Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля в сторону приоритета ценового движения от уровней П-С
+ Подписаться
Страница 1 из 41 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Торговля в сторону приоритета ценового движения от уровней П-С

    Текущее состояние счета – USD 8 774, 34 (-12,26%)
    Profit/Loss по закрытым позициям - USD -1 225, 66
    Absolute Drawdown – USD 1 410, 39 (14,10%)

    ТС "Торговля в сторону приоритета ценового движения от сильных уровней П-С"

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Собственные практические наработки, основанные на техническом и фундаментальном анализе рынков.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – М1, М5, М15, М30, H1, H4, D1, W1 и MN.


    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет Forex.


    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 555758
    Пароль инвестора - mbgg6ho


    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.

    VII. Описание торговой системы

    ТС предполагает анализ, по возможности, в биржевом терминале Think or Swim. Если я хочу проанализировать ситуацию по EURUSD, то я буду, по возможности, анализировать соответствующий ему фьючерс 6Е в Think or Swim. Это потому, что анализ чисто биржевой информации лишен субъективности котировок форекс каждого отдельного брокера. Следовательно более точен. Следовательно более прибылен. Временами биржевой терминал бывает недоступен или я захочу торговать возможность на инструменте, для которого нет фьючерса в Think or Swim - тогда я буду проводить анализ в МТ4. С источником данных для анализа определились.
    Для начала берется график и определяется текущий приоритет ценового движения путем выявления наибольших по величине свечей, которым соответствуют самые большие вертикальные объемы. Визуально оценивается характер ценового движения с визуальными импусными движениями и коррекциями. На выходе такого несложного анализа получаем актуальный приоритет ценового движения.



    Обратите внимание на резко растущие объемы в зеленом прямоугольнике, соответствующие большим медвежьим свечам, и резко падающий график накопительной дельты объемов в самом низу графика. Это говорит о том, что за несколько часов:
    1. цена очень сильно упала;
    2. проторговался объем гораздо больше обычного;
    3. в этом объеме и движении было, скорее всего, резкое накопление коротких позиций, о чем говорит резкое падение графика накопительной дельты.
    Итого имеем пример смены тенденции, после которой действующим приоритетом ценового движения на рассматриваемом снимке стал - нисходящий.

    Согласно ТС, имея четкий приоритет ценового движения, определяются сильные уровни П-С (поддержки и сопротивления - а лучше уровни, которые были и поддержкой, и сопротивлением). Когда уровни определены, дожидаемся сигнала на вход, в качестве которого обычно выступает окончание формирования пин-бар. При этом если мы имеем приоритет СЕЛЛ, то кумулятивная дельта на пин-баре, желательно, должна упасть или, по крайней мере, не вырасти. В случае с входом на БАЙ кумулятивная дельта, желательно, должна вырасти на сигнальной свече. Заход от красной длинной горизонтральной линии, которая несколько раз выступала поддержкой еще до момента смены тенденции - её-то и проколол пин-бар, сформировав отбой от уровня в сторону действующего приоритета ценового движения:



    Если имеем условия, то заходим либо по отложенному ордеру, либо по рынку, но чтобы риск не превышал 3% от текущего размера депозита. Я же буду стараться не рисковать более, чем 1% в одной сделке. Отложенный ордер может быть и лимитным, и стоповым - это уже по ситуации. Стоп лосс буду размещать, в большинстве случаев, за фигуру, по которой зашел. Пример размещения торговых уровней указан на снимке выше. Иногда возможно размещение стоп лоса не за хвост свечи, а именно за тот уровень, ложный пробой/прокол которого состоялся. В любом случае, я намерен это оговаривать.
    Касательно сопровождения позиции. Я постараюсь любые действия по сопровождению позиции, как и в отношении ее открытия, совершать только согласно главной составляющей ТС - приоритету ценового движения. Если после моего входа перевес сил сменится и приоритет ценового движения изменится против уже открытой позиции, то:
    а) если позиция будет уже в прибыли, то я либо просто перенесу стоп лосс в безубыток, либо к безубытку добавлю еще и фиксацию части прибыли;
    б) если приоритет сменится на столько безапеляционно, как на первом снимке, а позиция уже будет в прибыли, то, скорее всего, полностью выйду из позиции, а возможно, все же, оставлю часть позиции, защищенную безубытком, в рынке на случай продолжения движения.
    Если же рынок будет идти в мою сторону после момента входа, то я перенесу стоп лосс в безубыток тогда, когда посчитаю это либо просто необходимым (перед новостями, к примеру, или на ночь), либо когда цена отдалится от уровня входа на визуально достаточное расстояние. Либо если после входа образуется уровень, который сможет защитить уровень стоп трейд (уровень стоп лосс, который уже защищает прибыль). В каждом отдельном случае буду действовать по ситуации, что, естественно, будет оговариваться.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 30,287
  2. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок

    В принципе дополнительные правила могут касаться только правил доливки позиций. Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.

    Уровень Stop Loss

    Стоп лосс устанавливается дальше ближайшего значимого уровня сопротивления/поддержки минимум на 3 пункта. Если имел место быть ложный пробой или прокол этого уровня, то может быть установка дальше этой ценовой модели, что вероятнее всего.


    Уровень Take Profit

    Это значение будет устанавливаться для каждой позиции (не исключено определение этого уровня гораздо позже открытия самой позиции), но, как правило, очень далеко от точки входа - и лишь на тот случай, если случится громадное по размеру и молниеносное по времени движение рынка в пользу открытой позиции. Дело в том, что я в своей торговле буду стараться ориентироваться на сопровождение своей позиции до тех пор, пока не сменится приоритет движения. А значит - на бесконечно продолжительное движение рынка в пользу позиции.
  3. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана


    За сильные уровни П-С, после отбоя от которых будут осуществляться заходы в сторону приоритета ценового движения, могут браться не только визуальные уровни, но и:
    1. максимальное значение горизонтального объема за:
    а) прошлый или текущий день;
    б) прошлую или текущую неделю;
    В) прошлый или текущий месяц;
    г) прошлый или текущий год;
    д) прошлый или один из прошлых временных периодов (свечей);
    2. границы свечи, которой принадлежит один из самых больших объемов на графике;
    3. линия тренда;
    4. уровень цены LAST, которую можно посмотреть на сайте чикагской биржи;
    5. опционные уровни;
    6. цена Open текущего дня или Close прошлого;
    7. границы флета, в котором цена находилась до момента входа или в котором до сих пор находится.
  4. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    Один пример был в полной мере изображен на снимках, размещенных выше. Вот еще несколько примеров работы по стратегии. Отработка того же нисходящего приоритета ценового двжения на том же инструменте, что и выше.

    Пример со входом от красного уровня, который был и поддержкой и сопротивлением, о чем свидетельствуют отмеченный красными кружками слева области:


    Вот еще один пример захода от троекратного уровня сопротивления вскоре после предыдущего захода:


    Вот еще два похожих примера:




    А вот пример захода после второго отбоя от сильного уровня, в роли которого выступил максимальный горизонтальный объем прошлой недели:

    Единственное что могло смущать в этом случае, так это отсутствие пин-бара. Но при этом лоу свеч обновляли каждая последующая - предыдущую, что говорило о медвежьем настрое. Заход можно было осуществить после первой же часовки, на которой кумулятивная дельта упала.
  5. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот все заходы, которые можно было бы осуществить в рамках этого нисходящего движения с закрытием всех позиций после появления резкого импульса на самом большом объеме за все время с момента первого захода:

  6. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало торговли
  7. 756
    Комментарии
    0
    Темы
    812
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Нил, торговля по объемам мне интересна но извиняюсь, то что что здесь представлено скорее размышления на истории, чем работа по конкретным сигналам ТС...

    ПЫСЫ: я года два назад нашел оч.крутой паттерн (как мне казалось) работающий с объемом, протестировав на истории за 2 месяца был просто в шоке - больше 90% прибыльных входов при соотношении риск-профит от 1:1 и выше... А вот в реальной торговле прибыльных сделок по этому паттерну выходило намного меньше - около 55-60% (хотя при тестировании всякие субъективные факторы старался исключать), а в последствии и подавно стали появляться серии убытков... А тот паттерн точку входа давал, а не какое-нибудь там "понимание происходящего на рынке" . Вот так вот...
  8. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Crocus Посмотреть сообщение
    Нил, торговля по объемам мне интересна но извиняюсь, то что что здесь представлено скорее размышления на истории, чем работа по конкретным сигналам ТС...

    ПЫСЫ: я года два назад нашел оч.крутой паттерн (как мне казалось) работающий с объемом, протестировав на истории за 2 месяца был просто в шоке - больше 90% прибыльных входов при соотношении риск-профит от 1:1 и выше... А вот в реальной торговле прибыльных сделок по этому паттерну выходило намного меньше - около 55-60% (хотя при тестировании всякие субъективные факторы старался исключать), а в последствии и подавно стали появляться серии убытков... А тот паттерн точку входа давал, а не какое-нибудь там "понимание происходящего на рынке" . Вот так вот...
    Crocus, это торговля не по объемам. Объемы - это элемент, фильтр, лакмус, если позволите. Метод основан на выявлении приоритета ценового движения с помощью анализа объемо, свечей, показаний кумулятивной дельты и характера ценового движения. Не одних объемов. Спасибо за ваше мнение, но это лишь субъективная точка зрения. Миллионы людей торгую по одним и тем же индикаторам, по одним и тем же паттернам, по одним и тем же волнам Эллиота, по одному и тому же кластерному анализу, по одним и тем же горизонтальным объемам и т.д., и т.д., и т.п., как вы понимаете. Но почему же тогда при ограниченном количестве инструментов для анализа относительно количества торгующих и когда-либо торговавших процент прибыльно торгующих трейдеров столь ничтожно низок? Не потому ли, что мы все разные?! - А потому и результаты у всех абсолютно разные. По этой же причине в этом конкурсе позволяется торговать с одной и той же ТС. А почему? - Потому, что если взять 10 трейдеров и задать одинаковые условия для торговли, то с большой долей вероятности у них будут абсолютно разные результаты.
  9. 756
    Комментарии
    0
    Темы
    812
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    То что торговли по одним объемам не бывает и так понятно, т.к. он вторичен, а первична цена. И то что в сторону приоритета движения нужно торговать тоже все знают. Только я не об этом говорил, а об практическом применении изложенного метода на практике. А вот тут у меня и есть сомнения. В любом случае желаю вам успешного прохождения конкурса .
  10. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Crocus Посмотреть сообщение
    То что торговли по одним объемам не бывает и так понятно, т.к. он вторичен, а первична цена. И то что в сторону приоритета движения нужно торговать тоже все знают. Только я не об этом говорил, а об практическом применении изложенного метода на практике. А вот тут у меня и есть сомнения. В любом случае желаю вам успешного прохождения конкурса .
    Спасибо, Crocus, и вам успехов! ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать