стопом немного выше отработавшей и подтвержденной РоС одной из предыдущих недель SL=1,3570
    Из-за нежелания нести повышенный (и некомфортный для меня) риск >3% при лоте 0,02, вхожу лотом 0,01, с риском 1,625%. цель - подтвержденный уровень на "ФАС" TP =1,3220 (2,7%). Соотношение прибыль/риск = 1,7.



    Цена походила внутри VA прошлой недели, чуть не съела стоп, который оказался коротковат для такого риска и размера депозита, но в итоге профит был получен, уровень "ФАС" отработан. Результат с учетом комиссии + 27,4$.

  9. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Можно приступать к работе

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать