Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Диверок по тренду"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "Диверок по тренду"

    Текущее состояние счета: 10 435.70 usd ( +4,35%)
    Profit/Loss по закрытым позициям: +435.70
    Relative Drawdown: 10.66% (1 089.60)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Литература по техническому анализу Джона Мерфи и Джека Швагера.
    Стратегия трех экранов Александра Элдера.
    Тактика торговли от мувингов Дмитрия Матыцина.
    Стив Нисон "Японские свечи, графический анализ финансовых рынков"
    Собственные наблюдения.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Все таймфреймы

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Валютные пары доступные в компании Пантеон Финанс

    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server
    Торговый счет - 556004
    Пароль инвестора - hK60kCs7S7

    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Торговля ведется двумя методами :
    Вход с рынка и отложенными ордерами.
    Описание всех сделок будет производиться до их совершения,
    скрины с графиками будут прикладываться после входа в позицию ( для наглядности мест входа).

    VII. Описание торговой системы

    На график цены на все таймфреймы наносим следующие индикаторы: EMA 8, EMA 18, EMA 50, EMA 100, RSI 14 и RSI 3 (в одном окне), и стандартный MACD.

    Торговая система является трендовой. На дневном графике необходимо определить направление тренда. Затем на меньших таймфреймах необходимо определить начало коррекции, ее завершение и точку входа в рынок.

    По дивергенцией я понимаю расхождение графика цены и графика индикатора (осцилятора). То есть, когда цена рисует новый максимум/минимум, а осциляторы (например MACD или RSI) этот максимум/минимум не подтверждают.

    Ситуация для открытия сделки на покупку.

    Анализ начинаем с дневного графика. Необходимо определить направление дневного тренда. Если EMA 8 пересек EMA 18 снизу вверх и продолжает повышаться, значит - тренд восходящий. Индикатор MACD должен пересекать нулевой уровень снизу вверх, либо находиться выше нуля.

    Далее переходим к четырехчасовому графику. Мувинг EMA 50 должен пересечь мувинг EMA 100 снизу вверх. Оба мувинга должны продолжать повышаться. Чем сильнее EMA 50 и EMA 100 разойдутся, тем сильнее тренд. Индикатор MACD находится выше нуля, но уже начинает немного снижаться (иногда он успевает разрядиться через ноль).

    Затем смотрим часовой график. На часовом графике индикатор MACD должен разрядиться через ноль (находиться в отрицательной зоне). Для уверенных покупок желательно, чтобы на MACD или на RSI появились дивергенции на покупку. Сигналы на покупку должны появиться возле значимых уровней, за которыми можно будет поставить стоп. Хорошим уровнем являются дневной и недельный EMA 8, четырехчасовой и дневной EMA 50, а так же цены закрытия дней и недель.

    28.11.2012. Дневные мувинги EMA 8 и EMA 18 повышаются, MACD - повышается. На Н4 мувинги EMA 50 и EMA 100 пересеклись и повышаются. На Н1 MACD разрядили через ноль, что говорит о готовности к росту. Рост по тренду продолжился от уровня 1,2880.



    Ситуация для открытия сделки на продажу.

    Анализ начинаем с дневного графика. Необходимо определить направление дневного тренда. Если EMA 8 пересек EMA 18 сверху вниз и продолжает снижаться, значит - тренд нисходящий. Индикатор MACD должен пересекать нулевой уровень сверху вниз, либо находиться ниже нуля.

    Далее переходим к четырехчасовому графику. Мувинг EMA 50 должен пересечь мувинг EMA 100 сверху вниз. Оба мувинга должны продолжать понижаться. Чем сильнее EMA 50 и EMA 100 разойдутся, тем сильнее тренд. Индикатор MACD находится ниже нуля, но уже начинает немного повышаться (иногда он успевает разрядиться через ноль).

    Затем смотрим часовой график. На часовом графике индикатор MACD должен разрядиться через ноль (находиться в положительной зоне). Для уверенных продаж желательно, чтобы на MACD или на RSI появились дивергенции на продажу. Сигнал на продажу должен появиться возле значимых уровней, за которыми можно будет поставить стоп. Хорошим уровнем являются дневной и неделный EMA 8, четырехчасовой и дневной EMA 50, а так же цены закрытия дней и недель.

    08.03.2013. Дневные мувинги EMA 8 и EMA 18 понижаются, MACD - находится ниже нуля. На Н4 мувинги EMA 50 и EMA 100 пересеклись и продолжают понижаться. На Н1 на MACD появилась медвежья дивергенция, после чего цена продолжила снижение.



    Дополнительные правила открытия сделок:

    Как правило сделка открывается с рынка (редко - отложенными ордерами). Если я вижу, что может образоваться дивергенция на RSI или MACD, то я могу открыть сделку не дожидаясь закрытия часа, после которого формально появляется дивергенция. Дивергенции я смотрю только по ценам закрытия.

    Сделку я могу открыть и когда нет дивергенции:

    Если на рынке сильный тренд, то для завершения коррекции бывает достаточно разрядки индикатора MACD через ноль. После чего цена сразу продолжает движение по тренду. Если я интерпретирую наличие достаточно сильного движения, то могу открывать сделку просто после разрядки MACD.
    Также бывают случаи, когда дивергенцию ломают, то есть ее формально нет, но при этом появляются, например, свечные разворотные модели. (В принципе, может не быть и свечных моделей). В таких случаях я тоже могу открыть сделку.
    Еще я могу открыть сделку просто "от мувинга" - от дневного EMA 8 или от EMA 50 на Н4. В данном случае зона мувинга является просто точкой входа. А в целом такая ситуация часто подпадает под вариант, когда MACD на часе просто разряжяют через ноль и продолжают движение по тренду.

    Уровень Stop Loss:

    Я ставлю стоп-лосс в размере 50 пунктов. (На EURGBP могу поставить стоп немного меньше. На GBPJPY и других волатильных инструментах немного побольше. В любом случае уровень стоп-лосс не превышает 100 пунктов).

    Уровень Take Profit:

    Тейк-профитом является уровень ближайшего экстремума, после формирования которого началась коррекция. Но я могу закрыть позицию и не дожидаясь, когда цена достигнет этого уровня.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,889
  2. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана:

    Одновременно может быть открыто несколько сделок. Еще я могу "отпускать" позицию по тренду, сдвигая при этом уровень стоп-лосс, исходя из рыночной ситуации. По одному инструменту может быть открыто несколько позиций, при условии, что стоп-лосс по ранее открытой позиции уже перенесен в безубыток. Разнонаправленные сделки на одном инструменте исключены.

    Я могу закрыть половину открытой позиции, при условии, что цена прошла в сторону тейк-профита расстояние равное или большее размеру стоп-лосс.
  3. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии:

    Рассмотрим два примера открытия ордера на покупку:

    Покупка EURUSD 16.01.2013. На дневном графике мы видим, что EMA 8 пересек EMA 18 снизу вверх и продолжает повышаться, MACD так же повышается. Значит - тренд восходящий. После некоторого роста цена начинает корректироваться. Она снижается в район EMA 8, примерно в той же области находится EMA 50 на Н4. Оба мувинга выступают в качестве поддержки. При этом на часовом графике видим, что в области этой поддержки появилась дивергенция на покупку на MACD и на RSI 14. Следует покупать на закрытии часа, после которого появилась дивергенция. Стоп-лосс - 50 пунктов, потому-что могут еще ниже сходить, нарисовать "хвост", сломать дивер и т.д. Зоной для фиксации тейк-профита является район предыдущего максимума. (В данном примере MACD на Н4 не успевает разрядиться через ноль).



    Покупка GBPUSD 27.12.2012. В данном примере мы видим, что цена торгуется ниже зоны дневных мувингов EMA 8, EMA 18 и ниже зоны больших мувингов на Н4. Тем не менее эти мувинги еще не пересеклись вниз. А тренд, как известно, скорее продолжится, чем сменит направление. При этом на Н4 на MACD и на RSI 14 появились дивергенции на покупку. Покупать следует на закрытии Н4, после которого появилась дивергенция, стоп-лосс - 50 пунктов. Зона фиксации профита - предыдущий максимум. Данный пример является случаем, когда зоной поддержки выступает не дневной EMA 8 и EMA 50 на Н4, а недельный EMA 8 и дневной EMA 50. Это случай более глубокой коррекции.

  4. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Рассмотрим два примера для открытия ордера на продажу:

    Продажа NZDUSD 05.03.2013. На дневном графике мы видим, что мувинги EMA 8 и EMA 18, а также индикатор MACD указывают на снижение. На Н4 EMA 50 и EMA 100 так же направлены вниз и снижаются. При этом после некоторого снижения последовала коррекция в зону дневных мувингов EMA 8 и EMA 18. Продажа была осуществлена 05.03 при приближении цены к ранее пробитой трендовой линии, и формировании на часе дивергенции на продажу на MACD. Стоп - 50 пунктов. На примере видно, что снижения сразу не последовало. Цена еще почти сутки стояла в районе продаж. При этом дивер 05.03 был сломан. Но 06.03 обозначив новые максимумы цена всеже развернулась, нарисовав свежий диверок на продажу на MACD и на RSI 14. Областью, где следует фиксировать продажи, является уровень предыдущего минимума. Данный пример немного поясняет, почему стоп - 50 пунктов. В этих пятидесяти пунктах должны быть уровни, которые могут оказать поддержку тренду. В данном примере это был уровень дневного EMA 50 и область ранее пробитой трендовой линии. (В данном примере MACD на Н4 успевает разрядиться через ноль).



    Продажа EURUSD 25.02.2013. По дневным мувингам EMA 8 и EMA 18, а так же по днвевному MACD, мы видим, что 25.02 на рынке доминирует медвежий тренд. При этом всю европейскую сессию цена росла и приблизилась к зоне EMA 50 на Н4. Этот мувинг может оказать поддержку тренду, поэтому рядом с ним была осуществлена продажа. Тейк-профит был зафиксирован в районе последнего минимума. Данный случай является примером, когда индикатор MACD на Н1 разряжается через ноль, но никаких дополнительных сигналов на продажу не появляется. При достаточно сильных движениях такой разрядки бывает достаточно, чтобы продолжить движение по тренду. Что, собственно, и произошло: на американской сесии цена резко развернулась и начала стремительно снижаться.

  5. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Надо раздел VII графиками проиллюстрировать
  7. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Надо раздел VII графиками проиллюстрировать
    Я подробно описал раздел IX. Посмотрел примеры овормления заявок у других участников - не у всех раздел VII проиллюстрирован. Потому не совсем ясно что иллюстрировать? "Ситуации для открытия сделок" или что? Если их, так вроде дублирование получится из IX, или нет?. Что конкретно проиллюстрировать, поясните...
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Вставьте графики с описанными ситуациями. Текста много, а посмотреть негде...
  9. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вставьте графики с описанными ситуациями. Текста много, а посмотреть негде...
    нарисовал картинки..
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Можете приступать к работе

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать